TRANSFORMATION DE FOURIER, APPLICATIONS, ET

UTILISATION DANS LES LEÇONS D’ANALYSE

LÉO MORIN

Ce cours a pour but de présenter la transformation de Fourier et ses applications

en analyse, dans le cadre du programme de l’agrégation. Il peut servir de plan pour la
leçon 250 "Transformation de Fourier. Applications.", mais il propose également de
nombreux résultats pouvant servir d’exemples ou d’applications intéressantes dans
d’autres leçons.

Table des matières

1. Transformation de Fourier de fonctions L1 (Rd ) 1
2. Transformation de Fourier sur L2 (Rd ) 4
3. Espace de Schwartz : S(Rd ) 5
3.1. Définition de S(Rd ) 5
3.2. Opérations sur les fonctions de S(Rd ) 5
3.3. Application à la résolution d’une EDP 6
4. Distributions Tempérées : S 0 (Rd ) 6
4.1. Définition de S 0 (Rd ) 6
4.2. Opérations sur les distributions tempérées 8
4.3. Transformation de Fourier d’une distribution tempérée 9
4.4. Application aux EDP 9
Références 11

Dans la leçon sur la Transformation de Fourier, il n’est pas nécessaire de rappeler

toutes les définitions autour de l’espace de Schwartz et des distributions tempérées.
Les propriétés relatives à la transformée elle-même sont suffisantes. Il est conseillé
de mettre des applications aux EDP. Les parties les plus importantes demeurent
celles sur la transformation de Fourier L1 et L2 . L’utilisation de la fonction caracté-
ristique en probabilités est également une application importante de la transformée
de Fourier, qui mérite une partie dans la leçon.

1. Transformation de Fourier de fonctions L1 (Rd )

Définition 1 (Transformation de Fourier). Si f ∈ L1 (Rd ), on définit sa transformée
de Fourier fˆ (ou Ff ) par :
Z
∀ξ ∈ R , Ff (ξ) = fˆ(ξ) =
d
f (x)e−ihx,ξi dx,
Rd
Pd
où hx, ξi = j=1 xj ξj .

1
2 LÉO MORIN

Remarque. Il faut faire attention aux conventions : Certains

R définissent la trans-
formée de Fourier avec √12π en facteur, ou par la formule f (x)e−2iπhx,ξi dx. Cela
change seulement les constantes en jeu dans tout ce qui suit.
Exemple 1. (Calculs d’intégrales par primitive) Si d = 1 et
f (x) = 1[a,b] (x),
alors
a+b sin ((a − b)ξ)
fˆ(ξ) = 2e−i 2 ξ .
ξ
Exemple 2. (Calculs d’intégrales gaussiennes) Si t > 0 et
2
f (x) = e−tkxk ,
alors
 π d/2 2
ˆ
f (ξ) = e−kξk /4t .
t
Exemple 3. (Calculs d’intégrales par intégration complexe) Si d = 1 et
1
f (x) = ,
1 + x2
alors
fˆ(ξ) = πe−|ξ| .
Exemple 4 : transformation de Fourier du translaté. Soit h ∈ Rd , et f ∈ L1 (Rd ).
On définit le translaté τh f par τh f (x) = f (x − h). Alors
−ihh,ξi ˆ
τd
h f (ξ) = e f (ξ).
Théorème 1.
F : L1 (Rd ) → L∞ (Rd ),
est une application linéaire continue, et pour f ∈ L1 (Rd ) :
(i) kfˆk∞ ≤ kf k1 ,
(ii) fˆ est continue,
(iii) lim fˆ(ξ) = 0.
|ξ|→+∞

Preuve. (Application du théorème de continuité d’une intégrale à paramètre,

exemple d’application linéaire continue, application de la densité de C0∞ (R) dans
L1 (R).)
(i) vient de l’inégalité triangulaire, (ii) découle du théorème de continuité des inté-
grales à paramètre. (iii) s’appelle le Lemme de Riemann-Lebesgue. Démontrons-le
dans le cas d = 1. Si f ∈ C0∞ (R), on a par intégration par partie :
|f 0 (x)|
Z
1 0
|fˆ(ξ)| ≤ dx ≤ kf k1 →ξ→0 0.
R |ξ| |ξ|
Si f ∈ L1 (R) quelconque, pour ε > 0 fixé il existe g ∈ C0∞ (R) tel que kf − gk1 ≤ ε.
Alors :
|fˆ(ξ)| ≤ |fˆ(ξ) − ĝ(ξ)| + |ĝ(ξ)| ≤ kf − gk1 + |ĝ(ξ)|,
donc |fˆ(ξ)| < 2ε pour |ξ| assez grand.
 TRANSFORMATION DE FOURIER 3

