Les intégrales paramétrées

EL AMDAOUI Mustapha,
Lycée IBN TIMIYA,
site web: [Link],
email: elamdaoui@[Link]

Niveau: MP

Table des matières

I Intégrales généralisées 2
I.1 Intégrale sur un intervalle [a, b[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
I.2 Intégrale sur un intervalle ]a, b] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
I.3 Intégrale sur un intervalle ouvert ]a, b[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
I.4 Intégrales de Riemann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

II Propriétés 6
II.1 Linéarité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
II.2 Fonctions complexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
II.3 Positivité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

III Critère de convergence des fonctions positives 9

III.1 Critère de majoration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
III.2 Critère de comparaison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
III.3 Comparaison série intégrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

IV Intégrabilité 11
IV.1 Intégrabilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
IV.2 Intégrabilité par comparaison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
IV.3 Inégalité de Cauchy-Schwarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

V Règles de Riemann 13
V.1 Règles de Riemann en +∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
V.2 Règles de Riemann en 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
V.3 Règles de Riemann en un point . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

VI Calcul pratique des intégrales généralisées 16

VI.1 Changement de variable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
VI.2 Intégration par parties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

VIISommation des relations de comparaison 17

Intégrales généralisées 2

K désigne R ou C et a < b deux éléments de R

I Intégrales généralisées

I.1 Intégrale sur un intervalle [a, b[

Définition 1

Soit (a, b) ∈ R × R, a < b, f : [a, b[→ K une application continue par morceaux sur [a, b[.
On dit que l’intégrale généralisée de f sur [a, b[ converge si la fonction intégrale partielle

 [a, b[ −→ K
Z x
F:
 x 7−→ f ( t) dt
a

admet une limite finie en b. Auquel cas on définit la valeur de l’intégrale

Z b Z x
f ( t) dt = lim F ( x) = lim f ( t) dt
a b b a
Z Z b
elle est aussi notée : f ou f.
[a,b[ a

Si l’intégrale ne converge pas, on dit qu’elle diverge.

Z +∞ 1
Exemple: Étude de dt
0 1 + t2
Z +∞ 1
Étudions la convergence de l’intégrale d t.
0 1 + t2

1
La fonction t 7−→ est continue sur [0, +∞[. Pour x ∈ [0, +∞[, on a
1 + t2
π
Z x
1
2
d t = arctan( x) −−−−−→
0 1+ t x→+∞ 2

+∞ 1 +∞ 1 π
Z Z
Ainsi d t converge et dt = .
0 1 + t2 0 1+ t 2 2

Z +∞
Exemple: Étude de sin( t) d t
0
Z +∞
Étudions la convergence de l’intégrale sin( t) d t.
0

La fonction t 7−→ sin( t) est continue sur [0, +∞[. Pour x ∈ [0, +∞[, on a
Z x
sin( t) d t = 1 − cos( x),
0
Z +∞
or cosinus n’admet pas de limite en +∞ d’où sin( t) d t diverge
0

Propriété 1
Z +∞
Soit λ ∈ R, alors l’intégrale e−λ t d t si, et seulement si, λ ∈ R∗+ .
0
I.1 Intégrale sur un intervalle [a, b[ 3

Dans un tel cas

Z +∞ 1
∀λ ∈ R∗+ , e−λ t d t =
0 λ

Démonstration. La fonction t 7−→ e−λ t est continue sur [0, +∞[. Pour x ∈ [0, +∞[, on a

Z x x
 si λ = 0
e−λ t d t = 1 − e−λ x
0  si λ 6= 0
λ


Z x
 Si λ = 0, alors e−λ t d t = x −−−−−→ +∞, donc elle diverge.
0 x→+∞
e−λ x
Z x
1 − 1
 Si λ < 0, alors e−λ t d t = −−−−−→ , donc elle converge.
λ x →+∞ λ
Z0 x
1 − e−λ x
 Si λ > 0, alors e−λ t d t = −−−−−→ +∞
Z +∞ 0 λ x→+∞
−λ t
Ainsi e d t converge si, et seulement si, λ ∈ R∗+ et
0

Z +∞ 1
∀λ ∈ R∗+ , e−λ t d t =
0 λ

Définition 2

Deux intégrales généralisées sont dites de même nature si, et seulement, si elles sont simultanément
convergentes ou simultanément divergentes

Propriété 2: Localisation

Soit f : [a, b[→ K une application continue par morceaux sur [a, b[ et c ∈]a, b[.
Z b Z b
Alors les deux intégrales f ( t) d t et f ( t) d t sont de même nature.
a c
Lorsqu’elles convergent on a :
Z b Z c Z b
f ( t) dt = f ( t) dt + f ( t) dt
a a c
De plus
Z b
f ( t) d t −−−→ 0
c c→ b

