PROBABILITÉ

Exercices corrigés

Hervé Carrieu

Collection dirigée par Daniel Guin

El
SC I ENCES
Imprimé en France

ISBN : 978-2-7598-0006-3
Tous droits de traduction, d’adaptation et de reproduction par tous procédés réservés pour tous
pays. Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, des
pages publiées dans le présent ouvrage, faite sans l’autorisation de l’éditeur est illicite et constitue une
contrefaçon. Seules sont autorisées, d’une part, les reproductions strictement réservées à l’usage privé
du copiste et non destinées à une utilisation collective, et d’autre part, les courtes citations justifiées
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122-4, L. 122-5 et L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle). Des photocopies payantes peuvent
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3, rue Hautefeuille, 75006 Paris. Tél. : O 1 43 26 95 35.

@ 2008, EDP Sciences, 17, avenue du Hoggar, BP 112, Parc d’activités de Courtabccuf,
91944 Les Ulis Cedex A
 TABLE DES MATIÈRES

Int ro d uc t ion V

I Théorie d e la mesure 1

II Intégration 9

III Mesure d e probabilité 19

IV Indépendance 41

V Convergence d e suites de variables aléatoires 73

VI Probabilités et espérances conditionnelles 99

VI1 Martingales (à t e m p s discret) 123

VI11 Chaînes d e Markov (à espace d’états dénombrable) 139

 INTRODUCTION

Ce recueil d’exercices corrigés complète le livre Probabzlzté de Ph. Barbe et

M. Ledoux édité dans la même collection. I1 regroupe l’ensemble des énoncés des
chapitres I à VI11 (excepté l’un d’eux du chapitre VIII) ; les références au cours
sont notées en caractères gras et gardent la même numérotation.
Je remercie très sincèrement Philippe Barbe et Michel Ledoux de l’accueil qu’ils
ont fait à ce projet de rédaction.
,T’espère que cet ouvrage constituera une aide efficace et agréable aux étudiants,
en leur rappelant que la recherche active de solutions d’exercices est indispensable
iil’assimilation de notions nouvelles et qu’elle apporte souvent plus que la solution
elle-même.
Je remercie les éditions EDP Sciences et D. Guin, directeur de la collection, d’avoir
accepté et accompagné la publication de cet ouvrage.
Merci eiifiri à Patrice Lassère pour SOKI aide et se5 encouragements.

Cauterets, juillet 2007

Hervé Carrieil
 I
THÉORIE DE LA MESURE

Énoncés

1.1 Soit E une partie (fixée) d’un ensemble R,et soit

& = ( A € P ( R )A
: CE}

Déterminer l’algèbre de Boole engendrée par 1.

1.2 Si Al et A2 sont des tribus sur R?on pose

Démontrer que a ( J ) = a(A1 U Az) = o ( U ) .

1.3 Soit (R = R1 x R2,A = A1 @ A2) un espace mesuré produit. Si A E A,

montrer que pour tout w1 E 01, la section A,, = { w2 E 0 2 : (w1,
w2) E A } est
mesurable.

1.4 Soit (fn)ntN une suite de fonctions mesurables de ( 0 , A )dans un espace

métrique ( E , d ) muni de sa tribu borélienne. On suppose que f n converge ponc-
tuellement vers f (i.e. pour tout w E R , limn-ocjfTL(w)= f ( w ) ) . Montrer que f
est mesurable.
Indlctrttorr : pour fout ouil( r t Ir dr E ( f I’ E W torricdr:r( I U, = { I’ E U : (/(I. I-; \
I T ) > il11. 17c7/fipr f-l(r;) = u, nli>ll,
j,;~(v,).
111
CHAPITRE I. T H I ~ O RDE
I ELA AIESURE

1.5 Si x = (21,.. . ,xn) E IRn, on note +(x) le vecteur x ordonné par ordre
croissant, i.e. dans le cas où tous les x2 sont distincts, on a +(x) = (XI,,,. . . , xn,,),
où XI,, = min1121nx, et

x,,,=min({x, : i<z<n}\{xJ,, : i < j < z - 1 } ) , 2 5 i ~ n .

Montrer que + est mesurable.
Indiccit~oii o r 1 poirrrci conirrifr1(cr par r r r m t r c i q i i c I t-) r ,) c s t rnr~surablt~
pour
tout 1 5 2 5 71 mi c o n s i d i r a n t IC 3 c.nsrrrili7e~{ I I ,, 5 ( I } . ( I E R.