Théorème 2. Soient f , g ∈ L1 (Rd ). Alors pour ξ ∈ Rd :

? g(ξ) = fˆ(ξ)ĝ(ξ).
f[
Preuve. (Application du produit de convolution de deux fonctions L1 )
Comme f et g sont dans L1 (Rd ), f ? g ∈ L1 (Rd ). De plus :
Z Z
f[? g(ξ) = f (y)g(x − y)dy e−ihx,ξi dx
d d
ZR R Z
= f (y)e −ihy,ξi
g(x − y)e−ihx−y,ξi dxdy = fˆ(ξ)ĝ(ξ).
Rd Rd

Théorème 3. Soit f ∈ L1 (Rd ).

∂f ∂f
d
(i) Si f est dérivable par rapport à xj et si ∈ L1 (Rd ), alors (ξ) = iξj fˆ(ξ).
∂xj ∂xj
∂ fˆ
(ii) Si xj f ∈ L1 (Rd ), alors fˆ est dérivable par rapport à ξj et x
d j f (ξ) = i .
∂ξj
Preuve. (i) provient d’une intégration par partie, et (ii) est une application du
théorème de dérivation d’une intégrale à paramètre.

Remarque. Ce théorème illustre une propriété fondamentale de la transformation

de Fourier : Elle échange régularité en x et décroissance en ξ. Ceci est très général.
L’exercice suivant en est une autre manifestation.

Exercice. Montrer que la transformation de Fourier d’une fonction à support com-

pact s’étend en une fonction holomorphe sur C. On l’appelle transformée de Fourier-
Laplace.
Théorème 4 (Formule d’inversion de Fourier). Soit f ∈ L1 (Rd ) telle que fˆ ∈
L1 (Rd ). Alors :
Z
1
f (x) = fˆ(ξ)eihx,ξi dξ pour presque tout x.
(2π)d Rd
Preuve. (Exemple de calcul d’intégrale, utilisation des approximations de l’unité)
D’après le théorème de convergence dominée :
Z Z Z
ˆ
f (ξ)eihx,ξi
dξ = f (y)eihx−y,ξi dydξ
Rd R d d
ZR Z
2
= lim+ f (y)e−tkξk eihx−y,ξi dydξ
t→0 d d
ZR R
= lim+ f (y)q̂t (y − x)dy,
t→0 Rd
−tkξk2
avec qt (ξ) = e . Or q̂t a été calculé en exemple 2. On a alors :
Z Z
ˆ ihx,ξi d 1 ky−xk2
− 4t
f (ξ)e dξ = (2π) lim+ f (y) e dy
Rd t→0 Rd (4πt)d/2
= (2π)d f (x) pour presque tout x,
2
parce que ρt (x) = 1
(4πt)d/2
e−kxk /4t est une approximation de l’unité.
4 LÉO MORIN

Corollaire 1. F : L1 (Rd ) → L∞ (Rd ) est injective.

2. Transformation de Fourier sur L2 (Rd )

Théorème 5. Si f ∈ L1 (Rd ) ∩ L2 (Rd ), alors fˆ ∈ L2 (Rd ) et
1
kf k2 = kfˆk2 .
(2π)d/2
Preuve. On note f˜(x) = f (−x) et g = f ? f˜. g est continue en 0 et
Z
g(0) = |f (y)|2 dy = kf k22 .
Rd
−kxk2 /t
Notons ρt (x) = (4πt)1 d/2 e , qui est une approximation de l’unité. On a donc par
continuité de g en 0 :
lim+ ρt ? g(0) = g(0) = kf k2 .
t→0
2
D’autre part, ρ[t ? g(ξ) = ρ g (ξ) = e−tkξk |fb(ξ)|2 , donc d’après la formule d’inver-
bt (ξ)b
sion de Fourier :
Z
−d 2
ρt ? g(0) = (2π) e−tkξk |fb(ξ)|2 dξ −→+ (2π)−d kfbk2 .
Rd t→0

