Intégrations et probas

Cours

1
Table des matières

I TRIBUS, ENSEMBLES ET APPLICATIONS MESURABLE 3

I.1 Complément sur les suites : lim sup lim inf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
I.2 Elément de théorie des ensembles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
I.2.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
I.2.2 Réunions, intersections, applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
I.2.3 Ensembles dénombrables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
I.3 Tribus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
I.3.1 Dénitions et exemples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
I.3.2 Tribu engendrée par une partie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
I.3.3 Exemples fondamentaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1 Tribu Borélienne sur R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2 Tribu Borélienne : cas général . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3 La droite achevée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
I.4 Applications intégrables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
I.4.1 Propriétés générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
I.4.2 Cas des fonctions numériques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
I.4.3 Fonctions étagées réelles et approximation. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

II MESURE SUR ESPACE MESURABLE 13

II.1 Mesure, espace mesurée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
II.1.1 Dénitions et propriétés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
II.1.2 Exemples et vocabulaire dans le cadre des probabilités . . . . . . . . . . 15
II.2 Ensembles négligeables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
II.3 Mesure de Lebesgue sur (R, B(R) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

III Construction de l'intégrale de Lebesgue 17

III.1 Intégrales des fonctions étagées positives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
III.2 Intégrale des fonctions mesurables positives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
III.3 Fonctions intégrables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
III.3.1 Dénitions et propriétés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
III.3.2 Théorème de convergence dominée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
III.3.3 Exemples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
III.4 Intégrale de Riemann et de Lebesgue sur un intervalle compact . . . . . . . . . . 24
III.5 Espérance, variance, propriétés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

IV Intégrales à paramètres 26
IV.1 Applications à un calcul d'intégral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

V Mesure produit, théorème de Fibuni 30

V.1 Tribu produit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
V.1.1 Dénitions, propriétés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
V.1.2 Un exemple fondamental : La tribu borélienne sur Rd . . . . . . . . . . . 31
V.2 Mesure produit de mesure σ -nies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
V.3 Théorème de Fibuni, applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
V.4 Théorème de changement de variables, énoncé et exemple . . . . . . . . . . . . . 34

2
Dénition .1. Intégrale de Riemann
Ik
n
= [ 2kn ; k+1
2n
[
n−1
2P
k 1
An = f( )
2n 2n
k=0
si f est continue (An )n converge et on pose

b
f(x)dx = lim An
a n→+∞

Comment intégrer "toutes" les fonctions ?

idée : Lebesgue (1902)
f ≥ 0

−1 k k+1
Bk
n
= {t ∈ [0, 1] | f(t) ∈ [ 2kn ; k+1
2n
[} = f ([ n ; n [)
2 2

n −1
2P
k n
An = long(Bk )
2n
k=0
Si f ≥ 0, la suite(An )n est croissante donc possède une limite.

n
Problème : comment "mesurer" Bk ?
✓ si Bk n est un intervalle
✓ si Bk n est une réunion d'intervalle et on peut mesurer le complémentaire de ce qu'on sait
mesurer.

Exemple.
On a 4 billets : 1, 3, 3, 5 euros
→ 1+3+3+5
ou → 4 billets ≥1
3 billets ≥2
ou
3 billets ≥3
1 billet ≥4
1 billet ≥5
Avantage : Presque toutes les fonctions sont intégrables.



Quand a-t-on lim fn = lim fn ?
- Riemann a besoin de convergence uniforme
- Lebesgue a besoin de convergence simple + monotonie domination

On peut mesurer autre chose que des "longueurs"

-Aires : intégration de fonction à 2 variables
-Mesurer des parties de en comptant leurs éléments, ce qui donne la théorie des séries :

P N
-
N
f du = f (n)
n∈N
-On peut mesurer des probabilités d'événements.

I TRIBUS, ENSEMBLES ET APPLICATIONS MESURABLE

I.1 Complément sur les suites : lim sup lim inf

Dénition I.1.
Soit (un ) une suite de R = R∪ {-∞ ; +∞}

3
Alors la suite ( sup um )n (à valeur dans R) est décroissante. Donc lim ∈ R.
m≥n
On pose alors : lim sup un = lim n → ∞ ( sup um ) = lim un
m≥n notation

idem, inf un comme la limite de la suite croissante ( inf um )n

m≥n
lim inf un = lim n → ∞ ( inf um ) = lim un
m≥n notation
Existe toujours

Exemple.
n
un = (-1) Diverge
lim un = 1
lim un = -1
En fait, lim sup un (ou lim inf un ) est la + grande valeur d'adhérence (ou la + petite)
C'est-à-dire la + grande (la + petite) valeur M ∈R tq ∃ une sous-suite (uϕ(n) )n → M

Proposition I.1.
Une suite (un ) converge (dans R) ⇔ lim sup un = lim inf un
Dans ce cas, lim n → ∞ = lim sup un = lim inf un

Propriété.
lim inf (-un ) = -lim inf (un )

I.2 Elément de théorie des ensembles

I.2.1 Introduction
Dénition I.2.
Soit X un ensemble. On note P(X) l'ensemble des parties de X.
E
Si E, F sont des ensembles, on note F l'ensemble des applications de E dans F.
Soit A ⊂ X une partie de X.

L'application :
1A : X → {0,
 1}
0 si x ∈
/A
x 7→
1 si x ∈ A
est appelée fonction caractéristique de l'ensemble A.

Si A, B ⊂ X, on a :
1A = 1 B ⇔A=B

On peut vérier que :

Ψ : P (X) → {0, 1}X
est bijective
A 7→ 1A
X X
On note parfois : {0, 1} , 2

Exemple.

1. Si X = ∅, P(X) = {∅}

2. Si X = {1}, P(X) = {∅, 1}

n
3. Si X est de cardinal n, P(X) est de cardinal 2

4
I.2.2 Réunions, intersections, applications
Dénition I.3.
Soient A, B ∈ P(X). On dénit :

• A∪B = {x ∈ X | x ∈ A ou x ∈ B}

• A∩B = {x ∈ X | x ∈ A et x ∈ B}

• B\A = {x ∈ B | x ∈
/ A}
c
• A = X\A

• A △ B = (A∪B)\(A∩B)

plus généralement, si I est un ensemble d'indice et que,

S ∀i, Ai ∈ P(X), on dénit :
Ai = {x ∈ X | ∃i ∈ I, x ∈ Ai }
i∈I
T
Ai = {x ∈ X | ∀i ∈ I, x ∈ Ai }
i∈I

Propriété.
S T
1. X \ ( Ai ) = (X \ Ai )
i∈I i∈I
T S
2. X \ ( Ai ) = (X \ Ai )
i∈I i∈I

Dénition I.4.
Soient X un ensemble et P une famille de parties de X. On dit que P est une partition de X si :

 ∅∈ P

 ∀A, B ∈ P, A ̸= B ⇒ A ∩ B = ∅
 ∀x ∈ X, ∃A ∈ P, x ∈ A

Dénition I.5.
Soient X un ensemble et P une famille de parties de X. On dit que P est une partition de X si :

• ∅∈ P

• ∀A, B ∈ P, A ̸= B ⇒ A ∩ B = ∅
• ∀x ∈ X, ∃A ∈ P, x ∈ A

Dénition I.6.
Soient X, Y des ensembles et f : X → Y une application. On dénit :

• ∀A ∈ P(X), f(A) = {f(x) | x ∈ A} = {y | ∃x ∈ A, y = f(x)}

−1
• ∀B ∈ P(Y), f (B) = {x ∈ X | f(x) ∈ B}

Propriété. Soient (Ai )i∈I une famille de partie de X, (Aj )j∈J une partie de Y.
S S
1. f( Ai ) = f (Ai )
i∈I i∈I
T T
2. f( Ai ) ⊂ f (Ai )
i∈I i∈I
−1
S S −1
3. f ( Bj ) = f (Bj )
j∈J j∈J
−1
f −1 (Bj )
T T
4. f ( Bj ) =
j∈J j∈J

5
Remarque.
f : [0; 1] → R
x 7→ 1
1
A1 = [0 ; ]
2
A2 = [ 34 ; 1]

A1 ∩A2 = ∅ f(A1 ∩A2 ) = ∅

Alors que f(A1 )∩(A2 ) = {1}

Dénition I.7. PRODUIT D'ENSEMBLE

Soient X, Y deux ensembles

1. On note X×Y le produit cartésien de X et de Y, déni par X×Y = {(x, y) | x ∈ X et y

∈ Y}

2. Soit I un ensemble et (Xi )i∈I est une famille de parties d'un ensemble de X.

Lemme.
Soient (Ai )i∈I et (Bj )j∈J des familles de parties de X.
S S S
Alors ( Ai )∩( Bj ) = (Ai ∩ Bj )
i∈I j∈J (i,j)∈I×J

I.2.3 Ensembles dénombrables

Parmi les ensembles dont on dispose, les plus simples sont les ensembles nis. On s'intéresse ici
aux ensembles innies les plus simples : les ensembles (innis) dénombrables.

Dénition I.8.
On dit que X et Y sont équivalents si ∃ une bijection f : X → Y. On note parfois Card(X) =
Card(Y)

Dénition I.9.
Un ensemble X est dit dénombrable s'il est en bijection avec une partie de N (ou si ∃ une
injection f : X →N

Proposition I.2.
Une partie inf de N est en bijection avec N

Conséquence : Un ensemble dénombrable est soit ni, soit en bijection avec N.

Remarque.

1. Toute partie d'un ensemble dénombrable est dénombrable.

2. En particulier, si ∃ une application injective ϕ : X → Y avec Y dénombrable, alors X est

dénombrable.

3. De même, si W n'est pas dénombrable et que ∃ g : W → Z injective, alors Z n'est pas

dénombrable.

Proposition I.3.

1. Z est dénombrable

6
 2. ∀d ∈ N∗ , Nd est dénombrable

3. Q est dénombrable

4. Une union dénombrable d'ensemble est dénombrable.

5. Le produit ni d'ensemble dénombrable est dénombrable.

Remarque.
Faux pour un produit quelconque

Dénition I.10. Puissance du continue

On dit que X a la puissance C si X est équipotent à R

Théorème I.1.

