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Le document présente plusieurs exercices d'assurance, incluant des calculs sur la fréquence et le coût moyen des sinistres, la prime pure, ainsi que des analyses de ratios de sinistralité et de la nécessité de réassurance. Les exercices abordent également la gestion du risque de ruine et l'optimisation du taux de cession en réassurance. Enfin, des questions sur les formes alternatives de réassurance sont posées.

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Exercice 2

Soit un ensemble homogène de 250 K contrats.


L’assureur a observé l’année précédente 5 000 sinistres pour un
coût global de 13,5 M€. Chaque assuré a payé une prime de 75€.
1) Calculer la fréquence et le coût moyen des sinistres.
2) Calculer la prime pure.
3) Sachant que le rapport entre les frais de fonctionnement de
l’assureur et son chiffre d’affaires est de 25%, le tarif est-il
suffisant pour couvrir les frais ?
4) Calculer le ratio de sinistralité et le ratio combiné du
portefeuille ?
5) L’assureur a-t-il intérêt à avoir recours à la réassurance ?
Exercice 3
Exercice 4
Un assureur observe 100 sinistres sur un ensemble de 10 000 contrats garantissant le
remboursement du coût d’un sinistre, dont le montant est supposé connu et égal à 50 K€. Il
souhaite reconduire ce produit l’année suivante sur un nouvel ensemble de 10 000 contrats.
1) Quel est le montant de la prime pure, compte tenu des données tirées de l’expérience ?
2) L’assureur veut se prémunir contre le risque de ruine, au niveau de confiance de 99,9% à
horizon d’un an. Les chargements sont supposés couvrir exactement les frais de l’assureur.
Les produits financiers sont nuls. Quel est le chargement de sécurité, exprimé en
pourcentage de la prime pure, à prévoir pour faire face à ce risque de ruine ?
On rappelle que Φ^(-1) (0,999)≈3,1 où Φ représente la fonction de répartition d’une loi
normale centrée réduite.
3) L’assureur met en place un traité en quote-part (taux de cession : θ) et utilise la même
prime pure, à laquelle il applique finalement un chargement de sécurité de 5% afin de
rester concurrentiel. Les fonds propres dont dispose l’assureur sont de 1 M€. Quelles sont
l’espérance et la variance du résultat de l’assureur avec cette réassurance ? En déduire le
taux de cession « optimal », maximisant le résultat de l’assureur tout en lui permettant de
faire face au risque de ruine au niveau de confiance de 99,9% à horizon d’un an. Quelles
autres formes de réassurance l’assureur aurait-il pu envisager ?
Exercice 5

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