TABLE DES MATIÈRES

Table des matières

Chapitre 1 — Intégrale de Lebesgue 2

1 Tribus et mesures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.1 Tribus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.2 Mesures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2 Fonctions mesurables et intégrales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.1 Fonctions mesurables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.2 Intégrales des fonctions mesurables positives . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.3 Intégrales des fonctions mesurables de signe quelconque . . . . . . . . . 7
3 Calcul intégral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.1 Intégrales dépendant d’un paramètre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.2 Théorème de Fubini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.3 Changement de variables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

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CHAPITRE 1. INTÉGRALE DE LEBESGUE

CHAPITRE 1

Intégrale de Lebesgue

1 Tribus et mesures

1.1 Tribus

Définition 1.1 Soit X un ensemble non vide et P (X) l’ensemble des parties de X. On
appelle tribu sur X, un ensemble T ⊆ P (X) qui possède les propriétés suivantes :
-X ∈T;
- Si A ∈ T , alors Ac ∈ T (où Ac désigne le complémentaire de A dans X) ;
S
- Pour toute famille finie ou dénombrable d’éléments A0 , A1 , A2 , · · · de T , on a An ∈ T
n≥0

Proposition 1.1 Soient T une tribu et A0 , A1 , A2 , · · · une famille finie ou dénombrable

T
d’éléments de T , alors An ∈ T .
n≥0

Remarque 1.1 Soit A ⊆ P (X), il existe une tribu, notée σ(A), qui représente l’intersection
de toutes les tribus sur X contenant A (σ(A) est la plus petite tribu contenant A)

Définition 1.2 Soit A ⊆ P (X)

- On dit que σ(A) est la tribu engendrée par A

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CHAPITRE 1. INTÉGRALE DE LEBESGUE

- Si A = {]a, b[: a, b ∈ R ∪ {+∞, −∞}} (A est l’ensemble des intervalles ouverts). La tribu
σ(A) s’appelle la tribu des boréliens et se note B(R).

1.2 Mesures

Notation
Dans le calcul des mesures, on adopte les conventions de calcul suivantes :
- a ± ∞ = ±∞ pour tout a ∈ R ;
- a.(±∞) = ±∞ pour tout a > 0 ;
- 0.(±∞) est égal à 0 ;
- Les opérations (+∞) + (−∞) et (−∞) + (+∞) ne sont pas définies.

Définition 1.3 Soit X un ensemble muni d’une tribu T . On dit que µ est une mesure (po-
sitive) sur (X, T ) si :
- µ : X → [0, +∞] (elle peut prendre la valeur +∞)
- µ(∅) = 0
S P
- Si A0 , A1 , A2 , · · · ∈ T et sont deux à deux disjoints alors µ( An ) = µ(An )
n∈N n∈N

Définition 1.4 Soit X un ensemble muni d’une tribu T , on dit que (X, T ) est un espace
mesurable. Si on a de plus, une mesure µ sur (X, T ), on dit que (X, T, µ) est un espace
mesuré.

Définition 1.5
- Si µ(X) est finie, on dit que µ est finie
- Si X est réunion dénombrable d’ensembles de mesures finies, on dit que µ est σ-finie
- Si µ(X) = 1, on dit que (X, T, µ) est un espace probabilisé. Les éléments de X sont appelés
des éventualités et ceux de T des événements, pour A ∈ T , µ(A) est la probabilité que A se
produise.

Proposition 1.2 Soit (X, T, µ) un espace mesuré.

- Si A, B ∈ T tels que B ⊂ A, alors µ(B) ≤ µ(A)
– Si A, B ∈ T tels que B ⊂ A et µ(B) < +∞, alors µ(A/B) = µ(A) − µ(B)
S P
- Si A0 , A1 , A2 , · · · ∈ T (pas forcément deux à deux disjoints), alors µ( An ) ≤ µ(An )
n≥0 n≥0

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CHAPITRE 1. INTÉGRALE DE LEBESGUE

