Revison
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May 2026
Exercice 1: Comparaison des schémas d’Euler et
de Heun
Étude de stabilité et comparaison numérique
On considère le problème de Cauchy :
y ′ (t) = −20y(t), t ∈ [0, 1],
avec la condition initiale :
y(0) = 1.
On note h > 0 le pas de discrétisation et tn = nh.
Partie 1 : Solution exacte
1. Résoudre analytiquement l’équation différentielle.
2. Donner la solution exacte y(t).
3. Calculer la valeur exacte de y(1).
Partie 2 : Schéma d’Euler explicite
Le schéma d’Euler explicite est donné par :
yn+1 = yn + hf (tn , yn ).
1. Écrire le schéma appliqué au problème donné.
2. Montrer que :
yn+1 = (1 − 20h)yn .
1
3. Calculer les approximations numériques pour :
h = 0.05
jusqu’à t = 1.
4. Faire le même calcul pour :
h = 0.2.
5. Comparer les résultats obtenus avec la solution exacte.
Partie 3 : Schéma de Heun
Le schéma de Heun est défini par :
h
yn+1 = yn + (k1 + k2 ),
2
où
k1 = f (tn , yn ),
et
k2 = f (tn + h, yn + hk1 ).
1. Écrire le schéma de Heun appliqué au problème.
2. Montrer que :
yn+1 = 1 − 20h + 200h2 yn .
3. Calculer les approximations numériques pour :
h = 0.05
et
h = 0.2.
4. Comparer les résultats avec ceux du schéma d’Euler explicite.
Partie 4 : Étude de stabilité
On considère l’équation test :
y ′ (t) = λy(t), λ < 0.
1. Donner le facteur d’amplification du schéma d’Euler explicite.
2. Déterminer la condition de stabilité du schéma d’Euler explicite.
3. Donner le facteur d’amplification du schéma de Heun.
4. Étudier la stabilité du schéma de Heun.
5. Comparer les domaines de stabilité des deux méthodes.
2
Question de réflexion
Pourquoi les méthodes explicites deviennent-elles instables pour les problèmes
raides lorsque le pas h est grand ?
Exercice 2 : Comparaison des schémas
numériques
On considère le problème de Cauchy suivant :
′
{ y (t) = −2y(t), t ∈ [0, 1], y(0) = 1.
La solution exacte est :
y(t) = e−2t .
On considère une subdivision uniforme :
1
tn = nh, h= .
N
On note yn l’approximation de y(tn ).
Partie I : Schémas numériques
1) Schéma d’Euler explicite
Rappeler la formule du schéma d’Euler explicite appliquée à l’équation différentielle
précédente.
Montrer que :
yn+1 = (1 − 2h)yn .
Calculer y1 et y2 pour h = 0.2.
2) Schéma d’Euler implicite
Écrire le schéma d’Euler implicite :
yn+1 − yn
= f (tn+1 , yn+1 ).
h
Montrer que :
1
yn+1 = yn .
1 + 2h
Calculer y1 et y2 pour h = 0.2.
3
3) Schéma de Crank–Nicolson
Rappeler le schéma de Crank–Nicolson :
yn+1 − yn 1
= [f (tn , yn ) + f (tn+1 , yn+1 )] .
h 2
Montrer que :
1−h
yn+1 = yn .
1+h
Calculer y1 et y2 pour h = 0.2.
4) Méthode de Heun
On considère la méthode de Heun :
{ k 1 = f (tn , yn ), k2 = f (tn + h, yn + hk1 ), yn+1 = yn + h2(k1 + k2 ).
Montrer que :
yn+1 = (1 − 2h + 2h2 )yn .
Calculer y1 et y2 pour h = 0.2.
Partie II : Consistance et ordre
5)
Rappeler la définition de la consistance d’un schéma numérique.
6)
Déterminer l’ordre de consistance des méthodes suivantes :
• Euler explicite,
• Euler implicite,
• Crank–Nicolson,
• Heun.
Indication : utiliser les développements de Taylor.
Partie III : Stabilité
On considère l’équation test :
y ′ (t) = λy(t), ℜ(λ) < 0.
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7)
Déterminer la fonction d’amplification R(z) de chaque méthode avec :
z = hλ.
8)
Étudier la stabilité absolue des schémas :
• Euler explicite,
• Euler implicite,
• Crank–Nicolson,
• Heun.
9)
Montrer que :
• Euler implicite est A-stable ;
• Crank–Nicolson est A-stable ;
• Euler explicite et Heun ne sont pas A-stables.
Partie IV : Convergence
10)
Rappeler le lien entre :
• consistance,
• stabilité,
• convergence.
11)
Déduire l’ordre de convergence de :
• Euler explicite,
• Euler implicite,
• Crank–Nicolson,
• Heun.
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Partie V : Comparaison numérique
12)
Comparer numériquement les quatre méthodes pour :
h = 0.5 et h = 0.1.
Comparer les résultats avec la solution exacte.
Question de réflexion
13)
Quelle méthode choisiriez-vous pour résoudre un problème raide (stiff ) ? Jus-
tifier votre réponse.
Exercice 3: Euler implicite et
Crank–Nicolson
On considère le problème de Cauchy suivant :
′
(P ) { y (t) = −2y(t) + t, 0 ≤ t ≤ 1, y(0) = 1.
1) Existence et unicité
Montrer que le problème (P ) admet une solution unique.
2) Solution exacte
Déterminer la solution exacte du problème (P ).
3) Méthode d’Euler implicite
On considère un pas constant :
h = 0.1.
a)
Écrire le schéma d’Euler implicite appliqué au problème (P ) :
yn+1 − yn
= −2yn+1 + tn+1 .
h
6
b)
Montrer que :
yn + h tn+1
yn+1 = .
1 + 2h
c)
Calculer successivement :
y1 , y2 , y3 .
En déduire une approximation de :
y(0.3).
4) Méthode de Crank–Nicolson
On considère maintenant le schéma de Crank–Nicolson :
yn+1 − yn 1
= [(−2yn + tn ) + (−2yn+1 + tn+1 )] .
h 2
a)
Montrer que :
h
(1 + h)yn+1 = (1 − h)yn + (tn + tn+1 ).
2
b)
Déduire la relation de récurrence :
(1 − h)yn + h2(tn + tn+1 )
yn+1 = .
1+h
c)
Calculer :
y1 , y2 , y3 .
En déduire une approximation de :
y(0.3).
7
5) Comparaison avec la solution exacte
a)
Calculer la valeur exacte de :
y(0.3).
b)
Déterminer l’erreur absolue commise par :
• la méthode d’Euler implicite ;
• la méthode de Crank–Nicolson.
6) Question théorique
Préciser l’ordre de convergence des méthodes suivantes :
• Euler implicite ;
• Crank–Nicolson.
Indiquer également laquelle des deux méthodes est la plus précise.