Salim Kobeissi Agrégation Interne de Mathématiques 2020-2021

Notes de cours : équations différentielles linéaires

K désigne l’un des deux corps R ou C.

Théorème de Cauchy-Lipschitz linéaire
Soit I un intervalle de R, t0 ∈ I et X0 ∈ Mn,1(K) (assimilié à Kn),
A : I → Mn,1 (K) et B : I → Mn,1 (K) deux fonction continues.
pour tout t ∈ I

X ′ (t) = A(t)X(t) + B(t)
Alors le problème de Cauchy : (C.L.)
X(t0 ) = X0


admet une et une seule solution X sur l’intervalle I .

Démonstration.
Z t
Il est évident que X est solution de (C.L.) sur I si et seulement si X(t) = X0 + A(u)X(u) + B(u) du pour


t0
tout t de I .
◮ Unicité.
Preuve 1. Supposons que X et Y sont deux solutions de (C.L.) sur I .
Soit ||.|| une norme sur Mn,1(K) et |||.||| une norme subordonnée sur Mn (K).
Z t
Alors : A(u) X(u) − Y (u) du, et :


∀t ∈ I, X(t) − Y (t) =
t0
Z t

Z t
||X(t) − Y (t)|| 6 ||A(u) X(u) − Y (u) ||du 6 |||A(u)|||.||X(u) − Y (u)||du
t0 t0
Z t
Pour t ∈ I , on note u(t) = ||X(t) − Y (t)||, α(t) = |||A(t)||| et v(t) = α(s)u(s)ds,
t0
e−C(t) v(t) si t > t0

Z t
C(t) = α(s)ds et g(t) = e−|C(t)| v(t) =  .
t0 eC(t) v(t) si t < t0
si t > t0

v(t)
On a (voir ci-dessus) : u(t) 6 |v(t)| = , puis :
−v(t) si t < t0
si t > t0 si t > t0
 
e−C(t) v ′ (t) − α(t)v(t) 6 0


α(t)v(t)
v ′ (t) = α(t)u(t) 6 α(t)|v(t)| = et g′ (t) =  C(t) ′ .
si t < t0 si t < t0
−α(t)v(t)

e v (t) + α(t)v(t) 6 0
g(t) > 0 si t 6 t0


La fonction g est donc décroissante sur I et comme g(t0 ) = 0, alors :

g(t) 6 0 si t > t
,
0

si t 6 t0 −v(t) si t > t0
 
v(t) > 0
d’où :  et u(t) = |v(t)| =  est toujours négative,
v(t) 6 0 si t > t0 v(t) si t 6 t0
soit : ∀t ∈ I, ||X(t) − Y (t)|| = u(t) 6 0 =⇒ ||X(t) − Y (t)|| = 0 et donc X(t) = Y (t) pour tout t ∈ I :
les deux fonctions X et Y sont donc égales, ce qui prouve l’unicité d’une solution, si elle existe.
Preuve 2. Supposons que X et Y sont deux solutions de(C.L.) sur I .
Soit t ∈ I et [a; b] un segment inclus dans I et contenant t0 et t.
Soit ||.|| une norme sur Mn,1(K) et |||.||| une norme subordonnée sur Mn (K).
On note M = max |||A(u)||| et ||X||[a;b] = max ||X(u)|| .



u∈[a;b] u∈[a;b]

M p |t − t0 |p
Montrons par récurrence que pour tout p ∈ N : p!
||X − Y ||[a;b] .
||X(t) − Y (t)|| 6
0 0
Initialisation : par définition de ||.||[a;b] , ||X(t) − Y (t)|| 6 ||X − Y ||[a;b] = M |t0!− t0 | ||X − Y ||[a;b] .
Hérédité : supposons la propriété vraie pour un certain p ∈ N.
Z t Z t



||X(t) − Y (t)|| = A(u) X(u) − Y (u) du 6 ||A(u) X(u) − Y (u) ||du
t0 t0
Z t Z t
6 |||A(u)|||.||X(u) − Y (u)||du 6 M ||X(u) − Y (u)||du
t0 t0

t t
M p |u − t0 |p M p+1
Z Z
6M ||X − Y ||[a;b] du 6 ||X − Y ||[a;b] |u − t0 |p du
t0 p! p! t0