1. P(N) n'est pas dénombrable

N
2. {0, 1} n'est pas dénombrable

3. R n'est pas dénombrable

4. Tout intervalle non vide et non réduit à un point est équipotent à R⇒ non dénombrable

Exemple.
R\Q n'est pas dénombrable car sinon (R\Q) ∪ Q = R
|{z}
| {z } |{z}
dénombrable dénombrable pas dénombrable
| {z }
dénombrable

I.3 Tribus
I.3.1 Dénitions et exemples
Dénition I.11.

1. On dit qu'une famille de parties de X, notés A (c'est-à-dire A ⊂ P(X) ou encore ∀A ∈

A, A ∈ P(X)) est une tribu (ou un σ -algèbre) si :

(a) X in A

(b) ∀A ∈ A , A
c
= X \A ∈A (stable pour complémentaire)

∈ A, ∈A
S
(c) Si ∀n ∈ N, An alors An (stable par réunion dénombrable)
n∈N
2. Un sous ensemble A ⊂ X est dit mesurable si A ∈A
3. Le couple (X, A) est appelé espace mesurable

Remarque.
A ∈ A, ∈A
S
Si est une tribu sur X et que I est dénombrable, alors, si ∀i ∈ I, Ai on a ( Ai )
i∈I

Propriété.

• Soit A une tribu sur X :

∅ = X \X ∈A
En fait, on peut remplacer a) par a') ∅∈A

7
 • A est stable par union nie : si A0 , A1 , ..., AN ∈ A,
∈A
S
Ai (on peut prendre Ai = ∅ pour i ≥ N+1)
i=0
• Si
TI est dénombrable et ∀i ∈ I, Ai ∈ A, alors
Ai ∈ A . En eet,
i∈I [
(Ai c )c = ( Aci )c ∈ A
T T
Ai = par b)
i∈I i∈I i∈I
|{z}
∈A par b)
| {z }
∈A par c)

• ∈ A,
Soient A, B
A\B = A∩(X\B) ∈ A
A△B = (A∪B)\(A∩B) ∈ A

Exemple.

1. A = {∅, X} est une tribu sur X, appelé tribu grossière

2. A = P(X) est une tribu sur X appelé tribu trivial

3. Soit A ⊂ X, A ̸= ∅, A ̸= X
A = {∅, X, A, X\A} est une tribu (+ petite avec A)

4. Soient X ⊂ Y et soit A une tribu sur Y.

Soit : B = {X ∩ A | A ∈ A}
B est une tribu sur X (tribu trace de A sur A)

5. Soit A = {A ⊂ X | A dénombrable, X\A dénombrable}

Alors A est une tribu sur X.

I.3.2 Tribu engendrée par une partie

Proposition I.4.
Soit (Ai )i∈I une famille de tribu (pas necessairement dénombrable) sur X. Alors :
A Ai ∈ Ai }
T
= = {A ∈ P(X) | ∀i∈ I, A est une tribu sur X.
i∈I

Théorème I.2.
Soit F ⊂ P(X)
∃! tribu telle que

1. F ⊂A
2. ∀B (tribu) sur X contenant F, on a A ⊂ B (A est la + petite tribu contenant F)
On la note A = σ (F ) appelé tribu engendré par F.

Remarque.
• Si A est une tribu, on a σ (A ) = A
• F ⊂G ⊂ P(X), on a σ (F ) ⊂ σ (G )
• Si A ∈ P(X), on pose F = {A}
alors σ (F ) = {∅, X, A, A }
c

• Si F ⊂ A (⊂ P(X)) et que A est une tribu, on a σ (F ) ⊂ A

8
I.3.3 Exemples fondamentaux
1 Tribu Borélienne sur R
Soit I0 l'ensemble des intervalles ouverts de R : I0 ⊂ P(R)

Dénition I.12.
On note B(R) et on appelle tribu borélienne sur R la tribu engendrée par les intervalles ouverts
de R.
B(R) = σ (I0 )

Propriété.
B(R) contient :

1. Les intervalles fermés

2. Les intervalles ouverts

3. Les ouverts de R, les fermés de R

4. Tout sous-ensembles dénombrables : N, Z, Q et leurs complémentaires : R\Q

Proposition I.5.
B(R) est la tribu engendrée par :

1. Les intervalles ouverts (par dénitions)

2. Les intervalles ouverts bornés

3. Les intervalles fermés

4. Les intervalles fermés bornés

5. Les intervalles de la formes ]-∞, a[, a ∈R

6. Les intervalles de la formes ]b, +∞[, b ∈ R

7. Les ouverts de R
8. Les fermés de R

2 Tribu Borélienne : cas général

Soit X un sous-ensemble d'un espace vectoriel normé (X ⊂ R, Rn , C en pratique)
si x ∈ X, r > 0,
B(x, r) = {y ∈
∥x-y∥ < r}
X |
On dit qu'un ensemble Ω ⊂ X est ouvert si :
∀x ∈ Ω, ∃v > 0, B(x, v) ⊂ Ω

On note OX la famille de tous les ouverts de X. On a les propriétés suivantes :

1. ∅ ∈ OX , X ∈ OX
S
2. (Ωi )i∈I ⊂ OX , Ωi ∈ OX (inni)
i∈I
N
T
3. Si Ω1 , ..., ΩN ∈ OX , Ωi ∈ OX (ni)
i∈I

Dénition I.13.
On note B(X) = σ (OX ), la tribu engendrée par les ouverts, appellés tribus boréliennes sur X.
Les éléments de B(X) sont appelés des boréliens.

Exemple.
n
B(R), B(R ), (C), B(I) où I ⊂R intervalles.

9
3 La droite achevée
R = R∪ {+∞}.
Cet ensemble est muni d'une relation d'ordre ≤, celle usuelles sur R ainsi -∞ ≤ x ≤ +∞

Remarque.
Si A ⊂ R, A ̸= ∅ alors inf A etsup A existent et ∈R
sup A ∈ R ⇔ A est majorée dans R

Dénition I.14.
B(R) est la tribu engendrée par les intervalles ]a ; +∞], a ∈ R.

Proposition I.6.
On a : B(R) = {A ; A ∪ {+∞} ; A ∪ {-∞} ; A ∪ {±∞} | A ∈ B(R)}

I.4 Applications intégrables

I.4.1 Propriétés générales
Dénition I.15.
1. Soient (x, A) B)
et (y,
Une application f : X → Y est (A , B )-mesurable (ou f : (X, A ) → (y, B ) est mesurable)
si ∀B ∈ B , f (B ) ∈ A
−1

2. Si X, Y ⊂ R, Rn , C et que A = B (X), B = B (Y). On dit que f est borélienne.

Exemple.
1) Toute fonction constante est mesurable (∀ tribu au départ et à l'arrivée)
f : (X, A ) → (Y, B)
En eet, soit
x 7→ y0
où y0 ∈ Y est xé.
Soit B ∈ B .
f −1 (B) = {x ∈ X | f (x) ∈ B}
= {x ∈ X | y0 ∈ B}
X si y0 ∈ B
=
∅ si y0 ∈/B
∈ A
2) Soit A ⊂ X . On montre que :
1A : (x, A ) → (R, B(R)) est mesurable ⇐⇒ A ∈ A
En eet, soit B ∈ B(R). On a :


 ∅ si 0, 1 ∈
/B
X si 0, 1 ∈ B

(1A )−1 (B) = {x ∈ X | 1A ∈ B} =

 A si 0 ∈/ B et 1 ∈ B
 c
A si 0 ∈ B et 1 ∈/B
Donc ∀B, (1A ) (B) ∈ A ⇐⇒ ∅, X, A, A ∈ A ⇐⇒ A ∈ A
−1 c

Propriété.
Soit f : (x, A) → B)
(y,
• On suppose que B = σ (F) ou F ⊂ P(y)
• Alors f est (A , B )-mesurable ⇔ ∀B ∈ F, f
−1
(B) ∈A

10
Lemme. Lemme du transport
Soit f : X → Y (quelconque) et soit B une tribu sur Y.

1. f (B ) = {f (B) | B ∈ B } (⊂
−1 −1
P(X)) est une tribu sur X.

2. Si B
= σ (F) (F ⊂ P(Y))
(B ) = σ (f (F))
−1 −1
alors f
−1 −1
ou encore : f (σ (F)) = σ (f (F))

Corollaire.
Soit f : (X,A ) → (R, B (R))
−1
f est mesurable ⇔ ∀ a < b, f (]a ; b[) = {x ∈ X | a < f(x) < b} ∈ A ⇔ ∀a ∈ R, f
−1
(]a ; +∞[)
= {x ∈ X | f(x) > a} ∈ A

Exemple.
Soit X ⊂ Y et A une tribu sur Y.
Soit f : X → Y
x 7→ x
Soit B ∈A
−1
f (B) = {x ∈ X|f (x) ∈ B}
= {x ∈ X|x ∈ B}
= X ∩B
On retrouve le fait que
f (A ) = {f (B) | B ∈ A} ∈ A}
−1 −1
= {B∩X | B est une tribu sur X.

Remarque.
Si X et Y sont des sous-ensembles de R, Rn , C (muni d'une norme), alors :
f : (X, B (X)) → (Y, B (Y)) mesurable ⇔ ∀O ⊂ Y ouvert, f (O) ∈ B (X)
−1

Proposition I.7.
Si f est continue, sauf éventuellement sur un ensemble dénombrable, alors f est borélienne.
n
En particulier, soit I un intervalle, si f : I ⊂ R → R est continue par morceau, alors f est
borélienne.

Proposition I.8. Composée d'applications mesurables

Soient (x, A ), (y, B ) et (z, C ) des espaces mesurables.
Si f : (x, A ) → (y, B )
et g : (y, B ) → (z, C )
alors g ◦ f : (x, A ) → (z, C ) est mesurable.

