Master 1 Metiers de lEnseignement, Mathematiques - ULCO, La Mi-Voix, 2011/2012

ANALYSE 2

Fiche de Mathematiques 8 - Integrales generalisees.

Dans ce chapite, on traite deux problemes distincts, mais qui se posent souvent simultanement : celui des
integrales generalisees (integrales de fonctions definies sur des intervalles ouverts de R) et celui des integrales
Z b
dependant dun parametre, cest-a-dire dintegrales de la forme f (t, x)dt ou (t, x) f (t, x) designe une fonction
a
a deux variables t, x.

1 Integrales generalisees
Definition 1.1 Soient I un intervalle quelconque de R, et E un e.v.n. complet. Une application f : I E sera
dite localement integrable sur I si sa restriction a chaque sous-intervalle compact de I est integrable.

Definition 1.2 Soit f une fonction localement integrable sur un intervalle semi-ouvert [a, b[ de R ( < a b
+). On dit que lintegrale generalisee de f sur [a, b] est la limite au point b, si elle existe, de la fonction
Z x
F :x f (t)dt (a x < b).
a

Si cette limite nexiste pas, on dit que lintegrale de f sur [a, b] est divergente. De meme, si f est localement
integrable sur lintervalle semi-ouvert ]a, b] ( a < b < +), lintegrale generalisee de f sur ]a, b] est la limite
au point a, si elle existe, de la fonction
Z b
F :x f (t)dt (a < x b).
x
Z b
Dans les deux cas, lintegrale generalisee de f sur [a, b[ ou ]a, b] est notee f (t)dt.
a

Definition 1.3 Soit f une fonction localement integrable sur un intervalle ouvert ]a, b[ de R ( a < b +)
et soit c un point quelconque de ]a, b[. On dit que lintegrale de f sur ]a, b[ est convergente si chacune des integrales
Z c Z b
f (t)dt et f (t)dt
a c

est convergente et on pose alors :

Z b Z c Z b
f (t)dt = f (t)dt + f (t)dt.
a a c

On va voir que lintegrale de f sur lintervalle ouvert ]a, b[ peut se definir directement comme une limite
dintegrales sur des intervalles compacts.

Proposition 1.1 Soit f une fonction localement integrable sur un intervalle ouvert ]a, b[ borne ou non. Pour que
lintegrale de f sur cet intervalle soit convergente, il faut et il suffit que la fonction
Z y
: (x, y) f (t)dt, (a < x < y < b)
x

ait une limite lorsque le point (x, y) tend vers le point (a, b) dans R2 et cette limite est lintegrale generalisee
Z b
f (t)dt. On a donc
a
Z b Z x
f (t)dt = lim f (t)dt.
(x, y) (a, b)
a a < x < y < b
a

Z +
Exercice 1 Montrer que lintegrale de f : t 7 exp(t) est convergente sur [0, +[ et exp(t)dt = 1.
0
Correction : Pour tout x > 0, on a :

1/15
 Z x
F (x) = exp(t)dt = 1 exp(x) 1.
0 x+

Z +
1 dt
Exercice 2 Montrer que lintegrale de f : t 7 est convergente sur [0, +[ et = .
1 + t2 0 1+t 2 2
Correction : Pour tout x > 0, on a :
Z x
dt
F (x) = = arctan(x) .
0 1 + t2 x+ 2

Z 1
1 dt
Exercice 3 Montrer que lintegrale de f : t 7 est convergente sur ]0, 1] et = 2.
t 0 t
Correction : Pour tout x ]0, 1], on a :
Z 1
dt
F (x) = = 2 2 x 2.
x t x0

1
Exercice 4 Montrer que lintegrale de f : t 7 est divergente sur ]0, 1].
t2
Correction : Pour tout x ]0, 1], on a :
Z 1
dt 1
F (x) = 2
= 1 + +.
x t x x0

Exercice 5 Montrer que lintegrale de f : t 7 sin(t) est divergente sur [0, +[.
Correction : Pour tout x > 0 on a :
Z x
sin(t)dt = 1 cos(x)
0

et la fonction cos na pas de limite a linfini.

2 Calcul pratique des integrales generalisees

Proposition 2.1 On designe par [a, b] un intervalle compact de R et par (c0 = a, c1 , . . . , cn = b) une subdivision de
[a, b] et soit f une fonction vectorielle definie et continue sur chacun des intervalles ouverts ]ci1 , ci [ (1 i n).
Sil existe une fonction vectorielle F definie et continue sur [a, b] admettant f (t) pour derivee en tout point t ou f
est definie, alors f admet une integrale generalisee et on a
Z b
f (t)dt = F (b) F (a).
a

Proposition 2.2 Changement de variable.

Soit une bijection de classe C 1 de lintervalle ouvert ]a, b[ sur lintervalle ouvert ], [ et soit f une fonction
vectorielle continue sur ], [. Pour que lintegrale de f sur ], [ soit convergente il faut et il suffit que lintegrale
de (f )0 sur ]a, b[ le soit et on a alors :
Z Z b
f (x)dx = f [(t)]0 (t)dt.
a

Proposition 2.3 Integration par parties.