1.6 Un exemple d’ensemble non mesurable.

Sur IR on définit la relation d’équivalence z y si 2 - y E [Link] utilisant
N

l’axiome du choix (si A est une fonction sur un ensemble I telle que A ( x ) # 0
pour tout x de I , il existe une fonction f telle que f ( x ) E A ( x ) pour tout x E I ) ,
construire un ensemble A C [ O , 1[ qui contient exactement un point de chaque
classe d’équivalence. Supposons A mesurable, et soit a = X(A) sa mesure de
+
Lebesgue. Montrer que si T , S E Q et T # s , alors ( A s) ri ( A r ) = 0, où +
+ + +
A x = { y x : y E A } , et que X(A s) = X(A). Remarquer que

1 = X([0,1]) I X( u
ram] -1,1[
( A + T ) )I X ( [ - 1 , 2 ] ) = 3 .

En utilisant la 0-additivité de A, montrer que cette inégalité conduit d’une part

à a = O, d’autre part à a > O. Conclure.

1.7 Théorème d’Egorov.

Soit (Q, A, p ) un espace mesuré tel que p(R) < 00 ; on considère des applications
f , f,, n E N, de R dans IR, telles que f, + f p-p.p., c’est-à-dire, telles que

P({W : f n ( 4 74 f ( 4>) = 0 .
a) Pour n E N et E > O, soit G,,, = {w E R : Ifn(w) - f ( w ) l 2 E } et
E,,, = Urn>,Gm,E. Démontrer que pour tout E > O,

et en déduire que limn+m p(E,,+) = O.

11) Déduire de la question précédente que pour tous ~ , >b O, il existe no E N

et BE,6E A tels que p(B,,b) <
6 et pour tout w E R \ BE,6et tout n 2 no,
I f n W - f ( 4 5 E.
2
 c) Soit a > O ; pour tout entier p 2 1,on pose E, = l/p, 6, = a / 2 p , A, = BEp,b,
et A = Up>i A,. Démontrer que p ( A ) 5 a et que f n + f uniformément sur
O\A.

1.8 Soit (0,A, p ) un espace mesuré. Une partie N C R est dite pu-négligeablesi
elle est contenue dans un ensemble mesurable A tel que p ( A ) = O. La tribu B est
dite complète pour p si elle contient’ tous les ensembles négligeables.
Si N désigne l’ensemble des parties p-négligeables, soit

,A,= { A u N ;A E A , N E N } .

Montrer que A, est une tribu, appelée la tribu p-complétée de A.

1.9 Soient X et Y deux espaces topologiques munis respectivement des tribus

boréliennes Bx et B y , p une mesure sur Bx,et f : X -fY une fonction continue
p-p.p., c’est-à-dire telle que l’ensemble N = { z E X : f discontinue en x} soit
p-négligeable. Démontrer que f est mesurable de ( X ,Bx)dans (Y,B y ) où ax est
la tribu complétée de Bx par rapport à p.

3
Solutions
1.1 Notons A l’algèbre de Boole engendrée par &. I1 est clair que A contient
toutes les parties de E et toutes les parties de R contenant Ë, c’est-à-dire :

{ A E P ( f l ) ,A cE ou A 2 Ë}.

Et ce dernier ensemble de parties est une algèbre de Boole. Ainsi

A = { A E P(G), A c E OU A 3 E}.

Remarque : c’est aussi l’ensemble de toutes les parties A de 0 vérifiant

AnE=E OU AnE=0.

- -d’ensemble de J ,c’est-à-dire les

1.2 Remarquons que les complémentaires
ensembles de la forme (Al n A z ) = Al U A2, sont dans U . Cela implique que
a ( 3 )c a(U).Par le même argument on a l’inclusion réciproque et donc l’éga-
lité de ces deux tribus.
De plus, puisque J contient Ai et A2 (car A = A n n ) , on a a(A1üAz) C a ( 3 ) .
Enfin, une tribu étant stable par union, l’inclusion de Ai et A2 dans o(A1UA2)
montre que a ( U ) c a(A1 U A2). Ainsi

a ( 3 ) = a(A1u A2) = a ( U ) .

