Plan

1. Introduction 6. Sélection adverse

2. Forme stratégique 7. Jeux de signal
3. Forme extensive 8. Jeux coopératifs
4. Jeux & information 9. Préparation du
5. Equilibre bayésien partiel & Exercices
 Bibliographie
G. Demange et J.-P. Ponssard, Théorie des jeux et analyse
économique, PUF, 1994.***
N. Eber, Théorie des jeux, Dunod, 2004.*
B. Guerrien, La théorie des jeux, Economica, 1993.*
D. M. Kreps, Leçons de théorie microéconomique, 1996.***
E. Rasmusen, Jeux et information, de Boeck, 2004.**
M. Yildizoglu, Introduction à la théorie des jeux, Dunod, 2003.**
Wikipédia : [Link]

Notation : * = Facile ; ** = Intermédiare ; *** Avancé.

 1 Introduction
La théorie des jeux modélise et étudie des
situations de conflit et/ou de coopération
entre des individus supposés rationnels.

Les domaines d’application sont nombreux :

biologie, économie, politique, guerre…
 1.1 Une démarche
axiomatique
La théorie des jeux postule que les joueurs
ont des objectifs bien identifiés et sont
rationnels au sens fort.

Les joueurs choisissent leur action pour

maximiser leurs objectifs, en sachant que
les autres font de même.
1.1 Démarche axiomatique
En ce sens, la théorie des jeux n’étudie pas le
comportement d’individus réels, mais en
donne plutôt une représentation stylisée.

Par contre, ses prédictions peuvent être

confrontées aux comportements
observables (Cf. éco. expérimentale).
 1.2 Galerie de portraits
Antoine-Augustin
Cournot (1801-1877).
Mathématicien.

On lui doit la première

analyse de la
concurrence
duopolistique.
1.2 Galerie de portraits
Ernst Zermelo (1871-1953).
Mathématicien et physicien.

Il démontre un théorème
impliquant que les échecs
ont une solution (soit l’un
des camps a une stratégie
gagnante, soit les deux
peuvent forcer un pat).
 1.2 Galerie de portraits
John von Neumann (1903-1957).
Mathématicien et physicien.

Il publie en 1944, avec Oskar

Morgenstern, l’ouvrage
« Theory of Games and
Economic Behavior »,
consacrant la théorie des
jeux comme discipline.
1.2 Galerie de portraits
John Forbes Nash Jr.
(1928-2015).
Mathématicien.

On lui doit la définition de

l’équilibre de Nash et la
mise en évidence de
conditions assurant son
existence.
 1.2 Galerie de portraits
John Harsanyi
(1920-2000).
Economiste.

Il ouvre la voix à
l’analyse de jeux avec
information incomplète
(le poker, par ex.).
 2 Jeux sous forme
stratégique

Définition. On définit un jeu sous forme

stratégique (ou normale), en donnant un
ensemble de joueurs N = {1, …, n}, un ensemble
de stratégies si Є Si, pour chaque joueur i, et
une fonction d’utilité ui(s1, …, sn), définie pour
tout profil de stratégies (s1, …, sn), pour chaque
joueur i.
 2.1 Quelques exemples
Dilemme du prisonnier.
N = {1, 2} = les deux voleurs présumés ;
si Є Si = {(D)énoncer, (T)aire} ;

(s1, s2) (D, D) (T, D) (D, T) (T, T)

u1(s1, s2) -2 -3 1 0
u2(s1, s2) -2 1 -3 0
 2.1 Quelques exemples
Duopole de Cournot.
N = {1, 2} = les deux firmes ;
si ≥ 0 = la quantité offerte ;
ui(s1, s2) = P(s1 + s2) si – Ci(si),
où :
P(q) = la fonction de demande inverse ;
Ci(qi) = le coût de production de i.
 2.1 Quelques exemples
Duopole de Bertrand.
N = {1, 2} = les deux firmes ;
si ≥ 0 = le prix offert par la firme i ;
= si D(si) – Ci(D(si)), si si < sj,
ui(s1, s2) = si D(si)/2 – Ci(D(si)/2), si si = sj,
= 0, si si > sj,
où :
D(p) = la fonction de demande ;
Ci(qi) = le coût de production de i.
 2.2 Matrice des gains
Définition. Un jeu fini entre 2 joueurs est
représentable au moyen d’une matrice des gains,
construite :
• en listant les stratégies d’un joueur en lignes et
celles de l’autre en colonnes,
• en portant, dans chaque cellule, les gains des joueurs,
correspondant à chaque combinaison stratégique.
 2.2 Matrice des gains
Ainsi, la matrice des gains du jeu :
{N = {1, 2}, S1 = {a, b}, S2 = {x, y}, u1(.) et u2(.)},
se présente comme suit :
Joueur 2
(x) (y)
(a) (u1(a, x), u2(a, x)) (u1(a, y), u2(a, y))
Joueur 1
(b) (u1(b, x), u2(b, x)) (u1(b, y), u2(b, y))
 2.2 Matrice des gains
Dilemme du prisonnier.
N = {1, 2}, S1 = S2 = {D, T}.
Joueur 2
(D) (T)
(D) (-2, -2) (1, -3)
Joueur 1
(T) (-3, 1) (0, 0)
 2.3 Concepts de solution
d’un jeu

Définition. Un profil stratégique (s1*, …, sn*)

est une solution d’un jeu si on peut justifier
que des joueurs rationnels, guidés par leur
intérêt personnel, le jouerait.
 2.4 Stratégie dominante

Définition. On dit qu’une stratégie si* d’un

joueur est une stratégie dominante si, quel
que soit le profil des stratégies (s1, …, si-1,
si+1, … sn) des autres joueurs, le gain du
joueur est maximum lorsqu’il joue cette
stratégie.
 2.4 Stratégie dominante
Dilemme du prisonnier.
N = {1, 2}. S1 = S2 = {D, T}.
Joueur 2
(D) (T)
(D) (-2, -2) (1, -3)
Joueur 1
(T) (-3, 1) (0, 0)
 2.4 Stratégie dominante
Dilemme du prisonnier.
N = {1, 2}. S1 = S2 = {D, T}.
Joueur 2
(D) (T)
(D) (-2, -2) (1, -3)
Joueur 1
(T) (-3, 1) (0, 0)

s1* = D est une strat. dom. du joueur 1.