Soient u, v deux fonctions numeriques ou complexes de classe C 1 sur lintervalle ouvert ]a, b[ telles que les limites
A = lim u(x)v(x) et B = lim u(x)v(x)
xa xb

existent. Si lune des integrales

Z b Z b
0
u(x)v (x)dx et u0 (x)v(x)
a a

est convergente, il en est de meme de lautre, et on a

Z b Z b
u(x)v 0 (x)dx = B A v(x)u0 (x)dx.
a a

Theoreme 2.1 Si les integrales de f et g sur I sont convergentes, il en est alors de meme de lintegrale des
fonctions f et f + g pour tout nombre complexe et on a :

2/15
 Z b Z b Z b Z b Z b
f (x)dx = f (x)dx et (f (x) + g(x))dx = f (x)dx + g(x)dx.
a a a a a
Z b Z b Z b
Si f (x)dx converge et g(x)dx diverge alors (f (x) + g(x))dx diverge.
a a a

Remarque 2.1 On ne peut rien dire a priori concernant la somme de deux integrales divergentes ni le produit de
deux fonctions convergentes.
Z b
Corollaire 2.1 Si f est a valeurs complexes, alors f (x)dx est convergente si et seulement si les integrales
Z b Z b a

Re(f )(x)dx et Im(f )(x)dx sont convergentes et en cas de convergence on a :

a a
Z b Z b Z b
f (x)dx = Re(f )(x)dx + i Im(f )(x)dx.
a a a

Z 1
Exercice 6 Montrer que lintegrale de f : t 7 ln(t) est convergente sur ]0, 1] et ln(t)dt = 1.
Z 1 0

Correction : On a ln(t)dt = 1 x ln(x) + x 1.

x x0
 
1 1
Exercice 7 Montrer que lintegrale de f : t 7 + ln(t) exp(t) est convergente sur ]0, +[
1 exp(t) t
Z +
et f (t)dt = 0.
0  
exp(t) 1
Correction : Une primitive de f (t) = exp(t) ln(t) + exp(t) est :
1 exp(t) t
 
1 exp(t)
F (t) = ln(1 exp(t)) exp(t) ln(t) = ln + ln(t)(1 exp(t))
t
Z +
et on a lim F (t) = 0 et lim F (t) = 0, ce qui donne f (t)dt = 0.
t+ t0 0
Z 1
1 1
Exercice 8 Montrer que lintegrale de f : t 7 est convergente sur ] 1, 1[ et dt = .
1 t2 1 1 t2
Correction : Pour tout x [0, 1[, on a :
Z x
1
F (x) = dt = arcsin(x)
0 1t 2 x1 2
et par parite, pour y ] 1, 0],
Z 0 Z y
1 1
G(y) = dt = du = arcsin(y)
y 1 t2 0 1u2 y1 2

ce qui donne le resultat annonce.

Z +
Exercice 9 Soit un nombre complexe. Etudier la nature de lintegrale exp(x)dx en precisant sa va-
0
leur en cas de convergence.
Correction : Soit F la primitive de f definie sur ]0, +[ par

Z x x si =0
F (x) = exp(t)dt = exp(x) 1 .
0 si 6= 0

Pour = 0, on a lim F (x) = + et lintegrale diverge.
x+
Pour Re() > 0, on a : 
 exp(x) 
|F (x)| =   .|1 | exp(x)| = exp(Re()x) (1 exp(Re()x) +.
 || x+
et lintegrale diverge.  
 exp(x)  exp(Re()x) 1
Pour Re() < 0, on a :  = 0 et lintegrale converge vers .
 || x+

3/15
 Il reste a considerer le cas ou Re() = 0, soit le cas ou = iy avec y R? ( = 0 est deja etudie).
Dans
  ce  cas lintegrale diverge puisque la fonction : x exp(iyx) na pas de limite a linfini (la suite
n
= (exp(in))n1 = ((1)n )n1 est divergente).
y n1
Exercice 10 Soit f C 0 (R, R) telle que lim f (x) = l et lim f (x) = l0 .
x+ x
Z +
1. Existence et calcul de (f (t + 1) f (t))dt.

Z +
2. Calcul de (arctan(t + 1) arctan(t))dt.

Correction :
Z x
1. En notant F (x) = f (t)dt pour x > 0 et en utilisant le Theoreme des Accroissements Finis, on a :
0
Z x
(f (t + 1) f (t))dt = [F (t + 1) F (t)]x0 = F (x + 1) F (x) F (1) = f (cx ) F (1).
0
ou cx ]x, x + 1[. Et faisant tendre x vers +, on en deduit que :
Z +
(f (t + 1) f (t))dt = l F (1).
0
De maniere analogue, on verifie que :
Z 0
(f (t + 1) f (t))dt = F (1) l0

et finalement
Z +
(f (t + 1) f (t))dt = l l0 .


2. Avec f (t) = arctan(t) , on deduit que :
t 2
Z +
(arctan(t + 1) arctan(t))dt = .

Z +
Exercice 11 Soient a, b deux nombres reels. Etudier la nature de lintegrale exp(at) cos(bt)dt en precisant
0
sa valeur en cas de convergence.
Correction :
Pour b = 0, lexercice 9. nous dit que cette integrale converge si et seulement si a < 0.

Pour b 6= 0, le changement de variable t = u nous dit que cette integrale converge si et seulement si
Z + 2b
 
lintegrale exp(a ) exp(a) cos bu du converge, ce qui est encore equivalent a dire que lintegrale
2b 2b 2
Z +
exp(at) sin(bt)dt converge.
a
En notant = a + ib, on a : exp(at) cos(bt) = Re(exp(t)) et exp(at) sin(bt) = Im(exp(t)) et utilisant le resultat
Z +
de lexercice 9., on deduit que lintegrale exp(at) cos(bt)dt converge si et seulement si a < 0.
0
Pour a < 0 et b R, on a alors
Z + Z +   
1 a
exp(at) cos(bt)dt = Re exp(t)dt = Re = 2 .
0 0 a + b2
Z +
Exercice 12 Montrer que tn exp(t)dt est convergente et calculer sa valeur In pour tout n N.
Z + 0

