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Analyse Numérique

Preprint · March 2016

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Saiida Lazaar
National School of Applied Sciences of Tangier (ENSA) University of AbdelMalek Essaadi Morocco
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 Analyse Numérique

Saiida LAZAAR

ENSA de Tanger
Université AbdelMalek Essaadi, Maroc

Méthodes numériques pour la résolution d’équations différentielles

ENSA, Mai 2015

ESCE UM AVEIRO

Saiida LAZAAR (ENSA de Tanger) Cours d’analyse numérique Tanger 1 / 21

Plan

1 Introduction

2 Méthode d’Euler

3 Méthodes à un pas

4 Définitions générales

5 Méthode de Runge Kutta

6 Conclusion

ESCE UM AVEIRO

Saiida LAZAAR (ENSA de Tanger) Cours d’analyse numérique Tanger 2 / 21

 Introduction

Plan

1 Introduction

2 Méthode d’Euler

3 Méthodes à un pas

4 Définitions générales

5 Méthode de Runge Kutta

6 Conclusion
ESCE UM AVEIRO

Saiida LAZAAR (ENSA de Tanger) Cours d’analyse numérique Tanger 3 / 21

 Introduction

- Certaines équations différentielles ne peuvent pas être résolues sous

forme explicite. Ex. : dy 2
dt = y − t

- Cependant, on peut approximer la solution de ces équations par des

méthodes numériques.

- Nous allons nous concentrer sur le problème de Cauchy et nous

allons voir des méthodes d’approximation de type Euler, et Runge
Kutta.

- Par soucis de simplicité, nous allons nous restreindre aux méthodes

à un pas.

ESCE UM AVEIRO

Saiida LAZAAR (ENSA de Tanger) Cours d’analyse numérique Tanger 4 / 21

 Introduction

Problème de Cauchy

Hypothèses
Soit I un intervalle de IR non réduit à un point, soit t0 ∈ I.
f désigne une fonction continue sur I × IR à valeurs dans IR. Soit
y0 un réel donné.

ESCE UM AVEIRO

Saiida LAZAAR (ENSA de Tanger) Cours d’analyse numérique Tanger 4 / 21

 Introduction

Problème de Cauchy

Définition
On appelle problème de Cauchy le problème suivant : Trouver y une
fonction continue et dérivable sur I à valeurs réelles telle que :
0
∀t ∈ I, y (t) = f (t, y (t)), y (t0 ) = y0

ESCE UM AVEIRO

Saiida LAZAAR (ENSA de Tanger) Cours d’analyse numérique Tanger 5 / 21

 Méthode d’Euler

Plan

1 Introduction

2 Méthode d’Euler

3 Méthodes à un pas

4 Définitions générales

5 Méthode de Runge Kutta

6 Conclusion
ESCE UM AVEIRO

Saiida LAZAAR (ENSA de Tanger) Cours d’analyse numérique Tanger 6 / 21

 Méthode d’Euler

Méthode d’Euler

Introduction
Soit le problème différentiel suivant : trouver y telle que
0
∀t ∈ [t0 , t0 + T ] y (t) = f (t, y (t)), y (t0 ) = y0

Nous supposons que f est continue sur [t0 , t0 + T ] × IR et vérifie une

hypothèse de Lipshitz :

∃L/∀t ∈ [t0 , t0 + T ], |f (t, y ) − f (t, z)| ≤ L|y − z|, ∀y , z ∈ IR

Nous allons voir que le problème de Cauchy admet une solution
unique qu’on va approcher de façon discrète.

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Saiida LAZAAR (ENSA de Tanger) Cours d’analyse numérique Tanger 7 / 21

 Méthode d’Euler

Solution du problème de Cauchy

Discrétisation
On se donne une subdivision de [t0 , t0 + T ] soit :

t0 < t1 < ... < tN = (t0 + T )

On pose hn = tn+1 − tn pour n = 0, ..., N − 1 le pas de discrétisation et
on note h = maxhn

Solution numérique
Si y désigne la solution du problème de Cauchy, on :
Z tn+1 Z tn+1
0
y (tn+1 ) = y (tn ) + y (t)dt = y (tn ) + f (t, y (t))dt
tn tn ESCE UM AVEIRO

Saiida LAZAAR (ENSA de Tanger) Cours d’analyse numérique Tanger 8 / 21

 Méthode d’Euler

Solution du problème de Cauchy

Schéma d’Euler
Rt
La méthode d’Euler s’écrit en remplaçant tnn+1 f (t, y (t))dt par
f (tn , yn ).hn dans l’équation précédente.
On remarque ici une approximation de l’intégrale par une méthode de
quadrature.

