236. Illustrer par des exemples quelques méthodes de calcul 1.

3 Décomposition en éléments simples

d’intégrales de fonctions d’une ou plusieurs variables réelles. Z
dx 1
Lemme 7. On a k
= + λ pour k ∈ N\{0, 1},
Z  (x − a)
Z (1 − k)(x − a)k−1
Introduction : Le calcul d’intégrales permet de résoudre des équations dx 1 dx 1
= 1− + pour n ≥ 1.
différentielles, de calculer des moments de variables aléatoires, de sommer des quan- (1 + x2 )n+1 2n (1 + x2 )n 2n(1 + x2 )n
tités en physique...  
1−x
Z
x+1 2 2x + 1
Exemple 8. dx = 2 + √ arctan √ + λ.
(x2 + x + 1)2 x +x+1 3 3
1 Calcul de primitives et applications
1.4 Changements de variables
1.1 Théorème fondamental de l’Analyse Proposition 9. Si I, J intervalles de R, ϕ ∈ C 1 (I, J), f ∈ L1 (J), on a pour tous
Z b Z ϕ(b)
0
Théorème 1. Toute fonction continue f : [a, b] → R possède une primitive F , et a, b ∈ I, f (ϕ(t))ϕ (t)dt = f (t)dt.
Z b a ϕ(a)
on a f (t)dt = F (b) − F (a). Z a Z a
a
Corollaire 10. Si f : [−a, a] → R est paire, alors f (t)dt = 2 f (t)dt, et si
Z +∞ Z 1 Z a −a 0
1
Exemple 2. e−x dx = 1, xα dx = pour α 6= −1. elle est impaire, f (t)dt = 0. Si f : R → R est T -périodique, alors pour tout
0 0 α + 1 −a
Z a+T Z T
a ∈ R, f (t)dt = f (t)dt.
1.2 Intégration par parties a 0
Z π/2
π
Théorème 3. Soient u, v ∈ C 1 ([a, b]), R). Exemple 11. ln(sin(x))dx = − ln(2).
Z b
b
Z b 0 2
0
u0 (t)v(t)dt.

