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Modèle d'optimisation des profits et investissements

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X=5000-300P

Y=4000-400Q P Q
11.61905 8.785714
C(x,y)= 4000+5x+6Y
7376.191 max
2000 = 2000
CA=XP+YQ= 5000P-300P^2+4000Q-400Q^2

X+Y=2000
X=3000-300P
Y=2000-200Q P Q
8 7
C(X,Y)=1000+2X+4Y 15000-P*600-Q*800
4400
CA=XP+YQ=3000P-300P^2+2000Q-200Q^2 1200 = 1200
10000 x y z
689.6552 1034.483 1379.31
u(x,y)=x^2*y*z^3 1.29114E+18 [max]
2 3 4 10000 = 10000
X=3000-300P u.m
Y=2000-200Q 2 P 3.333343
Z=4000-400R 3 Q 3.833343
X+Y+Z=6000 1.5 R 3.083343

Profit=CA-Cout

CA=X*P+Y*Q+Z*R= 3000*P-300*P^2+2000Q-200Q^2+4000R-400R^2

Couts= 2*X+3*Y+1.5*Z= 2*(3000-300P)+3*(2000-200Q)+1.5*(4000-400R)

Profit 8075.048 [max]


5999.9910019 = 6000
risqu_p 0.05
i 0.1 Le taux annuel de l'investissement
R1 0.19 Rentabilité espérée du titre 1
R2 0.23 Rentabilité espérée du titre 2
Sigma 1 0.06 Risqu du titre 1
Sigma 2 0.11 Risqu du titre 2
correl 0.4 le coefficient de correlation des taux de return des titres 1 et 2
Cov 0.00264 Covariation des taux de return des titres 1 et 2

Rentabilite_p [max] P=x*i+y*R1+z*R2 x 0.18114 proportion investie dan


y 0.625294 proportion investie dan
V(p) 0.0025 z 0.193566 proportion investie dan
1=
V(P)=V(y*R1)+V(z*R2)+2*y*z*cov= y^2*V(R1)+z^2*V(R2)+2*y*z*cov 0.0025 =

E(P)=x*E(i)+y*E(R1)+z*E(R2) [max] 0.18144 [max]


proportion investie dans le titre sans risque
proportion investie dans le titre 1
proportion investie dans le titre 2
1
0.0025

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