S
- Si A0 , A1 , A2 , · · · ∈ T tels que A0 ⊂ A1 ⊂ · · · ⊂ An ⊂ An+1 ⊂ · · · , alors µ( Ak ) =
k≥0
lim µ(An )
n→∞
- Si A0 , A1 , A2 , · · · ∈ T tels que A0 ⊃ A1 ⊃ · · · ⊃ An ⊃ An+1 ⊃ · · · et µ(A0 ) < +∞, alors
T
µ( Ak ) = lim µ(An ).
k≥0 n→∞

Définition 1.6
Soit (X, T, µ) un espace mesuré
- Un ensemble N ∈ T est dit négligeable par rapport à µ (ou µ- négligeable) si µ(N ) = 0.
Notons que s’il n’y a pas d’ambiguı̈té, nous dirons que l’ensemble est négligeable au lieu de µ
- négligeable.
- On dit qu’une propriété P est vraie µ-presque partout (µ - pp) si et seulement si l’ensemble
sur lequel P est fausse est contenu dans un ensemble µ-négligeable.
- La mesure µ est dite complète si tout sous-ensemble d’un ensemble négligeable est mesurable.

Théorème 1.1 Il existe une tribu L sur Rn et une mesure λ sur (Rn , L) uniques telles que :
- λ( ni=1 ]ai , bi [) = ni=1 (bi − ai )
Q Q

- L ⊃ B(Rn ) avec inclusion stricte

- λ complète
L est appelée la tribu de Lebesgue sur Rn et λ est dite mesure de Lebesgue sur Rn

Définition 1.7 Soient (X, T, µ) un espace mesuré et f : X → R+ . On dit que f est étagée
(positive) s’il existe une famille finie A1 , · · · , An de T telle que :
– Les Ai forment une partition de X (ce qui veut dire que A1 , · · · , An sont deux à deux
S
disjoints et que X = Ai )
1≤i≤n
– ∀i ∈ {1, · · · , n}, ∃ αi ∈ R tel que f (x) = αi , ∀x ∈ Ai .

Remarque 1.2 Si f est une fonction étagée définie avec une partition A1 , · · · , An , il peut
exister une autre partition B1 , · · · , Bm (différente de A1 , · · · , An ) telle que f est constante
sur chacun des Bi .

Définition 1.8 Soit A ⊂ X. La fonction indicatrice de A est la fonction 1A : X → {0, 1}

avec : 
0 si x ∈
/A

1A (x) =
1 si x ∈ A


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CHAPITRE 1. INTÉGRALE DE LEBESGUE

Définition 1.9 Soit f une fonction positive étagée associée à une partition A1 , A1 , A2 , · · · An
(avec f (x) = αi si x ∈ Ai ). On appelle intégrale de f par rapport à µ le nombre suivant :

Z n
X
f dµ = αi µ(Ai )
X i=1

R
Ce nombre peut être +∞. Une fonction positive étagée f est dite intégrable si X
f dµ < +∞
Pour B ∈ T , on note

Z Z n
X
f dµ = f 1B dµ = αi µ(Ai ∩ B)
B X i=1

Remarque 1.3
R
- La valeur de X f dµ est indépendante de la partition associée à f
- Si pour un certain indice i, on a αi = 0 et µ(Ai ) = +∞ alors le produit ai µ(Ai ) = 0

2 Fonctions mesurables et intégrales

2.1 Fonctions mesurables

Définition 1.10 Soit (X, T ) un espace mesurable. On dit qu’une fonction f : X → R̄ est
T-mesurable si ∀a ∈ R, f −1 (]a, +∞[) := {x ∈ X : f (x) > a} ∈ T

Notons que s’il n’y a pas d’ambiguı̈té, nous dirons que la fonction est mesurable au lieu de
T - mesurable.

Lemme 1.1 Soient (X, T ) un espace mesurable, et f : X → R̄ une fonction. Les propositions
suivantes sont équivalentes :
- ∀α ∈ R, Eα := {x ∈ X : f (x) > α} ∈ T
- ∀α ∈ R, Fα := {x ∈ X : f (x) ≥ α} ∈ T
- ∀α ∈ R, Gα := {x ∈ X : f (x) < α} ∈ T
- ∀α ∈ R, Hα := {x ∈ X : f (x) ≤ α} ∈ T

Définition 1.11 La fonction f : X → C est dite mesurable si Re(f ) et Im(f ) sont mesu-
rables.