1.3 Soit M l’ensemble

M = { A E A, ~ Ai, A,,
VWE E A2}.

I1 est clair que M contient tous les pavés de A1 8 A2.

Vérifions que M est une tribu.

~ S2 E M car 0 2 E Az.

- Pour tout A E M et tout w1 E 01, on a (A),, = ( A w l )E A2.

- Pour toute suite ( A n ) nde parties de M et tout w1 E R I , on a

Par définition de la tribu dl @ Az, on en déduit que M = A. O

4
1.4 On suppose donc que b’w E Q, f n ( w ) f ( w ) . Par la Proposition 1.1.14,
-f

il suffit de vérifier que, quel que soit l’ouvert U c E , f-’(U) E A. Or pour

tout w E R :

w Ef-yU) f(w) E u
* iimfn(w) E U
n
3r E IV*, fn(w) E Ur à partir d’un certain rang rn
++ E unK ( W .
r,m n

Or quels que soient n et r , fi1(&)

E A, donc j-’(U) E A. O

1.5 Pour tout a E IR,

où I parcourt l’ensemble des parties à i éléments de l’ensemble { 1,2, . . . ,n}.

La fonction z H est alors mesurable (voir Excrriples 1.1.8 et Proposi-
tion 1.1.14).
Enfin, par la Proposition 1.2.1, qi est mesurable.

+
1.6 S’il existe z,y E A , distincts, tels que z r = y + s , alors z et y sont
dans la même classe d’équivalence, ce qui contredit la définition de A . D’où
+ +
( A r ) n ( A s ) = 0. On en déduit que la réunion

est une réunion de parties disjointes deux à deux.

D’autre part, la mesure de Lebesgue étant invariante par translation, quel que
+
soit T , X(A r ) = X(A) = cy. D’où

5
 I. THGORIE
CHAPITRE DE

on a nécessairement

et la somme dans (1.1) est donc bornée, d’où a = O.

Enfin, par construction de A ,

d’où

Ce qui contredit l’assertion û: = O. Donc la partie A n’est pas mesurable.

I. 7
a) Notons E l’ensemble mesurable sur lequel la suite d’applications converge
et soit E strictement positif. Par définition, on a

MW E E , 3n E N,MVL 2 n, Ifm(W) -f ( ~ ) l < E.

Autrement dit

Prenant l’évènement contraire, on a

Remarquons que cet évènement de mesure nulle est décrit comme l’inter-
section d’une suite décroissante d’évènements, car la suite Gm,e)n
est décroissante, et la mesure p étant finie, on a (voir Proposition
1.4.3.(iv)) :

6
 sO L 11'1 I ON S

11) Soit 6 > O et no E N vérifiant

On pose B,,J = E,,,, et donc p(BE,6)I 6.

-
D'autre part si w E R \ B,,6 alors, quel que soit n 2 no, w E G,,,et donc
WAJ E a \ BE,& VT2 2 720, I f n ( 4 - f ( 4 l < E.
c) L'ensemble mesurable A vérifie :

Montrons alors que la suite ( f n ) ) converge uniformément sur R \ A.

Soit E > O et soit po E N vérifiant l / p o < E . On a
w $ A = = = + ' dWE&.
p,
En particulier w E A,, et donc par construction de A,, il existe un no E N
tel que :
1
'dwE R \ A, 'dn L no, If,(w) - f(w)l I - < E.
P
Donc la suite ( f , ) converge uniformément vers f sur R \ A.
1.8 Soit (An),€= une suite de parties de Ap. On pose alors
A, = A; ü NA, avec A: E A, NA c N: E A et p ( N n ) = O.
On a

Ed EN
où u,NA E N car

On en déduit que UA, E A,,.

Concernant le passage au complémentaire, pour A élément de A,, on pose
A = Al ü Ni avec Al E A, Ni C N2 et p ( N 2 ) = O.

7
 On a

I1 est clair que Al E A et d'autre part

K=ZU(%\K).
_ _
Or Ni
-

--
\ N2 = N2 \ Ni E N car inclus dans N2. On obtient donc
A = ( & n x ) u (&n
EA
(K\%))
EN
E A,.