 2.4 Stratégie dominante
Dilemme du prisonnier.
N = {1, 2}. S1 = S2 = {D, T}.
Joueur 2
(D) (T)
(D) (-2, -2) (1, -3)
Joueur 1
(T) (-3, 1) (0, 0)

s2* = D est une strat. dom. du joueur 2.

2.5 Eq. en stratégies dom.

Définition. On dit qu’un jeu possède un

équilibre en stratégies dominantes s’il
admet un profil stratégique (s1*, …, sn*)
composé uniquement de stratégies
dominantes des joueurs.
2.5 Eq. en stratégies dom.
Dilemme du prisonnier.
N = {1, 2}. S1 = S2 = {D, T}.
Joueur 2
(D) (T)
(D) (-2, -2) (1, -3)
Joueur 1
(T) (-3, 1) (0, 0)
2.5 Eq. en stratégies dom.
Dilemme du prisonnier.
N = {1, 2}. S1 = S2 = {D, T}.
Joueur 2
(D) (T)
(D) (-2, -2) (1, -3)
Joueur 1
(T) (-3, 1) (0, 0)

s1* = D est une strat. dom. du joueur 1.

2.5 Eq. en stratégies dom.
Dilemme du prisonnier.
N = {1, 2}. S1 = S2 = {D, T}.
Joueur 2
(D) (T)
(D) (-2, -2) (1, -3)
Joueur 1
(T) (-3, 1) (0, 0)

s2* = D est une strat. dom. du joueur 2.

2.5 Eq. en stratégies dom.
Dilemme du prisonnier.
N = {1, 2}. S1 = S2 = {D, T}.
Joueur 2
(D) (T)
(D) (-2, -2) (1, -3)
Joueur 1
(T) (-3, 1) (0, 0)

(s1*, s2*) = (D, D) est un éq. en strat. dom.

2.5 Eq. en stratégies dom.
Enchères au second prix.
N = {1, 2} = les deux enchérisseurs ;
si ≥ 0 = l’enchère annoncée par i ;
ui(s1, s2) = vi – sj, si si > sj,
= 0, sinon,
où :
vi = la valeur du bien pour i.
2.5 Eq. en stratégies dom.
Enchères au second prix. u1(.)
La stratégie s1’ = v1 du joueur 1
v1–s2
domine toutes ses autres
stratégies.
s2 v1 s1
Graphiquement, on vérifie que
u1(s1’, s2) ≥ u1(s1, s2), Cas où s2 < v1.
quelles que soient s1 et s2. u1(.)
On obtient le même résultat Cas où s2 > v1.
pour le joueur 2. s2
v1 s1
v1–s2
2.5 Eq. en stratégies dom.
Enchères au second prix.
On trouve que le profil stratégique (s1*, s2*) =
(v1, v2) est un équilibre en stratégie
dominante du jeu d’enchères au second prix.
Autrement dit, des joueurs rationnels
devraient enchérir un prix reflétant
fidèlement la valeur qu’ils attribuent au bien.
2.5 Eq. en stratégies dom.
Guerre des prix.
N = {1, 2}. S1 = S2 = {p, P}.
Joueur 2
(p) (P)
(p) (1, 1) (3, 0)
Joueur 1
(P) (0, 3) (2, 2)

Ce jeu admet-il un éq. en stratégie dominante ?

2.5 Eq. en stratégies dom.
Guerre des sexes.
N = {♂, ♀}. S1 = S2 = {(F)oot, (S)oldes}.
Joueur ♀
(F) (S)
(F) (2, 1) (0, 0)
Joueur ♂
(S) (0, 0) (1, 2)

Ce jeu admet-il un éq. en stratégie dominante ?

