Série d’exercices d’Intégration et Mesure

Exercice 1. En appliquant le théorème de convergence dominée, montrer que

Z 1
n sin(x/n) ln(2)
lim 2
dx = .
n→∞ 0 1+x 2

Exercice 2. Soit f : R → R une fonction Lebesgue-intégrable sur R.

1. Montrer que l’ensemble N = {x ∈ R | |f (x)| = +∞} est de mesure nulle.
2. Montrer que f (x)(cos(πx))n → 0 p.p. sur R.
3. Déduire que Z
lim f (x)(cos(πx))n dλ(x) = 0.
n→∞ R

Exercice 3. On considère l’espace mesuré (R, B(R), λ) (λ est la mesure de Lebesgue). Pour toute
partie A ∈ P(R) et a ∈ R on note :

A + a = {x + a | x ∈ A}.

Soit a ∈ R fixe.
1. Montrer que :
Ta = {A ∈ P(R) | A + a ∈ B(R)}
est une tribu sur R.
2. Montrer que B(R) ⊂ Ta puis que B(R) = Ta .
3. Pour A ∈ B(R) on pose µ(A) = λ(A + a). Montrer que µ est une mesure sur (R, B(R)).
4. En déduire que pour toute partie A ∈ B(R), on a : λ(A + a) = λ(A) (invariance de la
mesure de Lebesgue par translation).

Exercice 4. Soit (fn )n∈N une suite de fonctions mesurables de l’espace mesuré (X, A, µ) vers
l’espace mesuré (R, B(R), λ). Montrer que l’ensemble

{x ∈ X | ∀n ∈ N, fn (x) ≥ 1}

est mesurable.

Exercice 5. Dans cet exercice, µ est une mesure sur (R, B(R)) qui vérifie les conditions suivantes
:
– C1 : Pour tout x ∈ R : µ({x}) = 0
– C2 : Pour tous réels a < b : µ([a, b]) < +∞
1. La mesure de Lebesgue λ sur R vérifie-t-elle ces deux conditions ? Et la mesure de Dirac δ0
? (La mesure de Dirac δx en x est définie par ∀A ∈ B(R), δx (A) = χA (x).)

1
 2. Calculer  
1 1
lim µ − , .
n→∞ n n
Montrer que µ(Q) = 0.
3. Soit A un ensemble Lebesgue-mesurable de R. On définit la fonction fA comme suit
(
R → [0, +∞[
fA :
x 7→ fA (x) = µ(A ∩ [−|x|, |x|]).

Pourquoi la fonction fA est-elle bien définie ? Montrer que fA est paire. Montrer que fA est
croissante sur R+ . Que vaut fA (x) lorsque A = Q ?

Exercice 6. On admettra que la tribu de Borel sur R, notée B(R), est engendrée par {]a, +∞[; a ∈
R}.
1. Montrer que B(R) est engendrée par {]a, +∞[; a ∈ Q}.
2. Soient (X, M) un espace mesurable, f, g : (X, M) → (R, B(R)) deux applications mesurables.
(a) Montrer que pour tout r ∈ Q, on a l’égalité :
[
{x ∈ X; f (x) + g(x) > r} = [{x ∈ X; f (x) > s} ∩ {x ∈ X; g(x) > r − s}] .
s∈Q

(b) En déduire que f + g est mesurable.

Exercice 7. Soit f la fonction définie par

Z +∞
(1 − cos(t))e−tx
f (x) = dt; x ∈]0, +∞[.
0 t

1. Montrer que f est dérivable sur ]0, +∞[.

2. Calculer explicitement sa dérivée.
3. Calculer la limite de f (x) quand x → +∞.
4. En déduire la valeur de f (x).

Exercice 8. Soient (X, A) et (Y, M) deux espaces mesurables et f : (X, A) −→ (Y, M) une
application mesurable. On munit (X, A) d’une mesure µ. Pour tout B ∈ M, on pose λ(B) =
µ(f −1 (B)).
1. Montrer que si une application g : (Y, M) −→ R est mesurable, alors g ◦ f : (X, A) −→ R
est mesurable.
2. Montrer que λ est bien définie.
3. Montrer que λ est une mesure sur (Y, M).
4. Montrer que pour tout B ∈ M on a :
Z Z
(1B ◦ f ) dµ = 1B dλ,
X Y

avec (
1 si x ∈ B
1B (x) =
0 si x ∈
/B

2
 Exercice 9. Soit la fonction définie par
sin x
f :]0, +∞[→ R, f (x) := , ∀x > 0.
ex − 1
1. Montrer que f est Lebesgue intégrable sur ]0, +∞[.
2. Montrer que pour tout x > 0 on a
∞
X
f (x) = e−nx sin x.
n=1

3. En déduire que
Z +∞ ∞
sin x X 1
dx = .
0 ex − 1 n=1
n2 + 1
Exercice 10. Soit f la fonction définie sur R+ par
Z ∞ 2
sin x
f (t) := e−tx dx.
0 x
1. Montrer que f est continue sur R+ , et deux fois dérivable sur R∗+ .
2. Calculer f ′′ et les limites à l’infini de f et f ′ .
3. En déduire une expression simple de f .
Exercice 11. Soient (X, M, µ) un espace mesuré et (fn )n≥0 une suite de fonctions R mesurables
positives qui converge simplement vers une fonction f . Soit C > 0 et supposons que X fn dµ < C
pour tout n ≥ 0. R
Montrer que X f dµ ≤ C.
Exercice 12.
(1) Donner l’énoncé exact du lemme de Fatou.
(2) Soit (ψn )n une suite de fonctions mesurables positives, convergente vers ψ sur R. On suppose
que Z Z
lim ψn dλ = ψ dλ < +∞.
n→+∞ R R
Montrer que, pour toute partie mesurable A on a
Z Z
lim ψn dλ = ψ dλ.
n→+∞ A A
F
(Indication: Utiliser le lemme de Fatou et remarquer que R = A (R \ A).)
Exercice 13. Pour x ∈ R on pose
Z +∞
2
f (x) = e−t cos(tx) dt.
0

(1) Montrer que f est de classe C 1 sur R.

(2) Montrer que f vérifie l’équation différentielle 2y ′ + xy = 0.
(3) En déduire une expression explicite de f .