Démonstration. Pour x ∈ [a, b[, on a Z x Z c Z x

f= f+ f
a a c
donc une intégrale partielle converge si, et seulement si, l’autre converge aussi. En cas de convergence
Z b Z b Z c
f ( t) d t = f ( t) d t − f ( t) d t −−−→ 0
c a a c→ b
I.2 Intégrale sur un intervalle ]a, b] 4

I.2 Intégrale sur un intervalle ]a, b]

Définition 3

Soit (a, b) ∈ R × R, a < b, f : ]a, b] → K une application continue par morceaux sur [a, b[.
On dit que l’intégrale généralisée de f sur ]a, b] converge si la fonction intégrale partielle

K

 ]a, b] −→
Z b
G:
 x 7−→ f ( t) dt
x

admet une limite finie en a. Auquel cas on définit la valeur de l’intégrale

Z b Z b
f ( t) dt = lim G ( x) = lim f ( t) dt
a a a x
Z Z b
elle est aussi notée : f ou f.
]a,b] a

Si l’intégrale ne converge pas, on dit qu’elle diverge.

Z 1
Exemple: Étude de ln( t) d t
0
Z 1
Étudions la convergence de l’intégrale ln( t) d t.
0

La fonction t 7−→ ln( t) est continue sur ]0, 1]. Pour x ∈ ]0, 1], on a
Z 1
ln( t) d t = [ t ln( t) − t]1x = −1 + x − x ln( x) −−−−→ −1
x x→0+

Z 1 Z 1
Ainsi ln( t) d t converge et ln( t) d t = −1 .
0 0

Z 1 1
Exemple: Étude de dt
0 t
Z 1 1
Étudions la convergence de l’intégrale d t.
0 t

La fonction t 7−→ ln( t) est continue sur ]0, 1]. Pour x ∈ ]0, 1], on a
Z 1 1
d t = [ln( t)]1x = − ln( x) −−−−→ +∞
x t x→0+

Z 1 1
Ainsi d t diverge.
0 t

Propriété 3

Soit f : ]a, b] → K une application continue par morceaux sur ]a, b] et c ∈ ]a, b].
Z c Z b
Alors les deux intégrales f ( t) d t et f ( t) d t sont de même nature.
a a
Lorsqu’elles convergent on a :
Z b Z c Z b
f ( t) dt = f ( t) dt + f ( t) dt
a a c
De plus Z c
f ( t) d t −−−→ 0
a c→a
I.3 Intégrale sur un intervalle ouvert ]a, b[ 5

Démonstration. Pour x ∈ ]a, b], on a

Z b Z c Z b
f= f+ f
x x c
donc une intégrale partielle converge si, et seulement si, l’autre converge aussi. En cas de convergence
Z c Z b Z b
f ( t) d t = f ( t) d t − f ( t) d t −−−→ 0
a a c c→a

I.3 Intégrale sur un intervalle ouvert ]a, b[

Définition 4
Z b
Soit −∞ É a < b É +∞ et f :]a, b[−→ K continue par morceaux. On dit que l’intégrale f ( t)d t converge si
a
on a les conditions équivalentes
Z c Z b
1. Il existe c ∈]a, b[ tel que les deux intégrales impropres f ( t)d t et f ( t)d t convergent
a c
Z c Z b
2. Pour tout c ∈]a, b[, les deux intégrales impropres f ( t)d t et f ( t)d t convergent
a c
Z y
3. L’application ( x, y) 7−→ f ( t)d t admet une limite quand x tend vers a et y tend vers b indépendamment
x
l’un de l’autre.
En cas de convergence, on pose

Z b Z c Z b Z y
f ( t)d t = f ( t) dt + f ( t)d t = lim
x→ a
f ( t)d t.
a a c y→ b x

Démonstration. Découle immédiatement de la relation de Chasles.

Remarque :

L’étude d’une intégrale généralisée revient à étudier une intégrale ou deux intégrales sur des intervalles
semi-ouverts

I.4 Intégrales de Riemann

Théorème 1: Riemann en +∞

Soit α un réel. Alors

Z +∞ 1
dx converge si, et seulement si, α > 1
1 xα
Dans un tel cas Z +∞ 1 1
dx =
1 xα α−1

1
Démonstration. La fonction t → est continue sur [1, +∞[ donc elle est continue par morceaux sur [1, +∞[.
tα
Soit alors x ∈ [1Z, +∞[
x 1 1
 Si α 6= 1, α
dt = ( x1−α − 1)
1 t 1 − α Z +∞ 1
Z +∞ 1 1
 Si α > 1, lim x1−α = 0 d’où dx converge et dx =
x→+∞ 1 xα 1 xα 1−α
Propriétés 6

1
Z +∞ Z +∞
1
 Si α < 1, lim x1−α = +∞ d’où α
dx diverge et α
dx = +∞
x→+∞
Z x 1 x Z +∞ 1 x
1 1
 Si α = 1, dt = ln( x) −−−−−→ +∞ d’où dx diverge
1 t x →+∞ 1 x