 2.6 Stratégies dominées

Définition. On dit qu’une stratégie si d’un

joueur i est (resp., strictement) dominée par
une autre stratégie si’ de ce joueur si, quel
que soit le profil des stratégies (s1, …, si-1,
si+1, … sn) des autres, le gain de ce joueur est
(res., strictement) plus grand lorsqu’il joue si’.
 2.6 Stratégies dominées
Jeu abstrait 1.
N = {1, 2}. S1 = {B, M, H} et S2 = {G, C, D}.
Joueur 2
(G) (C) (D)
(H) (3, 1) (8, 0) (2, 6)
Joueur 1 (M) (4, 3) (2, 2) (3, 0)
(B) (3, 2) (3, 1) (4, 1)
 2.6 Stratégies dominées
Jeu abstrait 1.
Pour le joueur 2, la strat. (C) est dominée par (G).
Joueur 2
(G) (C) (D)
(H) (3, 1) (8, 0) (2, 6)
Joueur 1 (M) (4, 3) (2, 2) (3, 0)
(B) (3, 2) (3, 1) (4, 1)
2.7 Elimination successive
des stratégies dominées
L’algorithme d’élimination successive des strat.
dominées consiste à retirer, étape après
étape, les stratégies (faiblement ou
strictement) dominées, tant qu’il en existe.
Son issue permet, au pire, de simplifier le jeu,
avant de recourir à d’autres concepts de
solution, ou, au mieux, de déterminer
directement une solution du jeu.
2.7 Elimination successive
des stratégies dominées
Il faut savoir que :
• L’issue de l’algorithme ne dépend pas de l’ordre
d’élimination des stratégies, à condition de
retirer seulement des stratégies
strictement dominées ;
• L’élimination de stratégies faiblement dominées
peut, par contre, réserver des surprises.
 2.6 Stratégies dominées
Jeu abstrait 1.
Pour le joueur 2, la strat. (C) est dominée par (G).
Joueur 2
(G) (C) (D)
(H) (3, 1) (8, 0) (2, 6)
Joueur 1 (M) (4, 3) (2, 2) (3, 0)
(B) (3, 2) (3, 1) (4, 1)
2.7 Elimination successive
des stratégies dominées
Jeu abstrait 1.
On élimine (C) (car strictement dominée par (G)).
Joueur 2
(G) (C) (D)
(H) (3, 1) (8, 0) (2, 6)
Joueur 1 (M) (4, 3) (2, 2) (3, 0)
(B) (3, 2) (3, 1) (4, 1)
2.7 Elimination successive
des stratégies dominées
Jeu abstrait 1.
Pour le joueur 1, la strat. (H) est dominée par (M).
Joueur 2
(G) (C) (D)
(H) (3, 1) (8, 0) (2, 6)
Joueur 1 (M) (4, 3) (2, 2) (3, 0)
(B) (3, 2) (3, 1) (4, 1)
2.7 Elimination successive
des stratégies dominées
Jeu abstrait 1.
On élimine (H) (car strictement dominée par (M)).
Joueur 2
(G) (C) (D)
(H) (3, 1) (8, 0) (2, 6)
Joueur 1 (M) (4, 3) (2, 2) (3, 0)
(B) (3, 2) (3, 1) (4, 1)
2.7 Elimination successive
des stratégies dominées
Jeu abstrait 1.
Pour le joueur 2, la strat. (D) est dominée par (G).
Joueur 2
(G) (C) (D)
(H) (3, 1) (8, 0) (2, 6)
Joueur 1 (M) (4, 3) (2, 2) (3, 0)
(B) (3, 2) (3, 1) (4, 1)
2.7 Elimination successive
des stratégies dominées
Jeu abstrait 1.
On élimine (D) (car strictement dominée par (G)).
Joueur 2
(G) (C) (D)
(H) (3, 1) (8, 0) (2, 6)
Joueur 1 (M) (4, 3) (2, 2) (3, 0)
(B) (3, 2) (3, 1) (4, 1)
2.7 Elimination successive
des stratégies dominées
Jeu abstrait 1.
Pour le joueur 1, la strat. (B) est dominée par (M).
Joueur 2
(G) (C) (D)
(H) (3, 1) (8, 0) (2, 6)
Joueur 1 (M) (4, 3) (2, 2) (3, 0)
(B) (3, 2) (3, 1) (4, 1)
2.7 Elimination successive
des stratégies dominées
Jeu abstrait 1.
Au final, on détermine la sol° (s1*, s2*) = (M, G).
Joueur 2
(G) (C) (D)
(H) (3, 1) (8, 0) (2, 6)
Joueur 1 (M) (4, 3) (2, 2) (3, 0)
(B) (3, 2) (3, 1) (4, 1)
2.7 Elimination successive
des stratégies dominées
L’algorithme d’élimination successive des
stragégies dominées postule que les joueurs
sont capables de rentrer dans un jeu de
miroirs profond, chacun repérant les
stratégies que l’autre, étant rationnel, ne
devrait pas jouer et évaluant ses propres
stratégies en conséquence.
2.7 Elimination successive
des stratégies dominées
Il est clair que ce jeu de miroirs s’avère vite
exigeant en terme de capacités cognitives
lorsque le nombre d’étapes devient grand.
Si les individus ont des capacités cognitives
limitées, l’issue ainsi obtenue risque d’être
irréaliste pour prédire les comportements
réels.
 2.6 Meilleures réponses

Définition. On dit qu’une stratégie si* d’un

joueur i est une meilleure réponse de ce
joueur au profil stratégique (s1, …, si-1, si+1,
… sn) des autres joueurs, si elle maximise le
gain du joueur i, lorsque les autres jouent
les stratégies en question.
 2.6 Meilleures réponses
La méthode de détermination des meilleures
réponses varie selon le type du jeu :
• dans un jeu fini, on envisage une à une
chaque combinaison de strat. des autres ;
• dans un jeu non fini, on résout un problème
d’optimisation, en prenant les strat. des
autres comme paramètres.
 2.6 Meilleures réponses
Jeu abstrait 1.
La strat. (M) est la MR de 1 à la strat. (G). de 2.
Joueur 2
(G) (C) (D)
(H) (3, 1) (8, 0) (2, 6)
Joueur 1 (M) (4, 3) (2, 2) (3, 0)
(B) (3, 2) (3, 1) (4, 1)
 2.6 Meilleures réponses
Jeu abstrait 1.
La strat. (H) est la MR de 1 à la strat. (C). de 2.
Joueur 2
(G) (C) (D)
(H) (3, 1) (8, 0) (2, 6)
Joueur 1 (M) (4, 3) (2, 2) (3, 0)
(B) (3, 2) (3, 1) (4, 1)
 2.6 Meilleures réponses
Jeu abstrait 1.
La strat. (B) est la MR de 1 à la strat. (D). de 2.
Joueur 2
(G) (C) (D)
(H) (3, 1) (8, 0) (2, 6)
Joueur 1 (M) (4, 3) (2, 2) (3, 0)
(B) (3, 2) (3, 1) (4, 1)
 2.6 Meilleures réponses
Duopole de Cournot.
N = {1, 2} = les deux firmes ;
si ≥ 0 = la quantité offerte ;
ui(s1, s2) = P(s1 + s2) si – Ci(si),
où :
P(q) = la fonction de demande inverse ;
Ci(qi) = le coût de production de i.
2.6 Meilleures réponses
Duopole de Cournot.

