Intégration

Chapitre 3 : Intégrale de Lebesgue des fonctions mesurables

positives

Olivier Cots

16 septembre 2024
Le but de ce chapitre 3 est de définir l’intégrale (au sens de Lebesgue) d’une
fonction mesurable f par rapport à une mesure µ sur un espace mesurable (E , A) :

Z
f dµ
E

On se restreint dans ce chapitre aux fonctions étagées positives et aux fonctions

mesurables positives.
On verra le cas des fonctions de signe quelconque au chapitre suivant.
 Chapitre 3 : Intégrale de Lebesgue des fonctions mesurables positives

3.1. Intégrale des fonctions étagées positives

3.1.1. Fonctions étagées et intégrale
3.1.2. Propriétés de l’intégrale
3.2. Intégrale des fonctions mesurables positives Z
3.2.1. Approximation des fonctions mesurables positives
3.2.2. Définition de l’intégrale et propriétés élémentaires f dµ
3.2.3. Théorème de convergence monotone E
3.2.4. Linéarité positive
3.2.5. Interversion intégrale et somme
3.2.6. Égalité des intégrales
 Chapitre 3 : Intégrale de Lebesgue des fonctions mesurables positives

3.1. Intégrale des fonctions étagées positives

3.1.1. Fonctions étagées et intégrale
3.1.2. Propriétés de l’intégrale
3.2. Intégrale des fonctions mesurables positives Z
3.2.1. Approximation des fonctions mesurables positives
3.2.2. Définition de l’intégrale et propriétés élémentaires f dµ
3.2.3. Théorème de convergence monotone E
3.2.4. Linéarité positive
3.2.5. Interversion intégrale et somme
3.2.6. Égalité des intégrales
Fonctions étagées positives — Définition 5

Notation.
• On note M(A1 , A2 ) l’ensemble des applications mesurables de (E1 , A1 ) dans
(E2 , A2 ).

Définition 3.1.1 – Fonction étagée

Une fonction f ∈ M(A, B(R)) est dite étagée si elle ne prend qu’un nombre fini
de valeurs.
Alors, il existe une partition finie (Ai )i∈I de E , A-mesurable (au sens où Ai ∈ A
pour tout i ∈ I), et des nombres réels (αi )i∈I t.q. :
X
f = αi 1Ai .
i∈I

Notation.
• On notera E (A) (ou E ) l’ensemble des fonctions étagées de M(A, B(R)) ;
• On notera E+ (A) (ou E+ ) l’ensemble des fonctions positives de E (A).
Fonctions étagées positives - Représentation canonique 6

Remarque 3.1.1. Il existe une représentation canonique de f ∈ E sous la forme

X
f = αi 1Ai
i∈I

où les αi sont 2 à 2 distincts et où Ai = f −1 ({αi }) =: {f = αi }.

Remarque 3.1.2. Notons que pour x ∈ E , on écrit

X
f (x ) = αi 1Ai (x ).
i∈I

Exemple 3.1.1. Une fonction indicatrice est étagée car 1A = 1 · 1A + 0 · 1Ac .

Fonctions étagées positives — Espace vectoriel 7

Proposition 3.1.2

∀f , g dans E et ∀λ ∈ R : λf + g ∈ E , autrement dit E est un espace vectoriel.

De même fg, max(f , g) et min(f , g) sont dans E .

 Sous forme canonique, on écrit

X X
f = αi 1Ai et g= βj 1Bj .
i j

Alors Ñ é Ñ é
[ [ [
(Ai ∩ Bj ) = Ai ∩ Bj = E ∩ E = E,
i,j i j

donc (Ai ∩ Bj )i,j est une partition finie de E et

X X
λf + g = (λαi + βj ) 1Ai ∩Bj , fg = αi βj 1Ai ∩Bj . . .
i,j i,j
■
Intégrale des fonctions étagées positives - Définition 8

Définition 3.1.3 – Intégrale des fonctions étagées positives

On appelle intégrale (au sens de Lebesgue) d’une fonction étagée positive f ∈ E+

par rapport à la mesure µ sur l’espace mesurable (E , A), l’élément :
Z X
f dµ := α µ(f −1 ({α})) ∈ R+ = [0 , +∞],
E α∈f (E )

avec la convention 0 × ∞ = 0.
Si f dµ < +∞, on dit que f est intégrable.
R
E

Remarque 3.1.3. L’intégrale ne dépend pas de la représentation. Si f = αi 1Ai alors

P
i
Ñ é
Z Z X X
f dµ = αi 1Ai dµ = αi µ(Ai ).
E E i i

Exemple 3.1.2. Pour A ∈ A on a 1A dµ = µ(A) et pour a ∈ R+ , a dµ = aµ(E ).