On en déduit, en utilisant le lemme de Fatou :

Z
−d ˆ 2 −d −tkξk2 b
(2π) kf k = (2π) lim inf
+
e |f (ξ)|2 dξ
Rd t→0
Z
−d −tkξk2 b
≤ (2π) lim inf
+
e |f (ξ)|2 dξ
t→0 Rd
= lim+ ρt ? g(0) = kf k2 ,
t→0

donc fˆ ∈ L2 (Rd ). On en déduit par convergence dominée que l’inégalité du lemme

de Fatou est en fait une égalité, ce qui démontre le théorème.
Théorème 6. F : L1 (Rd ) ∩ L2 (Rd ) → L2 (Rd ) s’étend en une application linéaire
continue
F̄ : L2 (Rd ) → L2 (Rd ),
telle que, pour tout f ∈ L2 (Rd ),
1
kf k2 = kF̄f k2 .
(2π)d/2
Autrement dit, (2π)−d/2 F̄ est une isométrie de L2 (Rd ).
Preuve. (Application du théorème de prolongement des applications uniformé-
ment continue) F est continue (pour la norme 2) sur L1 (Rd ) ∩ L2 (Rd ) qui est dense
dans L2 (Rd ), et L2 (Rd ) est complet pour la norme 2, donc d’après le théorème de
prolongement, F s’étend à L2 (Rd ). Par densité, l’égalité du Théorème 5 se prolonge
aussi à L2 (Rd ).
sin x
Exemple 1. Si g(x) = x
, que vaut gb ?
x
Exemple 2. Si g(x) = 1+x2
, que vaut gb ?
 TRANSFORMATION DE FOURIER 5

3. Espace de Schwartz : S(Rd )

3.1. Définition de S(Rd ).

Définition 2. L’espace de Schwartz S(Rd ) est l’ensemble des fonctions u ∈ C ∞ (Rd )

telles que
∀α, β ∈ Nd , xα ∂ β u est bornée.
Remarque. Ainsi, une fonction u ∈ S(Rd ) vérifie
C
|∂ β u| ≤ n
, pour tout x ∈ Rd , n ∈ N, β ∈ Nd .
1 + |x|
C’est pourquoi on dit que ces fonctions sont à décroissance rapide, (ainsi que leurs
dérivées).
2
Exemple. u(x) = e−|x| ∈ S(R).

Cette espace possède une notion de convergence naturelle.

Définition 3. On dit qu’une suite (un ) de S(Rd ) converge vers u dans S(Rd ) si :
∀α, β ∈ Nd , lim kxα ∂ β (un − u)k∞ = 0.
n→+∞

L’intérêt principal de S(Rd ) est son rapport avec la transformation de Fourier.

L’idée que F échange régularité en x et décroissance en ξ donne l’intuition du théo-
rème suivant.
Théorème 7. La transformation de Fourier F est un isomorphisme de S(Rd ).
Autrement dit :
F : S(Rd ) → S(Rd )
est une bijection bicontinue.
Preuve. Tout d’abord, si u ∈ S(Rd ), alors u b ∈ S(Rd ) d’après le Théorème 3. En
effet :
kξ α ∂ β u
bk∞ = k∂\
α (xβ u)k α β
∞ ≤ k∂ (x u)k1 ≤ Ck|x|
d+1 α β
∂ (x u)k∞ < +∞.
La continuité découle également de ces inégalités. De même, l’inverse de F,
Z
−1 1
F u(x) = d
b(ξ)eihx,ξi dξ,
u
(2π) Rd
vérifie le même type d’inégalités, ce qui prouve la bijectivité et la bicontinuité.