Considérons le cas suivant :

P(q) = 2 – q = la fonction de demande ;
C1(q1) = q1 = le coût de prodution de 1 ;
C2(q2) = q2 = le coût de production de 2.
2.8 Jeux non finis
Etant donné s1, la firme 2 choisit son offre s2
pour maximiser son profit :
u2(s1, s2) = (1 – s1 – s2) s2.
La solution de ce problème vérifie :
∂u2/∂s2 = 1 – s1 – 2 s2 = 0.
Il s’ensuit la f° de meilleure réponse de 2 :
s2 = (1 – s1)/2.
 2.6 Meilleures réponses
Représentation graphique de la MR du joueur 2
au joueur 1. s 2
1
En utilisant s2 = (1 – s1)/2,
on déduit les 2 points :
s2
1/2 =(
• si s1 = 0, s2 = 1/2 ; 1–
s1 )
/2
• si s1 = 1, s2 = 0.
s1
0 1/2 1
 2.6 Meilleures réponses
Etant donné s2, la firme 1 choisit son offre s1
pour maximiser son profit :
u1(s1, s2) = (1 – s1 – s2) s1.
La solution de ce problème vérifie :
∂u1/∂s1 = 1 – 2 s1 – s2 = 0.
Il s’ensuit la f° de meilleure réponse de 1 :
s1 = (1 – s2)/2.
 2.6 Meilleures réponses
Représentation graphique de la MR du joueur
1 au joueur 2. s2
1

/!\ Noter qu’on met

s1=
s1 en abscisses et

(1
1/2

–
s2 en ordonnées.

s 2)
/2
s1
0 1/2 1
 2.6 Eq. de Nash

Définition. On dit qu’un jeu possède un

équilibre de Nash s’il admet un profil
stratégique (s1*, …, sn*), tel que chaque
stratégie individuelle de ce profil est une
meilleure réponse aux stratégies des
autres joueurs.
2.6 Eq. de Nash
Voici un énoncé simplifié du th. d’existence démontré
en 1951 par John Nash :
Théorème. Soit un jeu, défini par l’ens. des joueurs N,
chacun muni d’un ens. de strat. Si et d’une f° d’util.
ui(.).
Si les ens. Si sont des intervalles fermés et bornés
et si les f° d’util. sont continues et concaves par
rapport à si Є Si, alors ce jeu admet un éq. de Nash.
2.7 Jeux finis
Le th. de Nash ne s’applique pas dans le cas d’un
jeu fini.
En effet, les ens. de strat. sont alors des
ensembles discrets (donc pas des intervalles
fermés et bornés).
Donc, on ne peut donc pas exclure qu’il existe des
jeux finis n’admettant aucun équilibre de Nash.
2.7 Jeux finis
S’il en existe, une méthode pour trouver les
éq. de Nash est de vérifier, pour chaque
combinaison de stratégies possible, si des
joueurs ont intérêt à changer de stratégie.
Une combinaison de stratégies constitue un
équilibre de Nash si, et seulement si,
personne ne veut en dévier.
2.7 Jeux finis
Une autre méthode est de repérer dans la
matrice des gains les meilleures réponses
de chacun des joueurs.

Une combinaison de stratégies forme un

équilibre de Nash si, et seulement si, les
meilleures réponses des joueurs coïncident.
2.7 Jeux finis
Jeu abstrait 2.
N = {1, 2}. S1 = {H, B} et S2 = {G, D}.
Joueur 2
(G) (D)
(H) (2, 1) (0, 0)
Joueur 1
(B) (1, 0) (1, -1)
2.7 Jeux finis
Jeu abstrait 2.
On détermine d’abord les MR du joueur 1.
Joueur 2
(G) (D)
(H) (2, 1) (0, 0)
Joueur 1
(B) (1, 0) (1, -1)
2.7 Jeux finis
Jeu abstrait 2.
On détermine ensuite les MR du joueur 2.
Joueur 2
(G) (D)
(H) (2, 1) (0, 0)
Joueur 1
(B) (1, 0) (1, -1)
2.7 Jeux finis
Jeu abstrait 2.
(s1*, s2*) = (H, G) est un éq. de Nash.
Joueur 2
(G) (D)
(H) (2, 1) (0, 0)
Joueur 1
(B) (1, 0) (1, -1)
 2.7 Jeux finis
Guerre des sexes.
N = {♂, ♀}. S1 = S2 = {(F)oot, (S)oldes}.
Joueur ♀
(F) (S)
(F) (2, 1) (0, 0)
Joueur ♂
(S) (0, 0) (1, 2)

Ce jeu admet-il un équilibre de Nash ?

2.7 Jeux finis
Guerre des sexes.
(s1*, s2*) = (F, F) et (S, S) sont 2 éq. de Nash.
Joueur ♀
(F) (S)
(F) (2, 1) (0, 0)
Joueur ♂
(S) (0, 0) (1, 2)
2.7 Jeux finis
Appariemment des sous.
N = {1, 2}. S1 = S2 = {(P)ile, (F)ace}.
Joueur 2
(P) (F)
(P) (1, -1) (-1, 1)
Joueur 1
(F) (-1, 1) (1, -1)

Ce jeu admet-il un équilibre de Nash ?

