Université Paris-Dauphine Année universitaire 2024-2025

Licence de mathématiques appliquées Intégrale de Lebesgue et probabilités

Feuille 3 : Espaces Lp , Mesures produit

Avertissement : sauf mention explicite du contraire, la tribu sur R ou sur une partie de R que l’on
considère est la tribu borélienne correspondante et la mesure considérée est la mesure de Lebesgue.
Exercice 1. Soit f la fonction définie sur [0, 1] par
(
xα si x ̸= 0
f (x) =
0 sinon.

Montrer que f ∈ Lp ([0,1]) si et seulement si α > − p1 .

Exercice 2. Est-ce que les suites suivantes sont des suites de Cauchy de L2 ([0,+∞]) ? Même question avec
L1 ([0,+∞]) et avec L∞ ([0,+∞]).
1. fn (x) = 1[n,n+1] (x)
2. gn (x) = x1 1[1,n] (x)
1
3. hn (x) = 1 (x)
x2 [1,n]

Exercice 3. Soit f : R → R une fonction mesurable donnée.

1. Soit 1 ≤ α < β < ∞. On suppose que f ∈ Lα (R) ∩ Lβ (R). Montrer que pour tout p ∈ [α, β], on a
|f |p ≤ |f |α + |f |β . En déduire que I = {p ∈ [1, +∞[, f ∈ Lp (R)} est un intervalle de R.
2. Montrer que l’application p 7→ ∥f ∥p est continue sur son domaine de définition.
Exercice 4. Proposer une suite de fonctions (fn )n≥0 de L1 (R) ∩ L2 (R) qui converge dans L1 (R) mais pas
dans L2 (R) et une suite de fonctions (gn )n≥0 de L1 (R) ∩ L2 (R) qui converge dans L2 (R) mais pas dans
L1 (R).
Exercice 5. Soit (E, A, µ) un espace mesuré.
Soit (An )n≥0 une suite d’ensembles mesurables deux à deux disjoints. À quelle condition la série
1. P
1An converge-t-elle dans L2 ?
Plus généralement, si des éléments (fn )n≥0 de L2 sont deux à deux orthogonaux, montrer que la série
2. P
fn converge dans L2 si et seulement si la série de terme général (||fn ||22 )n≥0 est convergente.
Exercice 6. Soit (E, A, µ) un espace mesuré.
R
R

1. Soient f, g : E → R̄+ mesurables telles que f g ≥ 1. Montrer que µ(E)2 ≤ E
f dµ E
gdµ .
2. Que peut-on dire de la mesure µ si il existe f : E → R∗+ telle que f et 1
f
sont µ-intégrables ?

Exercice 7. Soit (Ω, A, µ) un espace mesuré, Rp ∈ [1, +∞[ et soit g ∈ Lq (Ω), où q est l’exposant conjugué
de p. Soit T : Lp (Ω) → C définie par T (f ) = Ω f gdµ.
1. Montrer que T est définie et continue. Montrer que ∥T ∥ ≤ ∥g∥q .
2. En utilisant la fonction f définie par f (x) = g(x)|g(x)|q−2 si g(x) ̸= 0, f (x) = 0 sinon, montrer qu’en
fait ∥T ∥ = ∥g∥q .
Exercice 8. Soit f ∈ Lp (R) avec 1 < p < +∞.
Rx
1. Justifier que l’on peut définir, pour tout x ≥ 0, F (x) = 0 f (t)dt. Montrer que F (x) =+∞ O(x(p−1)/p ).
R 1/p
+∞ p
2. Soit ε > 0. Démontrer qu’il existe a > 0 tel que a |f (t)| dt ≤ ε.
3. En déduire que F (x) =+∞ o(x(p−1)/p ).

1
Exercice 9. Soient p ∈ [1, +∞[ et (fn )n≥0 une suite d’éléments de Lp (µ) qui converge µ-p.p. vers f ∈
Lp (µ). montrer l’équivalence suivante :

lim ∥fn − f ∥p = 0 ⇐⇒ lim ∥fn ∥p = ∥f ∥p

n→∞ n→∞

Exercice 10. Soit p ∈ [1, +∞[. Pour tout N ∈ N, on définit l’application sN sur ℓp (N) par sN ((an )n≥0 ) =
(an+N )n≥0 .
1. Montrer que pour tout N ∈ N l’application sN est une application linéaire continue sur ℓp (N) et
calculer sa norme.
2. Soit a = (an )n≥0 ∈ ℓp (N), p ∈ [1, +∞[. Calculer limN →∞ ∥sN (a)∥p . Que vaut cette limite si p = +∞ ?
Exercice 11. Soit f ∈ L2 (R+ ). On pose, pour x > 0,
1 x
Z
F (x) = f (t)dt.
x 0
1. Démontrer que 2
x √ x √
Z Z
f (t)dt ≤ 2 x t|f (t)|2 dt.
0 0
2
2. En déduire que F ∈ L (R+ ).
Exercice 12. Soit f (x, y) = 2e−2xy − e−xy . Démontrer que
Z 1 Z  Z Z 1 
f (x, y)dx dy ̸= f (x, y)dy dx.
0 R+ R+ 0

Que peut-on en déduire ?

