Méthodes Numériques
Dr. Salma Chabbar
LERMA - Ecole Mohammadia d’Ingénieurs
Dérivation numérique et
applications
Partie III
Dérivation numérique
• Soit f(x) une fonction supposée connue
par ses valeurs yi = f(xi) en n points
distincts xi, i = 0,…n
• On cherche à approcher f’(xi)
• On peut utiliser la formule de Taylor,
• On peut utiliser les polynômes
d’interpolation de Lagrange.
Dérivation numérique
• Méthode classique :
f x h f x
f x
h
• en théorie, la formule est vraie pour h 0
c’est la formule de dérivation à droite.
• en pratique, le choix de h est important
• h trop grand : calcul pas précis
• h trop petit : problèmes d'arrondi
Dérivation numérique
• Méthode des différences finies:
– Taylor :
h2 h3
• f x h f x hf x f x f x ...
2! 3!
– On connaît f sur un ensemble de points {xi,}
Notons h = xi+1 - xi
h2 h3
(1) f(xi+h) y i 1 y i hf xi f xi f xi ...
2! 3!
h2 h3
(2) f(xi-h) y i 1 y i hf xi f xi f xi ...
2! 3!
Dérivation numérique
• Approximation de f’(xi)
• En utilisant (1) on obtient la dérivée numérique à droite
avec une erreur proportionnelle à h.
• En utilisant (2) on obtient la dérivée numérique à gauche
avec une erreur proportionnelle à h.
• En utilisant (1)-(2) on obtient la dérivée numérique
centrée avec une erreur proportionnelle à h2.
2h 3
f(xi+h) - f(xi-h) yi 1 yi 1 2hf xi f xi ...
3!
y i 1 y i 1
f xi
2h
Dérivation numérique
Calcul des dérivées d'ordre supérieur :
• f"(xi) ?
h2 h3
y i 1 y i hf xi f xi f xi ...
2! 3!
h2 h3
y i 1 y i hf xi f xi f xi ...
2! 3!
Dérivation numérique
calcul des dérivées d'ordre supérieur :
2h 2
y i 1 y i 1 2 y i f xi ...
2!
en négligeant les termes en h4 :
y i 1 2 y i y i 1
f xi
h2
pour les autres dérivées on peut les retrouver en
écrivant la formule de Taylor à un ordre supérieur.
Dérivation numérique
• On obtient les mêmes formules
d’approximation en utilisant les polynômes
d’interpolation de Lagrange.
• Exemple: approximation de f’(x):
Considérons P1(x) = f(x0)L0(x) + f(x1)L1(x)
avec x - xj
Li ( x)
xi - xj
Dérivation numérique
On approche f’(x) par
f(x 1 ) - f(x 0 )
P'1 ( x)
h
Pour approcher f ’’(x) on utilise le polynôme
d’interpolation P2(x).
Pour approcher f(n)(x) on utilise le polynôme
d’interpolation Pn(x).
Résolution des Equations
Différentielles
Méthode d’Euler explicite
Euler explicite
Notons ui ≈ u(ti)
t0 et u0 donnés
On calcule
ui+1 = ui + h f(ti ,ui )
c’est la méthode d’Euler Explicite.
Erreur théorique: l’approximation de u’(ti)
introduit une erreur de troncature d’ordre 1 sur
la solution de l’équation différentielle:
« consistance »
Exemple
Erreur numérique
Notons u*i la solution calculée par le calculateur
ui+1 = ui + h f(ti ,ui ) : solution donnée par la formule
u*i+1 = u*i + h f(ti ,u*i ) + εi. : solution numérique
Notons l’erreur numérique :
ei+1 = ei + h (f(ti , u*i )- f(ti , ui)) + εi
et
║f(ti ,u*i) - f(ti ,ui )║≤ k║u*i - ui ║
On en déduit
║u*i - ui ║≤ ε(exp(k(T-t0)-1)/kh + exp(k(T-t0))ε0
L’erreur numérique est donc proportionnelle à 1/h
Euler implicite
Notons ui ≈ u(ti)
t0 et u0 donnés
En utilisant une dérivée à gauche :
ui = ui-1 + h f(ti ,ui )
c’est la méthode d’Euler implicite.
Exemple
On se propose d’approcher la solution du
problème différentiel suivant :
u’(t) = exp(-t) -2 u(t)=f(t,u), pour t ∈ [1,5]
u(1) = 1.
1- Montrer que f(t,u) est lipschitzienne par
rapport à u et donner une constante de
Lipschitz.
2- Calculer une approximation de u(1,1) et de
u(1,2) en utilisant :
a- La méthode d’Euler Explicite.
b- La méthode d’Euler Implicite.