Schéma d’Euler explicite et implicite

Dans la solution précédente, on change seulement le terme f (., yn ), on
introduit tn ou tn+1

ESCE UM AVEIRO

Saiida LAZAAR (ENSA de Tanger) Cours d’analyse numérique Tanger 9 / 21

 Méthode d’Euler

Solution du problème de Cauchy

Schéma d’Euler explicite

yn+1 = yn + hn f (tn , yn )

Schéma d’Euler implicite

yn+1 = yn + hn f (tn+1 , yn+1 )

ESCE UM AVEIRO

Saiida LAZAAR (ENSA de Tanger) Cours d’analyse numérique Tanger 10 / 21

 Méthodes à un pas

Plan

1 Introduction

2 Méthode d’Euler

3 Méthodes à un pas

4 Définitions générales

5 Méthode de Runge Kutta

6 Conclusion
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Saiida LAZAAR (ENSA de Tanger) Cours d’analyse numérique Tanger 11 / 21

 Méthodes à un pas

Méthodes à un pas

Définition
Considérons le problème de Cauchy avec la condition de Lipshitz et la
même subdivision de l’intervalle I.

Une
 méthode à un pas s’écrit :
yn+1 = yn + hn Φ(tn , yn , hn ), n ≥ 0
y0 = η
On suppose que Φ est continue et ne dépend que de f .

Remarque : Φ(t, y , h) = f (t, y ) pour la méthode d’Euler.

Théorème
Si la méthode à un pas est stable et consistante, alors elle est
convergente. ESCE UM AVEIRO

Saiida LAZAAR (ENSA de Tanger) Cours d’analyse numérique Tanger 12 / 21

 Définitions générales

Plan

1 Introduction

2 Méthode d’Euler

3 Méthodes à un pas

4 Définitions générales

5 Méthode de Runge Kutta

6 Conclusion
ESCE UM AVEIRO

Saiida LAZAAR (ENSA de Tanger) Cours d’analyse numérique Tanger 13 / 21

 Définitions générales

Consistance, convergence, stabilité

Consistance
La méthode à un pas est consistance avec l’équation différentielle
initiale si pour toute solution du problème de Cauchy, on ait :

PN−1
i=0 |y (tn+1 ) − y (tn ) − hn Φ(tn , y (tn ), hn )| → 0 quand hn → 0.

Convergence
maxn |y (tn ) − yn | → 0.

ESCE UM AVEIRO

Saiida LAZAAR (ENSA de Tanger) Cours d’analyse numérique Tanger 14 / 21

 Définitions générales

Ordre d’une méthode à un pas

Définition
La méthode à un pas est d’ordre p > 0 s’il existe un réel K
indépendant de y et de Φ tel que :
N−1
X
|y (tn+1 ) − y (tn ) − hn Φ(tn , y (tn ), hn )| ≤ Khp
n=0
0
pour toute solution y ∈ C p+1 [t0 , t0 + T ¸] de l’équation y (t) = f (t, y (t))

ESCE UM AVEIRO

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 Définitions générales

Exemple de méthodes à un pas

Méthode du développement de Taylor

voir les détails au tableau.

*Pour p = 1, on retrouve la méthode d’Euler.

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 Méthode de Runge Kutta

Plan

1 Introduction

2 Méthode d’Euler

3 Méthodes à un pas

4 Définitions générales

5 Méthode de Runge Kutta

6 Conclusion
ESCE UM AVEIRO

Saiida LAZAAR (ENSA de Tanger) Cours d’analyse numérique Tanger 17 / 21

 Méthode de Runge Kutta

Méthode de Runge Kutta

Les méthodes de Runge-Kutta sont des méthodes

d’approximation de solutions d’équations différentielles.
En 1901, elles ont été nommées en l’honneur des mathématiciens
Carl Runge et Martin Wilhelm Kutta.
Ces méthodes reposent sur le principe d’itération : Une 1ère
estimation de la solution est utilisée pour calculer une seconde
plus précise.

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 Méthode de Runge Kutta

Méthode de Runge Kutta d’ordre q

Définition
tn,i = tn + ci hn X



y n,i = yn + hn aij pn,j






 1≤j<i
pn,i = f (tn,i , yn,i )
tn+1 = tn + hn X





 yn+1 = yn + hn

 bj pn,j

1≤j<q
P P
On a toujours : 1≤j<i aij = ci , 1≤j<q bj = 1.

**Pour les méthodes d’ordre 2 et 4, voir explications au tableau.

ESCE UM AVEIRO

Saiida LAZAAR (ENSA de Tanger) Cours d’analyse numérique Tanger 19 / 21

 Conclusion

Plan

1 Introduction

2 Méthode d’Euler

3 Méthodes à un pas

4 Définitions générales

5 Méthode de Runge Kutta

6 Conclusion
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Saiida LAZAAR (ENSA de Tanger) Cours d’analyse numérique Tanger 20 / 21

 Conclusion

Conclusion

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