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Correction Martingales Temps Discrets

Ce document contient la correction d'un exercice sur les martingales à temps discrets. Il présente la résolution de quatre points relatifs à une suite de variables aléatoires indépendantes et à un temps d'arrêt associé à cette suite. Le document utilise des notions de probabilités comme les temps d'arrêt et le théorème d'arrêt pour martingales.

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Ce document contient la correction d'un exercice sur les martingales à temps discrets. Il présente la résolution de quatre points relatifs à une suite de variables aléatoires indépendantes et à un temps d'arrêt associé à cette suite. Le document utilise des notions de probabilités comme les temps d'arrêt et le théorème d'arrêt pour martingales.

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École Supérieure Privée d’Ingénierie et de Technologies esprit-logo.

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Probabilité II
Correction de la série d’exercices n˚3 :Martingales à temps discrets
Exercice n˚2

Niveau : 4ème année INFINI Année universitaire : 2020-2021

Correction de l’exercice 2 :

Soit (Xn )n>1 une suite de variables aléatoires indépendantes tel que Xn ∈ + 1, −1 avec
1
P(Xi = +1) = P(Xj = −1) = .
2
On pose S0 = 0 et pour n > 1 :

Sn = X1 + · · · + Xn et τ = inf Sn = a , a > 0.
n>0

1. Montrer que τ est un temps d’arrêt.


On a
c

{τ 6 n} = S1 < a, · · · , Sn < a ∈ Fn .
Puisque Fn est stable par compélemtaire, alors {τ 6 n} ∈ Fn .
D’ou τ est un temps d’arrêt.

2. En utilisant le théorème d’arrêt, montrer que

E[1τ <+∞ eλSτ −τ φ(λ) ] = 1.

Nous allons utiliser le théorème d’arrêt pour la martingale (Mn = eλSn −nφ(λ) )n>0 , avec

φ(λ) = log E(eλX1 ).


eλ +e−λ
Lorsque λ 6= 0, on a E(eλX1 ) = 2 = cosh(λ) > 1 et donc φ(λ) > 0. On utilisant le
théorème d’arrêt on obtient :

E(Mτ ∧N ) = E(eλSN ∧τ −(N ∧τ )φ(λ) ) = E(M0 ) = 1.

1
Nous allons maintenant chercher à faire tendre N vers +∞. Que se passe t-il ?
Nous avons vu que φ(λ) > 0 et si l’on suppose de plus que λ > 0, comme Sτ ∧N 6 a, on voit
que l’on a
eλSN ∧τ −(N ∧τ )φ(λ) ) 6 eλSN ∧τ 6 eλa .
De plus lorsque N tend vers +∞, on a τ ∧ N qui tend vers τ . On a donc presque surement :

lim eλSN ∧τ −N ∧τ φ(λ) ) = 1{τ <∞} eλSτ −τ φ(λ) + 1{τ =∞} × 0.


N →+∞

Le théorème de convergence dominé s’applique et prouve que :

E(1{τ <∞} eλSτ −τ φ(λ) ) = 1.

3. Déduire que P(τ < +∞) = 1.

On a sur l’événement τ < ∞, Sτ = a, on déduit que pour tout λ > 0 :

E(1{τ <∞} eτ φ(λ) ) = eλa .

Il ne reste plus qu’a faire tendre λ vers 0 en décroissant par valeurs positives et à utiliser le
théorème de convergence dominé pour déduire

P(τ < ∞) = 1.

4. Déduire la loi de τ .

On peut en déduire la loi de τ par

E(e−τ φ(λ) ) = eλa .

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