R R
E E
Intégrale des fonctions étagées positives - Comparaison 9

Comparaison avec l’intégrale de Riemann. On se place sur l’espace mesuré

([a , b], B([a , b]), λ)

pour a < b ∈ R donnés.

Source Wikipedia :

En concevant son intégrale, Lebesgue l’a lui-même comparée à l’intégrale de

Riemann : « Imaginez que je doive payer une certaine somme ; je peux sortir
les pièces de mon porte-monnaie comme elles viennent pour arriver à la somme
indiquée, ou sortir toutes les pièces et les choisir selon leur valeur. La première
méthode est l’intégrale de Riemann, la deuxième correspond à mon intégrale.
» Pour comprendre cette phrase, il faut préciser que l’intégration de Riemann
« parcourt » le segment et exploite au fur et à mesure la « hauteur » y de la
fonction, alors que l’intégration de Lebesgue exploite la « taille » des ensembles
de niveau f = y pour toutes les valeurs de y .
Intégrale des fonctions étagées positives - Comparaison 10

Comparaison avec l’intégrale de Riemann. On se place sur l’espace mesuré

([a , b], B([a , b]), λ)

pour a < b ∈ R donnés.

Soit {x0 := a < x1 < x2 < x3 := b} une subdivision de [a , b] et soit une fonction f en
escalier sur cette subdivision t.q. f vaut 10 sur [x0 , x1 [ ∪ [x2 , x3 ] et vaut 30 sur [x1 , x2 [.
L’intégrale de Riemann est calculée ainsi
Z b
f (x ) dx = 10 · (x1 − x0 ) + 30 · (x2 − x1 ) + 10 · (x3 − x2 )
a

tandis que l’intégrale de Lebesgue est plutôt calculée comme cela

Z
f dλ = 10 · ((x1 − x0 ) + (x3 − x2 )) + 30 · (x2 − x1 ).
[a,b]

Remarque 3.1.4. Bien sûr ces deux intégrales sont égales. L’intégrale de Lebesgue géné-
ralise celle de Riemann comme on le verra plus tard. Notons qu’une fonction en escalier
est une fonction étagée (la preuve est laissée en exercice). Le contraire est faux : 1Q .
Intégrale des fonctions étagées positives — Exercice 11

Exercice 3.1.3. Soit f ∈ E+ . Soit δ0 la mesure de Dirac en 0 définie sur B(R) par :

δ0 : B(R) −→ R+
1 si 0 ∈ A
ß
A 7−→ δ0 (A) :=
0 sinon.
Z
Déterminer f dδ0 .
R

Exercice : faire l’exercice.

Intégrale des fonctions étagées positives — Exercice 11

Exercice 3.1.3. Soit f ∈ E+ . Soit δ0 la mesure de Dirac en 0 définie sur B(R) par :

δ0 : B(R) −→ R+
1 si 0 ∈ A
ß
A 7−→ δ0 (A) :=
0 sinon.
Z
Déterminer f dδ0 .
R

 Soit f = αi 1Ai une représentation de f (I de cardinal fini).

P
i∈I
Ñ é
Z Z X
f dδ0 = αi 1Ai dδ0
R R i∈I
X X
= αi δ0 (Ai ) = αi 1Ai (0) = f (0).
i∈I i∈I

■
 Chapitre 3 : Intégrale de Lebesgue des fonctions mesurables positives

3.1. Intégrale des fonctions étagées positives

3.1.1. Fonctions étagées et intégrale
3.1.2. Propriétés de l’intégrale
3.2. Intégrale des fonctions mesurables positives Z
3.2.1. Approximation des fonctions mesurables positives
3.2.2. Définition de l’intégrale et propriétés élémentaires f dµ
3.2.3. Théorème de convergence monotone E
3.2.4. Linéarité positive
3.2.5. Interversion intégrale et somme
3.2.6. Égalité des intégrales
Intégrale des fonctions étagées positives — Propriétés 13

Notation. On pourra utiliser les notations

Z Z Z Z Z
f dµ, f dµ, f (x ) dµ(x ), f (x ) µ( dx ) ou f dµ.
(E ,A) E E E

Proposition 3.1.4

L’application f 7→ f dµ du cône 1 E+ vérifie :

R
E

i) ∀f , g ∈ E+ : (f +g) dµ = f dµ+ g dµ ;
R R R
(additivité)

ii) ∀f ∈ E+ , ∀a ≥ 0 : (af ) dµ = a f dµ ;
R R
(homogénéité positive)

iii) ∀f , g ∈ E+ : f ≤g ⇒
R R
f dµ ≤ g dµ. (croissance)