Correction : On a I0 = exp(t)dt = 1 et une integration par parties nous montre que In+1 = (n + 1)In , ce
0
qui donne In = n!.
Z 1
ln(t)
Exercice 13 Montrer que lintegrale 2
dt converge et calculer sa valeur.
0 (1 + t)
Correction : Une integration par parties nous donne pour x ]0, 1] :

4/15
 Z 1  1 Z 1    1
ln(t) ln(t) dt t ln(t)
F (x) = 2
dt = + = ln
x (1 + t)  1 + t x x t(1 + t) 1+t 1+t x
x ln(x)
= ln(2) ln + ln(2).
1+x 1 + x x0
Z +
arctan(t2 )
Exercice 14 Montrer que lintegrale dt converge et calculer sa valeur.
0 t2
arctan(t2 )
Correction : Avec lim = 1, on prolonge par continuite en 0 la fonction a integrer et le seul probleme de
t0 t2
convergence est a linfini. Une integration par parties nous donne pour x > 0 :
Z x x Z x Z x
arctan(t2 ) arctan(t2 ) arctan(x2 )

dt dt
F (x) = 2
dt = + 2 4
= + 2 4
0 t t 0 0 1+t x 0 1+t

arctan(t2 )
(la fonction g : t 7 se prolonge aussi par continuite en 0 avec g(0) = 0) et la decomposition en elements
t
1 1 1
simples de = donne I = 2.
1 + t4 (1 + t2 )2 2t2 2
Z +
1
Exercice 15 Montrer que lintegrale dt converge et calculer sa valeur.
0 t + t2 Z +
du
Correction : Le changement de variable t = u2 donne I = 2 et une decomposition en elements simples
0 1 + u3
4
donne I = 3.
9
Z 2
Exercice 16 Prouver la convergence et calculer ln(sin(nt))dt.
0    
sin(t) sin(t)
Correction : Pour t > 0, on a : f (t) = ln(sin(t)) = ln + ln(t) avec lim ln = ln(1) = 0, donc
t t0+ t
  Z 2
sin(t)
t 7 ln se prolonge par continuite en 0 et comme ln(t)dt est convergente (exercice 6.), on en deduit
t 0
Z 2

que ln(sin(t))dt est convergente. Notons I la valeur de cette integrale. Le changement de variable u = t
0 2

nous donne pour 0 < x < :
2
Z 2 Z 2 x
ln(sin(t))dt = ln(cos(t))dt I
x 0 x0+
Z
2
ce qui signifie que ln(cos(t))dt = I. On peut alors ecrire que :
0
Z Z Z   Z
2 2 2 sin(2t) 2
2I = ln(sin(t))dt + ln(cos(t))dt = ln dt = ln(sin(2t))dt ln(2).
0 0 0 2 0 2
Z
Le changement de variable u = 2t nous dit que ln(sin(t))dt est convergente et :
0

Z Z
2 1
ln(sin(2t))dt = ln(sin(t))dt.
0 2 0

De meme, le changement de variable u = t nous donne :
2
Z Z 2
ln(sin(2t))dt = ln(cos(t))dt = I.

2 0
Z
2
On a donc en definitive : 2I = ln(sin(t))dt ln(2) = I ln(2) I = ln(2).
0 2 2 2

3 Les integrales de Riemann

Une famille importante dintegrales generalisees est donnee par celle des integrales de Riemann.
1
Theoreme 3.1 Soient un reel et f la fonction definie sur ]0, +[ par : f : t 7 .
t

5/15
 1. Lintegrale de f sur [1, +[ est convergente si et seulement si > 1 avec :
Z +
dt 1
> 1, = .
1 t 1
2. Lintegrale de f sur ]0, 1] est convergente si et seulement si < 1 avec :
Z 1
dt 1
< 1,
= .
0 t 1
On pourra noter lanalogie entre les integrales de Riemann sur [1, +[ et les series de Riemann.
Z +
dt
Remarque 3.1 Lintegrale est divergente quel que soit le reel .
0 t
On peut montrer de maniere analogue la
1 1
Proposition 3.1 Pour a < b et dans R, lintegrale de f : t 7 , (resp. f : t 7 ) sur [a, b[ est
(b t) (t a)
convergente si et seulement si < 1 avec :
Z b Z b
dt dt 1 1
< 1,
=
= .
a (b t) a (t a) 1 (b a)1

Exercice 17 On considere pour (r, s) R2 lintegrale :

Z 1   s
1
Ia (r, s) = xr ln dx ou a ]0, 1[.
a x
  s
r 1
1. Calculer la limite lim+ x ln suivant les valeurs de r et de s.
x0 x
Z 1    s
1
2. Montrer que lintegrale xr ln dx converge si et seulement si r > 1 et s > 1.
0 x
On notera I(r, s) cette integrale generalisee pour r > 1 et s > 1.
3. Si r > 1 et s > 1, montrer que :
Z +
1
I(r, s) = exp((r + 1)x)xs dx = I(0, s).
0 (r + 1)s+1
4. Montrer que pour s > 0, I(0, s) = sI(0, s 1).
5. En deduire la valeur de I(r, n) pour tout r > 1 et n N.
Correction :
1
1. Le changement de variable x = nous donne :
t

0 si r > 0 et s R


0 si r = 0 et s < 0
  s
ln(t)s

1
lim ln = lim = 1 si r = s = 0 .
x0 x t+ tr
+1 si r = 0 et s > 0




+1 si r < 0 et s R

2. Lintegrale
Z 1/e   s Z 1/e
1 dx
xr ln dx = r | ln(x)|s
0 x 0 x
est une integrale de Bertrand et on sait quelle converge si et seulement si r < 1 et s R ou r = 1 et
s > 1. Z 1
dx
Le changement de variable t = ln(x) nous montre que lintegrale r | ln(x)|s
est de meme nature
1/e x
Z 1 Z 1
dt dt
que lintegrale s
, cette derniere etant de meme nature que lintegrale de Riemann s
,
0 exp((r + 1)t)t 0 t
donc convergente uniquement Z 1 pour s  < 1.
s
r 1
En conclusion, lintegrale x ln dx converge si et seulement si r > 1 et s > 1.
0 x
3. En effectuant le changement de variable t = ln(x), on a pour r > 1 et s > 1 :