2.7 Jeux finis
Appariemment des sous (matching pennies).
Ce jeu n’a pas d’équilibre de Nash.
Joueur 2
(P) (F)
(P) (1, -1) (-1, 1)
Joueur 1
(F) (-1, 1) (1, -1)
2.7 Jeux finis
Pour être précis, en anticipant sur la suite du
cours, on doit en fait dire que le jeu matching
pennies n’a pas d’équilibre de Nash en
stratégies pures.
Nous verrons qu’il a bien un équilibre de Nash, si
l’on considère que les joueurs utilisent des
stratégies mixtes (i.e., ils jouent au hasard,
en choisissant des probabilités).
2.7 Jeux finis
Jeu abstrait 1.
Joueur 2
(G) (C) (D)
(H) (3, 1) (8, 0) (2, 6)
Joueur 1 (M) (4, 3) (2, 2) (3, 0)
(B) (3, 2) (3, 1) (4, 1)

Ce jeu admet-t-il un éq. de Nash ?

2.7 Jeux finis
Tir au but.
N = {Tireur, Gardien}. S1 = S2 = {(G)auche, (D)roite}.
Gardien
(G) (D)
(G) (0, 0) (1, -1)
Tireur
(D) (1, -1) (0, 0)

Ce jeu admet-t-il un éq. de Nash ?

2.7 Jeux finis
Jeu de la chasse au cerf.
N = {1, 2}. S1 = S2 = {(C)erf, (L)ièvre}.
Joueur 2
(C) (L)
(C) (4, 4) (0, 1)
Joueur 1
(L) (1, 0) (1, 1)

Ce jeu admet-t-il un éq. de Nash ?

2.7 Jeux finis
Jeu du bien public.
Joueur 2
(0) (1) (2)
(0) (0, 0) (0, -1) (3, 1)
Joueur 1 (1) (-1, 0) (2, 2) (2, 1)
(2) (1, 3) (1, 2) (1, 1)

Ce jeu admet-t-il un éq. de Nash ?

2.8 Jeux non finis
Dans le cas d’un jeu non fini, on peut savoir
s’il admet un Eq. Nash en appliquant le th.
de Nash.
Il suffit de vérifier les conditions du
théorème (intervalles fermés et bornés, f°
d’util. continues et concaves).
2.8 Jeux non finis
Duopole de Cournot.
N = {1, 2}, Si = [0, 1] et ui(si, sj) = (1 - si - sj) si.
Les conditions du th. sont vérifiées :
• Si est un intervalle fermé et borné ;
• ui(si, sj) est une fonction :
• continue en si et sj ;
• concave en si (car d2ui(.)/dsi2 = - 2 < 0).
2.8 Jeux non finis
S’il en existe, on détermine un équilibre de
Nash d’un jeu non fini en deux étapes :
• en calculant d’abord les fonctions de
meilleure réponse des joueurs ;
• en cherchant ensuite leur(s) intersection(s).
2.8 Jeux non finis
Duopole de Cournot.
Etant donné s1, la firme 2 choisit son offre s2 pour
maximiser son profit :
u2(s1, s2) = (1 – s1 – s2) s2.
La solution de ce problème vérifie :
∂u2/∂s2 = 1 – s1 – 2 s2 = 0.
Il s’ensuit la f° de meilleure réponse de 2 :
s2 = (1 – s1)/2.
 2.6 Meilleures réponses
Duopole de Cournot.
Etant donné s2, la firme 1 choisit son offre s1 pour
maximiser son profit :
u1(s1, s2) = (1 – s1 – s2) s1.
La solution de ce problème vérifie :
∂u1/∂s1 = 1 – 2 s1 – s2 = 0.
Il s’ensuit la f° de meilleure réponse de 1 :
s1 = (1 – s2)/2.
2.8 Jeux non finis
Duopole de Cournot.
Un profil strat. (s1*, s2*) est un équilibre de Nash si chaque
strat. est une meilleure
s2
réponse à la stratégie 1

s 1=
de l’autre.

(1
Il vérifie donc le système :

–
s 2)
s1* = (1 – s2*)/2. 1/2

/2
s2* = (1 – s1*)/2. s
1/3 2 =(
1–
On trouve s1* = s2* = 1/3. s)
1 /2
s1
0 1/3 1/2 1
2.8 Jeux non finis
Jeu de la loterie.
N = {1, 2}. si ≥ 0.
Deux joueurs participent à une loterie pour gagner un prix d’une valeur de 100 €.
Un billet de lotterie coûte 1 €.
Les joueurs décident le nombre de billets si ≥ 0 qu’ils achètent.
La probabilité qu’un joueur i gagne s’écrit :
Pi = si/(si + sj), j ≠ i.
1/ Montrer que l’espérance d’utilité du joueur i s’écrit :
Ui(si, sj) = 100 si/(si + sj) - si.
2/ En déduire l’éq. de Nash de ce jeu.
2.8 Jeux non finis
Jeu du bien public.
N = {1, 2, … n}. si ≥ 0.
Une communauté de n joueurs finance un bien public.
Chaque joueur i contribue si ≥ 0. Une unité de bien public
coûte 1 €. Chaque joueur tire un bénéfice b(G) = (2 - G/
2) G de la consommation du bien public en quantité G =
∑jsj. L’utilité des joueurs s’écrit ui(s1, …, sn) = b(∑jsj) - si.
Montrer que tout profil stratégique (s1*, …, sn*) tel que
∑jsj* = 1 est un équilibre de éq. de Nash de ce jeu.
2.8 Jeux non finis
Jeu de lobbying.
N = {E, I}. si ≥ 0.
Un lobby écologiste E et un lobby industriel I cherchent à
influencer une décision politique sur l’implantation d’un
aéroport qui :
• occasionnerait un dommage D aux membres du lobby
écologiste E ;
• assurerait un bénéfice B aux membres du lobby
industriel I.
2.8 Jeux non finis
Jeu de lobbying.
Pour influencer la décision, chaque lobby dépense une somme si (i = E,
I) (blocus, communication, expertise, tractation, financement de
campagne électorale et/ou pots de vin).
La probabilité que les politiques optent pour l’implantation de
l’aéroport est par hypothèse :
P = sI/(sE + sI).
1/ Montrer que l’espérance d’utilité des joueurs s’écrit :
UE(sE, sI) = - D sI/(sE + sI) - sE,
UI(sE, sI) = B sI/(sE + sI) - sI.
2/ En déduire l’éq. de Nash de ce jeu.
2.9 Stratégies mixtes