I.4.2 Cas des fonctions numériques

Proposition I.9.
Soit (x, A ) mesurable et f, g : (X, A ) → (R, B (R)) mesurables. Alors :
+ −
f + g, fg, sup(f, g), inf (f, g), f = sup(f, 0), f = inf (f, 0), |f| sont mesurables.

Proposition I.10.
Soit, ∀n, fn : (X, A ) → (R, B (R)) mesurable. Alors :

11
 1. sup fn et inf fn sont mesurables.
n∈N n∈N
((sup fn )(xn ) = sup{fn (x) | n ∈ N})
n∈N
2. limn inf fn et limn sup fn sont mesurables
(où (limn inf fn )(x) = (limn sup fn ))

3. Si ∀x ∈ X,
lim fn (x) = f(x) ∈ R, alors f : X →R mesurable.
n→∞
Une limite simple d'une fonction mesurable est mesurable

Lemme.
(X, A) espace mesurable et (An )n∈N une partition de X où, ∀n ∈ N, An ∈A

Soit f : X →R

Alors f est mesurable ⇔ ∀n ∈ N, f|An : An →R est mesurable.

Remarque.
On parle de partition mesurable.

Exemple. 
 sin( x1 ), x < 0
Soit f(x) = 2023, x = 0
 √
x, x > 0
R = ] − ∞; 0[∪ {0} ∪]0; +∞[ f|]−∞;0[ est continue donc mesurable
| {z } |{z} | {z }
∈B(R) ∈B(R) ∈B(R)
Idem pour les autres.
Donc f est borélienne.

f|A f restreint à l'ensemble A.

Proposition I.11.
Soit f : (X, A ) → (C, B (C))
f est mesurable ⇔ Re(f ) et Im(f ) sont mesurables.

I.4.3 Fonctions étagées réelles et approximation.

Dénition I.16.
(X, A) espace mesurable, f : X →R est dites étagée si elle est de la forme
n
∈A
P
f = ak 1Ak où ak ∈R et Ak
k=1

Exemple.
Si (X, A) = (R, B (R)), les fonctions en escaliers sont étagées.

Remarque.

12
 1. Les fonctions étagées sont mesurables comme combinaison linéaires de fonctions mesu-
rables.

2. Elles ne prennent qu'un nombre nis de valeurs

Théorème I.3.
(X, A ) mesurable et soit f : (X, A ) → (R, B(R)) mesurable.

(a) Il existe une suite (fn )n de fonctions étagées telle que ∀x ∈ X, lim fn (x) = f (x).
n→+∞

(b) Si, de plus, f est positive, on peut choisir la suite fn croissante (∀x ∈ X, (fn (x))n crois-
sante).

f est bornée, la suite (fn )n

(c) Si peut être construite telle que fn → f uniformément sur X.
 
( lim sup |f (x) − fn (x)| = 0)
n→+∞ x∈X

II MESURE SUR ESPACE MESURABLE

II.1 Mesure, espace mesurée
L'addition surR s'étend à R+ = [0; +∞]
x + (+∞) = +∞ = (+∞) + x si x ∈ R+
Si ak ∈ R
+ alors :
+∞  La somme de la série si ak ∈ R∀k et que la série converge
P
ak = +∞ si ∃k ∈ N, ak = +∞
k=0 
+∞ si ∀k, ak ∈ R et que la série diverge

II.1.1 Dénitions et propriétés

Dénition II.1. Mesure
Soit (X, A) mesurable.
On appelle mesure (positive) sur (X, A) toute application ν : A → R+ vériant :

i µ(∅) = ∅
ii Si (An ) est une suite d'éléments de A 2 à 2 disjoints (eventuellement vide), alors
+∞
S +∞
P
µ( An ) = µ(An )
n=0 n=0

1. (X, A , µ) est appelé espace mesuré.

2. Si µ(x) < +∞, on parle de mesure nie.

3. Si µ(x) = 1, on dit que µ est une mesure de proba (ou une proba) et dans ce cas, on dit
que (X, A , µ) est un espace de proba (on note souvent µ = P)

Exemple. de mesures

1. La mesure nulle sur (X, P(X)) :

µ(A) = 0 ∀A ⊂ X

2. La mesure grossière sur (X, P(X)) :

µ(∅) = 0
µ(A) = +∞ si A ̸= ∅

13
 3. On se place sur l'espace mesurable (N, P(N))
µ : P (N) →  N
L'application : +∞ si A est inni
A 7→
Card(A) si A ni
est une mesure de comptage dénissable sur tout autre espace mesurable (X, A ).
4. (X, A ) un espace mesurable et soit x ∈ X xé.
Sx : P (A ) →  {0, 1}
1 si x ∈ A
A 7→
0 si x ∈
/A
est une mesure de proba appelée mesure de Dirac au point x.

Proposition II.1.
(X, A , µ) un espace mesuré.

1. Si A0 , ..., An ∈ A 2 à 2 disjoints :
n
S Pn
µ( A k ) = µ(Ak )
k=0 k=0
2. Si A, B ∈ A et A ⊂ B
alors µ(A) ≤ µ(B)
3. Si A, B ∈ A et A ⊂ B et µ(A) < +∞
alors µ(B\A) = µ(B) - µ(A)
4. Si A, B ∈ A , on a :
µ(A∪B) + µ(A∩B) = µ(A) + µ(B)

Proposition II.2.
(X, A , µ) un espace mesuré.

1. (continuité croissante) Si,

S ∀n, An ∈ A et An ⊂ An+1 alors :
µ( An ) = lim µ(An ) = sup µ(An )
n∈N n→+∞ n∈N

2. (continuité décroissante) Si, ∀n, An ∈ A et An+1 ⊂ An , on suppose que ∃n0 ∈ N tq µ(n0 )

< +∞, alors :
T
µ( An ) = lim µ(An ) = inf µ(An )
n∈N n→+∞ n∈N

Remarque.

1. L'hypothèse : ∃n0 , µ(An ) < +∞ est automatique si µ est nie (µ(X) < +∞) donc en
particulier si µ est une mesure de proba.

2. Cette hypothèse est essentielle.

On se place sur (N, P(N), µ) où µ est la mesure de comptage.
On pose An = {k | k ≥ n}
∀n, µ(An ) = +∞, donc lim µ(An ) = +∞
n→+∞
T
La suite (An )n est décroissante (An+1 ⊂ An ) et An = ∅ de sorte que µ(∩An ) = 0.
n≥0

Proposition II.3. Sous σ -additivité

(X, A , µ) un espace mesuré et (An )n une suite d'éléments de A.
S +∞
P
Alors, µ( An ) ≤ µ(An )
n∈N n=0

14
Dénition II.2.
Une application µ : P(X) → [0, +∞] est appelée mesure extérieure si elle vérie :

1. µ(∅) = 0

2. ∀A, B ∈ P(X)
A ⊂ B ⇒ µ(A) ≤ µ(B)

3. ∀ suite (An )n ⊂ P(X),

+∞
S +∞
P
µ( An ) ≤ µ(An )
n=0 n=0

II.1.2 Exemples et vocabulaire dans le cadre des probabilités

Dénition II.3.
(Ω, A , P) espace de proba.
(donc P : A → [0, 1], P(Ω) = 1, P mesure)

1. un élément A ∈A est appelé événement

2. Une application X : (Ω, A , P) → (Ω', B) mesurable est appelée variable aléatoire

3. Si Ω' = R et B = B(R), on dit que X est une variable aléatoire réelle.

Si Ω' est dénombrable, on dit que X est discrète.

Exemple.
P n
P
1. X1 , ..., Xn ∈R distincts et p1 , ..., pn ≥ 0 tq pi = 1. Soit P = pk δXk
k=1
n
P
(P(A) = pk δXk (A) ). P est une proba.
k=1
1
2. Si pi = et Ω = {X1 , ..., Xn },
n
A = P(Ω), alors ∀A ⊂ Ω :
n
P(A) = n1 δXk (A) = Card(A) Card(A)
P
=
n Card(Ω)
k=1
probabilité uniforme sur un ensemble ni.

3. Soit X : (Ω, A , P) → (Ω', B ) une variable aléatoire. On pose :

∀B ∈ B , PX (B) = P(X−1 (B)) (X (B) ∈ A )
−1

PX est une proba sur B, appelée loi de proba sur X.

II.2 Ensembles négligeables

Dénition II.4.
(X, A , µ) espace mesuré.
Une partie A deX , (A ∈ P (X)) est dite négligeable (µ − negligeable)
si ∃B ∈ A tq A ⊂ B et µ(B) = 0.

Remarque.
un ensemble n'appartient pas nécessairement à A.

Proposition II.4. (à connaître)

(X, A , µ) mesuré

1. toute partie d'un ensemble négligeable est négligeable.

15
 2. une union dénombrable d'ensembles négligeables est négligeable.

Dénition II.5.
Une propriété (P) est dite vraie µ-presque partout (µ-pp) si l'ensemble
{x ∈ X|x ne vérie pas (P )} est négligeable.

Exemple.
f, g : X → R
f ≥ g µ-pp
⇔ {x ∈ X|f (x) < g(x)} est négligeable.

Sif, g sont mesurables, l'ensemble

{x ∈ X|f (x) < g(x)} = (g − f )−1 (]0, +∞[) est mesurable.

et donc, on peut noter,

f ≥ g µ-pp ⇔ µ({f < g}) = 0

Dénition II.6. (cadre probabiliste)

(Ω, A , P) un espace de probabilité.

1. Un événement A ∈ A est dit vrai presque sûrement si P(A) = 1 ou, de façon équivalente,
que X\A est P-négligeable.
2. Si X, Y sont des variables aléatoires :
on écrit X = Y p.s. (presque sûrement)
si P({u ∈ Ω|X(ω) = Y (ω)}) = 1
| {z }
={X=Y }

II.3 Mesure de Lebesgue sur (R, B(R)

Soit I = (a, b) un intervalle réel, −∞ ≤ a ≤ b ≤ +∞
(où (et) sont ] ou [ de sorte à envisager toutes les intervalles possibles)

Soit l(I) = b-a. longueur de I.

l est invariante par tranlation (∀I, ∀a ∈ R, l( I| {z
+ α} ) = l(I)
{x+α|x∈I}

La tribu borélienne est stable par translation.