Enfin, il est évident que R E A,, donc A, est une tribu. O

1.9 On rappelle que f est continue en z si quel que soit W , voisinage de f ( z )

dans Y , f - l ( W ) est un voisinage de z dans X .
Pour tout ouvert O de Y , on a

Si f continue en 2 avec, de plus f ( z ) E O, alors O étant un voisinage de f ( z ) !

f - ' ( O ) est un voisinage de z. Donc f - l ( O ) fl ( X \ N ) est un ouvert.
D'autre part f - l ( O ) n N est p-négligeable car inclus dans N .
Par (I.2), f-l(O) est la réunion d'un ouvert et d'un p-négligeable, donc est
mesurable. O

8
 II
INTÉGRATION

11.1 Un exemple de fonction Lebesgue intégrable qui n’est pas Riemann inté-
grable : f(z)= llQn[o,l](II:), II: E [ O , 11. Montrer que J f d X = O mais que f n’est
pas Riemann intégrable sur [O, 11.

11.2 Soit (Cl, A , p ) un espace mesuré, et soient A et B deux éléments de A.

Examiner le lemme de Fatou sur l’exemple suivant : f 2 n = n A , fzn+1 = 1,.

11.3 Soit p une mesure de probabilité sur I = [ O , 11. On note

m=J&+),
I ‘u = J+ - mI2 dP.(II:),
a = JI I I : ~d p ( x ) - m2, b = (i - m ) + Sr x(1 - x)d p ( x ) .
Exprimer 2i et b en fonction de a . En déduire que a 5 1/4 et que a = 1/4 pour
line unique mesure p que l’on déterminera.

7J.4 Soit ( R , A , p ) un espace mesuré, f , fn, n E N,des fonctions mesurables

positives intégrables. On suppose que

En utilisant l’inégalité ( f - f n ) + 5 f , démontrer que limn+m J(f - fn)+ dp = O.

En déduire que fn + f dans L1(p).
CHAPITRE
II. INTÉGRATION

11.5 Soit C,"(IR) l'ensemble des fonctions sur IR, infiniment différentiables, à
support compact. Montrer que si A est intervalle ouvert, alors n A est limite simple
de fonctions dans Cy(IR),majorées par 1.
Iridirtitiorr or) pour d'nbortl torr,id(+ I liiitrriinllf [ 0 , I ] ct les fonctioris

c x p ( - ~ / n . ( i - J)) . si .x' E ] O, 1[
O . si 1' # ] O . 1 [.

En déduire que a(CK(IR)) = B(R) et qu'une mesure p est caractérisée par la

donnée de J f dp pour toute fonction f E C#(IR).

11.7 Cet exercice montre que le dual topologique de L"([O,l],B([O,l]),A) =

Lm n'est pas L1([O,l],B([O,l]),A)= L1. En effet, C [ O , l ] C LW C (L1)* où *
désigne le dual. La masse de Dirac So est dans le dual de C[ O, 11 par la dualité
(do, f ) = J f dd0 = f ( 0 ) . De plus la norme de 60 E C[O, l]*est 1. Par le théorème
de Hahn-Banach, montrer que l'on peut prolonger So en une forme linéaire A sur
Loo, de norme 1. Prouver que A n'est pas dans L1.

11.8 Soit L1 ([ O, 11, A) l'espace des fonctions réelles intégrables pour la mesure
de Lebesgiie A sur [ O , 11. On considère la suite de fonctions
a,@) = 2 + sin(nt) , t E IR, n E N.
a ) Démontrer que pour toute fonction f de L1([O, 11,A), on a

où p = (2,)-l JF(2+ sinu)-ldu.

10
11.9 Sur un espace mesuré ( f l , A , p ) , soient f et g deux fonctions intégrables
positives ou nulles telles que J f d p = J g d p = 1. On définit les mesures (de
probabilité) P et Q de densités f et g par rapport à p. Si IIP - QI1 désigne la
distarice en variation totale définie par

démontrer aue

11
CHAPITRE
II. IÏVTÉGIIimox

Solut ions
II. 1 L’ensemble Qn[O, 11 est dénombrable, donc de mesure de Lebesgue nulle.
La fonction f est nulle A-presque partout donc son intégrale de Lebesgue est
nulle.
En revanche si E désigne l’ensemble des fonctions en escaliers sur [O, 11, on a

Ce qui prouve que la fonction f n’est Riemann intégrable sur [O, 11. o
11.2 Pour la suite ( f n ) définie par f2n = n A et fzn+l = IB,on a

Le lemme de Fatou :

donne donc ici :

P ( A n B ) 5 inf{ P ( A ) ,P ( B ) } .