Définition. On dit qu’un joueur i joue une

stratégie mixte, s’il choisit une loi de
probabilité Pi(.) sur son ensemble de stratégies
Si, puis joue la stratégie si tirée au hasard
suivant la loi de probabilité Pi(.) dans son
ensemble de stratégies Si.
2.9 Stratégies mixtes
Les stratégies mixtes sont utiles pour étudier
des jeux finis qui n’ont pas d’éq. de Nash en
stratégies pures (ou qui en ont plusieurs).

En effet, on peut montrer :

Théorème. Tout jeu fini admet un équilibre de
Nash en stratégies mixtes.
2.9 Stratégies mixtes
Appariemment des sous.
N = {1, 2}. S1 = S2 = {P, F}.
Joueur 2
(P) (F)
(P) (1, -1) (-1, 1)
Joueur 1
(F) (-1, 1) (1, -1)
2.9 Stratégies mixtes
Appariemment des sous.

Une stratégie mixte d’un joueur i s’écrit :

Pi(P) = pi et Pi(F) = 1 - pi,
avec pi un nombre quelconque entre 0 et 1.
2.9 Stratégies mixtes
Appariemment des sous.
L’utilité espérée du joueur i s’écrit alors :
Ui(pi, pj) = pi pj ui(P, P) P&P
+ pi (1 - pj) ui(P, F) P&F
+ (1 - pi) pj ui(F, P) F&P
+ (1 - pi) (1 - pj) ui(F, F) F&F
Tirages
2.9 Stratégies mixtes
Appariemment des sous.
En remplaçant par les gains de la matrice :
U1(p1, p2) = 4 (p2 - 1/2) p1 + 1 - 2 p2
U2(p1, p2) = 4 (1/2 - p1) p2 - 1 + 2 p1
On cherche ensuite un équilibre de Nash, en
calculant les f° de meilleure réponse et en
déterminant leur intersection.
2.9 Stratégies mixtes
Appariemment des sous.
Etant donné p2, le joueur 1 choisit p1 pour
maximiser :
U1(p1, p2) = 4 (p2 - 1/2) p1 + 1 - 2 p2.
On « voit » que :
décroît <
U1(p1, p2) ne varie pas avec p1 si p2 = 1/2
croît >
2.9 Stratégies mixtes
Appariemment des sous.
p2
1
La f° de MR de 1 est :
=0 <
p1 Є [0, 1] si p2 = 1/2.
1/2
=1 >

p1
0 1/2 1
2.9 Stratégies mixtes
Appariemment des sous.
p2
En procédant de même, 1
la f° de MR de 2 est :
=1 <
p2 Є [0, 1] si p1 = 1/2. 1/2
=0 >

p1
0 1/2 1
2.9 Stratégies mixtes
Appariemment des sous.
On détermine l’éq. de s2
Nash à l’intersection 1

des deux f° de MR. Eq. de

Nash
On trouve :
1/2
p1* = p2* = 1/2.

s1
0 1/2 1
2.9 Stratégies mixtes
Guerre des sexes.

Joueur ♀
(F) (S)
(F) (2, 1) (0, 0)
Joueur ♂
(S) (0, 0) (1, 2)
2.9 Stratégies mixtes
Guerre des sexes.

Une stratégie mixte d’un joueur i s’écrit :

Pi(F) = pi et Pi(S) = 1 - pi,
avec pi un nombre quelconque entre 0 et 1.
2.9 Stratégies mixtes
Guerre des sexes.
L’utilité espérée du joueur i s’écrit alors :
Ui(pi, pj) = pi pj ui(F, F) F&F
+ pi (1 - pj) ui(F, S) F&S
+ (1 - pi) pj ui(S, F) S&F
+ (1 - pi) (1 - pj) uj(F, F) S&S
Tirage
 2.9 Stratégies mixtes
Guerre des sexes.
En remplaçant par les gains de la matrice :
U♂(p♂, p♀) = 3 (p♀ - 1/3) p♂ + 1 - p♀.
On en déduit a f° de MR de ♂ :
=0 <
p♂ Є [0, 1] si p♀ = 1/3.
=1 >
 2.9 Stratégies mixtes
Guerre des sexes.
En remplaçant par les gains de la matrice :
U♂(p♂, p♀) = 3 (p♂ - 2/3) p♀ + 2 - 2 p♂.
On en déduit a f° de MR de ♀ :
=0 <
p♀ Є [0, 1] si p♂ = 2/3.
=1 >
2.9 Stratégies mixtes
Guerre des sexes.
On trouve 3 éq. de Nash à
(F, F)
p♀
l’intersection des f° de MR : 1
• Strat. pures :