Or :
t t
h (u − t )p+1 it (t − t0 )p+1 |t − t0 |p+1
Z Z
• Si t > t0 : p
|u − t0 | du =
p+1
0
(u − t0 )p du =
=
p+1
=
p+1
t0 t0 t0
Z t Z t h (t − u)p+1 it p+1
(t0 − t) |t − t0 |p+1
• Si t < t0 : |u − t0 |p du = − (t0 − u)p du =
0
p+1
=
p+1
=
p+1
.
t0 t0 t0

M p+1
D’où : ||X(t) − Y (t)|| 6
(p + 1)!
|t − t0 |p+1 ||X − Y ||[a;b] , et la propriété est héréditaire.
M p (b − a)p
Par conséquent : ||X(t) − Y (t)|| 6
p!
||X − Y ||[a;b] pour tout p ∈ N, et comme la suite
 M p (b − a)p
converge vers 0, alors ||X(t) − Y (t)|| = 0 ⇐⇒ X(t) = Y (t), et ceci pour tout t ∈ I .

||X − Y ||[a;b]
p! p∈N
Les deux fonctions X et Y sont donc égales, ce qui prouve l’unicité d’une solution, si elle existe.
Existence.
◮ On suppose pour commencer que I est un segment [a; b]. On note E = C [a; b], Mn,1 (K) , et on sait que

E, || · ||[a;b] est un espace de Banach.

Pour y ∈ E , la fonction ϕy : [a; b] → Mn,1 (K) est continue (i.e. ϕy ∈ E ).

Z t


t 7→ X0 + A(u)y(u) + B(u) du
t0
Soit alors l’application ϕ : E→E .
y 7→ ϕy

Soit y, z ∈ E et t ∈ [a; b] = I . Montrons par récurrence que pour tout p ∈ N :

M p |t − t0 |p
||ϕp (y)(t) − ϕp (z)(t)|| 6 ||y − z||[a;b]
p!

M 0 |t − t0 |0
Initialisation : ||ϕ0 (y)(t) − ϕ0 (z)(t)|| = ||y(t) − z(t)|| 6| |y − z||[a;b] =
p!
||y − z||[a;b] .

Hérédité : Supposons la propriété vraie pour un certain p ∈ N.

Z t Z t
p+1 p+1 p p
||A(u) ϕp (y)(u) − ϕp (z)(u) ||du



||ϕ (y)(t) − ϕ (z)(t)|| = A(u) ϕ (y)(u) − ϕ (z)(u) du 6
t0 t0
Z t Z t
6 |||A(u)|||.||ϕp (y)(u) − ϕp (z)(u)||du 6 M ||ϕp (y)(u) − ϕp (z)(u)||du
t0 t0

2
 t Z t
M p |u − t0 |p M p+1
Z
6M ||y − z||[a;b] du 6 ||y − z||[a;b] |u − t0 |p du
t0 p! p! t0
Z t
|t − t0 |p+1
Les mêmes calculs que dans la preuve de l’unicité font alors apparaître : |u − t0 |p du =
p+1
, donc :
t0

M p+1 |t − t0 |p+1
||ϕp+1 (y)(t) − ϕp+1 (z)(t)|| 6 .||y − z||[a;b]
(p + 1)!
La propriété est donc héréditaire, et finalement vraie pour tout p ∈ N, et par conséquent :
M p (b − a)p
∀p ∈ N, ||ϕp (y)(t) − ϕp (z)(t)|| 6 ||y − z||[a;b]
p!
 M p (b − a)p  M p0 (b − a)p0 1
Comme la suite p!
converge vers 0, alors il existe p0 ∈ N tel que : p0 !
6 ,
2
ce qui
p∈N

implique : ||ϕp (y) − ϕp (z)||[a;b] 6 21 ||y − z||[a;b] .

0 0

L’application ϕp est donc contractante ; comme de plus E, || · ||[a;b] est un espace complet, alors par un corollaire


0

du théorème du point fixe de Picard, l’application ϕ possède un unique point fixe dans E :
∃!X ∈ E; ϕ(X) = X , il existe donc une unique application X : [a; b] 7→ Mn,1 (K) telle que pour tout t ∈ [a; b] = I ,
Z t
on ait X(t) = X0 + A(u)X(u) + B(u) du, et donc telle que :


t0

pour tout t ∈ [a; b] = I


X ′ (t) = A(t)X(t) + B(t)
X(t ) = X
0 0

Ainsi X est l’unique solution de (C.L.) sur I = [a; b].