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CHAPITRE 1. INTÉGRALE DE LEBESGUE

Proposition 1.3 On considère l’espace mesurable (Rn , L) où L est la tribu de Lebesgue et
f : Rn → R. Si f est continue alors f est L-mesurable.

Proposition 1.4 Soient (X, T ) un espace mesurable et f , g deux fonctions mesurables défi-
nies sur X et à valeurs dans R̄. Alors les fonctions suivantes sont mesurables :
- f + g, lorsque cette somme existe ;
- f ×g
- max(f, g) et min(f, g) ;
- | f | et αf (α ∈ R) ;

Proposition 1.5 Soient (X, T ), (Y, V ) et (Z, W ) trois espaces mesurables, f : X → Y et

g : Y → Z mesurables. Alors g ◦ f : X → Z est mesurable.

Proposition 1.6 Soient (X,T) un espace mesurable et fn : X → R̄ une suite de fonctions

mesurables. Alors f = sup fn , g = inf fn , g ∗ = lim inf fn , f ∗ = lim sup fn sont T -mesurables
n n n n

Proposition 1.7 Soient (X,T) un espace mesurable et fn : X → R̄ une suite de fonctions

mesurables. Si la suite fn converge simplement vers f sur X alors f est une fonction mesu-
rable.

2.2 Intégrales des fonctions mesurables positives

Soit (X, T, µ) un espace mesuré.

Définition 1.12 Si f : X → R̄ est mesurable positive, l’intégrale de f sur X par rapport à

la mesure µ est définie par : Z Z
f dµ = sup e dµ
X e∈E(f ) X

Où E(f ) := {e étagée positive : e(x) ≤ f (x), ∀x ∈ X}. Cette intégrale peut prendre sa valeur
dans [0, +∞].
Pour B ∈ T , on note Z Z
f dµ = f 1B dµ
B X
R
Définition 1.13 Une fonction T-mesurable positive f est dite intégrable si X
f dµ < ∞

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CHAPITRE 1. INTÉGRALE DE LEBESGUE

Proposition 1.8 Soient f, g : X → R̄ deux fonctions positives mesurables, a ≥ 0, et A, B ∈

T alors :
R R R
- X (f + g) dµ = X f dµ + X g dµ (En particulier, si f et g sont intégrables alors f + g
aussi)
R R
- X af dµ = a X f dµ
R R
- Si f ≤ g (ce qui veut dire f (x) ≤ g(x), ∀x ∈ X) alors X
f dµ ≤ X
g dµ
R R R
- Si A ∩ B = ∅ alors A∪B f dµ = A f dµ + B f dµ

Théorème 1.2 Théorème de la convergence monotone

Soit (fn )n : X → R̄ une suite croissante de fonctions mesurables positives sur (X, T, µ) qui
converge simplement vers une fonction f . Alors :

Z Z
lim fn dµ = f dµ
n→+∞ X X

Lemme 1.2 (Lemme de Fatou) Soit (fn )n : X → R̄ une suite des fonctions positives mesu-
rables sur (X, T, µ). On a :
Z Z
lim inf fn dµ ≤ lim inf fn dµ
X n n X

Proposition 1.9 Soient f, g : X → R̄ une fonction mesurable positive sur (X, T, µ). On a :
R
- f = 0 µ − pp ⇐⇒ X f dµ = 0
R
- N un ensemble µ-négligeable =⇒ N f dµ = 0
R R
- f = g µ − pp ⇐⇒ X f dµ = X g dµ

2.3 Intégrales des fonctions mesurables de signe quelconque

Soit f : X → R̄ mesurable. Elle peut toujours s’écrire f = f + − f − avec f + et f −

mesurables positives : 
f (x) si f (x) ≥ 0

f + (x) =
0

sinon

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CHAPITRE 1. INTÉGRALE DE LEBESGUE


0 si f (x) ≥ 0

f − (x) =
−f (x) sinon


On vérifie facilement que :

| f |= f + + f −
f + = 21 (| f | 1(f 6=−∞) + f 1(f 6=−∞) )
f − = 12 (| f | 1(f 6=+∞) − f 1(f 6=+∞)