1. K est un cône si R*+ K ⊂ K , pointé si 0 ∈ K et épointé si 0 ̸∈ K .

Intégrale des fonctions étagées positives — Propriétés 14

i) (f + g) dµ = f dµ + g dµ ;
R R R
(additivité)

 Sous forme canonique, si f = i αi 1Ai et g = j βj 1Bj alors E = ∪i Ai = ∪j Bj et

P P
donc (Ai ∩ Bj )i,j est une partition finie de E . Par conséquent :
Z X
(f + g) dµ = (αi + βj ) µ(Ai ∩ Bj )
E i,j
X X
= αi µ(Ai ∩ Bj ) + βj µ(Ai ∩ Bj )
i,j i,j
X X X X
= αi µ(Ai ∩ Bj ) + βj µ(Ai ∩ Bj )
i j j i
X X
= αi µ(Ai ∩ (∪j Bj )) + βj µ((∪i Ai ) ∩ Bj )
i j
X X Z Z
= αi µ(Ai ) + βj µ(Bj ) = f dµ + g dµ.
i j E E ■
Intégrale des fonctions étagées positives - Propriétés 15

ii) ∀a ≥ 0 : (af ) dµ = a f dµ ;
R R
(homogénéité positive)

 Sous forme canonique, si f = αi 1Ai alors :

P
i
Ñ é
Z Z X Z ÑX é

(af ) dµ = a αi 1Ai dµ = a αi 1Ai dµ

E E i E i
X X
= a αi µ(Ai ) = a αi µ(Ai )
i i
Z
=a f dµ.
E
■
Intégrale des fonctions étagées positives - Propriétés 16

iii) ∀f , g ∈ E+ : f ≤ g ⇒
R R
f dµ ≤ g dµ. (croissance)

 En écrivant g = f + (g − f ) avec g − f ∈ E+ , on a par additivité i) :

Z Z Z Z Z
g dµ = f dµ + (g − f ) dµ ⇒ f dµ ≤ g dµ.
E E E E E
■
 Chapitre 3 : Intégrale de Lebesgue des fonctions mesurables positives

3.1. Intégrale des fonctions étagées positives

3.1.1. Fonctions étagées et intégrale
3.1.2. Propriétés de l’intégrale
3.2. Intégrale des fonctions mesurables positives Z
3.2.1. Approximation des fonctions mesurables positives
3.2.2. Définition de l’intégrale et propriétés élémentaires f dµ
3.2.3. Théorème de convergence monotone E
3.2.4. Linéarité positive
3.2.5. Interversion intégrale et somme
3.2.6. Égalité des intégrales
Intégrale des fonctions de M+ - Approximation 18

Notation.
• On notera M(A) (ou M) l’ensemble M(A, B(R)) ;
• On notera M+ (A) (ou M+ ) l’ensemble de fonctions positives de M(A) ;

Théorème 3.2.1 – Lemme fondamental d’approximation

Toute fonction de M+ est limite simple d’une suite croissante de fonctions de E+ .

 Soit f ∈ M+ . On définit
n2n −1
X k
fn := 1{ kn <f ≤ k+1 + n 1{n<f } .
2n 2 2 n }
k=0

Alors ∀n, fn est une fonction étagée positive, i.e. fn ∈ E+ .

De plus, ∀x ∈ E la suite (fn (x )) est bien croissante et converge vers f (x ). En effet, si
f (x ) = +∞, alors fn (x ) = n → +∞ ; sinon ∃n0 t.q. f (x ) ≤ n0 , ce qui implique que
∀n ≥ n0 , |fn (x ) − f (x )| ≤ 2−n → 0. ■
Intégrale des fonctions de M+ - Approximation 19

Illustration. On définit
f (x ) := 1 − (1 − x )2
et on rappelle que l’approximation est donnée par
n2n −1
X k
fn := 1{ kn ≤f < k+1 + n 1{f ≥n} .
2n 2 n }
2
k=0

0.8

0.6

0.4

0.2

0
0 0.5 1 1.5 2

f (x )
Intégrale des fonctions de M+ - Approximation 19

Illustration. On définit
f (x ) := 1 − (1 − x )2
et on rappelle que l’approximation est donnée par
n2n −1
X k
fn := 1{ kn ≤f < k+1 + n 1{f ≥n} .
2n 2 2n }
k=0

0.8

0.6

0.4

0.2

0
0 0.5 1 1.5 2

f (x ), fn (x ) avec n = 0
Intégrale des fonctions de M+ - Approximation 19

Illustration. On définit
f (x ) := 1 − (1 − x )2
et on rappelle que l’approximation est donnée par
n2n −1
X k
fn := 1{ kn ≤f < k+1 + n 1{f ≥n} .
2n 2 2n }
k=0

