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Analyse d'une chaîne de Markov à temps continu

Cet exercice concerne une chaîne de Markov à temps continu définie par une matrice génératrice. Il demande de classifier les états de la chaîne et de calculer sa distribution stationnaire.

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Nom & Prénom :………………………………………………….Filière :……………….

Exercice 3 :

Soit la chaîne de Markov à temps continu donnée par la matrice génératrice A suivante :

−2 1 1
(
A= 1 −2 1
1 0 −1 )
NB : Les numéros des états de la chaîne correspondent aux numéros de colonnes ou de
lignes de la matrice A.

1. Classifier cette chaîne de Markov et ses états ? (Ne garder que la bonne réponse et effacer les
autres)

 Les états 1 et 2 sont transitoires et l’état 3 est récurrent nul. La chaîne est
réductible.

 Les états 1 et 2 sont récurrents positifs et l’état 3 est absorbant. La chaîne est
irréductible.

 Tous les états sont transitoires. La chaîne est réductible.

 Tous les états sont persistants récurrent non nuls. La chaîne est irréductible.

2. Calculer sa distribution invariante (stationnaire). Pourquoi est-elle unique ? (Ne garder


que la bonne réponse et effacer les autres)

 π= ( 13 1
6
1
2)car la chaîne est réductible.

 π= ( 13 1
6
1
2)car la chaîne est irréductible.

 π= ( 13 1
3
1
3)car la chaîne est réductible.

 π= ( 13 1
3
1
3)car la chaîne est irréductible.

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