◮ Traitons maintenant le cas d’un intervalle I quelconque. Pour [a; b] un segment inclus dans I et contenant t0,
on note X[a;b] l’unique solution de (C.L.) sur [a; b].
Soit t ∈ I, [a1 ; b1 ] et [a2 ; b2 ] deux segments inclus dans I et contenant t0 et t, et soit [a, b] = [a1 ; b1 ] ∩ [a2 ; b2 ].
La restriction Xi (i ∈ {1; 2}) de X[a ;b ] sur [a; b] est une solution de (C.L.) sur [a, b] : par unicité d’une telle solution
sur [a; b], on a donc X1 = X2 et donc X[a ;b ] (t) = X1(t) = X2 (t) = X[a ;b ] (t).
i i

1 1 2 2

Ainsi : X[α;β] (t) où t ∈ I et [α; β] est un segment de I contenant t0 et t , est un singleton : on note X(t) son


unique élément.
Il est alors clair que la fonction X : I → Mn,1(K) est une solution de C.L. sur I
t 7→ X(t)

Corollaire
Soit I un intervalle de R dont l’intérieur est non vide, A : I 7→ Mn (K) une fonction continue (K = R ou
C) et soit l’équation (H) : X ′ (t) = A(t)X(t) pour tout t ∈ I .
Alors l’ensemble SH des solutions de (H) sur I , est un espace vectoriel de dimension n.

Démonstration.
La matrice nulle On,1 appartient clairement à SH , lequel est donc non vide.
Soit λ ∈ K, X et Y éléments de SH : pour tout t ∈ I,
λX ′ (t) + Y ′ (t) = λ.A(t)X(t) + A(t)Y (t) = A(t) λX(t) + Y (t) , donc λX + Y appartient à SH .

Ainsi, SH est un sous-espace vectoriel de C 1 I, Mn,1(K) .

Maintenant, soit t0 ∈ I et ϕt : SH → Mn,1(K) : il est évident que ϕ est linéaire, et le théorème de Cauchy-
0

X 7→ X(t0 )
Lipschitz assure que ϕt est bijective : il s’agit donc d’un isomorphisme de SH dans Mn,1(K), et par conséquent :
0


dim(SH ) = dim Mn,1 (K) = n

3
 Définition : Wronskien
Soit I un intervalle de R d’intérieur non vide et A : I → Mn (K) une fonction continue (K désigne R ou
t 7→ A(t)
C).
Soit le système différentiel homogène (H) défini par X ′ (t) = A(t)X(t) pour tout t ∈ I .
On note SH l’ensemble des solutions de (H) sur I et soient X1 , · · · , Xn des solutions de (H).
On appelle Wronskien de (X1 , · · · , Xn ) l’application
W : I →K

t 7→ det X1 (t), · · · , Xn (t)

Lemme
Soient X1 , · · · , Xn ∈ Mn×1 (K) et A ∈ Mn (K), alors
n
X
det(X1 , · · · , Xi−1 , AXi , Xi+1 , · · · , Xn ) = tr(A) · det(X1 , · · · , Xn )
i=1

Démonstration :
Il est évident que l’application ϕ: (Mn,1 (K))n → K
n
X
(X1 , · · · , Xn ) 7→ det(X1 , · · · , Xi−1 , AXi , Xi+1 , · · · , Xn )
i=1
est une forme n−linéaire alternée, d’où il existe λ ∈ K tel que ϕ (X1 , · · · , Xn ) = λ det(X1 , · · · , Xn )
n
avec λ = ϕ(e1 , · · · , en ) = or Aei = aki ek .
P X
det(e1 , · · · , Aei , · · · , en )
k=1
n
Il vient alors det(e1 , · · · , Aei , · · · , en ) = aii et donc λ =
X
aii = tr(A)
i=1

Proposition
Z t
Soit t0 ∈ I ; alors ∀t ∈ I : tr(A(u)) du · W (t0 ).

