Université de Nice Sophia-Antipolis
Master 1 MASS/MATH - Analyse Numérique - Année 2006/2007
Schémas aux différences finies pour l’équation de la chaleur
Considérons l’équation de la chaleur en un dimension d’espace dans l’intervalle [ 0, 1 ] :
2
∂u − ∂ u = 0, ∀(x, t) ∈ (0, 1) × + ,
∂t ∂x2 ∗
u(x, 0) = u0 (x), ∀x ∈ (0, 1).
On discrétise le domaine en utilisant un maillage régulier (t n , xj ) = (n∆t, j∆x), ∀n ≥ 0, j ∈
{0, 1, ..., N + 1} où ∆x = 1/(N + 1) et ∆t > 0.
On définit unj := u(x − j, tn ).
On prend comme conditions aux limites des conditions de Dirichlet homogènes : u(0, t) =
u(1, t) = 0, ∀t ∈ + ∗ .
Pour les érudits (et eux seuls) : pour respecter la propriété intellectuelle, certains schémas
portent le nom de leurs auteurs présumés, par exemple :
– Schéma d’Euler explicite
un+1
j − unj unj+1 − 2unj + unj−1
− = 0.
∆t ∆x2
– Schéma d’Euler implicite
un+1
j − unj un+1 n+1
j+1 − 2uj + un+1
j−1
− = 0.
∆t ∆x2
– Schéma de Crank-Nicholson
un+1
j − unj unj+1 − 2unj + unj−1 un+1 n+1
j+1 − 2uj + un+1
j−1
− 2
− 2
= 0.
∆t 2∆x 2∆x
– Le θ schéma
un+1
j − unj unj+1 − 2unj + unj−1 un+1 n+1
j+1 − 2uj + un+1
j−1
−θ − (1 − θ) = 0.
∆t ∆x2 ∆x2
– Schéma de DuFort-Frankel
un+1
j − ujn−1 unj+1 − un+1
j − ujn−1 + unj−1
− = 0.
2∆t ∆x2
– Schéma de Gear
3un+1
j − 4unj + ujn−1 un+1 n+1
j+1 − 2uj + un+1
j−1
− = 0.
2∆t ∆x2
Soit U k := (uk0 , . . . , ukN +1 )t
Exercice 1.
Ecrire sous forme matricielle (c’est-à-dire sous la forme SU n+1 = T U n en précisant les ma-
trices S et T ) les schémas ci-dessus.
Lesquels sont implicites ?
1
Exercice 2.
Etude de la consistance du schéma de Crank-Nicholson.
– Ecrire le développement limité de u(x j ± ∆x, t) au voisinage du point (xj ,t) à l’ordre 4.
– En déduire une expression de
∂2u unj+1 − 2unj + unj−1
(xj , tn ) −
∂x2 ∆x2
– Ecrire le développement limité de u(x, t n+1 ) au voisinage du point (x,tn ) à l’ordre 2.
– En déduire une expression de
∂u un+1
j − unj
(xj , tn ) −
∂t ∆t
– ”Recoller les morceaux” et conclure.
On note δ+ (resp δ− ) l’application qui à une suite v associe la suite w définie par :
pour tout n dans (resp ∗ ), w(n) := v(n + 1) − v(n) (resp w(n) := v(n) − v(n − 1))
(dérivations discrètes).
On note S (comme Somme) l’application qui à une suite v associe la suite p définie par :
p(0) = v(0) et, pour tout n dans ∗ , p(n) := v(0) + . . . + v(n) ( intégration discrète).
Exercice 3.
Intégration “ par parties” discrète avec une “application”
Vérifier que, pour toutes les suites f et g on a l’identité
N
X N
X
Sg(k)(f (k + 1) − f (k)) = Sg(N )f (N + 1) − Sg(0)f (0) − g(k)f (k)
k=0 k=0
autrement écrit :
Sg(0)(f (1)−f (0))+. . .+Sg(N )(f (N +1)−f (N )) = Sg(N )f (N +1)−Sg(0)f (0)−[g(0)f (0)+. . .+g(N )f (N )]
ce qu’on peut encore noter
< g, f >N N
0 = Sg(N )f (N + 1) − Sg(0)f (0)− < Sg, δ + f >0
Soit A l’application qui à une suite v associe la suite q définie par :
q(0) := 2v(0) − v(1) et pour tout n dans ∗ , q(n) = −v(n − 1) + 2v(n) − v(n + 1)
Soit une suite f telle que f (N + 1) = 0.
– Calculer SAf (n) pour n compris entre 0 et N.
– En déduire que, si f (0) = 0 alors < Af, f > N0 =< δ+ f, δ+ f >0
N