0.8

0.6

0.4

0.2

0
0 0.5 1 1.5 2

f (x ), fn (x ) avec n = 1
Intégrale des fonctions de M+ - Approximation 19

Illustration. On définit
f (x ) := 1 − (1 − x )2
et on rappelle que l’approximation est donnée par
n2n −1
X k
fn := 1{ kn ≤f < k+1 + n 1{f ≥n} .
2n 2 2n }
k=0

0.8

0.6

0.4

0.2

0
0 0.5 1 1.5 2

f (x ), fn (x ) avec n = 2
Intégrale des fonctions de M+ - Approximation 19

Illustration. On définit
f (x ) := 1 − (1 − x )2
et on rappelle que l’approximation est donnée par
n2n −1
X k
fn := 1{ kn ≤f < k+1 + n 1{f ≥n} .
2n 2 2n }
k=0

0.8

0.6

0.4

0.2

0
0 0.5 1 1.5 2

f (x ), fn (x ) avec n = 3
Intégrale des fonctions de M+ - Approximation 19

Illustration. On définit
f (x ) := 1 − (1 − x )2
et on rappelle que l’approximation est donnée par
n2n −1
X k
fn := 1{ kn ≤f < k+1 + n 1{f ≥n} .
2n 2 2n }
k=0

0.8

0.6

0.4

0.2

0
0 0.5 1 1.5 2

f (x ), fn (x ) avec n = 4
Intégrale des fonctions de M+ - Approximation 19

Illustration. On définit
f (x ) := 1 − (1 − x )2
et on rappelle que l’approximation est donnée par
n2n −1
X k
fn := 1{ kn ≤f < k+1 + n 1{f ≥n} .
2n 2 2n }
k=0

0.8

0.6

0.4

0.2

0
0 0.5 1 1.5 2

f (x ), fn (x ) avec n = 5
Intégrale des fonctions de M+ - Approximation 19

Illustration. On définit
f (x ) := 1 − (1 − x )2
et on rappelle que l’approximation est donnée par
n2n −1
X k
fn := 1{ kn ≤f < k+1 + n 1{f ≥n} .
2n 2 2n }
k=0

0.8

0.6

0.4

0.2

0
0 0.5 1 1.5 2

f (x ), fn (x ) avec n = 6
Intégrale des fonctions de M+ - Approximation 19

Illustration. On définit
f (x ) := 1 − (1 − x )2
et on rappelle que l’approximation est donnée par
n2n −1
X k
fn := 1{ kn ≤f < k+1 + n 1{f ≥n} .
2n 2 2n }
k=0

0.8

0.6

0.4

0.2

0
0 0.5 1 1.5 2

f (x ), fn (x ) avec 2 n = 10

2. Pour n = 10, 2−n /10−3 ≈ 0.98, ce qui explique pourquoi on ne distingue plus à l’oeil les deux courbes.
 Chapitre 3 : Intégrale de Lebesgue des fonctions mesurables positives

3.1. Intégrale des fonctions étagées positives

3.1.1. Fonctions étagées et intégrale
3.1.2. Propriétés de l’intégrale
3.2. Intégrale des fonctions mesurables positives Z
3.2.1. Approximation des fonctions mesurables positives
3.2.2. Définition de l’intégrale et propriétés élémentaires f dµ
3.2.3. Théorème de convergence monotone E
3.2.4. Linéarité positive
3.2.5. Interversion intégrale et somme
3.2.6. Égalité des intégrales
Intégrale des fonctions de M+ — Définition 21

Définition 3.2.2 – Intégrale des fonctions mesurables positives

On appelle intégrale (au sens de Lebesgue) d’une fonction mesurable positive

f ∈ M+ par rapport à la mesure µ sur l’espace mesurable (E , A), l’élément :
Z Z ®Z ´
f dµ ou f dµ := sup φ dµ φ ∈ E+ et φ ≤ f ∈ R+ = [0 , +∞].
(E ,A) E E
Z
Si f dµ < +∞, on dit que f est intégrable.
E

Proposition 3.2.3 – Intégration sur un ensemble de mesure nulle

Si µ(E ) = 0 alors f dµ = 0.
R
E

 Soit φ ∈ E+ sous forme canonique φ = α 1 . Alors, par croissance de la

P
i i Ai
mesure, ∀i : µ(Ai ) = 0 puisque Ai ⊂ E et µ(E ) = 0. Ainsi, E φ dµ = i αi µ(Ai ) = 0.
R P
On peut alors conclure. ■
Intégrale des fonctions de M+ - Restriction 22

Proposition 3.2.4 – Restriction de l’intégrale à un ensemble mesurable

Soit (E , A, µ) un espace mesuré et f ∈ M+ intégrable sur (E , A) par rapport à µ.