Exercice 13. Soit f la fonction définie sur [−1, 1] × [−1, 1] par
(
xy
(x2 +y 2 )2
si (x, y) ̸= (0, 0)
f (x, y) =
0 si (x, y) = (0, 0).

1. Montrer que Z 1 Z 1  Z 1 Z 1 
f (x, y)dx dy = 0 = f (x, y)dy dx.
−1 −1 −1 −1

2. Peut-on en déduire que

Z Z 1 Z 1 
f (x, y)d(λ ⊗ λ)(dx, dy) = f (x, y)dx dy
[−1,1]×[−1,1] −1 −1

où λ est la mesure de Lebesgue sur [−1, 1] ?

R
Exercice 14. Soit f : R+ → R+ une fonction continue et intégrable sur R+ telle que R+
f (x) dx = 1.
R +∞
Pour tout x ≥ 0 on pose g(x) = x f (t) dt.
1. Justifier que la fonction g est bien définie et que c’est une fonction à valeurs positives.
R
2. Justifier que R+ g(x) dx est définie, en tant que élément de R̄.
R R
3. Montrer que R+ g(x) dx = R+ xf (x) dx.
On montrera cette égalité de deux façons différentes : avec la formule d’intégration par parties puis
à l’aide du théorème de Fubini.
On suppose à présent que f est décroissante.
Rm
4. Montrer qu’il existe un unique m ∈ R tel que 0
f (x) dx = 21 .
R
5. Montrer que R+ xf (x) dx ≥ m.

2
Exercice 15. Soit (E, A, µ) un espace mesuré, f : E → R+ une fonction mesurable et g : R+ → R une
fonction croissante, de classe C 1 sur R+ , nulle en 0. Montrer que
Z Z +∞
g ◦ f dµ = g ′ (t)µ({f ≥ t}) dt
E 0
Remarque : en prenant la fonction identité pour tenir le rôle de g, cela donne une définition alternative à
celle vue en cours de l’intégrale de Lebesgue d’une fonction mesurable positive f par rapport à une mesure
µ, cette définition reposant sur l’intégrale de Riemann généralisée.
Exercice 16. Soient ν et µ deux mesures σ-finies définies sur (R, B(R)).
1. Montrer que l’ensemble D = {x ∈ R : µ({x}) > 0} est dénombrable.
2. Montrer que (µ ⊗ ν)(∆) = x∈R µ({x})ν({x}) où ∆ est la diagonale de R2 .
P

Exercice 17. Soit µ une mesure de probabilité sur (R, B(R)) et f, g : R → R+ deux fonctions intégrables
par rapport à µ et monotones. On suppose également que f et g ont même sens de variation et que f g est
intégrable. Montrer que Z Z Z
f g dµ ≥ f dµ g dµ
R R R
Exercice 18. Soit f, g deux fonctions mesurables sur (R, B(R)). On définit, lorsqu’il existe, le produit de
convolution de f et g par : Z
f ⋆ g(x) = f (x − y)g(y)dy.
R
1. Soit p ∈ [1, +∞] et q l’exposant conjugué de p. Montrer que si f ∈ Lp (R) et g ∈ Lq (R), alors f ⋆ g
existe partout, est borné avec
∥f ⋆ g∥∞ ≤ ∥f ∥p ∥g∥q .
2. On suppose que f, g ∈ L1 (R). Montrer que f ⋆ g est définie presque partout, appartient à L1 (R) et
vérifie ∥f ⋆ g∥1 ≤ ∥f ∥1 ∥g∥1 .
3. Soit 1 < p < +∞ et f ∈ L1 (R), g ∈ Lp (R). En écrivant
|f (x − y)||g(y)| = |f (x − y)|1/p |g(y)||f (x − y)|1/q
montrer que f ⋆ g existe p.p, est dans Lp (R) et satisfait
∥f ⋆ g∥p ≤ ∥f ∥1 ∥g∥p .
Exercice 19. Soit (N2 , P(N2 )) muni de ν = µ ⊗ µ produit des mesures de comptage sur N. On définit
f : N2 → R par 
 1 si m = n
f (m, n) = −1 si m = n + 1
0 sinon.

R R R R
1. Calculer N N f (m, n)dµ(m)dµ(n) et N N f (m, n)dµ(n)dµ(m).
2. Qu’en déduisez-vous ?
3. Retrouver ce résultat directement.
Exercice 20. Pour R > 0, on note Bn (R) = {x ∈ Rn ; x21 +· · ·+x2n ≤ R2 } et bn (R) son volume, c’est-à-dire
Z
bn (R) = 1Bn (R) dλn .
Rn
Pour simplifier les notations, on note aussi bn = bn (1).
1. Que vaut b1 ? b2 ?
2. Exprimer bn (R) en fonction de bn .
3. En remarquant que
Bn (1) = x ∈ Rn ; x21 + x22 ≤ 1 et x23 + · · · + x2n ≤ 1 − x21 − x22


déterminer une relation entre bn et bn−2 .

4. En déduire la valeur de bn .