Théorème 2: Riemann en 0

Soit α un réel. Alors

Z 1 1
dx converge si, et seulement si, α < 1
0 xα
Dans un tel cas Z 1 1 1
dx =
0 xα 1−α

1
Démonstration. La fonction t → est continue sur ]0, 1] donc elle est continue par morceaux sur ]0, 1].
tα
Soit alors x ∈]0, 1]
Z 1
1 1
 Si α 6= 1, α
dt = (1 − x1−α )
x t 1 − α Z 1
1−α 1
 Si α > 1, lim x = +∞ d’où α
dx diverge
0+
Z 10 x Z 1
1−α 1 1 1
 Si α < 1, lim x = 0 d’où α
dx converge et α
dx =
Z 10+ 0 x Z 1 0 x 1 − α
1 1
 Si α = 1, dt = − ln( x) −−−−→ +∞ d’où dx diverge
x t x→0+ 0 x

Propriété 4: Riemann en un point

Soit a, b ∈ R tels que a < b

Z b
1
1. dx converge si, et seulement si, α < 1
a ( x − a)α
Z b
1
2. dx converge si, et seulement si, α < 1
a ( b − x)α

II Propriétés

Soit I un intervalle de R non vide et non réduit à un point.

II.1 Linéarité

Théorème 3

Z λ ∈ K, f , gZdeux applications continues

Soit Z par morceaux sur I à valeurs dans K.
Si f ( t) dt et g( t) dt convergent, alors ( f + λ g)( t) dt converge et on a :
I I I
Z Z Z
(λ f + g)( t) dt = λ f ( t) dt + g( t) dt
I I I

Démonstration. On prouve le résultat lorsque I = [a, b[ où a ∈ R et b ∈ R. Soit x ∈ [a, b[, on a

Z x Z x Z x
(λ f + g)( t) dt = λ f ( t) dt + g( t) dt
a a a
II.2 Fonctions complexes 7

Z x Z Z x Z
Comme f ( t) dt −−−→ f ( t) dt et g( t) dt −−−→ g( t) dt, donc
a x→ b I a x→ b I
Z x Z Z
(λ f + g)( t) dt −−−→ λ f ( t) dt + g( t) dt
a x→ b I I
Z
Ainsi (λ f + g)( t) dt converge et
I
Z Z Z
(λ f + g)( t) dt = λ f ( t) dt + g( t) dt
I I I

Remarque :

1. On n’utilise pas la linéarité d’une intégrale généralisée avant d’avoir établi la convergence des inté-
Z b Z b
grales généralisées f ( t) dt et g( t) dt. En effet il y a un risque de décomposer une intégrale
a a
généralisée convergente en une somme de deux intégrales généralisées divergentes.
Z b Z b Z b
2. Si f ( t) dt et g( t) dt convergent on ne peut pas conclure que f ( t) g( t) dt converge.
a a a

Exemple
1 1 1µ ¶2
1 1 1
Z Z Z
p dx converge et dx = p dx diverge
0 x 0 x 0 x

II.2 Fonctions complexes

Théorème 4: Conjugaison

Soit f : I → C continue par morceaux I . Alors

Z Z
f ( t) dt converge si, et seulement, si f ( t) dt converge.
I I

En cas de convergence
Z Z
f ( t) dt = f ( t) dt
I I

Démonstration. On prouve le résultat lorsque I = [a, b[ où a ∈ R et b ∈ R. Soit c ∈ [a, b[, on a

Z x Z x
f ( t) dt = f ( t) dt
a a
Z b Z b
Donc les deux intégrales f ( t) dt et f ( t) dt sont de même nature. En cas de convergence
a a

Z b Z b
f ( t) dt = f ( t) dt
a a

Théorème 5: Conjugaison

Soit f : I → C continue par morceaux I . Alors les assertions suivantes sont équivalentes
Z
1. f converge.
ZI Z
2. R e f et Im f convergent
I I
II.3 Positivité 8

En cas de convergence Z Z Z
f= Ref + i Im f
I I I

Démonstration. On prouve le résultat lorsque I = [a, b[ où a ∈ R et b ∈ R. Soit c ∈ [a, b[, on a

Z x Z x Z x
f= Ref + i Im f
a a a
Z b Z b Z b
Donc l’ intégrale f ( t) dt convergen si, et seulement si, les deux intégrales et R e f et Im f
a a a
convergent . En cas de convergence Z Z Z
f= Ref + i Im f
I I I

Z +∞ Z +∞
−t
Exemple: Convergence et calcul des intégrales cos(ω t) e d t et sin(ω t) e− t d t
0 0
Z +∞
Calculons la valeur de l’intégrale cos(ω t) e− t d t.
0

Z +∞
Introduisons e( iω−1) t d t. L’application t 7−→ e( iω−1) t est continue sur [0, +∞[ et pour x ∈ [0, +∞[, on a :
0
¸x
x x e( iω−1) t 1 1 + iω
Z Z ·
iω t − t ( i ω−1) t
e e dt = e dt = −−−−−→ =
0 0 iω − 1 0 x→+∞ 1 − i ω 1 + ω2
Z +∞ Z +∞ Z +∞
Donc e( iω−1) t d t converge, donc cos(ω t) e− t d t et sin(ω t) e− t d t convergent de valeurs
0 0 0

+∞ 1 +∞ ω
Z Z
cos(ω t)e− t d t = et sin(ω t)e− t d t =
0 1 + ω2 0 1 + ω2

II.3 Positivité

Théorème 6: Positivité

Z f : I → R continue par morceaux sur I .