6/15
 Z 1   s Z +
r 1
I(r, s) = x ln dx = exp((r + 1)t)ts dt
0 x 0

et le changement de variable u = (r + 1)t nous donne :

Z +
us du 1
I(r, s) = exp(u) s r+1
= I(0, s).
0 (r + 1) (r + 1)s+1
4. Pour s > 0, une integration par parties donne :
Z +
I(0, s) = [t s
exp(t)]+
0 +s ts1 exp(t)dt = sI(0, s 1).
0
5. Avec I(0, n) = nI(0, n 1) pour tout entier n 1, on deduit par recurrence que I(0, n) = n!I(0, 0) = n!. Il
en resulte que :
1 n!
I(r, n) = n+1
I(0, n) =
(r + 1) (r + 1)n+1
pour tout entier naturel n et tout reel r > 1.

4 Criteres generaux de convergence

Soit f une fonction localement integrable sur lintervalle ouvert ]a, b[. Soit c un point quelconque de ]a, b[ et soit
Z x Z b
F (x) = f (t)dt. Par definition, la convergence de lintegrale f (t)dt equivaut a lexistence des deux limites
c a
finies F (a + 0) et F (b 0).

Proposition 4.1 Cas dune fonction numerique positive.

Soit f une fonction numerique positive localement integrable sur lintervalle semi-ouvert [a, b[. Pour que lintegrale
Z b
f (t)dt soit convergente, il faut et il suffit quil existe un nombre M > 0 tel que pour tout x [a, b[, on ait :
Zax
f (t)dt M .
a
Z x
Si lintegrale de f sur [a, b[ est divergente, lintegrale F (x) = f (t)dt tend vers + quand x tend vers b. On
Z b a

conviendra alors decrire : f (t)dt = +.

a

Corollaire 4.1 Soient f, g deux fonctions numeriques positives sur lintervalle semi-ouvert [a, b[, verifiant pour
tout t [a, b[ linegalite f (t) g(t).
Z b Z b
Si lintegrale g(t)dt converge, il en est de meme de f (t)dt.
Zab Z ba
Si lintegrale f (t)dt diverge, il en est de meme de g(t)dt.
a a

Proposition 4.2 Cas general. Critere de Cauchy.

Soit f une fonction localement integrable sur lintervalle semi-ouvert [a, b[. Pour que lintegrale de f sur [a, b[ soit
convergente, il faut et il suffit que pour toute suite (xn ) de points de [a, b[ convergeant vers b, la suite
Z xn
F (xn ) = f (t)dt
a
Z b
ait une limite et cette limite est alors egale a f (t)dt.
a

On en deduit le resultat fondamental :

Theoreme 4.1 Critere de Cauchy pour les integrales.

Soit f une fonction localement integrable sur lintervalle semi-ouvert [a, b[, a valeurs dans un e.v.N. complet E.
Pour que lintegrale de f sur [a, b[ soit convergente, il faut et il suffit qua chaque nombre > 0 donne, on puisse
faire correspondre un nombre X() tel que les inegalites b > v > u X() entranent
Z v

.
f (t)dt


u

7/15
5 Convergence absolue et semi-convergence. Regles pratiques
Definition 5.1 Soit f une fonction localement integrable sur un intervalle ouvert ou semi-ouvert I de R, dextremites
Z b
a, b. On dit que lintegrale de f sur I est absolument convergente si lintegrale kf (t)kdt est convergente.
a

Theoreme 5.1 Soient I un intervalle ouvert ou semi-ouvert de R dextremites a, b et f : I E une application

localement integrable de I dans un e.v.n. complet E. Pour que lintegrale de f sur I soit convergente, il suffit quil
existe une fonction numerique positive localement integrable sur I, telle que pour tout t I, on ait kf (t)k (t)
Z b Z b
et telle que lintegrale (t)dt soit convergente ; lintegrale f (t)dt est alors absolument convergente.
a a

Corollaire 5.1 Pour que lintegrale dune fonction localement integrable soit convergente, il suffit quelle soit
absolument convergente.

Proposition 5.1 Soient f, g deux fonctions numeriques positives localement integrables sur lintervalle semi-ouvert
[a, b[, equivalentes au voisinage de b. Si lune des integrales
Z b Z b
f (t)dt, g(t)dt
a a

est convergente, il en est de meme de lautre.

Proposition 5.2 Soit g une fonction numerique strictement positive et localement integrable sur lintervalle semi-
ouvert [a, b[ et soit f une fonction numerique ou complexe localement integrable sur [a, b[ telle que la limite k =
f (t)
lim existe. Alors :
tb g(t)
Z b Z b
1. Si lintegrale g(t)dt converge, lintegrale f (t)dt est absolument convergente.
a a
Z b Z b
2. Si k 6= 0 et si lintegrale g(t)dt diverge, il en est de meme de lintegrale f (t)dt.
a a

En prenant pour fonction de comparaison g la fonction t 1/t ( R), on obtient les regles suivantes :
Proposition 5.3 Soit f une fonction numerique ou complexe localement integrable sur lintervalle ]a, b] telle que
la limite k = lim (t a) f (t) existe.
ta
Z b
Si < 1 lintegrale f (t)dt est absolument convergente au point a.
a Z b
Si 1 et k 6= 0, lintegrale f (t)dt est divergente au point a.
a

