Chapitre 2 : Variables aléatoires réelles
Ons Oueslati
2 octobre 2024
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Dé nition
Soit (X , FX ), (Y , FY ) deux espaces mesurables.
Soit f : X −→ Y une application.
On dit que f est mesurable si elle véri e
∀B ∈ FY , f −1 (B) ∈ FX .
Dé nition
On dit que f : R −→ R est une fonction borélienne si
∀B ∈ B(R), f −1 (B) ∈ B(R).
Autrement dit, f est mesurable de (R, B(R)) dans (R, B(R)).
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Dé nition
On dit que X : (Ω, F, P) −→ (E , FE ) est une variable aléatoire si c'est une
fonction mesurable, c'est à dire si pour B ∈ FE ,
{X ∈ B} := X −1 (B) = {ω ∈ Ω, X (ω) ∈ B} ∈ F.
Dé nition (variable aléatoire réelle)
On appelle variable aléatoire réelle (on écrira v.a.r.) sur (Ω, F, P) une
apllication X : Ω −→ R qui véri e
∀B ∈ B(R), X −1 (B) ∈ F.
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Dé nition (Loi d'une variable aléatoire)
Soit X une variable aléatoire sur (Ω, F, P). L'application
PX : B(R) −→ [0, 1] dé nie pour tout B ∈ B(R) par
PX (B) := P(X −1 (B)) = P(X ∈ B),
est bien dé nie et est une mesure de probabilité sur l'espace d'arrivée
(R, B(R)), appelée loi de X.
Remarque
On utilisera souvent la notation {X ∈ B} pour X −1 (B).
Nous écrirons P(X ∈ B) plutôt que P(X −1 (B)).
Nous utiliserons la notation X ∼ µ pour dire que X a pour loi µ,
c'est à dire PX = µ.
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Dé nition (Fonction de répartition)
Soit X une variable aléatoire réelle. On appelle fonction de répartition de X
la fonction FX : R −→ [0, 1] dé nie comme suit : pour tout t ∈ R,
FX (t) = PX (] − ∞, t]) = P(X ⩽ t).
Théorème
Soient X et Y deux variables aléatoires réelles. Alors les propositions
suivantes sont équivalentes :
1 X et Y ont même loi : P(X ∈ B) = P(Y ∈ B) pour tout B ∈ B(R).
2 X et Y ont même fonction de répartition : FX (t) = FY (t) pour tout
t ∈ R.
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Théorème
Soit C ⊆ F une collection d'événements telle que
1) C engendre la tribu F, i.e. σ(C) = F.
2) C est stable par intersection nie : si A ∈ C et B ∈ C , alors A ∩ B ∈ C.
Alors toute mesure de probabilité sur (Ω, F) est déterminée par ses valeurs
sur C.
Autrement dit, deux mesures de probabilité P et Q sur (Ω, F) telles que
P(A) = Q(A) pour tout A ∈ C sont égales sur tout F.
Corollaire (Cas borélien)
Une mesure de probabilité sur (R, B(R)) est entièrement déterminée par
ses valeurs sur les intervalles de la forme ] − ∞, t] avec t ∈ R.
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Théorème (Caractérisation)
Une fonction F : R −→ [0, 1] est la fonction de répartition d'une variable
aléatoire réelle si et seulement si elle satisfait les trois propriétés suivantes :
1 F est croissante : s ⩽ t; =⇒ F (s) ⩽ F (t).
2 F est continue à droite : pour tout t ∈ R, on a F (t + h) → F (t)
lorsque h → 0, h > 0.
3 F (t) → 0. lorsque t → −∞, et F (t) → 1 lorsque t → +∞.
Remarque
La fonction de répartition est continue à droite avec une limite à gauche.
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Exercice
Soit X une variable aléatoire réelle, et a ⩽ b deux réels. Établir les formules
suivantes :
1 P(X > a) = 1 − Fx (a).
2 P(X < a) = Fx (a− ), où Fx (a− ) désigne la limite à gauche de FX au
point a.
3 P(a < X ⩽ b) = FX (b) − FX (a).
4 P(X = b) = FX (b) − FX (b − ).
5 P(a < X < b) = FX (b − ) − FX (a).
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