Soit Z
Si f ( t) dt converge et f est positive sur I , alors f ( t) dt Ê 0
I I

Démonstration. On prouve le résultat lorsque I = [a, b[. Soit c ∈ [a, b[, la fonction f est positive sur [a, c],
Z c Z b
donc f ( t) d t Ê 0, et par passage à la limite lorsque c tend vers b, on obtient f ( t) dt Ê 0
a a

Théorème 7: Croissance

Z f , g : I → RZ continues par morceaux sur I .

Soit Z Z
Si f ( t) dt et g( t) dt convergent et f É g sur I , alors f ( t) dt É g( t) dt
I I I I

Z
Démonstration. g − f est continue par morceaux et positive sur I et ( g − f ) converge, donc par linéarité
Z Z I
et positivité de l’intégrale, on obtient f ( t) dt É g( t) dt
I I
Critère de convergence des fonctions positives 9

Propriété 5
Z Z
Si f : I → R est continue, positive telle que f converge et f = 0 alors f = 0 sur I
I I

Démonstration. On prouve le résultat lorsque I = [a, b[. Soit c ∈ [a, b[, on a

Z c Z b
0É f ( t) dt É f ( t) dt = 0;
a a
Z c
on en déduit que f ( t) dt = 0 d’où on en déduit que ∀ t ∈ [a, c] : f ( t) = 0 soit en particulier f ( c) = 0.
a

III Critère de convergence des fonctions positives

Dans cette section a ∈ R et b ∈ R avec a < b

III.1 Critère de majoration

Théorème 8: Majoration

Soit f : [a, b[→ R+ continue par morceaux [a, b[.

Z b Z x
f ( t) dt converge ⇔ ∃ M ∈ R+ , tel que ∀ x ∈ [a, b[ f ( t) dt É M
a a

Z x
Démonstration. Soit F ( x) = f ( t) dt, f Ê 0 alors F est croissante sur [a, b[.
Z b a

f ( t) dt converge équivaut à F admet en b une limite finie ; puisque F est croissante, cela équivaut à F
a
est majorée

III.2 Critère de comparaison

Théorème 9: Théorème de comparaison

Soit f , g : I → R+ continues par morceaux sur I telles que f É g sur I .

Z Z Z Z
1. Si g converge alors f converge et f É g
ZI Z I I I

2. Si f diverge alors g diverge

I I

Démonstration. On prouve le résultat lorsque I = [a, b[ où a ∈ R et b ∈ R.

Z b
1. Supposons g( t) dt converge, alors pour tout x ∈ [a, b[, on a
a
Z x Z x Z b
f ( t) dt É g( t) dt É g( t) dt,
a a a
Z x
d’où x 7→ f ( t) dt est majorée, du théorème 8 on en déduit la convergence de l’intégrale généralisée
Z b a Z b
f ( t) dt. Par le théorème 2 on en déduit la convergence de f ( t) dt
c a
2. se déduit de 1 par contraposition
III.3 Comparaison série intégrale 10

Z +∞ 2
Exemple: Intégrale de Gauss e− t d t
0
Z +∞ 2
Étudions l’intégrale e − t d t.
0

2
Les deux fonctions t 7→ e− t et t 7→ e− t sont continues sur R+ donc continues par morceaux sur R+
2
∀ t ∈ [1, +∞[ e− t É e− t
Z +∞ Z +∞ Z +∞
2 2
Comme l’intégrale e− t dt converge d’où e− t dt converge puis e− t dt converge
1 1 0

Théorème 10: Domination

Soient f , g : [a, b[→ R+ continues par morceaux sur [a, b[.

Z b Z b
1. Si f ( t) = O ( g( t)) et g( t) dt converge alors f ( t) dt converge
b a a
Z b Z b
2. Si f ( t) = o( g( t)) et g( t) dt converge alors f ( t) dt converge
b a a

Démonstration. 1. Supposons que f ( t) = O ( g( t)) alors il existe c ∈ [a, b[ et M ∈ R+ tel que

b

t ∈ [ c, b[ ⇒ f ( t) É M.g( t)
Z b Z b
comme g( t) dt converge, d’après le théorème de comparaison 9 on en déduit que f ( t) dt converge
cZ c
b
ainsi que f ( t) dt converge
a
2. Si f = o( g) alors f = O ( g)