3.2. Opérations sur les fonctions de S(Rd ).

Dans cette partie, on liste quelques opérations importantes définies sur l’espace
de Schwartz. La première est la dérivation.
Proposition 1. Soit α ∈ Nd . La dérivation d’ordre α,
∂ α : S(Rd ) → S(Rd ),
est continue.
6 LÉO MORIN

2
Si on multiplie e−x par n’importe quel polynôme, on obtient toujours une fonction
S(R). Cela vient du fait qu’une croissance polynômiale est trop lente pour compenser
la décroissance rapide des fonctions S(R). Nous allons généraliser cette idée.
Définition 4. Une fonction g ∈ C ∞ (Rd ) est à croissance lente si, pour tout α ∈ Nd ,
il existe n > 0 tel que :
∀x ∈ Rd , |∂ α g(x)| ≤ C(1 + |x|)n .
Proposition 2. Soit g une fonction C ∞ (Rd ) à croissance lente. L’application de
multiplication :
S(Rd ) → S(Rd )
u 7→ gu
est bien définie et continue.
Preuve. En utilisant les règles de dérivation d’un produit, et la croissance lente de
g, on obtient des estimations de la forme :
X
|∂ β (gu)(x)| ≤ Cγ |∂ β−γ u(x)∂ γ g(x)|
γ
X
≤ Cγ (1 + |x|)nγ |∂ β−γ u(x)|,
γ

et donc X
kxα ∂ β (gu)k∞ ≤ Cγ kxα+nγ ∂ β−γ uk∞ ,
γ
d
ce qui prouve que gu ∈ S(R ) et que u 7→ gu est continue.

Enfin, la troisième opération que nous considérons est le produit de convolution.

Proposition 3. Soit v ∈ S(Rd ). L’application de convolution
S(Rd ) → S(Rd )
u 7→ u ? v
est continue.
Preuve. En utilisant :
u ? v = F −1 (b
uvb),
la proposition découle de la continuité de F, de F −1 et de la multiplication.

Remarque. On aurait pu démontrer la continuité de la convolution "à la main",

sans utiliser la transformation de Fourier, mais seulement avec la définition.
3.3. Application à la résolution d’une EDP.
4. Distributions Tempérées : S 0 (Rd )
4.1. Définition de S 0 (Rd ).

L’espace S 0 (Rd ) est le dual topologique de S(Rd ) (voir la définition ci-dessous).

Contrairement à S(Rd ), qui est petit, S 0 (Rd ) est un espace très large, qui contient
notamment toutes les fonctions à croissance polynômiale, et bien plus encore. La
dualité va permettre d’étendre de nombreuses opérations, dont la transformation de
Fourier, à S 0 (Rd ).
 TRANSFORMATION DE FOURIER 7

Définition 5. S 0 (Rd ) est l’ensemble des formes linéaires continues sur S(Rd ). Si
T ∈ S 0 (Rd ) et u ∈ S(Rd ), on note hT, ui l’image de u par T . Les éléments de S 0 (Rd )
sont appelés distributions tempérées.
Exemple 1. Si f ∈ S(Rd ), f définit une distribution tempérée Tf par la formule :
Z
hTf , ui = f (x)u(x)dx.
Rd

L’identification f 7→ Tf permet de voir S(Rd ) comme un sous-espace de S 0 (Rd ).

Ainsi, on note parfois hf, ui au lieu de hTf , ui.
Plus généralement, on dit qu’une fonction f ∈ L1loc (Rd ) est tempérée si la formule
Z
hTf , ui = f (x)u(x)dx
Rd
définit une distribution tempérée.

Exemple 2. La distribution de Dirac en a ∈ Rd , notée δa , est définie par :

hδa , ui = u(a).
1
Exemple 3. La fonction ne définit pas une distribution tempérée comme dans
x
l’exemple 1, mais on définit la distribution valeur principale de x1 , notée vp x1 ∈


S 0 (R), par :   Z
1 u(x)
hvp , ui = lim+ dx.
x ε→0 |x|>ε x
Exemple 4. Le peigne de Dirac est la distribution tempérée T ∈ S 0 (R) définie par :
X
hT, ui = u(n).
n∈Z

Critère pratique : on a la caractérisation suivante des éléments de S 0 (Rd ).

Proposition 4. Une forme linéaire T sur S(Rd ) est continue si et seulement si il
existe α0 , β0 ∈ Nd et C > 0 tel que :
X
∀u ∈ S(Rd ), |hT, ui| ≤ C kxα ∂ β uk∞ .
α≤α0 ,β≤β0

Il y a sur S 0 (Rd ) une notion naturelle de convergence.