On a de meme

Proposition 5.4 Soit f une fonction numerique ou complexe localement integrable sur lintervalle [a, +[ telle
que la limite k = lim t f (t) existe.
ta
Z +
Si > 1 lintegrale f (t)dt est absolument convergente au point a linfini.
a Z +
Si 1 et k 6= 0, lintegrale f (t)dt est divergente a linfini.
a
Z + Z +
cos(t) sin(t)
Exercice 18 Montrer que pour tout reel > 1 les integrales dt et dt sont absolument
1 t 1 t
convergentes.
Correction : Cela resulte immediatement de la convergence des integrales de Riemann a linfini pour > 1 et de :
   
 cos(t)  1  sin(t)  1
t 1,   et t 1,   .
t t t t
Z + Z +
cos(t ) sin(t)
Exercice 19 Montrer que pour tout reel > 0 les integrales dt et dt sont convergentes.
1 t 1 t
Z +
sin(t)
Correction : On traite le cas de dt. Une integration par parties donne, pour tout reel x > 1 :
1 t

8/15
 Z x Z x
sin(t) cos(x) cos(t)

dt = cos(1)
+ dt.
1 t x 1 t+1
Z +  
cos(t)  cos(x)  1
On conclut alors avec labsolue convergence de dt et avec  x  x x+ 0.
 
t +1
1
Z +
sin(t)
Exercice 20 Nature de dt.
0 cos(t) + t
Correction : La fonction f est continue sur [0, +[. Un developpement limite nous donne pour t 1 :

cos(t) 1 cos2 (t)
 
sin(t) 1 sin(t)
f (t) = = 1 + (1 + (t))
t 1 + cos(t)

t
t t 2 t

avec lim (t) = 0. Soit

t+

sin(t) 1 sin(2t) 1 sin(t) cos2 (t)

f (t) = + (1 + (t))
t 2 t 2 t t
Z +
 sin(t) cos2 (t)
 
 2
avec 
 (1 + (t)) pour t assez grand. Il en resulte que f (t)dt est convergente.
t t t t 0
Z x
Exercice 21 Soit f une fonction continue sur [1, +[ telle que la fonction F : x 7 f (t)dt soit bornee.
Z + 1
f (t)
Etudier la convergence de dt.
1 t
Correction : On designe par M un majorant de |F |. Une integration par parties donne pour tout reel x > 0 :
Z x  x Z x
f (t) F (t) F (t)
dt = + dt
1 t t 1 1 t2
  Z + Z + Z +
 F (t)  M F (t) f (t) F (t)
avec :  2  2 , ce qui entrane la convergence absolue de

2
dt et dt = dt F (1).
t t 1 t 1 t 1 t2

6 Integrales semi-convergentes. Regle dAbel

Proposition 6.1 Regle dAbel.
Sit f une fonction numerique definie sur lintervalle [a, +[, positive, decroissante et tendant vers zero a linfini.
Soit dautre part g une fonction numerique ou complexe, localement integrable sur [a, +[, telle que la fonction
Z x 
 
x  g(t)dt
a
Z +
soit majoree par un nombre k, independant de x. Alors lintegrale f (t)g(t)dt est convergente.
a

Corollaire 6.1 Si f est une fonction numerique positive et decroissante sur lintervalle [a, +[ et si lim f (t) =
Z + Z + t+
?
0, lintegrale exp(it)f (t)dt est convergente pour tout R . En consequence, lintegrale cos(t)f (t)dt
a Z + a

converge pour tout R? et lintegrale sin(t)f (t)dt converge pour tout R.

0

+ +
sin2 (t)
Z Z
sin(t)
Exercice 22 Montrer que les integrales generalisees dt et dt sont convergentes et que :
0 t 0 t
Z + Z + 2
sin(t) sin (t)
dt = dt.
0 t 0 t
sin(t)
Correction : Comme lim = 1, il ny a pas de probleme de convergence en 0 et lexercice 21. nous dit que
Z + t0 t Z +
sin(t) sin2 (t) 1 sin2 (t)
dt est convergente. Avec 0 2
2
, on deduit que dt est convergente. Pour tous
1 t t t 1 t2
reels x > > 0, une integration par parties faite en posant :
1 1
(
u(t) = , u0 (t) = 2
t t
v 0 (t) = sin(t), v(t) = 1 cos(t)

9/15
donne :
x  x Z x
1 cos(t) 1 cos(t)
Z
sin(t)
dt = + dt
t t t2
 
2 t
et en utilisant la relation 1 cos(t) = 2 sin , on obtient :
2
"
#x
sin2 2t sin2 2t
Z x Z x

sin(t)
dt = 2 +2 dt.
t t t2

t
Le changement de variable y = nous donne :
2
"
#x Z x
sin2 2t
Z x
sin(t) sin2 (y)
dt = 2 + dy.
t t y2

  sin
2 x


2 sin 2
Enfin avec lim sin = 0 et lim on deduit que :
0 2 x+ x
Z + Z +
sin(t) sin2 (t)
dt = dt.
0 t 0 t2

Exercice 23 On considere la fonction f definie sur [1, +[ par :

x [1, +[, f (x) = x exp(ixn )
ou n 3 est un entier.
Z +
Montrer que f (x)dx est convergente avec lim |f (x)| = +.
1 x+
1
Correction : Avec |f (x)| = x, on deduit que lim |f (x)| = +. On peut ecrire que f = u0 v avec u(x) = exp(ixn )
x+ ni
1 1 1
et v(x) = . Comme |u(x)v(x)| = 0 (on a n 3), on deduit du theoreme dintegration par parties
xn2 Z n xn2 x+
+ Z +
2 n + exp(ixn )
Z
que les integrales u0 (x)v(x)dx = x exp(ixn )dx et u(x)v 0 (x)dx = dx sont de meme
 1 1 ni 1 xn1
 exp(ixn )  +
exp(ixn )
 Z
nature. Comme   avec n 1 2, lintegrale dx est absolument convergente et on en deduit
xn1  1 xn1
Z +
alors que lintegrale x exp(ixn )dx est convergente.
1