Théorème 11: Domination

Soient f , g : [a, b[→ R+ continues par morceaux sur [a, b[ telles que

f ( t) ∼ g ( t)
b

alors
Z b Z b
g( t) dt et f ( t) dt sont de même nature.
a a

Z b Z b
Démonstration. Si f ( t) ∼ g( t) alors f = O ( g) et g = O ( f ), donc f ( t) dt et g( t) dt sont de même nature
b a a

III.3 Comparaison série intégrale

Théorème 12

Soit f : R+ →
ZR
+
une fonction décroissante continue par morceaux sur R+
+∞ X
L’intégrale f ( t) dt et la série f ( n) sont de même nature
0
Intégrabilité 11

Z n+1
Démonstration. Soit n ∈ N, on a f ( n + 1) É f ( t) dt É f ( n), d’où ∀ N ∈ N∗
n

NX
−1 Z N NX
−1
f ( n + 1) É f ( x) dx É f ( n)
n=0 0 n=0

N
X Z N N
X
soit f ( n) − f (0) É f ( x) dx É f ( n).
n=0 0 n=0
Z +∞ XN Z +∞
 Si f ( t) dt converge alors
f ( n) É f ( x) dx + f (0) du théorème de majoration pour les séries
0 n=0 X 0
à termes positifs. On en déduit que f ( n) converge
X Z N XN +∞
X
 Si f ( n) converge alors f ( x) dx É f ( n) É f ( n), du théorème de majoration 8 l’intégrale
0 n=0 n=0
Z +∞
f ( t) dt converge
0

Exemple
Z α 1 X 1
Pour α ∈ R∗+ α
dx et sont de même nature
1 x nα

IV Intégrabilité

IV.1 Intégrabilité

Définition 5

Soit f : I → K continue Zpar morceaux I alors | f | est continue par morceaux I .

On dit que l’intégrale f ( t) dt est absolument convergente ou f est intégrable sur I si, et seulement, si
Z I
| f ( t)| dt est convergente
I

Théorème 13

Soit f : I → K continue par morceaux

Z I.
Si f est intégrable sur I , alors f ( t) dt est convergente et
I
¯Z ¯ Z
¯ ¯
¯ f ( t) dt¯ É | f ( t)| d t
¯ ¯
I I

Démonstration.
 Lorsque f est positive, rien à démontrer.
 Lorsque f est réelle.(On considère les deux applications(
I −→ R I −→ R
f+: et f − :
x 7−→ max( f ( x), 0) x 7−→ max(− f ( x), 0)
Ces deux applications sont continues par morceaux et positives sur I et elles vérifient
| f | = f + + f − et +
Z f = fZ − f
−

Donc f + É | f | et f − É | f |.Donc les deux intégrales f + et f − convergent puis, par opérations algé-
Z I I
briques f converge et
I Z Z Z
f = f+− f−
I I I
IV.2 Intégrabilité par comparaison 12

En outre ¯Z ¯ Z Z Z
¯ f ( t) dt¯ É f + + f − = | f |
¯ ¯
¯ ¯
I I I I

 Lorsque f est complexe. On écrit f = R e f + i ℑm f . Les deux applications R e f et ℑm f sont conti-

nues par morceaux
Z surZ I . Puisque | Re f |, | Im f | ÉZ | f |, on a,Zpar comparaison de fonctions positives, les
R
intégrales | Re f | et | Im f | convergent donc Re f et Im f convergent puis par opérations I f
I I I I
converge aussi. Enfin, par inégalité triangulaire des intégrales sur un segment, on obtient
¯Z ¯ Z
¯ ¯
¯ f ¯ = |f |
¯ ¯
I I

Définition 6

Z f : I → K continue
Soit Z par morceaux I Z
Si f converge et | f | diverge on dit que f est semi-convergente
I I I

Exemple: L’intégrale de Dirichlet

Z +∞ sin x
Montrons que dx est semi-convergente.
1 x

sin x
 La fonction x → est continue sur [1, +∞[ donc elle est continue par morceaux [1, +∞[.
x
À l’aide d’une intégration par parties on écrit :
Z x Z x
sin t cos x cos t
∀x Ê 1 dt = cos 1 − − dt
1 t x 1 t2
Z +∞ Z +∞
cos x cos t 1 cos t sin x
µ ¶
Or −→ 0 et 2 = O 2 donc 2
dt converge ainsi que l’intégrale dx converge.
x +∞ ¯ t +∞
¯ t 1 t 1 x
¯ sin x ¯
 La fonction x → ¯¯ ¯ est continue sur [1, +∞[ donc elle est continue par morceaux [1, +∞[.
x ¯

¯ sin x ¯ sin2 x
¯ ¯
1 cos 2 x
∀x Ê 1 ¯ x ¯ Ê x = 2x − 2x
¯ ¯

Z ∞ Z +∞
cos 2 x 1
par une méthode analogue on montre que dx converge. Comme dx diverge alors
Z +∞ 1 2x 1 2x
| sin x|
dx diverge
1 x

IV.2 Intégrabilité par comparaison

Théorème 14: Domination

Soit f : I → K et g Z: I → R+ continues par morceaux sur I .

