Introduction ppt

Les essais d'analyse quantitative de l'Économie ont de tous temps proliféré. La survenance des
statisticiens a grandement amélioré l'interprétation des phénomènes économiques. Il ne saurait être
question de retracer ici les tribulations de ces tentatives multiformes et les efforts multipliés par la
puissance publique comme par les entités privées pour mieux connaître et diriger les économies
globales souvent en perte d'équilibre.

Sans doute ne faut-il pas se laisser abuser par la prolifération des données numériques éparpillées au
long des pages de certains mémoires économiques— ou prétendument tels— et qui sont là comme
des toiles d'araignée où se prennent les amateurs de spéculations pseudo-scientifiques. Dans bien
des cas, ces références ressortissent à l'art du maquillage réparateur ou de la méthode adoptée.

« Parce que cela fait bien ». Le mal n'est pas bien grand : l'artifice est très tôt remarqué. Le danger
réel est ailleurs : dans l'imprécision, l'ambiguïté, l'approximation, l'erreur fondamentale des données
statistiques.

Utilisation des statistiques pour la prise des décisions économiques

Pour cantonner le présent exposé dans les années récentes et arriver à notre objectif principale c’est
utilisation des statistiques pour la prise des décisions économique qu'il suffise d'évoquer les travaux
de plus en plus précis des maîtres d'œuvre français, en soulignant une fois de plus que la
nomenclature suivante est loin d'être exhaustive. En 1930, Lucien March publie les Principes de la
Méthode statistique, consacrés aux facteurs qui jouent dans l'entreprise commerciale et industrielle.
En 1932, François Simiand expose dans son monumental ouvrage Le Salaire, V Évolution sociale et la
Monnaie, les corrélations diverses et multiples qu'il aperçoit entre ces éléments, non sans qu'il
excipe d'une certaine retenue quant à l'utilisation des données recueillies par lui.

Dans l'énoncé de ses principes il indique que c'est avec souplesse et discernement qu'on doit faire
appel à la méthode statistique; car si, d'une part, les correspondances simples, interprétées d'une
façon plus ou moins implicite, ne ressortissent pas ipso facto de cette méthode, on ne doit pas,
d'autre part et pour autant, écarter les données d'un problème, non quantifiées ou non susceptibles
d'être quantifiées, c'est-à-dire les contributions monographiques et les ensembles dont les éléments
n'ont pas été appréciés quantitativement.

Ceci posé, il y a lieu de souligner qu'un indice de corrélation, même élevé, ne suffit pas à prouver une
dépendance, que les covariations ne témoignent pas d'une science positive et que les traitements
statistiques (déceler, trier, sérier les liaisons) ne sauraient être valables que s'ils sont précédés d'une
analyse et d'une information spécifiquement et pleinement économiques. Et c'est sur cette dernière
prise de position qu'il faut insister : elle est édifiante non seulement pour la recherche économique
proprement dite, mais encore pour toutes les autres investigations au moyen de la méthode
statistique.

Les statistiques jouent un rôle crucial dans la prise de décisions économiques à divers niveaux, que ce
soit au niveau macroéconomique, microéconomique ou au niveau des entreprises individuelles. Voici
quelques façons dont les statistiques sont utilisées dans la prise de décisions économiques :
Analyse macroéconomique :

Mesure de la croissance économique : Les statistiques comme le produit intérieur brut (PIB), le
revenu national et les indices de production industrielle sont utilisées pour évaluer la croissance
économique d'un pays.

Évaluation de l'inflation : Les indices des prix à la consommation (IPC) et d'autres mesures de
l'inflation sont utilisés pour surveiller les tendances des prix et évaluer les pressions inflationnistes.

Analyse du marché du travail : Les statistiques sur le chômage, l'emploi et les salaires sont utilisées
pour évaluer la santé du marché du travail et prendre des décisions politiques appropriées.