Définition 6. On dit qu’une suite (Tn )n≥0 de S 0 (Rd ) converge vers T dans S 0 (Rd )
si :
∀u ∈ S(Rd ), lim hTn , ui = hT, ui.
n→+∞

Exemple 1. Si fn → f dans L1 (Rd ), alors Tfn → Tf dans S 0 (Rd ).

Exemple 2. Pour ε > 0,

1|x|≥ε
fε (x) =
x
définie une distribution tempérée Tfε , et on a la convergence dans S 0 (Rd ) :
 
1
lim+ Tfε = vp .
ε→0 x
8 LÉO MORIN

4.2. Opérations sur les distributions tempérées.

Les opérations de dérivation, de multiplication, et de convolution, sont définies

sur S(Rd ). On veut les étendre à S 0 (Rd ).

Si f, u ∈ S(Rd ), ∂j f est une fonction S(Rd ), et :

Z Z
h∂j f, ui = ∂j f (x)u(x)dx = − f (x)∂j u(x)dx = −hf, ∂j ui.
Rd Rd
Cette formule permet de définir la dérivation d’une distribution tempérée.
Définition 7. Si T ∈ S 0 (Rd ) et α ∈ Nd , on définit ∂ α T ∈ S 0 (Rd ) par :
h∂ α T, ui = (−1)|α| hT, ∂ α ui.
Cette formule définit bien une forme linéaire continue car u 7→ ∂ α u est continue
pour la convergence de S(Rd ).

Exemple 1. h∂ α δa , ui = (−1)|α| ∂ α u(a).

Exemple 2. La fonction H(x) = 1x>0 définie une distribution tempérée, et H 0 = δ0 .

De la même manière, si g est C ∞ à croissance lente et f, u ∈ S(Rd ), alors gf ∈

S(Rd ) et : Z
hgf, ui = g(x)f (x)u(x)dx = hf, gui.
Rd
On peut ainsi définir gT pour T ∈ S 0 (Rd ).
Définition 8. Si T ∈ S 0 (Rd ) et g ∈ C ∞ à croissance lente, on définit gT ∈ S 0 (Rd )
par :
hgT, ui = hT, gui.
Cette formule définit bien une forme linéaire continue car u 7→ gu est continue
pour la convergence de S(Rd ).

Enfin, si f, v ∈ S(Rd ), f ? v ∈ S(Rd ) et :

Z
f ? v(x) = f (y)v(x − y)dy = hf, v(x − .)i,
Rd
d’où la définition de T ? v :
Définition 9. Si T ∈ S 0 (Rd ) et v ∈ S(Rd ), on définit la fonction v ? T ∈ S(Rd )
par :
v ? T (x) = hT, v(x − .)i.
Nous présentons maintenant quelques propriétés du produit de convolution.
Proposition 5. Si T ∈ S 0 (Rd ) et v ∈ S(Rd ), alors
∂j (v ? T ) = (∂j v) ? T = v ? (∂j T ).
Proposition 6. Si v ∈ S(Rd ),
v ? δ0 = v.
 TRANSFORMATION DE FOURIER 9

4.3. Transformation de Fourier d’une distribution tempérée.

De la même manière que dans la partie précédente, la transformation de Fourier

sur S(Rd ) peut s’étendre à tout S 0 (Rd ). En effet, si f, u ∈ S(Rd ), on peut utiliser
le Théorème 5 pour montrer que
hTfb, ui = hTf , u
bi.
Cette formule permet de définir la transformation de Fourier d’une distribution
tempérée.
Définition 10. Si T ∈ S 0 (Rd ), on définit FT ∈ S 0 (Rd ) par :
hFT, ui = hT, Fui.
Cette formule définit bien une distribution tempérée car F : S(Rd ) → S(Rd ) est
continue. On déduit directement des définitions le théorème suivant.
Théorème 8. La transformation de Fourier :
F : S 0 (Rd ) → S 0 (Rd )
est bijective bicontinue.
Remarque. On a dans S 0 (Rd ) la formule d’inversion hF −1 T, ui = hT, F −1 ui.