En eet, siA ∈ B(R) et α ∈ R :
−1
A + α = {a + α|a ∈ A} = {x ∈ R|x − α ∈ A} = fα (A)
où fα : x → x − α est continue donc borélienne, donc fα (A) ∈ B(R)
−1

On rappelle que B(R) est la tribu engendrée par les intervalles.

Théorème II.1. (existence)

1. ∃ une mesure λ sur B(R) tq :

(a) ∀ intervalle I de R, λ(I) = l(I)

(b) ∀A ∈ B(R) et ∀x ∈ R,
λ(A + α) = λ(A)

16
 2. λ vérie les formules suivantes :
∀A ∈ B(R)
+∞
P +∞
S
λ(A) = inf{ l(In )|In intervalle ouvert et A⊂ In }
n=0 n=0
1
λ(A)= inf{λ(O)|O ouvert de R tq A ⊂ O}
2
λ(A)= sup{λ(F )|F fermé de R tq F ⊂ A}

Remarque.
La formule (1) est appelée propriété de régularité extérieure (importante quand on fait de
l'approximation).
La formule (2) est appelée propriété de régulatiré intérieure. On peut remplacer les fermées F
par des compacts.

Théorème II.2. (unicité)

1. λ est l'unique mesure surB(R) telle que ∀I intervalle, λ(I) = l(I)

2. λ est l'unique mesure sur B(R) tq :

∀x ∈ R, λ([0, x]) = |x| ou ([x, 0]six ≤ 0)
3. λ est l'unique mesure sur B(R) tq :
∀x ∈ R, λ([0, 1]) = 1 et λ est invariante par translation.
λ est appelée mesure de Lebesgue sur B(R)

Remarque.
Il n'exite pas de mesure µ sur P(R) tq ∀I, µ(I) = l(I)

Exemple.
1. ∀x ∈ R, λ({x}) = λ([x, x]) = x − x = 0
2. + généralement, si D dénombrable, D =
S P {xn |n ∈ N}
λ(D) = λ( {xn }) = λ({xn }) = 0
n∈N n≥0 =0
En particulier, λ(Q) = 0

3. λ([0, 1]\Q)
= λ([0, 1]) − λ([0, 1] ∩ Q)
= λ([0, 1])
= 1
et ∀I intervalle de R, λ(I\Q) = l(I)

Remarque.
L'unicité vient du théorème des classes monotones
L'existence vient du théorème de Carathéodory

III Construction de l'intégrale de Lebesgue

Notation : (X, A , µ) espace mesuré.

M (X, A ) = {f.(X, A ) → (R, B(R) mesurable}

ϵ(X, A ) = {f.(X, A ) → (R étagée}
M + (X, A ) = {f ∈ M (X, A ), f ≥ 0}
ϵ+ (X, A ) = {f ∈ ϵ(X, A ), f ≥ 0}

Convention : Si a > 0, a×(+ ∞) = + ∞ et 0×(+ ∞) = 0

17
III.1 Intégrales des fonctions étagées positives
Proposition III.1.
Soit f.(X, A ) → R
Alors f est étagée ⇔ f(x) ensemble ni et f mesurable.

Remarque. P
L'écriture f = α1{f =α} est la forme canonique de f.
α∈f (x) | {z }
=1f −1 ({α})
n
(Ai )ni=1
P
C'est l'unique décomposition f = ai 1Ai avec partition de X et les ai sont 2 à 2
i=1
distincts.


∈ ϵ+ (X, A ),
P
Par ailleurs, si f on pose
X
f dµ = αµ({f = α}


α∈f (x)
On note aussi :
X
f dµ = X
f (x)dµ(x)

Remarque.
n
⊂A
P
Si (Ai )'i=1 partiiton de X, ak ≥ 0 et f = ak 1Ak , on a :
i=1
n
P P P P P P
ak µ(Ak ) = ( ak µ(Ak )) = α( µ(Ak )) = αµ({f = α})
k=1 α∈f (x) k tq ak =α α∈f (x) k tq ak =α α∈f (x)

Exemple.

1Q

R
1Q dλ = 1 × λ(Q) + 0 × λ(R\Q) = 1 × 0 + 0 × (+∞) = 0
n
|{z}
=1 sur Q
=0 sur R\Q

Proposition III.2.
Soient f, g ∈ ϵ+ (X, A )




1. (f + g)dµ = f dµ = gdµ
X

X

X
2. ∀λ ≥ 0, λf dµ = λ f dµ
X

X


3. si f ≤ g µ-pp, alors
X
f dµ ≤ X
gdµ

Remarque.
1. Si A

∈ A,
X A
1 dµ = 1 × µ(a) + 0 × µ(X\A) = 1
Pn
2. Si f = ak 1Ak avec ak ≥ 0 et les Ak 2 à 2 disjoints, on a par (a) et (b) :
k=1

n
P
n
P
X
f dµ = ak 1 dµ =
X Ak
ak µ(Ak )
k=1 k=1

Proposition III.3.

(a) Si A ∈ A , f ∈ ϵ+ (X, A ), alors :

A ), on note :
+

1A f ∈ ϵ (X,
A
f dµ = X 1A f dµ.
(b) Soient A, B


∈ A , A ∩
B = ∅ et f ∈ ϵ+ (X, A ), alors :

A∪B
f dµ = A
f dµ + B
f dµ.

18
 ∞
n=1 ⊂ A
(En )∞
S
(c) croissante (∀n, En ⊂ En+1 ) avec En = X


n=1
Alors ∀f ∈ ϵ+ (X, A ), lim ↗ En
f dµ = x
f dµ.
n→+∞

Notation : lim ↗ an signie limite de (an )n où (an )n est une suite croissante.
n→+∞

III.2 Intégrale des fonctions mesurables positives

Dénition III.1.

Soit f ∈ M (X,

A ).
+
On pose :

X
f dµ = sup{ X ϕdµ | 0 ≤ ϕ ≤
f, f étagée } ∈ [0; +∞]
On dit que f est µ-intégrable si f dµ < +∞
X

Remarque.
1. f ≥ 0, ϕ = 0 est étagée (on a donc 0 ≤ ϕ ≤ f) donc l'ensemble dont on prend le sup est
non vide.

2. si f ∈ ϵ+ (X, A ), on a :

0 ≤ ϕ ≤ f donc le sup est ≥ X f dµ (tel qu'elle a été dénie au I)
réciproquement, soit 0 ≤ ϕ ≤ f où ϕ est étagée.



Alors ϕdµ ≤ X f dµ
X


donc sup{ ϕdµ | 0 ≤ ϕ ≤ f , ϕ étagée} ≤ f dµ
X X
Dans ce cas, les deux dénitions coincident.

3. Soient f, g ∈ M + (X, A ) telles que f ≤ g. Alors, si 0 ≤ ϕ ≤ f, ϕ étagée, alors en

particulier,
0 ≤ ϕ ≤
g

Puisque


ϕdµ ≤
X X
gdµ, en prenant la borne sup sur de telle ϕ, on a :

X
f dµ ≤ gdµ.

Théorème III.1. de Beppo Lewi (ou de convergence monotone)

Soit (fn )n ⊂ M + (X, A ) telle que, ∀n ∈ N, ∀x ∈ X, fn+1 (x) ≥ fn (x) croissante par n.
On suppose de plus, que ∀x ∈ X ,
lim fn (x) = f (x) alors
n→+∞



f ∈ M + (X, A ) et lim ↗ X
fn dµ = X
f dµ
n→+∞

Remarque.
Autrement dit, la suite (fn )n est croissante et converge simplement vers f sur X.

Proposition III.4.
Soient f, g ∈ M + (X, A ). Alors, ∀a, b ≥ 0 :




X
(af + bg)dµ = a X
f dµ + b X
gdµ

Corollaire.
Soit fn : (X, A , µ) → [0; +∞] une suite de fonctions mesurables et positives.
Alors :
+∞

X +∞
P

X
( fn (x))dµ(x) = ( X
fn (x)dµ(x))
n=0 n=0
| {z }
∈[0;+∞]

19
Proposition III.5.
Soitf
∈ M + (X, A ).
Alors,
X
f dµ = 0 ⇔ f = 0 µ-pp.

Corollaire.
f, g ∈ M + (X, A )



1. si f = g µ-pp, alors : f dµ = gdµ


X

X
2. si f ≤ g µ-pp, alors :
X
f dµ ≤ X
gdµ

Théorème III.2. (Lemme de Fatou)

Soit(fn
)n ⊂ M + (X, A )

Alors :
X
lim inf fn dµ ≤ lim inf ( X fn dµ)
n n

III.3 Fonctions intégrables

III.3.1 Dénitions et propriétés
Dénition III.2.
Soit f ∈ M (X, A )


Si f = sup(f, 0) et f − = sup(−f, 0)
+
sont µ-intégrables ( X
f + dµ < +∞ et
X
f − dµ < +∞)




On pose :
X
f dµ = X
f + dµ − X
f − dµ

On dit que f est µ-intégrable.

On note LR (µ) = {f ∈ M (X, A
1
)|f est µ-intégrable}

Exemple.
n
P
f= ak 1Ak une fonction étagée, ak 2 à 2 distincts.
k=1
f est µ-intégrable ⇔ ∀k = 1, ..., n µ(Ak ) < +∞

Remarque.

f ∈ M (X, A ),
+
1. si

X
f dµ a toujours un sens, c'est un nombre dans [0; +∞]
2. si

f ∈ M (X, A ),
X
f dµ n'a de
sens que si f est µ-intégrable.
Dans ce cas, f dµ ∈ R.
X




3. On a f µ-intégrable ⇔ X
f ± dµ < +∞ ⇔ (f + + f − )dµ < +∞ ⇔
X | {z } X
|f |dµ < +∞
|f |

Pour l'intégrable de Lebesgue, intégrable signie "absolument intégrable".

