IPEST : PCSI Mme Souissi
DM 13 : Marches aléatoires-Etude asymptotique.
Dans tout ce problème on pourra utiliser les deux théorèmes suivants :
Theoreme I : Produit de Cauchy
P P
si (un ) et (vn ) sont deux suites réelles telles que les séries un et vn sont absolument
P Pn
convergentes alors la série ( k=1 uk vn k ) est absolument convergente et on a
! ! !
X
+1 X
+1 X
+1 X
n
un vn = uk v n k :
n=0 n=0 n=0 k=0
Theoreme II : Unicite du developpement en serie entiere
Si (an ) et (bn ) sont deux suites réelles telles qu’il existe r 2 R+ véri…ant pour tout x 2
P P P+1 P+1
] r; r[ les séries an xn et bn x sont convergentes et véri…ent n
n=0 an x = n=0 an x
n
alors pour tout n 2 N; an = bn :
On rappelle la formule de stirling
nn p
n! 2 n:
n!+1 en
I Preliminaires :
1. Exemples sur le produit de cauchy :
P 1
P
+1
(a) Véri…er que 2n
est absolument convergente puis calculer la somme (n + 1) 21n :
n=0
1 1 1
(indication : 2n
= 2 k 2n k ):
(b) On va montrer à travers cet exemple que l’hypothèse de la convergence absolue
nP1
1
n’est pas super‡u. On pose wn = k (n k)
avec 2]0; 1[:
k=1
1
P
i. Montrer que wn et déduire la nature de la série
(n 1)
wn :
P P
ii. Déduire un exemple de deux séries un et vn convergentes et non
P Pn
absolument convergentes telles que la série ( k=1 uk vn k ) diverge.
2. Soit n 2 N. En utilisant la factorisation (X + 1)2n = (X + 1)n (X + 1)n montrer que
Xn
n
2
2n
= :
k=0
k n
1
2n
3. Soit n 2 N : Déterminer un équivalent simple de n
4. Si est un réel de ]0; 1[, montrer que
Xn
1 n1
n!+1 :
k=1
k 1
5. Si est un réel de ]1; +1[, montrer que
X
+1
1 1
n!+1 1
:
k=n+1
k ( 1)n
(k) (k)
h 1 (0) h 1 (0)
6. Pour h : x 7 ! (1 x) donner pour tout k 2 N les expressions de 2
k!
et 2
k!
:
7. Déduire que
1 X +1 2n
8x 2] 1; 1[; p = n
xn :
1 x n=0 22n
et
p X
+1 2(n 1)
n 1
8x 2] 1; 1[; 1 x=1 xn :
n=1
22n 1 n
P P
8. Soit un une série à termes réels, et vn une série à termes positifs, convergente.
P
+1
0 P
+1
On pose Rn = uk et Rn = vk
k=n+1 k=n+1
0
(a) Montrer que si un = o (vn ) alors Rn = o Rn :
n!+1
0
(b) Déduire que si un vn alors Rn Rn :
n!+1
Marches aleatoires sur Z
Dans tout ce qui suit On considère (Xk )k2N une suite de variables aléatoires in-
dépendantes à valeurs dans f 1; 1g dé…nies sur un méme espace probabilisé telles que
1
P (Xn = 1) = 2
et P (Xn = 1) = 12 .
La suite de variables aléatoires (Sn )n2N est dé…nie par S0 = 0 et 8n 2 N ; Sn =
Pn
k=1 Xk :
La suite (Sn )n2N est une marche aléatoire de pas 1 ou 1, à valeurs dans Z.
2
On note R la variable aléatoire à valeurs dans N [ f+1g dé…nie par
8
>
>
<minfn 2 N ; Sn = 0d g si fn 2 N ; Sn = 0d g =
6 ;;
R=
>
>
:+1 sinon.
Autrement dit, R est égal au premier instant auquel cette marche aléatoire revient en 0
sinon à +1 si la marche aléatoire (Sn )n2N ne revient jamais en 0
Pour n dans N, soit Nn le cardinal de l’ensemble fSk ; k 2 f0; : : : ; ngg.
Le nombre Nn est donc le nombre de points de Z visités par la marche aléatoire (Sn )n2N
aprés n pas.
Le but du problème est d’étudier asymptotiquement l’espérance E(Nn ) de la variable
aléatoire Nn .
II Loi de R
1. Exprimer Xk en fonction d’une variable aléatoire suivant une loi de Bernoulli puis
Sn en fontion d’une variable aléatoire suivant une loi de Binomiale.
1
2. Montrer que P (S2n+1 = 0) = 0 et que P (S2n = 0) = 22n
(2n
n ):
P
3. Soit x 2] 1; 1[: Montrer que la série P (Sn = 0d )xn est absolument convergente.
On note
X
+1
8x 2] 1; 1[; F (x) = P (Sn = 0d )xn :
n=0
4. Donner l’expression de F (x) :
P
5. Soit x 2] 1; 1[: Montrer que la série P (R = n)xn est absolument convergente.
Pn P
6. Pour x = 1: Montrer que k=1 P (R = k) 1 et déduire que P (R = n) est
convergente.
X
+1
8x 2 [ 1; 1]; G(x) = P (R = n)xn :
n=1
7. Si k et n sont des entiers naturels non nuls tels que k n, montrer que
P ((Sn = 0d ) \ (R = k)) = P (R = k)P (Sn Sk = 0d ):
3
8. Déduire que
P ((Sn = 0d ) \ (R = k)) = P (R = k)P (Sn k = 0d ):
9. Déduire que
X
n
8n 2 N ; P (Sn = 0d ) = P (R = k)P (Sn k = 0d ):
k=1
10. Montrer en utilisant Theoreme I que :
8x 2] 1; 1[; F (x) = 1 + F (x)G(x):
11. Donner pour tout x 2] 1; 1[ l’expression de G (x)
12. En utilisant Theoreme II, Montrer pour tout n 2 N;
2(2n
n 1 )
2
P (R = 2n) = n4 n et que P (R = 2n + 1) = 0:
Dans la suite on admet que P (R = +1) = 0:
III Etude asymptotique de E (Nn ) :
Pour i 2 N ; Soit Yi la variable de Bernoulli indicatrice de l’événement (Si 2
= fSk ; 0 k i 1g) :
i
1. Montrer que P (Yi = 0) = P [ (Sk = 0) :
k=1
2. Déduire que P (Yi = 1) = P (R > i) :
Pn P
n
3. Montrer que Nn = 1 + Yi puis que E (Nn ) = 1 + P (R > i) :
i=1 i=1
4. Montrer que la suite (P (R > n))n2N est convergente.
E(Nn )
5. Déduire que n
est convergente.
+1
6. Pour une famille de parties (Ak )k n+1;k2N ; on notera [ Ak par [ Ak :
k n+1 k=n+1
+1
Véri…er que pour tout n 2 N; (R > n) = [ (R = k) [(R = +1) ; et que cette
k=n+1
P
+1
réunion est disjointe. Ainsi (Vu que P (R = +1) = 0), P (R > n) = (R = k) :
k=n+1
1
7. En utilisant la question 5 du préliminaire montrer P (R > 2n) p
+1 n
p
2p2n
8. Déduire que E (Nn ) :
+1