Définition 1.14 Une fonction f : X → R̄ mesurable sur un espace mesuré (X, T, µ) est dite
intégrable si f + et f − le sont et dans ce cas, on définit l’intégrale de f (sur X par rapport à
µ) par :

Z Z Z
f dµ = f +
dµ − f− µ
X X X

∀B ∈ T , l’intégrale de f sur B est :

Z Z
f dµ = f 1B dµ
B X

Proposition 1.10
- Soit f : X → R̄ une fonction mesurable

f est intgrable ⇐⇒| f | est intgrable

- Soient f, g : X → R̄ intégrables. Alors on a

Z Z
f = g pp ⇐⇒ f dµ = g dµ
X X

- Soit f : X → R̄ une fonction mesurable et N un ensemble négligeable. Alors, on a :

Z
f dµ = 0
N

- Toute fonction f : X → R̄ intégrable est finie pp.

- Soient f, g : X → R̄. On suppose que f est mesurable et que g est intégrable. Si | f |≤ g pp

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CHAPITRE 1. INTÉGRALE DE LEBESGUE

alors f est intégrable et Z Z

| f | dµ ≤ g dµ
X X

On note L1 l’espace des fonctions mesurables et intégrables au sens de Lebesgue

Proposition 1.11 Pour l’intégrale d’une fonction de signe quelconque, on a encore la crois-
sance, la linéarité et la relation de Chasles comme dans la proposition 1.8

Théorème 1.3 Théorème de la convergence dominée de Lebesgue

Soit fn (n ∈ N) une suite de fonctions mesurables définies de X dans R. On suppose que
i) La suite fn converge simplement vers f ;
ii) Il existe g ∈ L1 telle que pour tout n ∈ N, on a : | fn |≤ g
Alors :
- Pour tout n, fn ∈ L1 et f ∈ L1 ;
R
- lim X | fn − f | dµ = 0;
n→+∞
R R
- lim X fn dµ = X f dµ;
n→+∞

Variante de ce théorème

Théorème 1.4 Théorème de la convergence dominée de Lebesgue (version 2)

Soient f : X → R, fn (n ∈ I ⊂ N) une suite de fonctions mesurables définies de X dans R.
On suppose que
i) La suite (fn )n∈I converge pp vers f ;
ii) Il existe g ∈ L1 telle que pour tout n ∈ I, on a : | fn |≤ g pp
Alors :
- Pour tout n ∈ I, fn ∈ L1 et f ∈ L1 ;
R
- lim X | fn − f | dµ = 0;
n→+∞
R R
- lim X fn dµ = X f dµ;
n→+∞

Résultats relatifs aux fonctions à valeurs complexes.

Définition 1.15 Soit f : X → C mesurable. La fonction f est dite intégrable si | f | est

intégrable.

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CHAPITRE 1. INTÉGRALE DE LEBESGUE

Proposition 1.12 Soit f : X → C mesurable. On a f = Re(f ) + iIm(f ), f est intégrable

si et seulement si Re(f ) et Im(f ) sont intégrables.
R R R
On a alors : X f dµ = X Re(f ) dµ + i X Im(f ) dµ

Remarque 1.4 Si f est une fonction à valeurs complexes, intégrable, alors on a :

Z Z
| f dµ |≤ | f | dµ
X X

Il est important de noter que le théorème de Lebesgue reste valable pour les fonctions à valeurs
dans C .

Remarque 1.5 Lien intégrale de Lebesgue/intégrale de Riemann.