MR de ♀
p♂* = p♀* = 0,
Mixte
p♂* = p♀* = 1.
• Strat. mixtes : 1/3
MR de ♂
p♂* = 1/3 et p♀* = 2/3.
p♂
0 2/3 1
(S, S)
2.9 Stratégies mixtes
Guerre des sexes.
On se retrouve finalement avec 2 équilibres en
stratégies pures et 1 équilibre en stratégie mixte.
Ainsi, le prolongement mixte d’un jeu permet de :
1/ retrouver les éq. de Nash en stratégies pures,
comme strat. mixtes dégénérées ;
2/ déterminer des éq. de Nash nouveaux, parfois
plus crédibles en terme de coordination.
 3. Jeux sous forme
extensive
Certaines interactions stratégiques sont, par
nature, séquentielles.
Pour les décrire, il faut préciser :
• l’ordre dans lequel les joueurs jouent ;
• les actions qu’ils peuvent jouer à chaque
moment.
 3.1 Arbre d’un jeu

Dans ce cas, une description sous forme

stratégique du jeu est parfois malaisée.
On lui préférera une représentation sous forme
extensive, reposant sur la construction d’un
arbre, spécifiant l’ordre des joueurs, leurs
actions et les conséquences de leurs actions.
 3.1 Arbre d’un jeu
Jeu abstrait 3.
Forme stratégique Forme extensive
N = {1, 2} (3, 0) (4, 1)
a
S1 = {ac ; ad ; bc ; bd} 1 1
c
o o
S2 = {A ; B} b A d
o (0, 3)
u1(s1, s2) = … 2
B
(2, 2)
u2(s1, s2) = …
 3.1 Arbre d’un jeu
Terminologie. Actions versus Stratégies.
Forme stratégique Forme extensive
N = {1, 2} (3, 0) (4, 1)
S1 = {ac ; ad ; bc ; bd} a c
1
o
1 o
S2 = {A ; B} b A d
o (0, 3)
u1(s1, s2) = … 2
B
(2, 2)
u2(s1, s2) = …

Une stratégie donne une suite complète d’actions

en chaque noeud où le joueur intervient ?
 3.1 Arbre d’un jeu
Jeu abstrait 3. Matrice des gains équivalente.
Joueur 2
(A) (B)
(ac) (3, 0) (3, 0)
Joueur 1 (ad) (3, 0) (3, 0)
(bc) (4, 1) (2, 2)
(bd) (0, 3) (2, 2)
 3.1 Arbre d’un jeu
Terminologie. Nœuds et Sous-jeux.
(4, 1)
(3, 0)
c
a 1
1 o
o
A d
b
Nœud o (0, 3)
initial 2
B
Sous-jeu 1
(2, 2)

Sous-jeu 2

Sous-jeu 3
2-ième Nœud
nœud final
3.1 Arbre d’un jeu

Définitions. Un nœud initial est un nœud qui

n’a pas de prédécesseur. Un nœud final est
un nœud qui n’a pas de successeur. Un sous-
jeu est une partie de l’arbre contenant tous
les successeurs de ses nœuds.
 3.2 Eq. de Nash parfait
La résolution d’un jeu sous forme extensive
utilise le principe de la récurrence à rebours.
Concrètement, il s’agit de partir de la fin de
l’arbre, en résolvant chaque sous-jeu final,
puis en lui substituant les gains associés.
On répète l’opération jusqu’à atteindre le nœud
initial.
 3.2 Eq. de Nash parfait

Définition. Un profil stratégique (s1*, …, sn*)

est un équilibre de Nash parfait en sous-
jeux s’il détermine un équilibre de Nash en
chaque sous-jeu de l’arbre. Il s’obtient en
appliquant le principe de récurrence à
rebours.
 3.3 Jeux finis
Jeu abstrait 3.
Dans le sous-jeu 1,
(4, 1)
le joueur 1 choisit c, pour c
1
obtenir un gain égal à 4. o
(En choisissant d, son gain d
(0, 3)
serait égal à 0).
Sous-jeu 1
On remplace donc le
sous-jeu 1 par le résultat (4, 1).
 3.3 Jeux finis
Jeu abstrait 3.
Dans le sous-jeu 2,
(4, 1)
le joueur 2 choisit B, pour A
obtenir un gain égal à 2. 2
o
B
(En choisissant A, son gain (2, 2)
serait égal à 1).
Sous-jeu 2
On remplace donc le
sous-jeu 2 par le résultat (2, 2).
 3.3 Jeux finis
Jeu abstrait 3.
Dans le sous-jeu 3,
(3, 0)
le joueur 1 choisit a, pour
a
obtenir un gain égal à 3. 1
o
(En choisissant b, son gain b
(2, 2)
serait égal à 2).
Sous-jeu 3
On remplace donc le
sous-jeu 3 par le résultat (3, 0).
 3.3 Jeux finis
Jeu abstrait 3.
Finalement, la solution du jeu est :
• Le joueur 1 joue a au nœud initial ;
• Le joueur 2 joue B au second nœud ;
• Le joueur 1 jour c au nœud final.
Le profil stratégique d’équilibre est (ac, B).
Les gains des joueurs 1 et 2 sont resp. 3 et 0.
 3.3 Jeux finis
Jeu abstrait 3.
On remarque que les 2-ième et
3-ième (final) nœuds ne (3, 0) (4, 1)
sont jamais atteints. Ils a c
1 1
sont dits hors-équilibre. o o
b A d
Toutefois, pour résoudre o (0, 3)
2
le jeu, les joueurs ont besoin B
(2, 2)
de savoir ce qu’il s’y passerait si…
 3.4 Jeux non finis
Duopole de Stackelberg.
Les données du problème sont les mêmes que
pour le duopole de Cournot :
N = {1, 2}, si ≥ 0 et ui(s1, s2) = P(s1 + s2) si – Ci(si)).
La différence vient du fait que :
• le joueur 1 joue avant le joueur 2 ;
• le joueur 2 joue ensuite, sachant s1.
 3.4 Jeux non finis
Duopole de Stackelberg.
On le représente sous la forme de l’arbre suivant :