Si | f | É g sur I et g( t) dt converge alors f est intégrable sur I .
I

Théorème 15: Domination

Soit f : [a, b[→ K et g : [a, b[→ R+ continues par morceaux sur [a, b[.
Z b Z b
Si f ( t) = O ( g( t)) ou f ( t) = o( g( t)) et g( t) dt converge alors f ( t) dt converge
b b a a
IV.3 Inégalité de Cauchy-Schwarz 13

Théorème 16: Domination

Soit f : [a, b[→ K et g : [a, b[→ R+ continues par morceaux sur [a, b[.
Si
f ( t) ∼ g ( t)
b

alors
Z b Z b
g( t) dt et f ( t) dt sont de même nature.
a a

IV.3 Inégalité de Cauchy-Schwarz

Théorème 17: Inégalité de Cauchy-Schwarz

Z Z Z
Soit f , g : I → R continues par morceaux sur I . Si f 2 et g2 convergent alors f .g est
I I I
absolument convergente et
µZ ¶2 Z Z
f .g É f2 g2
I I I

1
Démonstration. En développant (| f | − | g|)2 Ê 0 on déduit que | f g| É ( f 2 + g2 ) ce qui assure la convergence
Z b 2
absolue de f ( t) g( t) dt. De l’inégalité de Cauchy-Schwarz appliquée à un segment, on obtient, par passage
a
à la limite aux bornes de I µZ ¶2 Z Z
f .g É f2 g2
I I I

Théorème 18
Z Z
Soit f , g : I → R continues sur I telles que f 2 et g2 convergent, alors
I I
µZ ¶2 Z Z
f .g = f2 g2 ⇔ ( f , g) est liée
I I I

Démonstration. Utiliser le théorème 6

V Règles de Riemann

V.1 Règles de Riemann en +∞

Théorème 19

Soit f : [a, +∞[→ K continue par morceaux sur [a, +∞[ où a ∈ R.

λ
S’il existe λ ∈ K∗ et α ∈ R tels que f ( t) ∼ α , alors
+∞ t

f est intégrable sur [a, +∞[ si, et seulement si, α > 1

λ |λ|
Démonstration. S’il existe λ ∈ K∗ et α ∈ R tels que f ( t) ∼ α , alors | f ( t)| ∼ α , donc les deux intégrales
+∞ t +∞ t
Z +∞ Z +∞
1
| f ( t)| d t et d t sont de même nature où c Ê max(a, 1)
c c tα
V.1 Règles de Riemann en +∞ 14

Théorème 20

Soit f : [a, +∞[→ K continue par morceaux sur [a, +∞[ où a ∈ R.

S’il existe α ∈]1, +∞[ tel que tα f ( t) −−−−→ 0, alors f est intégrable sur [a, +∞[
t→+∞

Démonstration. Supposons α ∈]1, +∞[ tel que tα f ( t) −−−−→ 0, alors il existe c Ê max(a, 1) tel que ∀ t ∈ R
t→+∞

tÊc ⇒ 0 É tα | f ( t)| É 1
1
⇒ 0 É | f ( t)| É α
t
Z +∞ 1
Z +∞
Or dt converge, du théorème de comparaison on en déduit que | f ( t)| dt converge
c tα c

Théorème 21

Soit f : [a, +∞[→ R continue par morceaux et positive Zsur [a, +∞[ où a ∈ R.
+∞
S’il existe α ∈] − ∞, 1] tels que tα f ( t) −−−−→ +∞, alors f ( t) dt diverge
t→+∞ a

Démonstration. Supposons α É 1 et tα f ( t) −−−−→ +∞ alors il existe ` > 0, c > max(a, 1) tel que ∀ t ∈ R
t→+∞

tÊc ⇒ tα f ( t) Ê `
1
⇒ f ( t) Ê ` α
t
Z +∞ 1
Z +∞
Or dt diverge, du théorème de comparaison on en déduit que f ( t) dt diverge.
c tα c

Exemple: Intégrales de Bertrand

Z +∞
1
Soit α et β deux réels. Étudions la convergence de l’intégrale dx.
2 x (ln x)β
α

1
l’application x → est positive continue sur [2, +∞[ donc elle est continue par morceaux [2, +∞[
xα (ln x)β
1+α
 Si α > 1 on pose γ = ; alors γ > 1
2
1 1
lim xγ = lim = 0.
+∞ xα (ln x)β +∞
x
α−1
2 (ln x)β
Z +∞ 1
Par la règle de Riemann dx converge
2 xα (ln x) β
 Si α < 1 alors γ > 1
1−α
γ 1 x 2
lim x = lim = +∞
+∞ xα (ln x)β +∞ (ln x)β
Z +∞ 1
Par la règle de Riemann dx diverge
2 xα (ln x) β
 Si α = 1. Soit x ∈ [2, +∞[, on effectue le changement de variable u = ln t, alors
Z x 1
Z ln x 1
dt = du
2 t (ln t)β ln 2 uβ
Z +∞ 1
Or l’intégrale du converge si, et seulement, si β > 1 d’où le résultat
ln 2 uβ
On conclut que ¯
¯ α>1
Z +∞ 1 ¯
dx converge ⇔ ¯ ou
¯
β
2 xα (ln x) ¯ α = 1 et β > 1
¯
V.2 Règles de Riemann en 0 15

V.2 Règles de Riemann en 0

Théorème 22

Soit f :]0, a] → K continue par morceaux sur ]0, a] où a > 0.

