Chapitre 1 (la suite)
Approximation des EDP par la méthode des différences
finies
Remarque. Si la dérivée quatrième e u est nulle (u(4) = 0), alors l’erreur de consis-
tance εh (u) = 0, c’est-à-dire A(uh − πh (u)) = 0. La matrice A est inversible et on en
déduit que uh − πh (u), c’est-à-dire ∀i ∈ {0, . . . , N }, ui = u(xi ). La solution discrète
coı̈ncide donc avec la solution exacte en chacun des sommets (intérieur ou non ) du
maillage.
Définition. L’erreur de convergence de la méthode des différences finies appliqué
au problème (2) peut être quantifier par exemple par la quantité kuh − πh (u)k∞ .
Rappelons que
Ah uh = bh , et Ah πh (u) = bh + εh (u)
Par différence
Ah (uh − πh (u)) = −εh (u)
En d’autre terme
uh − πh (u) = −(Ah )−1 εh (u)
On a le résultat suivant
Théorème. Supposons que C ≥ 0. Si la solution u de problème (2) est de classe
C (4) sur [0, 1], alors le schéma numérique (2)0 est convergent d’ordre 2 pour la norme
k.k∞ . Plus précisément on a
h2
kuh − πh (u)k∞ ≤ sup |u(4) (x)|
96 [0,1]
Démonstration. Nous allons utiliser l’estimation suivante
1
kA−1
h k∞ ≤
8
On a
1
kuh − πh (u)k∞ = k(Ah )−1 εh (u)k∞ ≤ k(Ah )−1 k∞ .kεh (u)k∞ ≤ kεh (u)k∞
8
Ce qui donne
h2
kuh − πh (u)k∞ ≤ sup |u(4) |
96 [0,1]
h2
(car nous avons déjà montré que kεh (u)k∞ ≤ sup[0,1] |u(4) (x)|)
12
1
II. Cas de la dimension 2
Considérons le problème de Dirichlet homogène suivant
− 4 u(x) = f (x, y), si (x, y) ∈ Ω =]0, 1[×]0, 1[, (3)
u(x, y) = 0, si (x, y) ∈ Γ.
où f est une fonction donnée, continue sur [0, 1]. Ce problème admet une solution
dont nous nous proposons de calculer une valeur approchée à l’aide de la méthode
des différences finies :
On recouvre Ω par des rectangles élémentaires de taille hx = 1/Nx dans la
direction x et hy = 1/Ny dans la direction y. On cherche pour tout i ∈ {0, 1, . . . Nx }
et j ∈ {0, 1, . . . Ny } une approximation de u(ihx , jhy ), qu’on la note uji . Pour cela,
on approche les dérivées secondes par le schéma à trois points :
∂ 2u u(x + hx , .) − 2u(x, .) + u(x − hx , .)
2
=
∂x h2x
(la variable y ne joue aucun rôle dans cette approximation )
∂ 2u u(., y + hy ) − 2u(., y) + u(., y − hy )
2
=
∂y h2y
(la variable x ne joue aucun rôle dans cette approximation )
Cela donne le schéma numérique suivant
uji+1 − 2uji + uji−1 uj+1 − 2uji + uj−1
i i
− − = f (ihx , jhy )
h 2 h2
x y
i ∈ 1, . . . , Nx − 1 et j ∈ 1, . . . , Ny − 1 (3.1)
uji = 0, pour i ∈ {0, Nx } ou pour j ∈ {0, Ny }
Ce schéma s’appelle schéma à cinq points du laplacien. Il s’agit d’un schéma
centré où pour évaluer u au point (ihx , jhy ), on utilise les valeurs de u en cinq points
centrés autour de (ihx , jhy ) : le point (ihx , jhy ) lui-même et les points (ihx , (j−1)hy ),
(ihx , (j + 1)hy ) ((i − 1)hx , jhy ) et ((i + 1)hx , jhy )
Si on note par h = max(hx , hy ). L’écriture matricielle de (3.1) est Ch uh = bh où
Ch est une matrice par blocs. Si on numérote les inconnues de la manière suivante
N −1 N −1 N −1
u11 , . . . , u1 y , u12 , . . . , u1 y , u13 , . . . , uNyx −1 , c’est-à-dire en balayant le maillage ligne
par ligne. La matrice Ch est formée de (Ny − 1)2 blocs et chaque bloc est de taille
(Nx − 1) × (Nx − 1).
2
A D 0 0 0... 0
D A D 0 0... 0
0 D A D 0... 0
Ch = .. .. . . . . . .
. . . . .
0.. 0 ..0 D A D
0.. 0 .. 0 D A
où A et D sont les matrices suivantes :
a −b1 0 0 0... 0 −b2 0 0 0 0... 0
−b1 a −b1 0 0... 0 0 −b2 0 0 0... 0
0 −b1 a −b1 0... 0 0 0 b 2 0 0... 0
A = .. , D = ..
.. . . . . . . .. . . . . . .
. . . . . . . . . .
0.. 0 ..0 −b1 a −b1 0.. 0 ..0 0 −b2 0
0.. 0 .. 0 −b1 a 0.. 0 .. 0 0 −b2
où
1 1
b1 = 2
, b2 = 2 , et a = 2(b1 + b2 ).
hx hy
La matrice Ch est symétrique définie positive, monotone et il existe une constante
C > 0 indépendante de h telle que kCh k∞ ≤ C. La méthode est convergente d’ordre
deux pour u de classe C 4 .