Modélisation et Calcul Scientifique 2 - MT 01
M1 SPMA/TI
Feuille de TD n◦ 2 : Méthodes numériques pour les équations différentielles
(ordinaires)
Exercice 1 : Application de la méthode d’Euler explicite
L’évolution de la concentration de certaines réactions chimiques au cours du temps peut être décrite
1
par l’équation différentielle y 0 (t) = − y(t).
1 + t2
Sachant qu’à l’instant t = 0 la concentration est y(0) = 5, déterminer la concentration à t = 2 à
l’aide de la méthode d’Euler explicite avec un pas h = 0.5.
Exercice 2 : Equations d’ordre 2 et 3
Reformuler les équations suivantes en systèmes du premier ordre :
2.1. l’équation du pendule amorti y 00 + αy 0 + sin y = 0,
2.2. y 000 + y 00 + y 0 + y = cos t.
Exercice 3 (*) : Stabilité, consistance et ordre
On suppose que la fonction (t, y) → f (t, y) est lipschitizienne par rapport à la variable y.
Pour les deux méthodes suivantes, vérifier la stabilité, la consistance et calculer l’ordre (dans le cas
où f est indépendant de t) :
h h
Méthode d’Euler modifiée (point milieu) : yn+1 = yn + hf (tn +
, yn + f (tn , yn )).
2 2
Méthode de Heun : pn,1 = f (tn , yn ) , pn,2 = f (tn + h, yn + hpn,1 ) ,
h
yn+1 = yn + (pn,1 + pn,2 ).
2
Exercice 4 (*) : Méthodes de Runge - Kutta
0 0 0
4.1. Quelles sont les méthodes de Runge-Kutta d’ordre 2 du type α α 0 ? Y a t il
1 1
1−
2α 2α
d’autres méthodes de Runge-Kutta explicites à 2 étages et d’ordre 2 ?
0 0 0 0
1 1
0 0
4.2. On considère les méthodes de Runge-Kutta du type 2 2
1 1 0 0
α β γ
4.2.a. Pour quelles valeurs de (α, β, γ) reconnait-on la méthode d’Euler, d’Euler modifiée, de Heun ?
4.2.b. Pour quelles valeurs de (α, β, γ), la méthode est-elle stable ?
4.2.c. Quelles relations doivent satisfaire (α, β, γ) pour que la méthode soit consistante ? convergente ?
d’ordre ≥ 1 ? d’ordre ≥ 2 ?
Exercice 5 : Méthodes implicites
On considère l’équation y 0 = λy avec y(0) = 1.
5.1. Montrer la stabilité, la consistance et calculer l’ordre des méthodes d’Euler implicite et de
Crank-Nicolson pour cette équation particulière.
5.2. Dans le cas λ < 0, déterminer à quelle condition ces deux méthodes, la méthode d’Euler modifiée
et la méthode de Heun sont A-stables (c’est-à-dire yn → 0 quand n → +∞).
1
2
Exercice 6 : Problème raide
( 0
y = −150y + 30, 1
On considère l’équation 1 pour t ∈ [0, 1], dont la solution exacte est y(t) = .
y(0) = , 5
5
1 1
Avec une donnée initiale y(0) = + ε, la solution exacte devient y(t) = + εe−150t .
5 5
6.1. Calculer les itérations obtenues par le schéma d’Euler explicite, en cherchant une relation de
1
récurrence pour yn − .
5
6.2. En déduire une contrainte sur le pas de temps pour que les itérations du schéma d’Euler explicite
tendent vers 15 quand n tend vers +∞.
6.3. Mêmes questions pour les méthodes d’Euler implicite et de Crank-Nicolson.
6.4. Qu’en est il pour le schéma d’Euler modifié ?
Exercice 7 (*) : Méthodes symplectiques
Le but de l’exercice est de résoudre numériquement le système suivant :
0
x (t) = −y(t)
, ∀t ∈ [0, T ],
y 0 (t) = x(t)
avec comme conditions initiales x(0) = 1 et y(0) = 0. En posant z = x + iy, ce système devient dans
le plan complexe :
z 0 (t) = iz(t)
et a pour solution exacte
z(t) = eit , ∀t ∈ [0, T ].
On a donc pour tout t ∈ [0, T ], |z(t)|2 = 1.
Soit un pas de temps 0 < h ≤ 1 et les points de discrétisation tn = nh, 0 ≤ n ≤ N , tels que
tN = hN = T . On cherche zn ∈ C, une approximation de z(tn ), avec z0 = 1.
7.1. Calculer zn défini par la méthode d’Euler Explicite. Quelle est le module de zn ?
7.2. Faire de même pour Euler Implicite et pour Crank-Nicolson. Qu’en déduisez vous ?