… …
∞ ∞
1 2
o o (u1(s1, s2), u2(s1, s2))
s1 s2
0 0
… … Sous-jeu 1
Sous-jeu 2
 3.4 Jeux non finis
Duopole de Stackelberg.
On résout ce jeu par récurrence à rebours.
Au sous-jeu 1, le joueur 2 (follower) observe
s1 et choisit s2 pour maximiser u2(s1, s2).
Par définition, il choisit donc comme
stratégie s2 sa meilleure réponse à s1.
 3.4 Jeux non finis
Duopole de Stackelberg.
Reprenons la même spécification qu’à la section 2.6 :
P(q) = 2 – q, C1(q1) = q1 et C2(q2) = q2.
Etant donné s1, la firme 2 choisit son offre s2 pour
maximiser son profit :
u2(s1, s2) = (1 – s1 - s2) s2.
On a déjà montré que sa f° de meilleure réponse est :
s2 = (1 – s1)/2.
 3.4 Jeux non finis
Duopole de Stackelberg.
Au sous-jeu 2, le joueur 1 (leader) anticipe que,
quel que soit son choix s1, le joueur 2 y répondra
par sa meilleure réponse s2 = (1 – s1)/2.
Ceci le conduit à chercher s1 pour maximiser son
utilité u1(s1, s2), sachant que le joueur 2 jouera
s2 = (1 – s1)/2.
3.4 Jeux non finis
Duopole de Stackelberg.
Avec la spécification précédente, la firme 1 choisit son
offre s1 pour maximiser son profit :
u1(s1, s2) = (1 – s1 – s2) s1,
sachant que le joueur 2 jouera sa meilleure réponse :
s2 = (1 – s1)/2.
Après substitution, son profit s’écrit :
u1(s1, s2) = (1/2) (1 - s1) s1.
3.4 Jeux non finis
Duopole de Stackelberg.
La solution de ce problème vérifie :
∂u1/∂s1 = 1/2 - s1 = 0.
Il s’ensuit que le joueur maximise son profit
s’il joue s1 = 1/2.
3.4 Jeux non finis
Duopole de Stackelberg.
L’équilibre du duopole de s2
Stackelberg est : 1

s 1=
s1* = 1/2 et s2* = 1/4. Eq. de
Cournot

(1
–
Eq. de

s 2)
Pour mémoire, à l’équilibre 1/2 Stackelberg

/2
de Cournot, on avait : s
1/3 2 =
(1
1/4 –s
s1* = s2* = 1/3. 1 )/2

s1
0 1/3 1/2 1
 3.5 Exercices
Ex. 1. Jeu d’entrée 1.
cède (1, 2)

« (util. de E, util. de M) »
M

Pour les gains, lire :

o
entre
ne cède pas (-1, 0)
E
o

n’entre pas
(0, 3)

Trouver la solution de ce jeu

par récurrence à rebours.
 3.5 Exercices
Ex. 2. Jeu d’entrée 2. entre (2, 1)
E

« (util. de M, util. de E) »
o

Pour les gains, lire :

cède
n’entre pas (3, 0)
M
o
entre (0, -1)
ne cède pas E
o

n’entre pas (3, 0)

Trouver la solution de ce jeu

par récurrence à rebours.
 3.5 Exercices
Ex 3. Forme extensive et forme normale.
Ecrire les deux jeux précédents sous une
forme stratégique équivalente (i.e., coder
les stratégies des joueurs et écrire la
matrice des gains associée).
 3.5 Exercices
Ex. 3. Le jeu du mille-pattes (Rosenthal).

…Do
1 A 2 a 1 A 2 a
o o o (10, 10)
D d d

(1, 1) (0, 3) (9, 9) (8, 11)

Trouver la solution de ce jeu

par récurrence à rebours.
 3.5 Exercices
Ex. 4. Jeu de l’ultimatum.

…
Accepte
1 (x, 1 - x)
1 coupe « x » 2
o o
pour lui
0 (0, 0)
… Refuse

Trouver la solution de ce jeu

par récurrence à rebours.
 3.5 Exercices
Ex. 5. Split and Choose.

…
Prend « 1-x »
1 (x, 1 - x)
1 Coupe 2
o o
« x & 1-x »
0 (1 - x, x)
… Prend « x »

Trouver la solution de ce jeu

par récurrence à rebours.
 3.5 Exercices
Ex. 6. Jeu de négociation.
…
(x, 1 – x)
oui
1
1 x 2 …
o o oui (1 – y, y)
1
0 non 2 y 1
o o
…
0 non
(0, 0)
…

Trouver la solution de ce jeu

par récurrence à rebours.
 3.5 Exercices
Astuces :
Avant de résoudre le jeu général, on peut, en
première approche, simplifier les exercices 4 à
6, en limitant à trois choix possibles pour x et y
(par exemple, 1/10, 1/2 et 9/10).
Ceci permet de dessiner explicitement l’arbre du
jeu, puis de résoudre sans aucune difficulté,
par récurrence à rebours.