λ
S’il existe λ ∈ K∗ et α ∈ R tels que f ( t) ∼ α , alors
0+ t

f est intégrable sur ]0, a] si, et seulement si, α < 1

Démonstration. Même méthode que le théorème 19

Théorème 23

Soit f :]0, a] → K continue par morceaux sur ]0, a] où a > 0.

S’il existe α ∈] − ∞, 1[ tel que tα f ( t) −−−→ 0, alors f est intégrable sur ]0, a]
t →0

Théorème 24

Soit f :]0, a] → R+ continue par morceaux et positive

Z sur ]0, a] où a > 0. a
S’il existe α ∈ [1, +∞[ tel que tα f ( t) −−−→ +∞, alors f ( t) d t diverge
t →0 0

Exemple: Intégrales de Bertrand en 0

1
1
Z
e
Soit α et β deux réels. Étudions la convergence de l’intégrale d t.
0 tα | ln t|β

 Si α > 1, soit γ tel que α > γ > 1. On a

1 1
tγ = −−−−→ 0
tα | ln t|β tα−γ | ln t|β t→0+

1
est intégrable sur 0, 1e
¤ ¤
Par la règle de Riemann, l’application t 7−→
tα | ln t|β
 Si α < 1, soit γ tel que α < γ < 1. On a

1 tγ−α
tγ = −−−−→ +∞
tα | ln t|β | ln t|β t→0+

1
n’est pas intégrable sur 0, 1e
¤ ¤
Par la règle de Riemann, l’application t 7−→ α β
t | ln t |
 Si α = 1. Soit x ∈ 0, 1e , par le changement de variables u = − ln t conduit à
¤ ¤

1
Z
e 1
Z − ln x 1
β
dt = du
x t| ln t| 1 uβ

qui admet une limite quand x tend vers 0 si, et seulement, si β > 1. En définitive,
¯
Z 1 ¯ α<1
e 1 ¯
d t converge ⇔ ¯ ou
¯
β
0 tα |ln t| ¯ α = 1 et β > 1
¯

V.3 Règles de Riemann en un point

Calcul pratique des intégrales généralisées 16

Théorème 25

Soit f : ]a, b] → K continue par morceaux sur ]a, b] où a, b ∈ R et a < b.

λ
S’il existe λ ∈ K∗ et α ∈ R tels que f ( t) ∼ , alors
a ( t − a )α
+

f est intégrable sur ]a, b] si, et seulement si, α < 1

Démonstration. Même méthode que le théorème 19

Théorème 26

Soit f : ]a, b] → K continue par morceaux sur ]a, b] où a, b ∈ R et a < b.

S’il existe α ∈] − ∞, 1[ tel que ( t − a)α f ( t) −−−−→ 0, alors f est intégrable sur ]a, b].
t→ a+

Théorème 27

Soit f : ]a, b] → K continue par morceaux sur ]a, b] où a, b ∈ R et a < b.

Z b
α
S’il existe α ∈ [1, +∞[ tel que ( t − a) f ( t) −−−−→ +∞, alors f ( t) d t diverge
t→ a+ a

VI Calcul pratique des intégrales généralisées

VI.1 Changement de variable

Théorème 28: Changement de variable

1
Soit f : I → K continue par morceaux
Z Z I une application bijective de classe C de J vers I . Alors
I et ϕ : J →
les intégrales généralisées f (ϕ( t))ϕ0 ( t) d t et f ( t) d t sont de même nature. Si elles convergent on a :
J I
Z Z
f (ϕ( t)) ¯ϕ0 ( t)¯ d t =
¯ ¯
f ( t) d t
J I

Démonstration.