Prise de décisions en matière de politique économique :

Les gouvernements et les institutions internationales utilisent des modèles économétriques et des
analyses statistiques pour évaluer l'impact des politiques fiscales, monétaires et commerciales sur
l'économie.

Les prévisions économiques, basées sur des modèles statistiques, aident à orienter les politiques
économiques et à anticiper les tendances futures.

Analyse microéconomique :
Les entreprises utilisent des analyses statistiques pour évaluer la demande des consommateurs,
prévoir les ventes et ajuster leur production en conséquence.

L'analyse du coût-bénéfice et d'autres techniques d'évaluation économique utilisent des méthodes

statistiques pour comparer différentes options et prendre des décisions sur les investissements.

Les entreprises utilisent des techniques d'analyse de données telles que la segmentation de la
clientèle et l'analyse de la fidélisation pour mieux comprendre leur marché et prendre des décisions
marketing efficaces.

Gestion des risques financiers : Les institutions financières utilisent des modèles statistiques pour
évaluer et gérer les risques liés aux investissements, aux prêts et aux opérations financières.

Les techniques de modélisation statistique comme la Value at Risk (VaR) sont utilisées pour estimer
les risques de marché et de crédit.

Évaluation des performances et des résultats : Les indicateurs de performance financière, tels que le
rendement des investissements, le rendement du capital investi (ROI) et les marges bénéficiaires,
sont calculés à l'aide de techniques statistiques pour évaluer la performance des entreprises et des
investissements.

Les entreprises utilisent des techniques d'analyse des données pour évaluer l'efficacité de leurs
opérations et identifier les domaines à améliorer.
Analyse statistique des phénomènes économiques :

L'analyse statistique des phénomènes économiques constitue un domaine de recherche fertile où de

nombreux économistes chercheurs ont apporté des contributions significatives. Leurs travaux ont
non seulement enrichi notre compréhension des mécanismes économiques, mais ont également eu
un impact concret sur les politiques économiques et les pratiques commerciales. Ci-dessous, nous
explorons quelques exemples remarquables de ces contributions.

1. Expérience Naturelle d'Enquête par Randomisation - Esther Duflo, Abhijit Banerjee et Michael
Kremer

Les lauréats du prix Nobel d'économie en 2019, Esther Duflo, Abhijit Banerjee et Michael Kremer, ont
introduit une méthodologie novatrice pour évaluer l'efficacité des politiques de développement,
appelée Expérience Naturelle d'Enquête par Randomisation (Randomized Controlled Trials - RCT).
Leur approche repose sur l'utilisation de méthodes statistiques pour concevoir des expériences
aléatoires qui permettent de mesurer l'impact causal des interventions de développement sur les
populations cibles. Par exemple, ils ont utilisé cette méthode pour évaluer l'efficacité des
programmes d'éducation, de santé et de microfinance dans les pays en développement.

2. Théorie des Contraintes de Générations de revenus - Thomas Piketty

Thomas Piketty est connu pour ses travaux sur les inégalités économiques, notamment son livre "Le
Capital au XXIe siècle". Dans son analyse, Piketty utilise des données historiques et des techniques
statistiques avancées pour examiner les tendances de long terme des inégalités de revenu et de
richesse dans les sociétés capitalistes. Il a notamment développé la théorie des contraintes de
générations de revenus, qui met en lumière le rôle des institutions et des politiques économiques
dans la détermination des inégalités économiques.

3. Modèles VAR pour l'Analyse des Interactions entre les Marchés Financiers - Robert Engle

Robert Engle est un économètre renommé qui a développé des modèles de vecteurs autorégressifs
(VAR) pour étudier les interactions entre les marchés financiers. Son travail a permis de quantifier les
liens de causalité et de contagion entre les marchés boursiers, les taux de change et les marchés des
produits dérivés. Par exemple, Engle a utilisé des modèles VAR pour étudier l'impact des chocs
financiers sur l'économie mondiale et pour évaluer le risque de volatilité dans les marchés financiers.