On a u(t)v (t)dt = u(t)v(t) a −
a a Fractions rationnelles trigonométriques
Z
Z π/2 Cas des polynômes : on veut calculer cos(x)n sin(x)p dx.
Exemple 4 (Wallis). On pose, pour tout n ∈ N, In = sin(t)n dt. Z
0 — Si n ou p est impair, par exemple si n = 2k + 1, on a cos(x)n sin(x)p dx
π (2n)! 2 (n!)2
2n
On a, pour tout n ∈ N, I2n = et I = .
Z
2n+1
2 22n (n!)2 (2n + 1)! = sin(x)p (1 − sin2 (x))k cos(x)dx qui se calcule en posant t = sin(x).
Z +∞ — Si n, p sont pairs, on linéarise.
Exemple 5. Si on pose, pour tout x > 0, Γ(x) = tx−1 e−t dt, on a Cas des fractions : on veut calculer une primitive de R(cos(x), sin(x)) où
0 R ∈ R(X, Y ). On applique les règles de Bioche :
Γ(x + 1) = xΓ(x). En particulier, Γ(n + 1) = n! pour tout n ∈ N.
— Si R(cos(x), sin(x))dx est invariant par x 7→ π − x, poser t = sin(x).
— Si R(cos(x), sin(x))dx est invariant par x 7→ −x, poser t = cos(x).
Application 6 (Loi Gamma). Soient a, λ > 0. On pose pour x ∈ R, f (x) = — Si R(cos(x), sin(x))dx est invariant par x 7→ π + x, poser t = tan(x).
λa −λx a−1
e x 1R+ (x). f est une densité de probabilité par rapport à la mesure de
Γ(a) sin(x)3
Z
a a(a+1) Exemple 12. On a dx = cos(x) − 2 arctan(cos(x)) + λ.
Lebesgue, et si X est de densité f , on a E[X] = λ , Var(X) = λ2 . 1 + cos(x)2
2 Théorie de Lebesgue et théorèmes d’interversion Théorème 20 (Holomorphie). Si U ouvert de C, soit f : U × X → C telle que pour
tout z ∈ U, f (z, ·) intégrable. Si, pour presque tout x ∈ X, f (·, x) holomorphe sur U ,
Soient (X, T , µ), (Y, T 0 , ν) deux espaces mesurés σ-finis. et s’il existe g : X →Z R+ intégrable telle que pour tout (z, x) ∈ U × X, |f (z, x)| ≤
g(x), alors F : z 7→ f (z, x)dx est holomorphe sur U et on peut dériver sous le
X
2.1 Limites et développements en série signe intégrale.
Théorème 13 (Beppo-Levi). Soit (fn )n suite croissante de fonctions mesurables Application 21. Si X variable aléatoire de loi Γ, sa fonction caractéristique est
positives sur X. On pose, pour tout x, f (x) = lim fn (x). Alors f mesurable et  a
λ
Z Z n→+∞
donnée par ϕX (t) = E[eitX ] = .
λ − it
f dµ = lim fn dµ.
X n→+∞ X
2.3 Intégrales multiples
Théorème 14 (Convergence dominée). Soit (fn )n suite de fonctions intégrable, qui
1
Z existe g ∈ L Z(X) vérifiant ∀n ∈ N, ∀x ∈ Théorème 22 (Tonelli).
converge simplement vers f , et telle qu’il Z Soit f : X ×Y → [0, +∞] mesurable.
Z Alors F Z: X → [0, ∞]
X, |fn (x)| ≤ |g(x)|. Alors f ∈ L1 (X) et fn dµ −→ f dµ. définie par F (x) = f (x, y)dν(y) est mesurable, et F (x)dµ(x) = f d(µ ⊗
X n→+∞ X Y X X×Y
n ν).
Z n  Z +∞
t −t
Exemple 15. lim 1− dt = 1, d’où e ln(t)dt = −γ (où γ est Théorème 23 (Fubini). Si Zmaintenant f est à valeurs réelles, alors
n→+∞ 0 n 0 Z Z  Z
la constante d’Euler). |f (x, y)|dν(y) dµ(x) = f (x, y)dµ(x) dν(y), et si l’un des deux
X Y Y X
Exemple 16. est fini, alors
Z pour presque
Z tout x, f (x, ·) est intégrable sur Y , et F est intégrable.
Z x Z π/2 Z +∞
sin(t) π sin(t) π On a alors F dµ = f d(µ ⊗ ν).
dt = − e−x cos(t) cos(x sin(t))dt d’où dt = . X X×Y
0 t 2 0 0 t 2
1
π2 π2
Z Z
dxdy ln(x)
Exemple 24. On a = d’où dx = .
2.2 Intégrales à paramètre ]0,+∞[2 (1 + y)(1 + x2 y) 2 0 x2 − 1 8
Soient (X, T , µ) espace mesuré, I intervalle de R, f : I × X → C telle que pour tout Théorème 25. Soient U, V deux ouverts de Rn , ϕ : U → V un C 1 -difféomorphisme.
t ∈ I, f (t, ·) intégrable. Alors,
Z pour toute Z fonction f intégrable sur V , (f ◦ ϕ)| det(dϕ)| est intégrable sur U
Théorème 17 (Continuité). Si pour presque tout x ∈ X, f (·, x) est continue sur I, et f (y)dy = f (ϕ(x))| det(dϕ(x))|dx.
V U
et s’il existe g intégrable
Z positive sur X telle que pour tout (t, x) ∈ I × X, |f (t, x)| ≤ Z +∞
2 √
g(x), alors F : t 7→ f (t, x)dx est continue sur I. Exemple 26. e−x dx = π.
X −∞