7 Relations entre la convergence des integrales et la convergence des

series
Z +
Proposition 7.1 Soit f une fonction localement integrable sur lintervalle [a, +[. Pour que lintegrale f (t)dt
a
soit convergente, il faut et il suffit que pour toute suite (xn ) tendant vers +, la serie de terme general un =
Z xn+1
f (t)dt soit convergente.
xn

Cette proposition permet difficilement detablir la convergence dune integrale donnee, car elle exige que lon etudie
toutes les suites (xn ) tendant vers +. Dans le cas ou f est une fonction positive, il suffit de considerer une suite
particuliere (xn ) :
Proposition 7.2 Soit f une fonction numerique positive localement integrable sur lintervalle [a, +[. Pour que
Z +
lintegrale f (t)dt soit convergente, il suffit quil existe une suite croissante (xn ) tendant vers +, telle que
a Z xn+1
la serie de terme general un = f (t)dt soit convergente.
xn

Dans le cas plus particulier ou la fonction positive f est decroissante, on a :

Theoreme 7.1 Soit f une fonction numerique positive et decroissante sur lintervalle [a, +[. Pour que lintegrale
Z +
f (t)dt converge, il faut et il suffit que la serie de terme general un = f (n) soit convergente (un etant defini
a
pour n entier tels que n > a).

10/15
 Z +
sin(t)
Exercice 24 Montrer que pour 0 < 1 lintegrale dt est semi-convergente.
1 t
Z +
sin(t)
Correction : On sait deja que les integrales dt sont convergentes pour > 0 (exercice 18.). Comme pour
    1 t
 sin(t)   sin(t) 
t 1 et 0 < 1, on a     (qui resulte de t t ou encore t1 1), il nous suffit de montrer que
t t 
Z +
sin(t)
dt est semi-convergente. Pour ce faire, on utilise la suite (xn )nN? definie par n 1, xn = n. Pour
1 t
n 1, le changement de variable t = n + u nous donne :
Z (n+1)   Z Z
 sin(t)  sin(u) 1 2

 t 
 dt = du sin(u)du =
n 0 n + u (n + 1) 0 (n + 1)
+ Z (n+1)   Z +  
X  sin(t)   sin(t) 
et en consequence  t  dt = +, ce qui entrane la divergence de
 
 t  dt.
 
n=1 n 1

8 Integrale definie dependant dun parametre

Theoreme 8.1 Soient X un espace topologique [a, b] un intervalle compact de R et f : (t, x) f (t, x) une
application continue de [a, b] X dans un e.v.n. complet E. Alors la fonction :
Z b
F : X E, x 7 f (t, x)dt
a
est continue.
Z
Theoreme 8.2 Derivation sous le signe .
Soit le rectangle semi-ouvert de R2 defini par les inegalites a t b, < x < , (a, b reels finis,
+) et soit f : (t, x) f (t, x) une application continue de dans un e.v.n. complet E, telle que la derivee
Z b
partielle fx0 (t, x) existe et soit continue sur . Alors la fonction F : x 7 f (t, x)dt est derivable sur ], [ et on
a
a: Z b
F 0 (x) = fx0 (t, x)dt. (1)
a

En dautres termes, si f : E est continue, lexistence et la continuite de f 0 sont des conditions suffisantes pour
assurer lexistence de la derivee F 0 et permettent dechanger les signes de derivation etZdintegration. On traduit
aussi la relation (1) en disant que la derivee de F sobtient par derivation sous le signe

Proposition 8.1 Cas ou les limites dintegration dependent du parametre.

Les hypotheses etant celles du Theoreme (8.1), la fonction (de trois variables) :
Z v
: [a, b] [a, b] X E, (u, v, x) 7 f (t, x)dt
u
est continue.
Proposition 8.2 Si les hypotheses du Theoreme 8.1 sont verifiees, et si x 7 u(x) et x 7 v(x) sont deux applica-
tions continues de X dans [a, b], la fonction
Z v(x)
: X E, x 7 (x) = f (t, x)dx
u(x)

est continue.
Proposition 8.3 Si les hypotheses du Theoreme 8.2 sont verifiees et si x 7 u(x) et x 7 v(x) sont deux applica-
tions derivables de ], [ dans [a, b], la fonction :
Z v(x)
:], [ E, x 7 (x) = f (t, x)dt
u(x)

est derivable et sa derivee est donnee par :

Z v(x)
0 (x) = fx0 (t, x)dt + f (v(x), x)v 0 (x) f (u(x), x)u0 (x).
u(x)

11/15
9 Integrale generalisee dependant dun parametre
Definition 9.1 Soient [a, b] un intervalle semi-ouvert de R, X un ensemble quelconque et f : (t, x) f (t, x) une
Z b
application de [a, b[X dans un e.v.n. complet E, telle que pour chaque x X, lintegrale F (x) = f (t, x)dt
a
soit convergente. On dit que cette integrale est uniformement convergente sur X si, pour chaque > 0, il existe un
nombre () (ne dependant que de ) tel que les inegalites () u < b entranent
Z
b
f (t, x)dt .


u

On a alors
Theoreme 9.1 Soient [a, b[ un intervalle semi-ouvert de R, X un espace topologique et f : (t, x) f (t, x) une
application continue de [a, b[Xdans un e.v.n. complet E telle que lintegrale
Z b
F (x) = f (t, x)dt
a

soit uniformement convergente sur X. Alors la fonction F : X E est continue.