Soit A ∈ A un ensemble mesurable. Alors 3
Z Z
f 1A dµ = f |A dµ.
(E ,A) (A,tr(A))

Notation. On utilisera souvent la notation f dµ à la place de f 1A dµ, ce qui est

R R
A E
justifié par la proposition précédente.

Corollaire 3.2.5

Si µ(A) = 0 alors f 1A dµ = f dµ = 0.
R R
E A

3. Voir Chapitre 2, Section 2.1 pour la définition de la tribu trace tr(A).

Intégrale des fonctions de M+ - Restriction 23

 Soit φ ∈ E+ (A) sous forme canonique φ = αi 1Ai . Alors φ1A = αi 1Ai ∩A nous
P P
donne une représentation de la restriction de φ à A, notée φ|A . La fonction étagée φ|A
est mesurable sur (A, tr(A)), i.e. φ|A ∈ E+ (tr(A)). Ainsi,
Z X Z
φ1A dµ = αi µ(Ai ∩ A) = φ|A dµ.
(E ,A) (A,tr(A))

Il vient ensuite par la définition de l’intégrale dans M+ (A) :

Z ®Z ´
f 1A dµ = sup φ dµ φ ∈ E+ (A) et φ ≤ f 1A
(E ,A) E
®Z ´
= sup φ1A dµ φ ∈ E+ (A) et φ ≤ f
E
®Z ´
= sup φ dµ φ ∈ E+ (tr(A)) et φ ≤ f |A
A
Z
= f |A dµ.
(A,tr(A)) ■
Intégrale des fonctions de M+ — Croissance 24

Proposition 3.2.6 – Croissance de l’intégrale

Soient f , g dans M+ telles que f ≤ g, alors

R R
E
f dµ ≤ E
g dµ.

 Si φ ∈ E+ est telle que φ ≤ f alors φ ≤ g. Ainsi

{φ ∈ E+ | φ ≤ f } ⊂ {φ ∈ E+ | φ ≤ g}

et donc
®Z ´ ®Z ´
sup φ dµ φ ∈ E+ et φ ≤ f ≤ sup φ dµ φ ∈ E+ et φ ≤ g
E E

ce qui est l’inégalité recherchée. ■

Intégrale des fonctions de M+ — Croissance 25

Corollaire 3.2.7 – Théoreme de comparaison

Soient f , g dans M+ . Si f ≤ g et si g est intégrable, alors f est intégrable.

Corollaire 3.2.8

Si µ est finie alors pour toute f ∈ M+ , si f est bornée alors elle est intégrable.

 ∃a ≥ 0 t.q. f ≤ a1E et a1E dµ = aµ(E ) < +∞.

R
E
■

Corollaire 3.2.9

Pour toute f ∈ M+ : f dµ < +∞ ⇒ µ({f = +∞}) = 0.

R
E

 Soit A := {f = +∞}. Par contraposée, si µ(A) > 0 alors f 1A dµ =

R R
E
f dµ ≥ E
+∞ × µ(A) = +∞. ■
Intégrale des fonctions de M+ - Résultat technique 26

Corollaire 3.2.10 – Inégalité de Markov

Pour toute f ∈ M+ et pour tout a > 0,

1
Z
µ({f ≥ a}) ≤ f dµ.
a E

 Voir TD. ■
 Chapitre 3 : Intégrale de Lebesgue des fonctions mesurables positives

3.1. Intégrale des fonctions étagées positives

3.1.1. Fonctions étagées et intégrale
3.1.2. Propriétés de l’intégrale
3.2. Intégrale des fonctions mesurables positives Z
3.2.1. Approximation des fonctions mesurables positives
3.2.2. Définition de l’intégrale et propriétés élémentaires f dµ
3.2.3. Théorème de convergence monotone E
3.2.4. Linéarité positive
3.2.5. Interversion intégrale et somme
3.2.6. Égalité des intégrales
Intégrale des fonctions de M+ - Beppo-Levi 28

Théorème 3.2.11 – de Beppo-Levi, ou de convergence monotone

Si (fn ) est une suite croissante de M+ (A), alors f := limn fn ∈ M+ (A) et

Z Z
f dµ = lim fn dµ.
n
E E

Corollaire 3.2.12

L’intégrale E f dµ est la limite des intégrales E fn dµ, où (fn ) est une suite arbi-
R R
traire de fonctions étagées positives croissant vers f .

Remarque 3.2.1. On aurait pu définir E f dµ comme la limite (et non la borne sup.)
R
des intégrales de toute suite de fonctions étagées positives croissant vers f , mais alors il
aurait fallu montrer que cette limite ne dépend pas de la suite de fonctions choisie.
Intégrale des fonctions de M+ - Beppo Levi 29

 (Preuve du théorème de Beppo-Levi).