Théorème 18 (Dérivabilité). Si pour presque tout x ∈ X, f (·, x) est dérivable sur I,

et s’il existe g intégrable
Z positive sur X telle que pour tout (t, x)Z∈ I ×X, |∂t f (t, x)| ≤ 3 Utilisation de l’analyse complexe
g(x), alors F : t 7→ f (t, x)dx est dérivable sur I et F 0 (t) = ∂t f (t, x)dx. Soit U ouvert convexe de C.
X X
Z +∞ √ Théorème 27. Soit f : U → C holomorphe, soit γ chemin fermé dans U . Alors
−t2 π −t2 /4 Z
Exemple 19. Pour x ∈ R, e cos(xt)dt = e . f (z)dz = 0.
0 2
γ
Définition 28. Soit γ chemin fermé dans C, Zsoit V = C\ hγi, soit z ∈ V . On définit 4.2 Une méthode probabiliste : Monte-Carlo
dζ
l’indice de z par rapport à γ par Ind(γ, z) = . Proposition 33 (Monte-Carlo). Soit (Xn )n∈N suite de variables aléatoires iid de
γ ζ −z
loi uniforme sur [−1, 1]d , soit f mesurable bornée sur [−1, 1].
n
Théorème 29. Soient a1 , · · · , an ∈ U distincts, f ∈ H(U \{a1 , · · · , an }) telle que 2d X
Z
Alors In :=
b f (Xi ) −→ I := f (x)dx en probabilité.
les ak soient des pôles de f . Alors si γ chemin fermé dans U ne passant par aucun n i=1 n→∞ [−1,1]d
Z Xn
des ak , on a f (z)dz = Ind(γ, ak )Res(f, ak ), où Res(f, ak ) désigne le coefficient  h q q i
γ k=1 Proposition 34. Pour d = 1, on a P I ∈ Ibn − n6 qα , Ibn + n6 qα −→ 1 − α
  n→+∞
1
de degré 1 du polynôme Pk tel qu’au voisinage de ak , f (z) = g(z) + P z−a k
avec en notant qα le quantile d’ordre α de la loi N (0, 1).
g holomorphe sur U . Z 1 p
Exemple 35. On peut ainsi approximer π = 4 1 − x2 dx.
Application 30 (Formule des compléments). 0
Z +∞
dt π
Pour tout α ∈ ]0, 1[, on a α (1 + t)
= .
0 t sin(πα)
π Développements
De plus, pour tout z ∈ C, si 0 < <(z) < 1, on a Γ(z)Γ(1 − z) = .
sin(πz) — Étude de la loi Gamma.
— Formule des compléments.
4 Méthodes de calcul approché
4.1 Méthodes déterministes Références
Soit f ∈ C([a, b], R). On se donne une subdivision a = a0 < a1 < · · · < an = b. [C] M. Cottrell et al., Exercices de probabilités, Cassini.
Définition 31. On appelle méthode de quadrature élémentaire une approximation [D] J.-P. Demailly, Analyse numérique et équations différentielles, EDP
Z ai+1 ki
X ki
X Sciences.
de la forme f (x)dx ' ωi,j f (ξi,j ), où ξi,j ∈ [ai , ai+1 et ωi,j = 1. [Fa] J. Faraut, Calcul intégral, EDP Sciences.
ai j=0 j=0
La méthode est dite d’ordre N si on a une égalité pour toute fonction polynomiale [FR] J.-P. Ferrier, P. Raboin, Calcul intégral, Ellipses.
de degré N , et au moins un polynôme de degré N + 1 pour laquelle on n’a pas un [GAn] X. Gourdon, Les maths en tête - Analyse, Ellipses.
résultat exact. [Mel] S. Méléard, Aléatoire, École Polytechnique.
Exemple 32. [Mer] X. Merlin, MéthodiX Analyse, Ellipses.
Z b n−1
X [T] P. Tauvel, Analyse complexe pour la licence 3, Dunod.
— Rectangles à gauche : f (x)dx ' (ai+1 − ai )f (ai ). Cette méthode est
a i=0
d’ordre 0.
Z b n−1  
X ai + ai+1
— Point milieu : f (x)dx ' (ai+1 − ai )f . Cette méthode est
a i=0
2
d’ordre 1.
Z b n−1
X f (ai ) + f (ai+1 )
— Trapèzes : f (x)dx ' (ai+1 − ai ) . Cette méthode est
a i=0
2
d’ordre 1.