Theoreme 9.2 Soit un ensemble plan defini par des inegalites de la forme a t < b, < x < et soit
(t, x) f (t, x) une application continue de dans un e.v.n. complet E telle que :
1. f admet une derivee partielle fx0 (t, x) continue sur ,
Z b
2. pour chaque x ], [, lintegrale f (t, x)dt est convergente,
a
Z b
3. lintegrale fx0 (t, x)dt est uniformement convergente sur ], [.
a
Z b
Alors la fonction F :], [ E, x 7 f (t, x)dt est derivable sur ], [ et on a
a
Z b
0
F (x) = fx0 (t, x)dt
a

10 Criteres de convergence uniforme pour les integrales

Proposition 10.1 Critere de Cauchy pour la convergence uniforme.
Soient [a, b[ un intervalle semi-ouvert de R, X un ensemble quelconque et (t, x) f (t, x) une application de
[a, b[X dans un e.v.n. complet E, telle que pour chaque x X, la fonction t f (t, x) soit localement integrable
Z b
sur [a, b[. Pour que lintegrale f (t, x)dt soit uniformement convergente sur X, il faut et il suffit qua chaque
a
nombre > 0 on puisse associer un nombre () (ne dependant que de ) tel que les inegalites () u < v < b
entranent
Z v

x X, f (t, x)dt .

u
Z b
Definition 10.1 Les notations etant celles de la Proposition precedente, on dit que lintegrale f (t, x)dt est
a
normalement convergente sil existe une fonction numerique positive , localement integrable sur [a, b[ telle que
1. pour tout t [a, b[ et tout x X on ait kf (t, x)k (t),
Z b
2. lintegrale (t)dt soit convergente.
a
Z b
Theoreme 10.1 Pour que lintegrale f (t, x)dt soit uniformement convergente, il suffit quelle soit normalement
a
convergente.

Proposition 10.2 Regle dAbel pour la convergence uniforme.

X etant un ensemble quelconque et a un nombre reel, soient (t, x) f (t, x) une fonction numerique definie sur
lensemble [a, +[X et (t, x) g(t, x) une fonction numerique ou complexe definie sur [a, +[X, telles que :

12/15
 1. pour chaque x X, la fonction t f (t, x) est positive et decroissante ; de plus elle tend vers zero uni-
formement par rapport a x lorsque t tend vers +,
2. pour chaque x X, la fonction t g(t, x) est localement integrable sur Z [a, +[, et il existe un nombre k
 u 
independant de x tel que pour tout x X, et tout u [a, +[, on ait :  g(t, x)dt k.
a
Z +
Alors lintegrale f (t, x)g(t, x)dt est uniformement convergente sur X.
a

Proposition 10.3 Soit f une fonction numerique positive et decroissante sur R+ , tendant vers zero a linfini.
Alors lintegrale
Z +
F (x) = exp(itx)f (t)dt, x R?
0

est uniformement convergente sur lensemble defini par |x| x0 , quel que soit x0 > 0. En consequence, si f est
continue, F est continue sur R? = R\{0}.

Exercice 25 Montrer que si f : R+ 7 R est une fonction continue par morceaux, decroissante et telle que
Z +
lim f (x) = 0 alors pour tout reel non nul, lintegrale f (t) exp(it)dt est convergente.
x+ 0
Correction : Pour tout reel x > 0 on a :
Z x 
 = 1 | exp(ix) 1| 2 .
 
 exp(it)dt ||

0 ||
Z +
+
La fonction f etant decroissante sur R , on deduit du theoreme dAbel que lintegrale f (t) exp(it)dt est
0
convergente pour tout reel > 0 et tout reel 6= 0.
Z +
exp(it)
Exercice 26 Le but de lexercice est de determiner la nature de lintegrale dt suivant les valeurs
1 t
des nombres reels et .
1. Traiter le cas = 0.
On suppose, dans les questions suivantes, que 6= 0.
Z +
exp(it)
2. Montrer que, si > 1, alors dt est absolument convergente.
1 t
Z +
exp(it)
3. Montrer que, si 0 < < 1, alors dt est semi-convergente.
1 t
Z +
exp(it)
4. Montrer que, si 0, alors dt est divergente.
1 t
Z + Z +
cos(t) sin(t)
5. Montrer que, si 0 < 1, alors les integrales
dt et dt sont semi-convergentes.
1 t 1 t
Z +
sin2 (t)
6. Montrer que dt est divergente.
1 t
sin(t) sin(t) sin2 (t)
7. Montrer que les deux fonctions f et g definies sur [1, +[ par f (t) = et g(t) = + sont
t t t
equivalentes au voisinage de +. A quelle propriete cette question fournit-elle un contre-exemple ?
Correction :
Z +
1
1. Pour = 0, lintegrale
dt converge si et seulement si > 1. Pour > 1, on a alors :
1 t
Z +
dt 1

= .
1 t 1
  Z +
 exp(it) 
2. Pour tout reel t 1, on a 
  = 1 , donc exp(it)
dt est absolument convergente pour > 1.
t  t t
1
3. Pour tout reel x > 1, on a :
Z x 
  1 2
 exp(it)dt = | exp(ix) exp(i)| .