W (t) = exp
t0
Et donc : W (t0 ) 6= 0 ⇐⇒ W (t) 6= 0 pour tout t ∈ I .
Démonstration :
Par dérivation de la fonction Wronskien, il vient pour tout t ∈ I :
n
X n
X
W ′ (t) = det(X1 (t), · · · , Xi′ (t), · · · , Xn (t)) = det(X1 (t), · · · , AXi (t), · · · , Xn (t)) = tr(A).W (t)
i=1 i=1

Z t
Par résolution de = tr(A(t)).W (t), on en déduit :

W ′ (t) W (t) = exp tr(A(u)) du · W (t0 )
t0

Définitions
1. On dit que n solutions X1, · · · , Xn de (H) forment un système fondamental de (H) si W (t0) 6= 0
où W est le Wronskien de (X1 , · · · , Xn ).
2. On appelle matrice fondamentale de (H) toute matrice M = (X1 , · · · , Xn ) où (X1 , · · · , Xn ) est un
système fondamental de (H).

4
 Remarques : 
′
M (t) = A(t) · M (t)

1. M est une matrice fondamentale de (H) ssi pour tout t ∈ I , et
M (t) est inversible



2. Soit M une matrice fondamentale de (H) alors SH = {M.Λ| Λ ∈ Mn×1(K)}.

Plus précisément : ∀X ∈ SH , X(t) = M (t). M (t0 ) −1X0 pour tout t ∈ I et X0 = X(t0 ).

3. M1 et M2 sont deux matrices fondamentales de (H) si et seulement s’il existe une matrice B inversible telle
que M1(t) = M2 (t)B pour tout t ∈ I .
Démonstration :
1. M ′ (t) = (X1′ (t), · · · , Xn′ (t)) = (A(t)X1 (t), · · · , A(t = Xn (t)) = A(t) X1 (t), · · · , Xn (t) = A(t)M (t)


(⇒)
Z t
A(u) du W (t0 ) 6= 0 donc M (t) est inversible pour tout t ∈ I .

W (t) = exp
t0

(⇐) M ′ (t) = AM (t) ⇐⇒ (X1′ (t), · · · , Xn′ (t)) = (A(t)X1 (t), · · · , AXn (t)).
Donc pour tout 1 6 i 6 n et pour tout t ∈ I, Xi′ (t) = A(t)Xi (t) et de plus W (t0) = det(M (t0 )) 6= 0.
2. Soit X ∈ SH : comme (X1 , · · · , Xn ) est une base de SH alors ∃λ1,· · · ,λn ∈ K tels que
 
:
λ1 λ1
X(t) = λ1 X1 (t) + · · · + λn Xn (t), donc .. noté ..  = M (t)Λ.
X(t) = (X1 (t), · · · , Xn (t))  . M (t)  .
   

λn λn
De plus X0 = X(t0 ) = M (t0 )Λ, donc Λ = M (t0)−1 X0 . Il vient : X(t) = M (t)M −1 (t0 )X0

3. D’après ce qui précède : X(t) = M1 (t)M1 (t0 )−1 .X0 = M2 (t)M2 (t0 )−1 X0 , donc :
M1 (t)M1 (t0 )−1 = M2 (t)M2 (t0 )−1 ⇒ M2 (t) = M1 (t) M1 (t0 )−1 M2 (t0 ) = M1 (t) · B
 

où B = M1(t0 )−1 M2(t0 ) est inversible.

Corollaire
Soit A ∈ Mn (K), alors le système différentiel homogène X ′ (t) = A · X(t) à coefficients constants a pour
ensemble solution :
SH = etA Λ,

Λ ∈ Mn×1 (K)

Démonstration :
M (t) = etA ∈ GLn (K) et par dérivation et définition de l’exponentielle de matrice :
+∞ +∞
!
′
X (tA)k−1 X (tA)k−1
M (t) = k.A =A = AetA = AM (t)
k! (k − 1)!
k=0 k=1

Ainsi d’après par la remarque (1), etA est une matrice fondamentale pour (H) et donc SH = .
 tA
e Λ, Λ ∈ Mn×1 (K)