Dénition III.3.
f : (X, A ) → (C, B(C)) mesurable.
On dit que f est µ-intégrable :


si
X
|f |dµ < +∞
Ceci équivaut à Re(f ) et Im(f ) µ-intégrable (car |f | ≤ |Re(f )| + |Im(f )| ≤ 2|f |)

20
On pose alors :




X
f dµ = X
Re(f ) dµ + X
Im(f ) dµ
| {z } | {z }
∈R ∈R
En particulier :



Re(

X f dµ) =

X Re(f )dµ
Im(
X
f dµ) =
X
Im(f )dµ

On note : LC1 (µ) = {f : (X, A ) → (C, B(C))} mesurable et µ intégrable.

Propriété.
f, g mesurables :

1. f ∈ LR1 (µ) ⇒ |f | < +∞ µ-pp (⇒ f (x) ∈ R µ-pp)

2. f ∈ LK1 (µ) ⇒ | f dµ| ≤ |f |dµ (inégalité triangulaire)
X X



3. [f ∈ LK1 (µ) et f = g µ-pp] ⇒ g ∈ LK1 (µ) et f dµ = gdµ


X X
4. [f, g ∈ LR1 (µ) et f ≤ g µ-pp] ⇒ f dµ ≤ gdµ
X X




5. f, g ∈ LK1 (µ) et α, β ∈ K alors αf + βg ∈ LK1 (µ) et X
(αf + βg)dµ = α X
f dµ + β X
gdµ
6. LK1 (µ) est un K-ev.

III.3.2 Théorème de convergence dominée

Théorème III.3. Théorème de convergence dominée (CVD)
(XA , µ) un espace mesuré, (fn )n ⊂ M (X, A ) telle que :

1. fn (x) → f (x) µ-pp

n→+∞
(∃M ⊂ X µ-intégrable tq, ∀x ∈ X\M, fn (x) → f (x))
2. ∃g ∈ LR1 (µ), g ≥ 0 telle que, ∀n,

|fn | ≤ g µ-pp.
Alors fn , f ∈ LR (µ) et lim
1
(f − f )dµ = 0
X n n→+∞



En particulier, lim fn dµ = f dµ
n→+∞ X X

Remarque.
Le théorème reste vrai si fn : X → C

Corollaire. ∞

fn (X, A , µ) → (K, B(K))
P
mesurable et telles que ( X |fn |dµ) < +∞
n=0
alors :
+∞
P
1. fn cv µ-pp
n=0
+∞
P
et x → fn (x) est µ-intégrable
n=0
2. Dans ce cas, on a :

+∞
P +∞
P

X
( fn )dµ = ( X
fn dµ)
n=0 n=0

21
III.3.3 Exemples
Exemple. Intégration contre une mesure de Dirac
(X, A ) espace mesurable, a∈X et Sa la mesure de Dirac en a.
n
P
1. Supposons que f (étagée) = ak 1Ak où ak ∈ R et les Ak 2 à 2 disjoints.
k=1

Def
n
P n
P
X
f dSa = ak Sa (Ak ) = ak 1Ak (a) = f (a)
k=1 n
| {z } k=1
=1 si a ∈ Ak
=0 si a∈/ Ak

2. f ∈ M + (X, A ) : ∃(fn )n ⊂ ϵ+ (X, A ) qui converge simplement vers f sur A.

avec (fn )n croissante, par le théorème de convergence monotone :



X
f dSa = lim fn dSa = f (a)
n→+∞ X
| {z }
fn (a)


3. Si f ∈ M (X, A ), on a X |f |dSa = |f (a)| donc f est Sa -intégrable ⇔ |f (a)| < +∞ ⇔
+
+
f (a) et f − (a) < +∞
Ainsi : si |f (a)| < +∞, on a :




X
f dSa = X f + dSa − X f − dSa = f + (a) − f − (a) = f (a)

Exemple. Intégrale contre une mesure de comptage

On se place sur (N, P (N), µ) où µ mesure de comptage.

1. Soit f : N → R+ . On a alors :
Pn
f = lim ↗ f (k)1{k}
n→+∞ k=0
Par convergence monotone :


Pn n
P +∞
P
N
f dµ = lim ( f (k)1{k} )dµ = lim f (k) µ({k}) = f (k)
n→+∞ N k=0 n→+∞ k=0 | {z } k=0
=1 car comptage

+∞
P
2. Si g : N → R, on montre que
X
|g|dµ = |g(k)|
k=0
+∞
g ∈ LR1 (µ) ⇔
P
donc |g(k)| < +∞
k=0
3. Supposons g ∈ LR1 (µ)
n
P
 On a g = lim gn où gn = g(k)1{k}
n→+∞ k=0
n +∞
g(k)1{k} = |g| ∈ LR1 (k)
P P
 ∀n, |gn | ≤ g(k)1{k} ≤
k=0 k=0


+∞
P
Par convergence dominée ⇒ N
gdµ = lim gn dµ = g(k)
n→+∞ N k=0
| {z }
n
P
g(k)
k=0

IMPORTANT
+∞
f ∈ L 1 (µ) ⇔
P
|f (n)| < +∞
n=0

+∞
f ∈ L 1 (µ)
P
si alors
X
f dµ = f (n)
n=0

22
Exemple.
+∞
1
P
lim n
n→+∞ k=0 k
n ≥ 2 f : N∗ → R
k 7→ k1n
par ce qui précède :

+∞
P +∞
P 1
N∗
fn dµ = fn (k) = kn
k=1 k=1
 ∀k ≥ 1 lim fn (k)
n→+∞
(
1 si k = 1
= lim k1n =
n→+∞ 0 si k ≥ 2
 ∀n ≥ 2, ∀k ∈ N∗
1 1
|fn (k)| = n ≤ 2 := f (k)
k k
f : N∗ → R+
k 7→ k12
P
car f (k) < +∞ (Riemann)
k≥1
Par le TCD,



lim∗ fn dµ = lim f
N∗ n→+∞ n
dµ = 1
n→+∞ N

Exemple.
1
un = nn
(1 + 2n + 3n + ... + nn )
On veut lim un
n→+∞
n
kn
n−1
P n−j n n−1 j

(1 − )n = N fn dµ
P P
un = n =
n j=n−k
( n ) =
k=1 j=0 j=0 | {z n
}
fn (j)
(
j n
(1 − n ) , 0 ≤ j ≤ n − 1
où : fn : j 7→
0 pour j ≥ n
• limite simple de(fn )n
Soit j ∈ N, pour n ≥ j + 1,
fn (j) = (1 − nj )n → e−j =: f (j)
n→+∞

f : N → R+
j 7→ e−j
• Cherchons une fonction intégrable qui domine fn .
Soit j∈N
j j
|fn (j)| = (1 − nj )n = enln(1− n ) ≤ en(− n ) = e−j (ln(1 + x) ≤ x∀x > −1)
j≤n−1
Pour j ≥ n, |fn (j)| = 0 ≤ e−j
donc |fn | ≤ f

A-t-on f ∈ L 1 (µ) ?

+∞ +∞
( 1e )j = e
P P
N
f dµ = f (j) = e−1
j=0 j=0

23
Donc f ∈ L
1 (µ) et par le TCD

:
e
lim un = N lim fn dµ = N f dµ = e−1
n→+∞ n→+∞

III.4 Intégrale de Riemann et de Lebesgue sur un intervalle compact

Soient −∞ < a < b < +∞

Soit f continue sur [a, b].

u
Il existe une suite fn (de fonction en escalier) tel que fn → f sur [a, b]

b
b
On a alors f (x)dx = lim fn (x)dx
a n→+∞ a
N
P
fn s'écrit : fn (x) = aK 1IK (x) où IK est un intervalle.
K=1

b N
P

fn (x)dx = aK × l(IK ) = [a,b]
fn dλ
a K=1 | {z }
λ(IK )

Théorème III.4.
Si f est continue (ou continue par morceaux) sur [a, b], alors :

b

f (x)dx = [a,b]
f dλ
a

Remarque.
1. Vrai si f à valeurs complexes

2. Le théorème est vrai pour les fonctions monotones

b

3. On notera parfois f (x)dx à la place de
[a,b]
f dλ lorsque f ∈ L 1 (λ)
a

Proposition III.6.
Soit f intégrable sur [a, b] (pour la mesure de Lebesgue)

1. On suppose f continue sur [a, b] (à droite si x0 = a, à gauche si x0 = b)

x
Alors la fonction F def par F(x) = f (t)dt est dérivable et F'(x0 ) = f(x0 )
a
1
2. Si f est continue sur [a, b] alors F est de classe C et F' = f

3. Si f continue sur [a, b] et G une primitive de f sur [a, b] :

b
f (t)dt = G(b) − G(a)
a

Proposition III.7.
f : [a, b] → R dérivable sur [a, b].
On suppose qu' ∃C > 0 telle que |f '| ≤ C sur [a, b]

b
Alors : f ′ (t)dt = f (b) − f (a)
a

semi-convergence
Soit −∞ ≤ α ≤ β ≤ +∞, f :]α, β[→ C mesurable.

On suppose que ∀α < a < b < β :

f ∈ L ([a, b], λ)
1
(f est localement intégrable)

24
Propriété.

c
f ∈ L 1 (]α, β[) ⇔ sup{ f (t)dt|α < b < c < β} < +∞
b

b
c
⇔ ∀c ∈]α, β[, lim− |f (t)|dt < +∞ et lim+ |f (t)|dt < +∞
b→β c a→α a

Dénition III.4.

b
c
Si lim− |f (t)|dt < +∞ et lim+ |f (t)|dt < +∞ existent mais que / L 1 (]α, β[)
f∈
b→β c
a→α a
On dit que
]α,β[
f dλ est semi convergente

Exemple.