1 || ||

13/15
 1
La fonction t 7 etant decroissante sur [1, +[ pour > 0, on deduit du theoreme dAbel que lintegrale
Z + t Z +  
exp(it)  exp(it) 
dt est convergente pour tout reel > 0 et tout reel 6= 0. Pour 0 < 1, on a   dt =
1 t 1
 t 
Z +
dt

dt = + donc lintegrale est semi-convergente dans ce cas.
1 t
Z + Z +
exp(it) exp(it)
4. Par conjugaison complexe, on voit que
dt est convergente si et seulement si dt
1 t t
Z + Z1 +
exp(it) cos(t)
lest. Il en resulte que
dt est convergente si et seulement si les integrales dt et
1 t 1 t
Z +
sin(t)
dt le sont.
1 t
Z + Z +
exp(it) cos(t)
Pour montrer la divergence de
dt pour 0, il suffit donc de montrer celle de dt.
1 t 1 t
Tenant compte de la parite de la fonction cos, on peut supposer que > 0. Soit donc = un reel negatif
ou nul, un reel strictement positif et F la fonction definie sur [1, +[ par :
Z + Z x
cos(t)
F (x) = dt = t cos(t)dt.
1 t 1
2n
En designant par (xn )n1 la suite definie par xn = , on a :


Z xn + 2
 
F xn + F (xn ) = t cos(t)dt
2 xn

et le changement de variable t = xn + u, nous donne :

Z 2 Z
 
F xn + F (xn ) = (xn + u) cos((xn + u))du = 2(xn + u) cos(u)du.
2 0 0

Mais pour 0 u , on a 0 u et cos(u) 0, de sorte que :
2
Z
x
Z 2
 
F xn + F (xn ) xn
cos(u)du = 2(xn + u) cos(u)du = n +
2 0 0 n+
Z +
cos(t)
et F ne peut avoir de limite finie en +, ce qui signifie que dt diverge.
1 t
Z + Z +
cos(t) sin(t)
5. On sait deja que les integrales
dt et dt sont convergentes pour tout reel > 0 et
1 t 1 t
tout reel . Par parite, on peut supposer que > 0. On note F la fonction definie sur [1, +[ par :
Z x
| cos(t)|
F (x) = dt
1 t
2n
et (xn )n1 est la suite definie par xn = . Pour > 0, on a :

Z
| cos((xn + u))|
Z 2
  cos(u)
F xn + F (xn ) =
du = 2 du
2 0 (xn + u) 0 (xn + u)

Z 2
1 1
cos(u)du = 2n .
(xn + 2 ) 0 ( + 2 )
+ +
X 1 X
Pour 0 < 1, on a 2n = + et donc (F (xn + ) F (xn )) = +. Avec :
n=1
( + 2 ) n=1
2
n n Z xk +
X   X 2 | cos(t)|
(F xk + F (xk )) = dt
2 t
k=1 k=1 xk

Z xn + 2
| cos(t)|

dt = F (xn + ),
1 t 2
+
k cos(t)|
Z

on deduit que lim F (xn + ) = + et lintegrale dt est divergente pour 0 < 1. On
n+ 2 1 t
Z +
k sin(t)|
procede de maniere analogue pour dt.
1 t

14/15
 Z + Z +
sin2 (t)
 
1 1 cos(2t) cos(2t) 1
6. Pour tout reel t, on a = . Comme dt est convergente et dt est
t 2 t t 1 t 1 t
Z + 2
sin (t)
divergente, on en deduit que dt est divergente.
1 t
  Z +
sin(t) sin(t) sin(t)
7. Avec g(t) = 1+ et lim = 0, on deduit que f (t) g(t). Et on a ici f (t)dt
Z t+ t t
t+ + 1

convergente et g(t)dt divergente.

1

11 Limites dintegrales generalisees

Proposition 11.1 Soit (fn ) une suite de fonctions localement integrables sur lintervalle ouvert ]a, b[, a valeurs
Z b
dans le meme e.v.n. complet E et telles que les integrales generalisees In = fn (t)dt soient uniformement
a
convergentes. Si la suite (fn ) converge simplement sur ]a, b[ vers une fonction f , et si la convergence de (fn ) vers f
est uniforme sur chaque intervalle compact [u, v] contenu dans ]a, b[ alors la fonction limite est localement integrable
Z b
sur ]a, b[, lintegrale I = f (t)dt est convergente et la suite (In ) tend vers I lorsque n tend vers +.
a

Proposition 11.2 Soit (fn ) une suite de fonctions numeriques ou vectorielles localement integrables sur lin-
tervalle ouvert ]a, b[ et convergeant simplement vers une fonction localement integrable f . Supposons quil existe
une fonction positive g satisfaisant a kfn (t)k g(t) quels que soient t ]a, b[ et n N et telle que lintegrale
Z b Z b
g(t)dt soit convergente (ce quon peut exprimer en disant que les integrales In = fn (t)dt sont normalement
a Z b a

convergentes). Alors lintegrale f (t)dt est convergente et on a :

a
Z b Z b
f (t)dt = lim fn (t)dt.
a n+ a

12 Application aux series

+
X
Proposition 12.1 Soit une serie de fonctions continues sur ]a, b[ convergeant uniformement sur chaque in-
n=0
Z b
tervalle compact contenu dans ]a, b[ et telles que les integrales un (t)dt soient convergentes et soient
a

n
X +
X
Sn (t) = up (t), S(t) = un (t).
p=0 n=0

Z b Z +
bX
Si les integrales Sn (t)dt convergent uniformement aux points a et b alors lintegrale un (t)dt est conver-
a a n=0
gente et on a :
Z b Z +
bX + Z
X b
S(t)dt = un (t)dt = un (t)dt.
a a n=0 n=0 a

References
[1] Jacqueline LELONG-FERRAND, Jean-Marie ARNAUDIES. Cours de mathematiques. Tome 2, Ana-
lyse, 4eme edition.
[2] Jean-Etienne ROMBALDI. Integrales generalisees.
http ://[Link]/rombaldi/Capes/[Link]

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