Z Z
1. Montrons que lim fn dµ ≤ f dµ.
n
E E

Puisque la suite (fn ) est croissante, sa limite est bien définie (les fonctions sont à valeurs
dans R) et mesurable par stabilité de la propriété de mesurabilité par passage à la
limite (cf. Chapitre 2) :

f := lim fn = sup fn ∈ M+ (A).

n n

Puisque ∀n : fn ≤ f , par croissance de l’intégrale sur M+ (A),

Z Z
fn dµ ≤ f dµ,

et donc par passage à la limite

Z Z Z
lim fn dµ = sup fn dµ ≤ f dµ.
n n
Intégrale des fonctions de M+ - Beppo Levi 29

2. Montrons que f dµ ≤ limn

R R
E
f
E n
dµ.

Puisque par définition f dµ = sup φ dµ φ ∈ E+ (A) et φ ≤ f , il suffit de mon-

R R

trer : Z Z
∀φ ∈ E+ (A) t.q. φ ≤ f : φ dµ ≤ lim fn dµ.

Supposons que l’on ait montré :

H) ∀φ ∈ E+ (A) t.q. φ ≤ f et ∀a ∈ [0 , 1[ : a φ dµ ≤ lim

R R
fn dµ.

Alors, puisque a est arbitrairement proche de 1, on peut conclure en passant à la limite.

Intégrale des fonctions de M+ - Beppo Levi 29

Montrons : H) ∀φ ∈ E+ (A) t.q. φ ≤ f et ∀a ∈ [0 , 1[ : a φ dµ ≤ lim

R R
fn dµ.
Soit φ ∈ E+ (A) t.q. φ ≤ f et soit a ∈ [0 , 1[.
On pose En := {aφ ≤ fn }.
• Alors (En ) est une suite croissante (car (fn ) croissante) dans A (car fn et φ mesurables)
t.q.
lim En = ∪En = E .
En effet, si x ∈ E est t.q. f (x ) = 0, alors x ∈ En pour tout n car φ(x ) = fn (x ) = 0.
Sinon, si f (x ) > 0, alors
aφ(x ) < f (x )
car φ ne prend que des valeurs finies. Il existe donc Nx ∈ N t.q. x ∈ En pour tout
n ≥ Nx .
Intégrale des fonctions de M+ - Beppo Levi 29

Montrons : H) ∀φ ∈ E+ (A) t.q. φ ≤ f et ∀a ∈ [0 , 1[ : a φ dµ ≤ lim

R R
fn dµ.

On a posé En = {aφ ≤ fn } et on a (En ) ∈ AN suite croissante t.q. ∪En = E .

• Sous forme canonique on écrit φ = αi 1Ai . Alors
P
i∈I
Ñ é
Z Z X X
aφ1En dµ = a αi 1Ai ∩En dµ = a αi µ(Ai ∩ En ).
i∈I i∈I

Par continuité à gauche de la mesure µ, limn µ(Ai ∩ En ) = µ(Ai ) pour tout i ∈ I, donc
en passant à la limite, I étant fini, on a
Z X Z
lim aφ1En dµ = a αi µ(Ai ) = a φ dµ.
i∈I

D’autre part, puisque En = {aφ ≤ fn }, alors aφ1En ≤ fn et donc

Z Z Z
aφ1En dµ ≤ fn dµ ≤ lim fn dµ (on rappelle que (fn ) est croissante),

et H) est démontrée en passant à la limite et en utilisant l’égalité précédente. ■

Intégrale des fonctions de M+ - Cas particulier 30

Exemple 3.2.1 (Mesure de comptage). L’intégration par rapport à la mesure de

comptage m := card sur N est tout simplement la sommation de série. En effet,

u ∈ M+ (P(N))

est tout simplement une suite (un ) de réels positifs, i.e. u(n) = un , et pour tout N ∈ N,
l’application (qui est une suite)
N
X
φN := u 1{n≤N} = un 1{n}
n=0

est une fonction étagée positive qui converge en croissant vers u ;

∀n ∈ N : lim φN (n) = u(n) = un et φN (n) ≤ φN+1 (n).

N→+∞

Par le théorème de Beppo-Levi, puisque (φN ) est une suite croissante de M+ qui
converge vers u, alors
Z Z N N +∞
X X X
u dm = lim φN dm = lim un m({n}) = lim un = un .
N→+∞ N→+∞ N→+∞
N N n=0 n=0 n=0
Intégrale des fonctions de M+ - Résultat technique 31

Proposition 3.2.13 – Lemme de Fatou

Pour toute suite (fn ) de M+ (A), nous avons lim inf n fn ∈ M+ (A) et
Z Z
lim inf fn dµ ≤ lim inf fn dµ.
n n
E E

Remarque 3.2.2. La suite n’est pas supposée croissante.

