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UNIVERSITE CATHOLIQUE D’AFRIQUE CENTRALE
INSTITUT CATHOLIQUE DE YAOUNDE
T DE GESTION
FACULTE DE SCIENCES SOCIALES E
Examen de Statistique inférentielle 2 ‘économét!
seignant : Dr NGOUANA,
Classe ; LEG, AF et GQ
Session de Juin 2020. Durée: 03h
s indépendant, Caleulatrices et tables
NB: Le présent examen comporte des questions de cours et 03 exe!
statistiques autorisé
Questions de cours (4pts)
1) Quel est l’objet de l’économétrie en sciences sociales ?
2) A quoi renvoie lhétéroscedaticité et quelles sont ses conséquences sur les résultats de
Vestimation d’un modéle ?
3) Quelle est l"importance du terme d’erreur dans un modéle économétrique ?
Exercice 1 : Demande d’un produit financier et revenu des ménages (5Pts)
BX, +6, ()
On dispose d’un modéle de régression définit comme suit :: ¥; = By
1) Rappeler les hypothéses nécessaires pour une estimation par la méthode des MCO
2) Donner les expressions des estimateurs Bde B, eth, de B.
Application le tableau ci-aprés fourit les données en coupe instantanés sur la demande
un produit financier (¥) et sur le revenu (X) des ménages dans un espace Economids.
y [70 {65 90 | 95: rio [115 [120
x 80 100 [120 [140 [160 | 180 _| 200
3) Déterminer les estimations f, de f, ctf, de By.
4) Déterminer les variances de ces estimateurs sachant que la variance estimée des
erreurs est : 201,45
5) Un observateur estime que la propension marginale & consommer les produits
financiers vaut 0,5. Que lui répondez-vous ?
Exercice 2; Les déterminants de la situation nette dune entreprise (7 pts)
On dispose d’un certain nombre d’ informations sur !’évolution de la situation financiére d”une
4 1984, Ces informations concement précisément Ta
entreprise sur la période allant de 1969
MM).
situation nette (NET), les dettes & long terme (LMT) et les immobilisations (
Page I sur 2 On désire expliquer Vévolution de Ia situation nette par les dettes & long terme ct les
immobilisations
1) Berite le modéle économétrique y relatif, tout en précisant les variables exoganes et la
variable endogéne
En supposant que le modéle écrit & la question 1, peut s*éerire matriciellement sous la
forme Y = Xf +¢ (conformément aux notations du cours), on donne
43,398 -0,058 -0,128
(x'xy' =|-0,058 +0,035 -0,011
0,128 0,011 +0,010
221,66
ry =|1951,73 |; ¥'Y=3197,17; 721385 sSCR= 31,045 ol): X est la matrce des
4947,95
variables exogenes et Y le vecteur exprimant la variable endogéne,
2) Estimer les paramétres du modéle
3) Déterminer la variance des paramétres estimés,
4) Eerire le modele estimé puis faire une prévision de la situation nette (NET) pour des
valeurs de LMT = 9.82 et IMM = 26.58
5) Calculez le coefficient de détermination R de cette régression,
avoir rappelé l’objet du test de Fisher, condui
puis interprétez
6) Ap
7) Conduire le test de Student sur le paramétre fy
Exercice 3 ; Estimateurs du maximum de vraisemblance et des MCO (4 pts)
Un ingénieur financier _désire prévoir le comportement d'un actif (A) sur le place boursiére.
‘A cet effet, & la lumiére des évolutions historiques des cours de cet actif, on gent le modéle
suivant
A=0+6, ob: A, désigne le cours de actif A ala date t; @ : constante et, > N(0,07)
Liobjet de cet exercice est d’estimer 0, afin de déduire le modéle économeinique nécessaire
pour les prévisions. On considére un échantilion de n observations (A,, Ay, 4s» »A,)
1) Estimer @ par la méthode des MCO.
2) Estimer @ par la méthode du maximum de vraisemblance.
jprés sur le comportement du cours de T’actif sur les 10 demicres
On collecte les données
périodes.
{ 1 2 3 4 5 6 7 [8 |9 10
Zo hast [229 fae [230 [279 [232 [231 [227 | 228 249
4) Berire le modele de prévision, puis proposer une prévision du cours de cet actif at=11
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