+∞
sin(x)
est semi-convergente :
x
0
sin(x)
• cv f(x)
x
lim f (x) = 1
x→0+
continue sur [0; +∞[ ⇒ intégrable sur cet intervalle.
Regardons en +∞ :

IPP sur [1; +∞[. On pose :

1
u(x) =
x
→ u'(x) = − x12
v'(x) = sin(x) → v(x) = -cos(x)

A

A sin(x)
A cos(x) cos(A) cos(x)
x
dx = [− cos(x)
x
]A
1 − x2
dx = cos(1) - − dx
1 1 A } x2
1
| {z
→0 | {z }
Riemann

A sin(x)
On a donc lim x
dx existe et vaut :
A→+∞ 1

cos(x)
+∞
= cos(1) -
x2
1


+∞
• On veut montrer que | sin(x)
x
|dx = +∞
0

(idée) sur In = [ π6 + nπ, 5π

6
+ nπ]

1
On a |sin(x)| ≥ 2
et | x1 | ≥ 5π
1
+nπ
≥ 1
2nπ
(n ≥ 1)
6

N
| sin(x) 1
P
Or
x
|≥ 1
4nπ In
(∀N > 1)
n=1


+∞
N N N
| sin(x) 1 1 1
P P P
Donc
x
|dx ≥ ]0;+∞[
( 1 )dλ
4nπ In
= 4nπ
λ(In ) = 6n
→ +∞
0 n=1 n=1 | {z } n=1 N →+∞
= 4π
6
= 2π
3
d'où le résultat.

III.5 Espérance, variance, propriétés

(Ω, A , P) un espace probabilisé
X : (Ω, A ) → (R, B(R)) une variable aléatoire.

25
Dénition III.5.
On dit que X admet un moment d'ordre K (K ∈ N∗ ) si |X|
K
∈ L 1 (P)

Dénition III.6.
On suppose que X admet un moment d'ordre 1 (X ∈ L 1 (P)


On appelle espérance de X, notée E(X), la quantité E(X) =
Ω
XdP = Ω
X(ω)dP(ω)

Remarque.
1. On retrouve la linéarité de l'espérance E(aX + bY) = aE(X) + bE(Y)

2. Si X est constante, X(ω ) =

α, ∀ω
On a E(X) =
ω
αdP(ω) = αP (X) = α

Lemme.
Si X admet un moment d'ordre 2, alors X admet un moment d'ordre 1.

Dénition III.7.
Si X admet un moment d'ordre 2, on appelle variance de X, noté Var(X) la quantité :
2 2 2
V(X) = E((X - E(X)) ) = E(X ) - E(X)

2 2
Or Var(X) ≥ 0 donc E(X) ≤ E(X )

Exemple.
Soit X variable aléatoire discrète (X(Ω) est dénombrable) et X ≥ 0.

On note : X(Ω) = {Xi |i ∈ N}

Pn
soit Xn = xk 1{X=xk }
k=0

∀ω ∈ Ω, Xn (ω) ↗ X(ω) donc par convergence monotone, E(Xn ) ↗ E(X)

n→+∞
n
P
où E(Xn ) = xk P(X = Xk )
k=0
+∞
P
donc E(X) = xk P(X = xk )
k=0

IV Intégrales à paramètres
Soit E une partie d'un evn (ici E ⊂R en général, mais on peut avoir E ⊂ Rn , C et g : E →K
On rappelle que :

• g admet une limite, notée l, en un point u ∈ E ⇔∀ suite (un )n ⊂ E , un ̸= u

telle que un → u, on a g(un ) → l
• g est continue en u ∈ E ⇔ ∀(un )n ∈ E telle que un → u, on a lim g(un ) = g(u)
n→+∞
(caractérisation séquentielle)

f : E×X → K
(X, A , µ) mesuré ;
(u, x) 7→ f (u, x)
Théorème IV.1.
Soit u0 ∈ E , on suppose que :

26
 1. ∀u ∈ E , x 7→ f (u, x) est mesurable de (X, A ) dans (K, B(K))
2. L'application u 7→ f (u, x) est continue en u0 pour presque tout x∈X
(∃ N négligeable tq ∀x ∈ X\N , continue en u0 )

3. ∃g ∈ L 1 (X, µ), g ≥ 0,
∀u ∈ E, |f (u, x)| ≤ g(x) pp x ∈ X.

F : E →
K
Alors la fonction est dénie sur E et continue en u0 .
u 7→ X f (u, x)dµ(x)

Remarque.
1. Si (X, µ) = ([a, b], λ) et si f est continue par rapport à la première variable (u) et bornée
sur E × [a, b], alors :
f est continue sur E. (pour (3), on peut prendre g = sup |f|)
E×[a,b]

2. (Localisation)
On suppose E = I un intervalle réel.
Puisque la continuité est une propriété locale, pour montrer que f est continue sur E, il
sut de montrer que F est continue (par exemple : sur chaque sous-intervalle bornée de
I)
(F est continue sur ]a, b[, a < b ∈R⇔ F est C0 sur tout J = [c, d] ⊂ ]a, b[)

Exemple.
On prend E = [0; +∞[
(X, µ) = (]0; +∞[, λ) et
f : E×X → R
sin(x) −ux
(u, x) 7→ x
e


+∞
sin(x) −ux sin(x)
alors F (u) = x
e dx La transformée de Laplace de x 7→ x
0

• Montrons que F est continue sur ]0; +∞[ :

1. ∀u > 0, x 7→ f (u, x) est continue sur ]0; +∞[ donc borélienne (mesurable)

2. ∀x > 0?U 7→ f (u, x) est continue sur ]0; +∞[

3. On veut majorer |f (u, x)| par g(x) avec g intégrable.
Si cette inégalité est valable ∀u > 0, la plus petite fonction g possible est x 7→ | sin(x)
x
|,
mais celle-ci n'est pas intégrable.
* On localise : soit a>0 et on trouve une fonction g qui domine f ∀u > a.

∀u > a, ∀x > 0, |f (u, x)| ≤ | sin(x)

x
|e−ax ≤ e−ax := g(x)
et g ∈ L (]0; +∞[).
1

Par le théorème de continuité des intégrales à paramètres, F est continue sur ]a; +∞[ (ceci
vrai ∀a > 0) → F continue sur ]0; +∞[
•Montrons que F est enfaite continue sur [0; +∞[

sin(x)
+∞
On rappelle que F (0) = dx qui est semi-convergente.
x
0

Pour u ≥ 0, on a :

1 sin(x) −ux +∞

sin(x) −ux
F (u) = e + e dx
0 | x {z } 1 | x {z }
=G(u) H(u)

27
Pour G : on est sur [0; 1] et f (u, x) ≤ 1
∀u ≥ 0, ∀x ∈ [0; 1], et f continue par rapport à u.
par la remarque, G est continue sur [0; +∞[
−ux
Pour H : soit u ≥ 0, on pose, u(x) = e x et v(x) = − cos(x)

−ue−ux x−e−ux
u et v sont C1 sur ]1; +∞[ donc par IPP, u′ (x) = x2

−ux
A e−ux (1+ux) cos(x)

alors H(x) = lim ([ −ex ]A
1)− x2
dx
A→+∞ 1

e−ux (1
+∞ + ux
= e−u cos(1) − (x)x2 dx
1 | cos{z }
=φ(u,x)

La fonction u 7→ e−u cos(1) est continune sur R+ .

Pour la seconde, on applique le théorème de continuité :

1. ∀u ≥ 0, x 7→ φ(u, x) est C0 sur [1; +∞[ donc mesurable

+
2. ∀x ≥ 1, u 7→ φ(u, x) est continue sur R .

3. On cherche une inégalité du typee |φ(u, x)| ≤ h(x) avec h intégrable.

y
On rappelle que ∀y, e ≥ 1 + y
−y 1
en particulier, si y ≥ 0, e ≤ 1+y
−ux 1 −ux
donc e ≤ 1+ux et ainsi, 0 ≤ e (1 + ux) ≤ 1 (∀u ≥ 0, ∀x ≥ 1)
ainsi, ∀u ≥ 0, ∀x ≥ 1, |φ(u, x)| ≤ 2 ∈ L ([1; +∞[)
1 1
x

Donc H est continue sur [1; +∞[.

Finalement, F est continue sur [0; +∞[

Théorème IV.2. Dérivabilité

E = I ouvert de R.
On suppose que :

1. ∀u ∈ I, x 7→ f (u, x) ∈ L 1 (µ)
df
2. ∀ presque x ∈ X, f (u, x) dérivable sur I (resp de classe C1 ) et on note : du
(u, x) la dérivée
partielle au point (u, x)

3. ∃g ∈ L 1 (µ), g ≥ 0 tel que

df
∀u ∈ I , | du (u, x)| ≤ g(x) pp x.

1
Alors F : u 7→ X
f (u, x)dx est dénie et dérivable (resp C ) sur I et on peut "dériver sous
l'intégrale".
′

df
∀u ∈ I, F (u) = X du
(u, x)dµ(x).

Remarque.
1. La dérivabilité étant une propriété locale peut également "localiser"

2. On peut itérer le théorème précédent pour obtenir une version Ck.

Pour cela, on fait les hypothèses suivantes :

(a) Idem

(b) Pour presque tout x ∈ X, u 7→ f (u, x) est k fois dérivable (resp de classe Ck) et on
dk f
note
duk
(u, x) cette dérivée partielle d'ordre k.
(c) ∀1 ≤ n ≤ k, ∃gn ∈ L (µ), gn ≥ 0 telle que, ∀u ∈ I ,
1
dn f
| dun (u, x)| ≤ gn (x) pp x.

28
IV.1 Applications à un calcul d'intégral.


+∞
sin(x)
On va calculer l'intégrale de Dirichlet I =
x
dx.
0

sin(x)
+∞
On pose, comme avant : ∀u ≥ 0, F (u) = e−ux dx
0 | x {z }
f (u,x)

I = F(0)
et on a vu que F continue sur R+
on va calculer explicitement F(u) pour u > 0.
Pour se faire, on va dériver F.

F est dérivable sur ]0; +∞[

1. ∀u > 0, x 7→ f (u, x) ∈ L 1 (]0; +∞[) vu avant.

2. ∀x > 0, u 7→ f (u, x) est dérivable sur ]0; +∞[ et df

du
(u, x) = sin(x)
x
(−xe−ux ) = −sin(x)e−ux
df
3. On localise : soit a > 0. Alors ∀u > a, ∀x > 0, | du (u, x)| ≤ e−ax qui est intégrable sur
]0; +∞[ car a > 0.