Remarque 3.2.3. Pour fn := 1An où An ∈ A, le lemme de Fatou se traduit par l’inégalité

µ(lim inf An ) ≤ lim inf µ(An ).

n n

Remarque 3.2.4. Pour les plus curieux, vous trouverez trois exemples où l’inégalité du
lemme de Fatou est stricte ici.
Intégrale des fonctions de M+ - Résultat technique 31

Proposition 3.2.13 – Lemme de Fatou

Pour toute suite (fn ) de M+ (A), nous avons lim inf n fn ∈ M+ (A) et
Z Z
lim inf fn dµ ≤ lim inf fn dµ.
n n
E E

 Soient gn := inf k≥n fk et g := lim inf n fn = limn gn . Comme g est la limite simple de
la suite croissante (gn ) dans M+ , d’après le théorème de Beppo-Levi, on a
Z Z
g dµ = lim gn dµ.
n

D’autre part, gn ≤ fn donc par croissance de l’intégrale, fn dµ et donc

R R
gn dµ ≤
Z Z
lim inf gn dµ ≤ lim inf fn dµ.
n n

D’après ce qui précède, lim inf n gn dµ = limn gn dµ = g dµ, ce qui permet de

R R R
conclure. ■
 Chapitre 3 : Intégrale de Lebesgue des fonctions mesurables positives

3.1. Intégrale des fonctions étagées positives

3.1.1. Fonctions étagées et intégrale
3.1.2. Propriétés de l’intégrale
3.2. Intégrale des fonctions mesurables positives Z
3.2.1. Approximation des fonctions mesurables positives
3.2.2. Définition de l’intégrale et propriétés élémentaires f dµ
3.2.3. Théorème de convergence monotone E
3.2.4. Linéarité positive
3.2.5. Interversion intégrale et somme
3.2.6. Égalité des intégrales
Intégrale des fonctions de M+ - Linéarité positive 33

Proposition 3.2.14

L’application f 7→ f dµ du cône M+ vérifie :

R
E

i) ∀f , g ∈ M+ : (f +g) dµ = f dµ+ g dµ ;
R R R
(additivité)

ii) ∀f ∈ M+ , ∀a ≥ 0 : (af ) dµ = a f dµ ;
R R
(homogénéité positive)

iii) ∀f , g ∈ M+ : f ≤g ⇒
R R
f dµ ≤ g dµ. (croissance)

Remarque 3.2.2. Comparer à la proposition 3.1.4 slide 14.

Remarque 3.2.3. Nous avons déjà démontré la croissance de l’intégrale.

Intégrale des fonctions de M+ - Linéarité positive 34

 (Preuve de l’additivité / homogénéité positive, la croissance étant déjà démontrée).

Puisque f ∈ M+ , d’après le lemme d’approximation, il existe une suite (fn ) dans E+
croissante et convergeant simplement vers f .
i) Par la propriété de homogénéité positive sur E+ , on a : a fn dµ = a
R R
fn dµ.
ii) Par le théorème de Beppo-Levi, on a
Z Z Z
lim a fn dµ = lim (a fn ) dµ = a f dµ
n n

mais aussi
Z Z Z Z
lim a fn dµ = a lim fn dµ = a lim (fn ) dµ = a f dµ.
n n n

Ainsi i) + ii) nous donne Z Z

a f dµ = a f dµ.

•L’additivité se montre de manière similaire : approx. + Beppo-Levi + additivité sur

E+ . ■
 Chapitre 3 : Intégrale de Lebesgue des fonctions mesurables positives

3.1. Intégrale des fonctions étagées positives

3.1.1. Fonctions étagées et intégrale
3.1.2. Propriétés de l’intégrale
3.2. Intégrale des fonctions mesurables positives Z
3.2.1. Approximation des fonctions mesurables positives
3.2.2. Définition de l’intégrale et propriétés élémentaires f dµ
3.2.3. Théorème de convergence monotone E
3.2.4. Linéarité positive
3.2.5. Interversion intégrale et somme
3.2.6. Égalité des intégrales
Intégrale des fonctions de M+ - Corollaires 36

Proposition 3.2.15 – Interversion intégrale et somme

Pour toute suite (fn ) de M+ , nous avons ∈ M+ et surtout

P
f
n n
Ñ é
Z X XZ
fn dµ = fn dµ.
E n n E

Exercice : faire la preuve.

