Ecole Supérieure des Communications de Tunis
Examen - Probabilités et Processus Stochastiques
Date : Lundi 6 Janvier 2020
Durée : 2 heures
Enseignants : Mme ABDELKEFI, M. El ASMI, Mme BENAZZA
Documents : Non autorisés
Exercice 1
X1 a
Soient X = un vecteur gaussien centré de matrice de covariance C et a = 1 un vecteur quelconque
X2 a2
de R2 . On dé nit la variable aléatoire réelle Y = a1 X1 + a2 X2 .
1. Donner l'expression de la fonction caractéristique ΦY de Y .
2. Montrer que la variance Var(Y ) de Y s'écrit :
Var(Y ) = aT C a, (1)
où (.)T désigne la transposée du vecteur.
3. En déduire que
1 TC
∀u ∈ R2 , ΦX (u) = e− 2 u u
. (2)
4. Montrer que si cov(X1 , X2 ) = 0 alors X1 et X2 sont deux variables aléatoires indépendantes.
1 2
5. On suppose que C = .
2 4
(a) Le vecteur X admet-il une densité de probabilité ?
(b) On dé nit les variables aléatoires réelles Y1 et Y2 par :
Y1 = X1 + s X2 , et Y2 = X1 − X2 . (3)
i. Déterminer la valeur de s pour laquelle les variables aléatoires réelles Y1 et Y2 soient indépen-
dantes.
ii. En retenant cette valeur de s, en déduire E(Y1 /Y2 ).
6. Soit (Xn )n∈N une suite de variables aléatoires centrées, gaussiennes indépendantes. Pour tout entier
n
n de N, la variance de Xn est e−n . On pose Yn = Xk . Montrer que (Yn )n∈N converge en loi vers
X
k=0
une variable aléatoire gaussienne de paramètres m et σ 2 qu'on déterminera.
Exercice 2
Soit a un réel strictement positif. On rappelle l'égalité suivante :
Z +∞
k
bk e−ab db = pour k = 1, 2. (4)
0 ak+1
1
Soient (A, B) un couple de variables aléatoires scalaires dont la densité de probabilité conjointe est :
ae−a(1+b) si a ≥ 0, b ≥ 0
f(A,B) (a, b) = (5)
0 sinon.
Soit le processus aléatoire à temps continu (X(t)){t∈R} dé ni par :
∀t ∈ R, X(t) = tAB. (6)
1. Calculer la moyenne statistique du processus.
2. Le processus est-il stationnaire au sens large ?
3. Calculer la fonction d'auto-corrélation du processus.
4. Calculer la moyenne temporelle du processus.
5. Le processus est-il ergodique pour la moyenne ?
Exercice 3
Un serveur informatique envoie des messages selon un processus aléatoire de Poisson. En moyenne, il
envoie un message toutes les 30 secondes. On notera Nt le nombre de messages arrivés entre les instants 0 et
t.
1. Calculer le temps moyen qu'il faut pour envoyer deux messages.
2. Calculer la probabilité que le serveur n'envoie aucun message au cours des 2 premières minutes de sa
mise en service.
3. Calculer la probabilité que le serveur n'a pas envoyé de message durant la première minute, sachant
qu'il a envoyé 3 messages au cours des 3 premières minutes ?
4. Soit T la durée de temps aléatoire qui sépare la réception de deux messages consécutifs (temps d'inter-
arrivées).
(a) Rappeler la loi (sans chercher à la démontrer) suivie par T et écrire l'expression de sa densité de
probabilité fT en fonction de λ.
(b) Calculer la probabilité que le temps entre deux messages consécutifs ne dépasse pas 3 minutes.
Exercice 4
Un cycliste veut faire une randonnée à travers la Tunisie. Il part de Hammamet. Il désirerait aller à Tunis
pour y passer la nuit mais il décide d'y aller que si la météo est bonne. Si la météo est mauvaise alors il va
à Grombalia et abandonne son projet. En revanche, si la météo est bonne il va pouvoir dormir à Tunis. Le
lendemain, si la météo est bonne il va pouvoir aller à Ghar El Melh pour y rester. Par contre il va revenir à
Hammamet si la météo est mauvaise et ainsi de suite. On suppose que la météo d'un jour donné est bonne
avec une probabilité p et qu'elle est mauvaise avec une probabilité q = 1 − p et qu'elle est indépendante de
la météo des jours précédents.
1. Montrer que ce problème se modélise par une chaîne de Markov, spéci er les états et la matrice de
transition.
2. Supposons qu'à un jour donné n, le cycliste soit à Hammamet, quelle est la probabilité pour qu'au
jour n + 2 il soit à Ghar El Melh.
3. Etudier l'existence de loi(s) stationnaire(s).