Donc F est dérivable sur tout ]a; +∞[ ⇒ F est dérivable sur ]0; +∞[


+∞
De plus, ∀u > 0, F ′ (u) = −sin(x)e−ux dx
0

calcul explicite : De F'(u)

Rappel ω ∈ C, Re(ω ) > 0

−ωx
On a |e | = |e−Re(ω)x × e−iIm(ω)x | = |e−Re(ω)x |
est intégrable sur [0; +∞[.

A −ωx e−ωA 1 A→+∞ 1

De plus, e−ωx dx = [ e−ω ]A
0 = −ω
+ ω
→ ω
0


+∞
donc e−ωx dx = ω1 ∀ω ∈ C et Re(ω) > 0
0

On a −sin(x) = sin(−x) = Im(e−ix )

donc −sin(x)e−ux = Im(e−ix e−ux = Im(e−x(i+u) )

Par ce qui précède,

+∞
−ux


+∞
−1
−sin(x)e dx = Im(e−x(i+u) )dx = Im( u+i
1
) = Im( uu−i
2 +1 ) = u2 +1
= (−arctan)′ (u)
0 0

donc ∃C ∈ R telle que :

∀u >, F (u) = C − arctan(u) (*).

• Pour calculer C, déterminons la limite en +∞.

+∞

+∞
1 u→0
|F (u)| ≤ | sin(x)
x
|e−ux dx ≤ e−ux dx = u
→ 0
0 0
donc lim F = 0
n→+∞

29
 π π π
alors (*) : 0=C− 2
⇒C= 2
et ∀u > 0, F (u) = 2
− arctan(u)

valeur de I :

π π
I = F(0) = lim F (u) = 2
− arctan(0) = 2
u→0+


+∞
sin(x) π
alors
x
dx = 2
0

V Mesure produit, théorème de Fibuni

V.1 Tribu produit
V.1.1 Dénitions, propriétés
Dénition V.1.
Soit (x, A ), (y, B) des espaces mesurables.
On appelle tribu produit de A et B la tribu engendré par {A × B | A ∈ A, B ∈ B}
On la note : A ⊗ B = σ ({A × B | A ∈ A, B ∈ B })

Proposition V.1.
ΠX : X × Y → X
(x, y) 7 → x
Soient
ΠY : X × Y → Y
(x, y) 7→ y
1. ΠX est (A ⊗ B, A )-mesurable et ΠY est (A ⊗ B, B)-mesurable
2. Si C est une tribu sur X × Y telle que ΠX est (C , A )-mesurable et ΠY est (C , B)-
mesurable, alors A ⊗B ⊂ C.
| {z }
donc la + petite

Proposition V.2.
Soient (X, A ), (Y, B ), (Z, C ) espaces mesurables.
f : (Z, C ) → (X × Y, A ⊗ B)
Soient
z 7→ (fX (z), fY (z))
alors f est (C , A ⊗ B)-mesurables
⇔ fX est (C , A )-mesurables et fY est (C , B)-mesurables

Dénition V.2. Généralisation

Soient (X1 , A1 ), ..., (Xn , An ) des espaces mesurables.
On dénit :
A1 ⊗ ... ⊗ An = σ({A1 × ...An |Ai ∈ Ai })

Proposition V.3. Associativité

A ⊗ (B ⊗ C ) = A ⊗ B ⊗ C = (A ⊗ B) ⊗ C
◦

Proposition V.4.
Soit C ∈ A ⊗B
alors :

1. ∀x ∈ X, Cx = {y ∈ X|(x, y) ∈ C} ∈ B

30
 2. ∀y ∈ Y, C y = {x ∈ X|(x, y) ∈ C} ∈ A
"Les tranches sont mesurables."
sections

Corollaire.
Soit f : (X, Y, A ⊗ B) → (R, B(R))
Alors :

fx : (Y, B) → (R, B(R))

1. ∀x ∈ X, est mesurable
y 7→ f (x, y)
fy : (X, A ) → (R, B(R))
2. ∀y ∈ Y, est mesurable
x 7→ f (x, y)

V.1.2 Un exemple fondamental : La tribu borélienne sur Rd

On rappelle que B(Rd ) est la tribu engendrée par la famille des sous-ensembles ouverts de Rd

Théorème V.1. (admis)

B(R ) = B(R) ⊗ ... ⊗ B(R)
d
| {z }
d fois

Idée : Si U un ouvert de Rd .
S d
Q
On montre que U = On où On = ]ak,n , bk,n [
n∈N k=1

Remarque.
En particulier, toute fonction : Rd → R continue (sauf sur un ensemble dénombrable) est
(B(R) ⊗ ... ⊗ B(R))-mesurable.

V.2 Mesure produit de mesure σ-nies

Dénition V.3.
Une mesure µ sur (X, A ) est σ -nie si ∃(Xn )n ⊂ A tel que :
S
∀n, Xn ⊂ Xn+1 , µ(Xn ) < +∞, X = Xn
n∈N

Exemple.
1. Les espaces mesurés nis sont σ -nis (espace de proba, mesure de Dirac, ...)

2. (R, B(R),Sλ) est σ -nis.

car R = [−n, n], croissant, λ() = 2n < +∞
n∈N
3. (N, P (N),S
µ) est σ -nis (mesure de comptage)
car N = {0, 1, ..., n}, croissant, µ() = n + 1
n∈N

Théorème V.2.
(X, A , µ), (Y, B, ν) espaces mesurés σ -nis
1. ∃ ! mesure m sur (X × Y, A ⊗ B) telle que :
∀A ∈ A , ∀B ∈ B, m(A × B) = µ(A).ν(B)
Cette mesure est σ -nie.
Elle est notée m = µ ⊗ ν

31
 2. ∀C ∈ A ⊗ B
x 7→ ν(Cx ) est A -mesurable
y 7→ µ(C y ) est B -mesurable
et on a :



m(C) = X
ν(Cx )dµ(x) = Y
µ(C y )dν(y)

Proposition V.5.
Le théorème précédent peut s'itérer.
On caractérise µ1 ⊗ ... ⊗ µd sur (X1 × ... × Xd , A1 ⊗ ... ⊗ Ad ) où µi σ -nies par :
(µ1 ⊗ ... ⊗ µd )(A1 ⊗ ... ⊗ Ad ) = µ1 (A1 )...µd (Ad )
(associatif )

Exemple.
La mesure de Lebesgue sur (Rd , B(Rd )) est a mesure λd = λ ⊗ ... ⊗ λ (d fois)
∀A1 , ..., Ad ∈ B(R)

λd (A1 × ... × Ad ) = λ(A1 )...λ(Ad )

En particulier, si I1 , ..., Id sont des intervalles,

λd (I1 × ... × Id ) = l(I1 ) × ... × l(Id )
 Pour d = 2 : notion habituelle de surface


si C ∈ B(R )
2
λ2 (C) = C 1dλ2
 Pour d = 3 : notion habituelle de volume.

V.3 Théorème de Fibuni, applications

Théorème V.3. de Fibuni-Tonelli
Soit f : (X × Y, A ⊗ B) → (R+ , B(R2 )) mesurable, positive. µ et ν de mesure σ -nies sur
(X, A ) et (Y, B)
alors


1. ∀x ∈ X, Y
f (x, y)dν(y) ∈ R+
y

X dµ(x)
et x 7→ Y
f (x, y)dν(x) est A -mesurable
y X dµ(x) B






2.
X
( Y
f (x, y)dν(y))dµ(x) = Y
( X
f (x, y)dµ(x))dν(y) = X×Y
f (x, y)d(µ ⊗ ν)(x, y)

Exemple. Intégrale de Frulanni

Soient 0 < a < b, soit :
Z =X ×Y où X =]0; +∞[⇝ λ et Y =]a; b[⇝ λ

f : X ×Y → ]0; +∞[
f est borélienne car continue et f ≥ 0. Par le théorème de Fibuli-
(x, y) 7→ e−xy
Tonelli, on a alors :

avec ( X e−xy dλ(x))dλ(y)

Y−e−xy
= ([ y ]X )dλ(y)

Y
= Y
(+ y1 )dλ(y)
= [+ln(y)]ba = ln(b) − ln(a) = ln( ab )

32


b
= X
( e−xy dλ(y))dλ(x)

a
e−ax −e−x
= X x
dλ(x) = ln( ab )

en particulier,


+∞
e−x −e−tx
∀t > 0, ln(t) = x
dx
0

|e−x −e−tx |
+∞
(⇒ |ln(t)| = x
dx)
0

Théorème V.4. de Fibuni

(X, A , µ), (Y, β, ν) σ -nies
soit f ∈ L (X × Y, µ ⊗ ν)
1

alors

1. X-pp, fx : y → f (x, y) ∈ L 1 (Y, ν)

Y-pp, fy : x → f (x, y) ∈ L (X, µ)
1


2. la fonction dénie x-pp par : x 7→ f (x, y)dν(y) ∈ L ( µ)
Y

et la fonction dénie y-pp par : y 7→
X
f (x, y)dµ(x) ∈ L ( ν)
3. On a :




X×Y
f
(x, y)d(µ ⊗ ν)(x, y)
=
X (
Y f (x, y)dν(y))dµ(x)
= Y ( X f (x, y)dµ(x))dν(y)

Remarque.
toujours vrai si f : X ×Y →C
Quand ? Comment se servir des thèorèmes de Fubini ?

Soit f :X ×Y →C mesurable.

•
montrer que f ∈L 1

(X
× Y, µ ⊗
ν)
en montrant que :
X×Y
|f |d(µ ⊗ ν) = X ( Y |f |) = Y ( X |f |) th de Fibuni Tonelli

• On applique le théorème de Fibuni :

X×Y
f= X
( Y
f) = Y
( X
f)

si f ≥ 0 ⇒ direct étape 2 (|f| = f )

Exemple.
Soit (an,m )+∞
n,m=1 ⊂ C une famille de nombre complexe.

