Optimiser les Overlaps en Trading

Le document décrit les overlaps, qui sont des niveaux de support ou de résistance importants en analyse technique. Il définit les overlaps, explique leur origine et comment les utiliser de manière optimale, notamment en les testant sur le passé et en plaçant des ordres en fonction d'eux. Le document contient également de nombreux exemples graphiques montrant des applications d'overlaps sur différents instruments financiers.

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Certifiante Analyse Technique

o Année 2021

o Intervenant : Marc Dagher

o Sujet : Les Overlaps
ESLSCA
EXECUTIVE EDUCATION | CERTIFIANTE ANALYSE TECHNIQUE

Module AT Les overlaps ou « bornes de polarité »

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LES OVERLAPS

Ou comment utiliser de façon optimale l’un des niveaux les plus forts
de l’Analyse Technique pour spéculer ou gérer son portefeuille…

Marc DAGHER

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LES OVERLAPS
Définition

COMMENT DÉFINIR AU MIEUX UN « OVERLAP » ?

 Définition théorique de base

Comme nous venons de le voir, la définition théorique de l’overlap serait la suivante : « Il s’agit, dans
un schéma elliottiste traditionnel, du niveau de la vague 1 – celui-ci ne devant pas être enfoncé par le
niveau de la vague 4 ».

 Extension de la théorie
Après nombreuses observations, on peut élargir la définition de l’overlap sans lui enlever sa valeur,
bien au contraire, de la façon suivante : « Un overlap sera tout type de seuil horizontal délimité par
une forte zone de support ou de résistance qui viendra, par la suite jouer le rôle de niveau
d’inflexion du marché, à la hausse comme à la baisse. »
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LES OVERLAPS
Origine

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LES OVERLAPS
Backtesting & Overlap

COMMENT UTILISER LE BACKTESTING POUR CONNAÎTRE LA FIABILITÉ D’UN OVERLAP ?

 Qu’est-ce que le backtesting ?

Comme son nom l’indique, le back (arrière) testing (tester) est le principe de « tester en arrière » (soit
par le passé) l’efficacité d’une théorie technique envisagée. C’est un élément important de l’AT en
général. En effet, l’expérience montre que chaque sous-jacent ne répond pas toujours de la même
manière à chaque théorie…

 Comment backtester un overlap ?

En appliquant tout simplement la définition ci-dessus. A savoir : regarder, selon le sous-jacent envisagé
et étudié, comment il réagit à ce type de niveau, et déduire, de cette observation du passé, l’éventuelle
fiabilité pour l’avenir.
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LES OVERLAPS
Overlap : optimisation

DE QUELLE MANIÈRE PROFITER ET OPTIMISER CE GENRE DE POINTS DANS UNE OPTIQUE STRATÉGIQUE ?

 Trouver un point d’entrée

Un overlap peut en effet s’avérer être un très bon point de repère pour trouver des points d’entrée. Surtout
dans les cas où l’overlap en question aura été maintes fois testés en tant que niveau de support important :
on pourra alors de manière relativement confortable décider d’entrer à l’achat à l’approche dudit niveau.
 Placer un niveau de stop
En parallèle, lorsque le niveau d’overlap est plus éloigné, ou que vous êtes déjà positionné sur le sous-
jacent en question, il sera alors pertinent de choisir son ordre stop en fonction de l’overlap : le plus
judicieux étant de décaler légèrement le stop par rapport à l’overlap, afin de lui laisser un écart de
tolérance (pour éviter par exemple les spikes ou autres).
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