Intégrale des fonctions de M+ - Corollaires 36

Proposition 3.2.15 – Interversion intégrale et somme

Pour toute suite (fn ) de M+ , nous avons ∈ M+ et surtout

P
f
n n
Ñ é
Z X XZ
fn dµ = fn dµ.
E n n E

Pn
 On pose gn := k=0 fk . Puisque (gn ) est une suite
R croissante dansRM+ , d’après le
théorème de Beppo-Levi, on a limn gn ∈ M+ et limn gn dµ = limn gn dµ. Mais
Ñ é Ñ é
Z Z n Z
X X
lim gn dµ = lim fk dµ = fn dµ
n n
k=0 n

et
Z Z ÑX
n
é
n Z
X
lim gn dµ = lim fk dµ = lim fk dµ (par additivité)
n n n
k=0 k=0
XZ
= fn dµ.
n ■
Intégrale des fonctions de M+ - Corollaires 37

Corollaire 3.2.16 – Mesure de densité

Pour toute f ∈ M+ (A), l’application

ν: A −→ [0 , +∞] Z
A 7−→ ν(A) := f dµ
A

est une mesure sur (E , A) appellée mesure de densité f par rapport à µ.

 Voir TD. ■

Notation. On pourra utiliser la notation ν = f µ.

Exercice 3.2.2. Montrer que la mesure de Dirac (en 0) n’est pas une mesure à densité
par rapport à la mesure de Lebesgue.

Exercice : faire l’exercice.

Intégrale des fonctions de M+ - Corollaires 37

Corollaire 3.2.16 – Mesure de densité

Pour toute f ∈ M+ (A), l’application

ν: A −→ [0 , +∞] Z
A 7−→ ν(A) := f dµ
A

est une mesure sur (E , A) appellée mesure de densité f par rapport à µ.

 Voir TD. ■

Notation. On pourra utiliser la notation ν = f µ.

Exercice 3.2.2. Montrer que la mesure de Dirac (en 0) n’est pas une mesure à densité
par rapport à la mesure de Lebesgue.
 Supposons que δ0 = f λ. Alors, d’après le Corollaire 3.2.5,
Z
1 = δ0 ({0}) = f dλ = 0 car λ({0}) = 0.
{0} ■
 Chapitre 3 : Intégrale de Lebesgue des fonctions mesurables positives

3.1. Intégrale des fonctions étagées positives

3.1.1. Fonctions étagées et intégrale
3.1.2. Propriétés de l’intégrale
3.2. Intégrale des fonctions mesurables positives Z
3.2.1. Approximation des fonctions mesurables positives
3.2.2. Définition de l’intégrale et propriétés élémentaires f dµ
3.2.3. Théorème de convergence monotone E
3.2.4. Linéarité positive
3.2.5. Interversion intégrale et somme
3.2.6. Égalité des intégrales
Intégrale des fonctions de M+ - Égalité des intégrales 39

Proposition 3.2.17

Pour toute f ∈ M+ : f dµ = 0 ⇐⇒ µ({f ̸= 0}) = 0.

R
E

 Montrons le sens ⇒. On pose An := {f ≥ 1/n}. Par l’inégalité de Markov, 4 par

positivité de la mesure et par hypothèse,
Z
0 ≤ µ(An ) ≤ n f dµ = 0.
E

Or A := {f ̸= 0} = lim An , donc par continuité à gauche de µ, µ(A) = lim µ(An ) = 0.

• Montrons le sens ⇐. Par additivité, puisque f = f 1A + f 1Ac , on a
Z Z Z
f dµ = f dµ + f dµ
E A Ac

mais Ac f dµ = 0 car f 1Ac = 0 sur E , et donc puisque µ(A) = 0 alors f dµ =

R R
E
f dµ = 0, cf. Corollaire 3.2.5.
R
A
■

R
4. ∀f ∈ M+ et a > 0 : a µ({f ≥ a}) ≤ f dµ.
Intégrale des fonctions de M+ - Égalité des intégrales 40

Proposition 3.2.18

Pour toutes f , g ∈ M+ : µ({f ̸= g}) = 0 =⇒ f dµ =

R R
E E
g dµ.

 On pose
max(f , g) − min(f , g) sur {min(f , g) < +∞}
®
h :=
0 sur {f = g = +∞}.
Comme {f = g} = {h = 0}, par complémentaire {h ̸= 0} =R {f ̸= g}, donc par
hypothèse µ({h ̸= 0}) = 0 et par la proposition précédente E h dµ = 0. Puisque
max(f , g) = min(f , g) + h, par additivité on a
Z Z Z Z
max(f , g) dµ = min(f , g) dµ + h dµ = min(f , g) dµ.
E E E E

Mais min(f , g) ≤ f , g ≤ max(f , g), donc par croissance de l’intégrale sur M+ :

Z Z Z Z
max(f , g) dµ = min(f , g) dµ = f dµ = g dµ.
E E E E
■