Exemple
Z +∞ ln t
Z +∞ ln t
1. Montrer que dt converge, puis, avec le changement de variables u = 1/ t, que dt =
0 1 + t2 0 1 + t2
0.
Z +∞ ln t
2. Soit a > 0. Calculer dt.
0 a2 + t2

Z +∞ ln t
1. On va justifier la convergence de dt. Au voisinage de 0, on a l’équivalence
0 a2 + t2

ln t ln t
∼0
a2 + t2 a2
et on sait que ln t est intégrable en 0. De même, au voisinage de +∞, on a

ln t 1
µ ¶
=+∞ o 3/2 .
a2 + t2 t
VI.2 Intégration par parties 17

Z +∞ ln t
On en déduit la convergence de . Le changement de variables u = 1/ t donne ensuite
0 a2 + t2
Z +∞ ln t
Z +∞ − ln u −1
Z +∞ ln u
dt = − du = − du.
0 1 + t2 0 1 u2 0 1 + u2
1+ 2
u
ln t
Z +∞
On en déduit que dt = 0.
1 + t2 0
2. Pour calculer cette intégrale, on fait le changement de variables t = au. On obtient
Z +∞ Z +∞
ln t ln au
2 + t2
dt = 2 + a2 u 2
adu
0 a 0 a
Z +∞ Z +∞
ln a ln u
= 2 2
du + du.
0 a (1 + u ) 0 a (1 + u2 )
2

1
Utilisant le calcul précédent et le fait qu’une primitive de est arctan u, on trouve finalement
1 + u2
+∞ ln t π ln a
Z
dt = .
0 a2 + t2 2a

VI.2 Intégration par parties

Théorème 29

Soit u, v : I → K deux applications de classe C 1 sur I telles que u.v admette des limites finies aux extrémités
a et b de I . Z Z
Alors les deux intégrales u0 v et u.v0 sont de même nature. En cas de convergence
I I
Z Z
u.v0 = [ uv]ab − u0 .v
I I

où [ uv]ab = lim uv − lim uv.

b a

Exemple
Z +∞
Soit n ∈ N. Étudions et calculons I n = t n e− t dt.
0

Z +∞
1
µ ¶
 x → x n e− x est continue sur R+ et x n e− x = o donc t n e− t dt converge
+∞ x2 0
n+1 ¸x
x t t n+1 x
Z · Z
 ∀x > 0 t n e− t dt = e− t + e− t dt
0 n+1 0 0 n+1
x n+1 +∞
Z
lim e− x = 0 et t n e− t dt converge, d’où I n+1 = ( n + 1) I n or I 0 = 1 alors I n = n!
+∞ n+1 0

VII Sommation des relations de comparaison

Théorème 30

Soient f : [a, b[→ K et g : [a, b[→ R+ continues par morceaux sur [a, b[.
1. Supposons f ( t) = O ( g( t)). Alors
b
Z b Z b Z b µZ b ¶
a) Si g( t) dt converge alors f ( t) dt converge et f ( t) dt = O g( t) dt
a a x b x
Z b Z x µZ x ¶
b) Si g( t) dt diverge, on ne peut pas conclure et on a f ( t) dt = O g( t) dt
a a b a
Sommation des relations de comparaison 18

2. Supposons f ( t) = ◦( g( t)). Alors

b
Z b Z b Z b µZ b ¶
a) Si g( t) dt converge alors f ( t) dt converge et f ( t) dt = ◦ g( t) dt
a a x b x
Z b Z x µZ x ¶
b) Si g( t) dt diverge, on ne peut pas conclure et on a f ( t) dt = ◦ g( t) dt
a a b a
Z b Z b
3. Si f ( t) ∼ g( t) alors g( t) dt et f ( t) dt sont de même nature
b a a
Z b Z b Z b
a) Si f ( t) dt converge alors f ( t) dt ∼ g( t) dt
a x b x
Z b Z x Z x
b) Si f ( t) dt diverge alors f ( t) dt ∼ g( t) dt
a a b a

Exemple
2
e− x
Calculer la dérivée de la fonction x ∈ R∗+ 7−→ , puis montrer que
2x
2
+∞ e− x
Z
− t2
e dt ∼
x +∞ 2 x

2 2
e− t = ◦ e− t au voisinage de +∞, on déduit que t 7−→ e− t est intégrable sur [1, +∞[.
¡ ¢
2
e− x 1
µ ¶
2
La dérivée de x 7−→ étant x 7−→ − e− x 1 + 2 , il vient :
2x 2x
2
e− x +∞ 1
Z µ ¶
2
= e− t 1 + 2 d t
2x x 2t

1
µ ¶
2 2
L’équivalence e− t ∼ e− t 1 + 2 donne le résultat
+∞ 2t

Exemple
Montrer que Z x dt x
∼
e ln t +∞ ln x

1 1 1 1
µ ¶
En remarquant que = ◦ , alors la non intégrabilité de t 7−→ sur [ e, +∞[ entraine celle de t 7−→
x ln x t ln t
.
1 1 1
La dérivée de t 7−→ et t 7−→ − , on en déduit :
ln t ln t ln2 t
Z xµ
x 1 1
¶
∀ x Ê e, = e+ − 2 dt
ln x e ln t ln t

1 1 1
L’équivalence en +∞ des fonctions f : t 7−→ et g : t 7−→ − donne
ln t ln t ln2 t
Z x Z x
1 x 1 x
dt ∼ − e c’est-à-dire dt ∼
e ln t +∞ ln x e ln t +∞ ln x