L’analyse de la variance
Joël Quinqueton
Université Paul Valéry
Master 1 IDS
But du test
• Une variable qualitative et une variable
quantitative sont-elles indépendantes?
• Variable qualitative:
– Ensemble fini de valeurs possibles
– Partage la population en groupes
• Variable quantitative:
– Résumée, sur une population, par sa
moyenne et son écart type
Exemples
• Choix d’un itinéraire
– Temps de trajet
– Itinéraire choisi
• Comparaison d’exploitations agricoles
– Production annuelle de lait de chaque vache
• Performances boursières
– Performance boursière d’une action
– Secteur d’activité
Hypothèse nulle
• La variable qualitative partage la population
en groupes
• La variable quantitative suit une loi normale:
– Dispersion due au « hasard » autour d’une valeur
centrale
– La valeur centrale est estimée par la moyenne et a
dispersion par la variance
• La moyenne et la variance sont les mêmes
pour chaque groupe
Tester l’hypothèse nulle
• Tester l’égalité des moyennes:
– test de Fisher Snedecor
• Tester l’égalité des variances:
– Il existe un test basé sur le Khi-2
– Non étudié dans ce cours
– On suppose donc que les variances sont
égales
Décomposition de la variance
• Théorème: la variance est la somme de
la variance des moyennes et de la
moyenne des variances
k ni
2 1 j 2
! = # # (Xi " X)
n i=1 j =1
1 k 1 k ni
! 2
int = " ni (Xi # X) 2
! R2 = # # ( Xi j " Xi ) 2
n i=1 n i =1 j =1
Test de Fisher Snedecor
• Statistique sur le rapport entre les
composantes de la variance
Nombre de groupes
Variance des moyennes
2
" int
(k#1) d.d.l. « colonne »
F ="2
R
(n#k ) d.d.l. « ligne »
Moyenne des variances Taille de l’échantillon
Comparaison à la table
• Une table pour chaque taux de risque
– Donnée en cours: 5% et 1%
• Lire la valeur F(n-k,k-1) de la ligne (n-k)
et la colonne (k-1) de la table choisie
• Si F > F(n-k,k-1) alors l’hypothèse nulle
est rejetée, sinon elle est retenue.
Interprétation du test
• Hypothèse nulle: les moyennes des
groupes sont égales
• Alternative: au moins une moyenne est
différente des autres de manière
significative
Exemple du choix d’un
itinéraire
• Mesure du temps de trajet (en minutes)
jour ancien itinéraire itinéraire bis itinéraire ter
lundi 11 11 11
mardi 17 11 7
mercredi 15 20 12
jeudi 11 16 8
vendredi 17 11 10
lundi 18 19 8
mardi 12 17 8
mercredi 15 16 15
jeudi 14 15 15
vendredi 13 13 11
lundi 17 13 6
mardi 12 15 9
mercredi 14 16 11
jeudi 14 12 15
vendredi 11 17 6
Exemple: Mise en œuvre du
test
• Calcul des moyennes et variances:
– Échantillon complet: moyenne 13, variance
11,8
– Groupe 1: moyenne 14,1, variance 5,8
– Groupe 2: moyenne 14,8, variance 8,3
– Groupe 3: moyenne 10,1, variance 9,7
• Taille: n = 45, k = 3
Exemple: Résultat du test
• Calcul de F:
– Moyenne des variances = 7,9
– Variance des moyennes = 3,9
– Degrés de liberté: n-k = 42, k-1 = 2
– F= (3,9/2)/(7,9/42) = 10,4
• Comparaison à la table
– Table à 1%: F(42,2) = F(40,2) = 5,18
• L’hypothèse nulle est rejetée, donc au moins une
des moyennes est différente des autres: on peut
donc choisir un itinéraire