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Somme de lois de Poisson et gamma

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ç;jte

.\i :r
.E

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U

Ecore NarioNels
2001-2002
nes Screxces oe $z
L'INFoRM^TIeuE +)Y -,tù7

!
Probabitité
Devoir Surveillé
Èr
Classe:I..tr.I ?;
Documents non autorisés
t?o- 2oor
Nônê-fruie
Durée :1h20 heures
Enseignantes:M. Ber,let,ouNA [Link] Nombre de pages :

j
Exercice.l

Soit ,X une v.a.r de loi gammai


.',i .,l i:r,,::t -,
-. i'
I
.r4 -
'Iàr (z) : --Ji-u-Àz t"-1 -pourz ) e.
, L \e )

,t1t3l..it." caratéristique
de certetoi a (t) : (+r)"
1- En deduire l'espérance et Ia variance de X.

2- Donner la loi de la somme de deux v.a gamma de même paramètre


À
indépendantes.
i
3- Soit Y une v.a gaussien(e centree réduite. c-à-d de densite l@) :
I -.' 2 mqntrer que
æe

(a) lvlontrer que lâ fonction iDf (É) :.-4? 2


\ ")t." ..---t*
"' 'il
(b) Monrrer
quee(c)1;h.-n#É estla r.i air}'ià C. /2)
t' ' r= ' 1 ;,
{ v / ' I-.,
\ '
( c ) C a l c u l e r l a fo n c ri o n ..r" .r ur,rri que cl êoy* )
(ci) D,-,nrLerla ltri cl. i':-

4. S i y r ,Y 2 , ............,Y^ s o n t n v .a gaussi enne centréerédui te i ndépendantes.


Don n e r Ia l o i d e Z :y ? + Vr, !.......+ y.2 . C ette l oi est l a i oi de a2 *
n degré de liberté qu'on:rote
X2 ([Link] dfiuire E{Z) ,V {Z).Dotner la
f on c ti o n c a ra ré ri s ri q u e$ . tn d édul re l a l oi l i :ni te à" '
.. vn - - - _- ' 1.'
y 'a

5- s i y r,Y2 ," " -...-...,Y ' s o n Ln v .a expennonti el re


de ptrramètre r i ndépen-
danies' Donner la roi de z : yt*yz*--..--.*y^ .
En àed,riruE (z) ,tt
iz) .
Ç. Montrer que

-: I
â"Efr

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