∗ f : (N∗ )2 → C
Soit µ la mesure de comptage sur N On montre que : f ∈ L 1 ((N∗)2 , µ⊗
(n, m) 7→ an,m
+∞
P
µ) ⇔ |an,m | < +∞
n,m=1
+∞
P +∞P
= ( |an,m |) = l'inverse
n=1 m=1
+∞
P +∞
P
dans ce cas : ( |an,m |) = l'inverse
n=1 m=1

33
V.4 Théorème de changement de variables, énoncé et exemple
Dénition V.4.
Soient u et v deux ouverts de Rn et φ:U →V
On dit que φ est un C'-diéomorphisme de U sur V si φ bijectivee et que φ et φ−1 sont de
1
classes C

Remarque.
U un ouvert de Rn et
φ : U → Rn
1
x 7→ (φ1 (x), ..., φn (x)) φ est de classe C sur U.
(x1 ,...,xn )
∂φk
⇔ ∀1 ≤ k ≤ n, ∀1 ≤ j ≤ n, ∂X j
existent et est continue sur U.

Exemple.
1
φ :]a; b[→]c; d[ bijective, φ C -diéomorphisme
⇔ φ est C1 sur ]a; b[ et φ' (dérivée de φ) ne s'annule pas (ce qui donne φ−1 C 1 )

′
(φ >0 φ′ < 0)
ou
−1
en eet, ∀x ∈]c; d[, (φ ◦ φ )(x) = x
−1 ′ ′ −1
dérivée : (φ ) (x) × φ (φ (x)) = 1
−1
donc en posant u = φ (x), on a :
−1 ′ ′ ′
= (φ ) (φ(u))φ (u) = 1 ⇒ φ (u) ̸= 0∀u

Dénition V.5.
φ : U → Rn
Soit soit x ∈ U , on appelle Jacobien de φ en x le déterminant
x 7→ (φ1 (x), ..., φn (x))
Jf (x) = det[ ∂φ
∂xj
i
(x)]∀1≤i,j≤n

Théorème V.5.
φ : U → Rn 1
de classe C .
Alors on a équivalence entre :

1. φ est injective et ∀x ∈ u, Jp (x) ̸= 0

2. φ(u) est un ouvert de Rn et φ est un C'-diéomorphisme de U sur φ(U)
En pratique, on vérie (1) et on détermine φ(u)

Théorème V.6. Changement de variable

Soit φ : U → Rn C'-diéomorphisme de U sur V = φ(U) (U et V ouverts de Rn ).
1. f : V → R+ borélienne
+
alors : (f ◦ φ).|Jφ | : U → R est borélienne et



V
f (y)dλn (y) = U (f ◦ φ)(x)|Jφ (x)|dλn (x) (∈ [0; +∞])
2. f : V → R borélienne
alors f ∈ L (V, λn ) ⇔ (f ◦ φ)|Jφ | ∈ L (U, λn )
1 1
et dans ce cas :



V
f (y)dλn (y) = U (f ◦ φ)(x)|Jφ (x)|dλn (x)

34
Exemple.
φ : [a; b] → [c; d] de classe C n , φ′ > 0 sur ]a; b[
φ(a) = c, φ(b) = d
dans R∗ ici
alors

|Jp (x)| = |φ′ (x)| = φ′ (x)
alors
]a;b[
(f ◦ φ)(x)φ′ (x)dx

u=

φ(x)
= ]c;d[ f (u)du

si φ′ < 0 ⇒ φ(a) = d, φ(b) = c

|Jφ
(x)| = |φ′ (x)| = −φ′ (x)
et
]a;b[
(f ◦ φ)(x) × φ′ (x) dx

a
= (f ◦ φ)(x) × φ′ (x) dx
b

d
= f (u)du (u = φ(x))
c

Exemple. coordonnée polaire

Soit U =]0; +∞[×] − π; π[ et V = R2 \{(x, 0)|x ≤ 0}

φ : U → V
φ est bijective et C 1 .
(r; θ) 7→ (rcos(θ), rsin(θ)
On a, ∀(r, θ) ∈ U,
cosθ −rsinθ
Jφ (r, θ) = = rcos2 θ + rsinθ2 = r(1) = r > 0 car (r, θ) ∈ U
sinθ rcosθ
alors φ est un C1 -diéomorphisme de U sur V
ainsi : sif : V → R est borélienne.
f ∈ L 1 (V, λ2 ) ⇔ (r, θ) 7→ f (rcosθ, rsinθ).r ∈ L 1 (U, λ2 )
et dans ce cas :

V
f dλ2 = U
f (rcosθ, rsinθ).rdrdθ


+∞
π
Fibuni = r( f (r cos θ, r sin θ)dθ)dr
0 −π

π +∞


= ( f (r cos θ, r sin θ).rdr)dθ.
−π 0

Exemple.
Exemple 1


+∞
2
I= e−x dx
0

On calcule I2 :

+∞ 2
+∞ 2
I 2 = ( 0 e−x dx)( 0 e−y dy)

2 2
= ]0;+∞[2 e−x e−y dxdy

"changement de variable"
2
V =]0; +∞[
φ : U → V
(r; θ) 7→ (rcos(θ), rsin(θ)

35
U =]0; +∞[×]0; π2 [ (que "en haut à droite x2 + y 2 > 0")

2 +(r sin θ)2 )
Coordonnées polaire =
]0;+∞[×]0; π2 [
e−((r cos θ) .r drdθ
|{z}
Jacobien
par Fubili-Tonneli
π

2
+∞ 2 (1)
= ( 0
re−r dr)dθ
0
π

2 −r 2
= [= − e 2 ]∞
0 dθ
0
π

1

2 π
√
π
= 2
dθ = 4
= I2 ⇒ I = 2
car I>0
0

Exemple 2
+∞
1
P
Calcul de
n2
n=1

dxdy
(i) Soit I= ]0;1[2 1−xy

soitx, y ∈]0; 1[ alors xy ∈]0; 1[

+∞ +∞
1 n
xn y n
P P
donc
1−(xy)
= (xy) =
n=0 n=0 | {z }
borélienne et≥0

par le théorème de CVM,

P

+∞
I= ]0;1[2
xn y n dxdy
n=0

1 n
1 n
= y ( x dx)dy (Fibuni Tonelli)
0 0

1 n
1 n
= ( x dx)( y dy)
0 0
1 1 1
= n+1
× n+1
= (n+1)2

+∞
1 1
P P
alors I= (n+1)2
= n2
n≥0 n=1

(ii) Calcul de I :

Soit φ : (u, v) 7→ (u + v, u − v)
φ est linéaire bijective (isomorphisme de R2 )

On a φ(L) = C
∀u, v ∈ U = L
1 1
Jφ (u, v) = = −2
1 −1
⇒ |Jφ (u, v)| = 2

36
On pose (x, y) = φ(u, v)

1
I = L 1−(u+v)(u−v) .2dudv

dudv
= 2 L 1−u2 +v2

dudv
= 4 T 1−u 2 +v 2 T = la partie supérieur du losange
1


u2
dv
= 4( ( 1−u2 +v 2
)du) (4 × A)
0 0

1 1−u

dv
+ 4( ( 1−u2 +v 2
)du) (4 × B)
1 0
2
1

2
•A = √ 1 v
[arctan( √1−u u
1−u2 2 )]v=0 du
0
1

2
= √ 1 u
arctan( √1−u
1−u2 2 )du
0
√
changement de variable u = sin(θ) du = cos(θ)dθ = 1 − u2 dθ ⇒ dθ = √ 1
1−u2
π π

6 sin(θ)
6 π2
= arctan( cos(θ) )dθ = θdθ = 72
0 0

1
De même, √ 1 arctan( √1−u )du du
u = cosθdθ = − √1−u
1−u2 1−u2 2
1
2
π

0
3
= arctan( 1−cos(θ)
sin(θ)
)(−)dθ = arctan(tan( 2θ ))dθ
π 0
3
π

1


3
π2
= 2
θdθ = 36
0
1 2 π2 π2
= I = 4(A + B) = 4( π72 +
P
ainsi
n2 36
) = 6
n≥1

Exemple 3


+∞
∀x > 0, Γ(x) = tx−1 e−t dt
0

1
et ∀x, y > 0, β(x, y) = (1 − t)y−1 dt (bien déni, voir TD)
0

∀x, y > 0,

Γ(x)Γ(y) = ]0;+∞[2 tx−1 e−t sy−1 e−s dtds (Fibuni Tonelli)

φ : ]0; +∞[×]0; 1[ → ]0; +∞[2

Soit
(u, v) 7→ (uv, u(1 − v))
1
φ est C et bijective,
2
(si (t, s) ∈]0; +∞[ , l'équation (t, s) = φ(u, v) a une unique solution (u, v) ∈]0; +∞[×]0; 1[ don-
t
née par u = s + t et v =
s=t

∀u, v ∈ U
v u
Jφ (u, v) = −uv + u(v − 1) = −u ̸= 0
1 − v −u
Donc φ C 1 -diéomorphisme de U sur V.

37
On pose (t, s) = φ(u, v) et on trouve


Γ(x)Γ(y) = ]0;+∞[×]0;1[ (uv)x−1 (u(1 − v))y−1 e−u |{z}
u dudv

Jac
= ]0;+∞[×]0;1[
ux+y−1 v x−1 (1 − v)y−1 e−u dudv
1


+∞
= ux+y−1 e−u ( v x−1 (1 − v)y − 1dv )du
FT 0
0
| {z }
=β(x,y)
= Γ(x + y)β(x, y)
⇒ β(x, y) = Γ(x)Γ(y)
Γ(x+y)

En particulier, si x ∈]0; 1[,

1
Γ(x)Γ(1 − x) = β(x, 1 − x)Γ(1) = β(x, 1 − x) = tx−1 (1 − t)−x dx
0
t


+∞
ux−1 π
(u =
1−t
) = 1+u
du = sin(πx)
DUR
0

Corollaire.

Propriété.

Exemple.

Dénition V.6.

Théorème V.7.

Lemme.

Proposition V.6.

Remarque.

38