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Ex Amen Rattrap Age

Le document est un examen de rattrapage en Statistique Mathématique pour le Master 1 Sciences des données à l'Université Iba Der THIAM de Thiès. Il comporte quatre exercices portant sur des concepts tels que les variables aléatoires de Bernoulli, les tests d'hypothèses, les fonctions de répartition, et les estimateurs du maximum de vraisemblance. Chaque exercice a des points attribués et des questions spécifiques à résoudre.

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Le document est un examen de rattrapage en Statistique Mathématique pour le Master 1 Sciences des données à l'Université Iba Der THIAM de Thiès. Il comporte quatre exercices portant sur des concepts tels que les variables aléatoires de Bernoulli, les tests d'hypothèses, les fonctions de répartition, et les estimateurs du maximum de vraisemblance. Chaque exercice a des points attribués et des questions spécifiques à résoudre.

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Université Iba Der THIAM de Thiès Année Académique 2020-2021

UFR SES/SET Master 1 Sciences des données

Statistique Mathématique
Examen de Rattrapage
Date : 03 Février 2022
Durée : 3 heures
Tables statistiques autorisées

Exercice 1 (4pts). Soit p ∈]0, 1[. X et Y sont deux variables aléatoires de Bernoulli indépendantes de para-
mètre p. On pose U = X + Y et V = X − Y . Déterminer
1) la loi du couple (U ,V ),
2) la covariance de U et V
U et V sont-elles indépendantes ? Conclusion ?

Exercice 2 (4pts). Un échantillon de 300 votants d’une region A et 200 votants d’une région B montre que
56% et 48% respectivement votent en faveur d’un certain candidat. Au seuil α = 0.05, tester l’hypothèse que :
— Il y a une différence entre les régions.
— Le candidat est préféré dans la région A.

Exercice 3 (6pts). Soit X une v.a. de densité :


½ c x
a (1 − a ) si 0 ≤ x ≤ a,
f (x) =
0 sinon.

où a est un réel strictement positif et c une constante que l’on déterminera.


1. Déterminer la fonction de répartition de X .
2. Calculer E(X ) et V(X ).
3. Soit X 1 , . . . , X n des variables aléatoires indépendantes, de même loi que X . Déterminer la fonction
de répartition, puis la densité, de la variable aléatoire M n = min (X 1 , . . . , X n ).

Exercice 4 (6pts). La durée de vie d’un certain matériel est représentée par une v.a. positive X de densité :
½ 1 −x/θ
e x ≥ 0,
f (x; θ) = θ
0 sinon.

où θ est un paramètre inconnu strictement positif.


1. Étudier les propriétés de l’estimateur du maximum de vraisemblance θ̂n construit à partir de l’échan-
tillon (X 1 , . . . , X n ) de la v.a. X .
2. Construire un intervalle de confiance pour θ de niveau 0.95 dans le cas où les observations ont
conduit à : 10
P
i =1 x i = 11.5.

Bonne chance ! ! !

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