Université d’Abomey-Calavi (UAC)
Ecole Nationale d’Economie Appliquée et de Management (ENEAM)
Année académique : 2025-2026
Filière : Master I Statistique
Cours : Théorie de la mesure
TD
Exercice 1 Soit (Ω, A, µ) un espace mesuré tel que µ(Ω) = 1 (µ est une mesure de probabilité
sur Ω). Soit I intervalle de R. Soit θ une fonction convexe sur I et soit f une fonction µ-
intégrable et à valeurs dans I.
R
a) Montrer que Ω f dµ appartient à I.
b) Lorsque θ est dérivable, montrer que
Z Z
θ f dµ ≤ (θ ◦ f )dµ.
Cette inégalité s’appelle l’inégalité de Jensen.
c) Montrer que l’inégalité de Jensen est encore vraie si θ n’est plus supposée dérivable. On
rappelle que comme toute fonction convexe, θ satisfait l’inégalité des trois pentes : pour
tout x < y < z dans I
θ(x) − θ(y) θ(x) − θ(z) θ(y) − θ(z)
≤ ≤
x−y x−z y−z
et θ est dérivable à droite et à gauche en tout point intérieur de I.
d) Dans quel cas y a-t-il égalité pour tout f ?
e) Soit θ une fonction de R dans R telle que pour toute fonction mesurable bornée f de
(R, B(R)) dans (R, B(R)) on ait :
Z 1 Z 1
θ f dλ ≤ (θ ◦ f )dλ,
0 0
où λ est la mesure de Lebesgue sur (R, B(R)). Montrer que θ est convexe.
R fonction mesurable positive telle que pour tout n ∈ N, on a f (n) = +∞.
Exercice 2 Soit f une
Peut-on affirmer que R f dλ = +∞ ? Dans cette feuille, conformément au cours, on note par λ
la mesure de Lebesgue sur R.
Exercice 3 Soit (X, A, µ) un espace mesuré tel que µ est finie et soit f : X → R une fonction
mesurable. Pour n ≥ 1, on pose An = {x ∈ X : |f (x)| ≥ n} et Bn = {x ∈ X : n ≤ |f (x)| < n + 1}.
Montrer que les assertions suivantes sont équivalentes :
(i) f est intégrable ;
P
(ii) la série n nµ(Bn ) est convergente ;
P
(iii) la série n µ(An ) est convergente.
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P
Exercice 4 Soient λ la mesure de Lebesgue et µ = n≥1 δn . On pose β = λ + µ. Calculer, si
c’est possible les quantités suivantes :
Z Z
1 1
2
dµ(x), χ[1,+∞[ (x) dµ(x),
R x R x
et Z
χ[1,+∞[ (x)2−x dβ(x).
R
Exercice 5 Soit h une fonction intégrable sur R et soit (An )n>1 une suite de boréliens telle
que λ(An ) → 0 , lorsque n → +∞ .
a) Soit N ∈ N∗ . Montrer que pour tout entier n , on a An |h(x)|dλ(x) 6 N λ(An )+ BN |h(x)|dλ(x),
R R
où BN := {x ∈ R : |h(x)| > N } .
R
b) Montrer que BN |h(x)|dλ(x) → 0 , lorsque N → +∞ .
R
c) En déduire alors que An |h(x)|dλ(x) → 0 , lorsque n → +∞ .
Exercice 6 Soit f : R −→ R une application mesurable et positive. Déterminer
Z
1
lim dλ(x),
n→+∞ [0,1] 1 + f n (x)
en fonction des quantités λ(A) λ(B) et λ(C) , où A = {x ∈ [0, 1] : 0 6 f (x) < 1} B = {x ∈ [0, 1] :
f (x) = 1} et C = {x ∈ [0, 1] : f (x) > 1}.
xn
R +∞ x
R +∞
Exercice 7 Calculer 0 exp(x)−1 dx et 0 exp(x)−1 dx , pour tout entier n ∈ N (on fera attention
au cas n = 0 ).
Exercice 8 Calculer
2 /n2
+∞ +∞
e−x
Z Z
−x n cos(x/n)
lim e sin (x)dx, lim dx
n→+∞ 0 n→+∞ −∞ 1 + x2
et
XZ +∞
x
dx.
1 (1 + x)n
n>3
Exercice 9 Montrer les inégalités suivantes :
2 h πi
ln(t) 6 t − 1 pour t > 0 et sin(t) > t pour t ∈ 0, .
π 2
Calculer alors Z n x n2
lim cos dx.
n→+∞ 0 n
Exercice 10
a) Donner un exemple de fonction positive, continue et intégrable sur R qui ne tend pas
vers zéro en +∞ .
b) Soit f une fonction définie sur R à valeurs positives P
continue et intégrable. Soit aussi
(λn ) une suite de réels strictement positifs tels que n>0 λ1n converge. Montrer que la
fonction x 7→ +∞
P
n=0 f (λn x) est intégrable sur R .
c) En déduire que pour presque tout réel x on a limn→+∞ f (λn x) = 0 .
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Exercice 11
a) Soit (fn )n≥0 une suite de fonctions mesurables positives de (X, A) dans (R+ , B(R+ )) .
Redémontrer que Z X XZ
fn dµ = fn dµ.
X n>0 n>0 X
En application, montrer que pour toute famille de réels positifs (ap,q )p,q∈N
XX XX
ap,q = ap,q
p>0 q>0 q>0 p>0
b) Montrer que, pour tout a et b dans R∗+
+∞
te−at
Z X 1
−bt
dt = .
R+ 1−e (a + nb)2
n=0
c) Montrer que pour p et q deux entiers > 1
1 +∞
xp−1 X (−1)n
Z
dx = .
0 1 + xq p + nq
n=0
En déduire une expression de ln(2) et de π/4 .
Exercice 12 Soit f : R → R une application mesurable et positive.
a) Montrer que
Z +∞
1 X Z
f (x + n) dx = f (x)dx.
0 n=−∞ R
P+∞
b) En déduire que si f est intégrable par rapport à la mesure de Lebesgue, la série n=−∞ f (x+
n) est convergente pour presque tout x ∈ R .
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