R R
Si (X, T, µ) = (R, B(R), λ), l’intégrale X f dµ = R f dλ s’appelle l’intégrale de Lebesgue
sur R
R R
L’intégrale de Lebesgue sur un intervalle [a, b] est donnée par [a,b]
f dλ = R
f 1[a,b] dλ.
L’intégrale de Riemann est celle qui se calcule avec la primitive. Si f admet une primitive F
alors son intégrale de Riemann est
Z b
f (x)dx = [F (x)]ba = F (b) − F (a)
a

avec la convention que si F n’est pas définie en a (et pareil en b), par exemple parce que
a = −∞, alors F (a) = lim F (x) (x ∈ [a, b]). On parle alors d’intégrale généralisée (ou
x→a
d’intégrale de Riemann généralisée). L’intégrale de Riemann n’est définie que si F (a) et
F (b) sont finis. On a les règles de signe suivantes :
Z b Z a
f (x)dx = − f (x)dx
a b

Z Z
f dλ = f dλ
[a,b] [b,a]

Dans le cas où f a une intégrale de Riemann, nous avons l’égalité suivante entre les deux
types d’intégrales si a ≤ b
Z Z Z b
f dλ = f (x) dλ(x) = f (x)dx
[a,b] [a,b] a

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CHAPITRE 1. INTÉGRALE DE LEBESGUE

Dans la suite, on notera dλ(x) = dx pour x ∈ R et dλ(x) = dx1 dx2 · · · dxn pour x ∈ Rn

3 Calcul intégral

3.1 Intégrales dépendant d’un paramètre

Soit (X, T, µ) un espace mesuré

Soit I un intervalle de R borné ou non. On considère

f : I ×X → R
(t, x) → f (t, x)

Théorème 1.5 (Théorème de continuité sous l’intégrale) On suppose que

i) L’application x ↔ f (t, x) est mesurable pour tout t ∈ I,
ii) Pour presque tout x ∈ X, l’application t ↔ f (t, x) est continue en t0 ∈ I,
iii) Il existe g ∈ L1 telle que pour tout t ∈ I : | f (t, x) |≤ g(x) pp
Alors, pour tout t ∈ I, la fonction x ↔ f (t, x) est intégrable et la fonction F définie par
R
F (t) = X f (t, x) dµ(x) est continue en t0
La notation dµ(x) signifie que la mesure porte sur l’ensemble dont la variable est x

Théorème 1.6 (Théorème de dérivation sous l’intégrale) Soit I un intervalle ouvert de R.

On suppose que
i) L’application x ↔ f (t, x) est intégrable pour tout t ∈ I,
∂f
ii) Pour presque tout x ∈ X, ∂t
(t, x) existe,
∂f
iii) Il existe g ∈ L1 telle que pour tout t ∈ I on a | ∂t
(t, x) |≤ g(x) pp
Alors, pour tout t ∈ I, la fonction x ↔ ∂f ∂t
(t, x) est intégrable, la fonction F définie par
R
F (t) = X f (t, x) dµ(x) est dérivable et on a
Z
0 ∂f
F (t) = (t, x) dµ(x)
X ∂t

Remarque 1.6 Ces deux théorèmes restent valables pour les fonctions f (t, x) à valeurs dans
C

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CHAPITRE 1. INTÉGRALE DE LEBESGUE

3.2 Théorème de Fubini

Nous énoncerons ce théorème pour des fonctions de deux variables réelles.

Théorème 1.7 Soient f : R2 ↔ R une fonction mesurable et E × F un ensemble mesurable

de R2
(i) Si f est positive sur E × F alors on a :
Z Z Z Z Z
f (x, y)dxdy = dx f (x, y)dy = dy f (x, y)dx (1.1)
E×F E F F E

R R R R
(ii) f ∈ L1 (E × F ) ⇔ E
dx F
| f (x, y) | dy ou F
dy E
| f (x, y) | dx est finie
(iii) Si f ∈ L1 (E × F ) alors on a les égalités (1.1)

3.3 Changement de variables

Soient X et Y deux domaines de Rn et φ : Y ↔ X une fonction bijective telle que φ

et φ−1 soient de classe C 1 . On note Jφ (y) la matrice jacobienne de φ au point y. On note
∂φi
Jφ (y) = ∂yj
(y)
1≤i,j≤n
Où pour i ∈ {1, 2, · · · , n}, φi est la ime application coordonnée de φ

Théorème 1.8 Une fonction f est intégrable sur X si et seulement si f (φ(y)) | detJφ (y) |
est intégrable sur Y et on a :
Z Z
f (x)dx = f (φ(y)) | detJφ (y) | dy
X Y

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