11.3 Par des calculs élémentaires, on obtient

1
v = a et b=--a
4
D’autre part JI x(1 - x)dp(x) 2 O car la mesure p est portée par [O, 11. Donc
b est positif et a 5 i.
+
Si p = $(ao 6,) alors m = 1/2 et on a

b= ( 1- -
2
m)2 + J; z(1 - x) d p ( x ) = O.
Pour prouver l’unicité de p7 il suffit de remarquer que a = 1/4 implique b = O
et par suite
m = i/2 et
JI x(1 - x)dp(x) = O.

Ainsi, la mesure p est portée par l’ensemble {O, 1}. D’autre part II z dx = 1/2,
donc p(0) = p(i), d’où p = +SI). O

12
11.4 On applique ici le théorème de la convergence dominée à la suite
( f -fn>+ :

(f-fn)+ -On-tcc et l(f - fn)+l = (f - fn)+ 5 f intégrable

d'où

Le même raisonnement vaut aussi pour (f - f n ) - et donc

11.5 On pose E = l/n et on définit la suite de fonctions ( f n ) n par :

Toute limite simple de fonctions mesurables est mesurable, donc ]O, 1 [ ~

a(Cg(IR)).On en déduit que tout intervalle ]a,b[ est dans a(Cg(IR))car :

Donc a(Cg(IR)) contient tous les intervalles ouverts. De plus tout ouvert est
réunion dénombrable de ses composantes connexes qui sont des intervalles ou-
verts donc a(CK(IR)) 3 B(IR). Le caractère minimal de a(C#(IR)) implique que
a(Cg(R) = B(IR). O
Par convergence dominée, on a

La connaissance de f dp pour toute fonction f E Cg(IR)nous donne p ( I )

pour tout intervalle ouvert et donc pour tout intervalle. On connaît ainsi la
mesure p sur l'algèbre de Boole des réunions finies d'intervalles : p est alors
fixée sur la tribu des boréliens. (voir Proposition 1.4.7)

13
CHAPITRE VIII. C H A I N E S DE h l A R K O V (A ESPACE D’ÉTATS DÉNORIBRABLE)

D’où la conclusion :

la chaîne est irréductible, récurrente et apériodique si et seulement si IC et m

premiers entre eux avec m = 2 ou m impair. La loi limite est alors la loi
uniforme sur E.

Lorsque m et k ne sont pas premiers entre eux et que d = PGCD(rn,IC), le

nombre de classes est d où dans chaque classe le nombre d’éléments est m/d.
À l’intérieur de chaque classe, la matrice de transition est du type de P où m
et k sont respectivement remplaçés par m/d et k / d .

En identifiant Z/mZ à l’ensemble des racines rn-ième de l’unité, noté U ,, si

(E,) est une suite de variables aléatoires indépendantes définies sur (Cl, A, P )
à valeurs dans {-1, 1} et si Xo est une variable aléatoire définie sur le même
(O, A, P ) à valeurs dans Urn, alors la suite (X,) définie par

2ik7r
X,+i = X , e E n T

est une chaîne de Markov de matrice de transition P.

VIII.4 Dans tout l’exercice les entiers i et j sont deux entiers fixés distincts.
On pose

Étant donné que les coefficients de la matrice stochastique P sont tous stric-
tement positifs on a, d’une part O < Q I , < 1 pour tout IC et, d’autre part,
O < maxk Q I , < 1. On pose alors p = maxk QI,.
On va montrer par récurrence sur n que Pi{T > n } 5 pn pour tout n 2 1.
Pour n = 1, on écrit :

{T > 1} = { X i # j } d’où P{T > 1) = 5 p.

On suppose alors la propriété vérifiée pour un entier n 2 1. Observant que

144
 SOLUT
IONS

on conclura en utilisant un conditionnement par la tribu .En :

VIII.5 Le fait que le graphe soit connexe implique que la chaîne de Markov
est irréductible. On pose

w=Cwi et pi =
wi
-.
W

On vérifie alors que p est la probabilité invariante en vérifiant que tIF'p = p.

En effet, pour tout i, on a :

145