Théorème 9. Si T ∈ S 0 (Rd ) et v ∈ S(Rd ), alors :

F (∂j T ) = iξj FT,
F(xj T ) = i∂j (FT ) ,
F (v ? T ) = F(v)F(T ).
Exemple. Si f = 1, Ff = (2π)δ0 .

4.4. Application aux EDP.

Application 1. Soit f ∈ S 0 (Rd ). Le problème de Cauchy :
∂t u = ∆u,
u(t = 0) = f,
admet une unique solution u ∈ C (R∗+ , S 0 (Rd )) ∩ C(R+ , S 0 (Rd )), et cette solution
1

vérifie ut ∈ C ∞ (Rd ) pour tout t > 0.

Remarque. Ce théorème illustre une propriété fondamentale de l’équation de la
chaleur : cette équation est très régularisante. En t = 0, u0 peut être très irrégulière,
mais ut est C ∞ pour tout t > 0.

Remarque sur les notations. Ici, on voit u comme une fonction continue R+ →
0
S (Rd ), et on note ut la distribution tempérée définie par u à l’instant t ≥ 0. A t > 0
fixé, la distribution ∂t u ∈ S 0 (Rd ) est définie par :
1
∂t u = lim (ut+h − uh ),
h→0 h
10 LÉO MORIN

où la limite est prise dans S 0 (Rd ).

Preuve. Soit u ∈ C 1 (R∗+ , S 0 (Rd )) ∩ C(R+ , S 0 (Rd )) solution. Pour tout t > 0, on
peut appliquer la transformation de Fourier à l’équation ∂t u = ∆u. Ainsi,
2
∂ct u = −|ξ| ub.
De plus la continuité de la transformation de Fourier sur S 0 (Rd ) implique que
∂c
t u = ∂t u
b.
On obtient le problème de Cauchy sur u
b:
b = −|ξ|2 u
∂t u b,
u
b0 = fb.
On vérifie que :  2  2 2
∂t et|ξ| u
b = |ξ|2 et|ξ| ub + et|ξ| ∂t u
b = 0,
et donc que :
2
et|ξ| ub = fb.
Ainsi
2
b = e−t|ξ| fb,
u
et en utilisant la transformation de Fourier inverse :
 
−1 −t|ξ|2 1 |x|2
− 4t
ut = F (e )?f = e ? f pour t > 0.
(4πt)d/2
Ceci prouve l’unicité. Réciproquement, on vérifie que cette formule définit une solu-
tion du problème de Cauchy, et les propriétés du produit de convolution impliquent
que cette solution est C ∞ (Rd ) dès que t > 0.
Définition 11. On appelle solution fondamentale de l’équation de la chaleur la
solution du problème :
∂t u = ∆u,
u(t = 0) = δ0 ,
au sens du théorème précédent. Pour t > 0, cette solution est la distribution associée
à la fonction
1 |x|2
− 4t
ut (x) = e .
(4πt)d/2
Remarque. En utilisant f ? δ0 = f , la solution fondamentale permet d’obtenir
toutes les autres solutions (avec conditions initiales différentes) par convolution. En
particulier, la solution fondamentale donne la régularité de toute autre solution.
Définition 12. On appelle solution fondamentale du Laplacien toute distribution
tempérée u ∈ S 0 (Rd ) telle que
∆u = δ0 .
1
Exemple. En dimension d = 2, u(t, x) = − 2π ln|x| est solution fondamentale du
Laplacien.
1
Exemple. En dimension d ≥ 3, u(t, x) = 4π|x|
est solution fondamentale du Lapla-
cien.
 TRANSFORMATION DE FOURIER 11

Application 2. Si f ∈ S(Rd ), et u est la solution fondamentale du Laplacien

donnée ci-dessus, alors v = u ? f est solution de l’équation de Poisson
∆v = f.
Références
[1] J. Faraut, Calcul intégral, EDP Sciences.
[2] [Link], Partial Differential Equations.
[3] F. Lineares, G. Ponce, Introduction to Nonlinear Dispersive Equations, Springer.
[4] M. E. Taylor, Partial Differential Equations 1 : Basic Theory, Springer.