ENSAE, DAKAR

ISE1 & ISEP3

Calcul scientifique
Chapitre 2 : Matrices tridiagonale, méthode de
Cholesky

Dr. Oumar Diop

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4 novembre 2025
 PLAN
1

Matrices tridiagonale

La méthode de Cholesky

Exercices

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 Matrice tridiagonale
2

On retrouve dans de nombreuses applications, un système dont la matrice

est de la forme suivante
a1 c1 0
 
 .. 
 e2 a2
 . 

A= . ..
 (1)

 cn−1 
 
0 en an

On dit que cette matrice est tridiagonale car les seuls éléments non nuls sont
sur la diagonale principale et sur les premières sur- et sous-diagonales.

Exercice 1
En utilisant les commandes diag et ones, écrire le code python permettant
d’otenir une matrice tridiagonale de taille n de la forme (1) avec ai = −1,
ci = 2 et ei = 3, pour tout i.

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 Factorisation LU d’une matrice tridiagonale
3

La factorisation LU d’une matrice tridiagonale A, quand elle existe, est

donnée par les matrices bidiagonales L et U .

α1 c1 0
   
1 0
 β2 1  .. 


  α2 . 
L=
 .. .. 
, U = 

..

. .

  
 . cn−1 

   
0 βn 1 0 αn

Les coefficients αi et βi sont donnés par les relations suivantes :

ei
α1 = a1 , βi = , αi = ai − βi ci−1 , i = 2, . . . , n. (2)
αi−1

Exercice 2
Ecrire le code python permettant d’obtenir les matrice bidiagonales L et U .

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 Factorisation LU d’une matrice tridiagonale
4

On résout facilement les deux systèmes triangulaires bidiagonaux suivants :

Ly = b,

et
U x = y.
Les solutions sont données par :

Ly = b : y1 = b1 , yi = bi − βi yi−1 , i = 2, . . . , n.
(3)
yn yi −ci xi+1
Ux = y : xn = αn
, xi = αi
, i = n − 1, . . . , 1.

Exercice 3
Ecrire un code python permettant de résoudre un système AX = b par la
méthode LU avec A une matrice tridiagonale.

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 Méthode de Cholesky
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Définition 4
Une matrice symétrique A dont les éléments sont des nombres réels, est
définie positive si pour tout vecteur x ∈ Rn non nul on a /

xT Ax > 0.
Soit A une matrice symétrique définie positive, il existe une unique matrice R
triangulaire inférieure dont les termes diagonaux sont strictement positifs telle
que A = R ∗ Rt . Les coefficients de la matrice R sont donnés par :
 q
aii − i−1 2
P


 r ii = k=1 rik

  (4)
 1
Pi−1
 rij = aij − rik rjk

rjj k=1

La résolution du système AX = b se ramène à la résolution des deux sys-

tèmes triangulaires suivants :
Ry = b,
et
RT x = y.
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 Factorisation de Cholesky
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Théorème 5 (Existence de la factorisation de Cholesky)

Si A est hermitienne et définie positive, alors il existe une unique matrice R
triangulaire inférieure et inversible, avec des coefficients réels positifs sur la
diagonale, telle que :
A = RRT .
Cette factorisation porte le nom de Cholesky. Si A est réelle symétrique
définie positive alors R est réelle.

Le coût de la factorisation de Cholesky est de n3 flops.

Exercice 6
Montrer que la factorisation de Cholesky nécessite une place mémoire deux
fois inférieure à celle de la factorisation LU.

Exercice 7
Ecrire le code python de la factorisation de Cholesky.

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 Exercices
7

Exercice 8
1. Soit A une matrice tridiagonale, symétrique et définie positive. Donner
l’expression de la matrice R vérifiant A = RRT .
2. Ecrire le code python de la décomposition de Cholesky d’une matrice
tridiagonale A.

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