Méthode de variation des constantes

Soit I un intervalle réel d’intérieur non vide, t0 ∈ I et A : I → Mn (K) et B : I → Mn×1(K) deux fonctions
continues.
Soit (S) le système différentiel linéaire : X ′ (t) = A(t)X(t) + B(t) et (H) le système différentiel homogène associé
(H) : X ′ (t) = A(t)X(t).
On suppose que l’on a résolu le système (H), notons M (t) une de ses matrices fondamentales. On souhaite résoudre
le système (S) :
Soit X une solution de (S) et Λ : t 7→ (M (t))−1 X(t), alors Λ est de classe C 1 et on a pour tout t ∈ I :
X(t) = M (t)Λ(t), puis X ′ (t) = M ′ (t)Λ(t) + M (t)Λ′ (t) = A(t)M (t)Λ(t) + M (t)Λ′ (t) = A(t)X(t) + M (t)Λ′ (t).
Or par X ′ (t) = A(t)X(t) + B(t), il vient : M (t)Λ′ (t) = B(t) ⇒ Λ′ (t) = M −1(t)B(t).
5
Ainsi Λ est obtenu par simple calcul de primitives.
◮ Exemple : 
x′ (t) = x2 (t) + 1    
0 1 1
Résoudre le système : x′ (t) = x (t) − t
: Ici A = 1 0
et B(t) = −t
2 1

Équations différentielles linéaires d’ordre n

Théorème
Soit I un intervalle de R dont l’intérieur ˚ I est non vide, t0 ∈ I , x0 , x1 , . . . , xn éléments de K(= R ou C),
a0 , a1 , . . . , an−1 , b : I → K des fonctions continues.
Alors il existe une unique solution x ∈ C n (I, K) à l’équation différentielle :
pour tout y ∈ I

x(n) (t) + an−1 (t).x(n−1) (t) + . . . + a1 (t).x′ (t) + a0 (t).x(t) = b(t)
(E) :
x(t0 ) = x0 , x′ (t0 ) = x1 , . . . , x(n−1) (t0 ) = xn−1


Démonstration :
◮ Existence.
 
0 1 0 ··· ··· 0 0
.. .. 
. .

 0 0 1
 

 . . . .
 
 . . . . .
. . .

0 0

Pour tout t de I , soit A(t) =  ... ...  ∈ Mn (K),
 
 

. .. 1
 
 
 0 0 
 
 
 0 0 0 ··· ··· 0 1 
 
−a0 (t) −a1 (t) −a2 (t) · · · · · · · · · −an−1 (t)
 
0  
 0  x0
 .. 
 x1 
B(t) =  .  ∈ Mn,1 (K) et X0 =  .  ∈ Mn,1 (K) :
 
 .. 
 
 
 0 
xn−1
b(t)
d’après le théorème de Cauchy-Lipschitz linéaire, il existe une unique solution au système linéaire :

X ′ (t) = A(t)X(t) + B(t) (t ∈ I)
(C.L.) :
X(t ) = X
0 0
 
x1 (t)
On note : ..
 ∈ Mn,1 (K). On a alors, pour tout t ∈ I :
X(t) =  .
 

xn (t)
 ′     
x1 (t) x1 (t) x0
X ′ (t) =  ...  = A(t)  ...  + B(t) et X(t0 ) = X0 =  ... , donc par identification des coefficients et
     

x′n (t) xn (t) xn−1

pour tout t ∈ I :
x′1 (t) = x2 (t), x′2 (t) = x3 (t), . . . , x′n−1 (t) = xn (t) et


x′ (t) = −a (t)x (t) − a (t)x (t) − . . . − a

n 0 1 1 2 n−1 (t)xn (t) + b(t)

6
Par conséquent : x′′1 (t) = x′2 (t) = x3 (t), etc... et : x(n−1) (t) = x′n−1(t) = xn (t), donc :
(n) (n−1)
∀t ∈ I, x′n (t) = x1 (t) = −a0 (t)x1 (t) − a1 (t)x′1 (t) − . . . − an−1 (t)x1 (t) + b(t)

soit : x(n)1 (t) + an−1 (t).x1

(n−1)
(t) + . . . + a1 (t)x′1 (t) + a0 (t)x1 (t) = b(t)
et x1(t0 ) = x0 , x′1 (t0) = x2(t0 ) = x1 , . . . , x(n−1)
1 (t0 ) = xn (t0 ) = xn−1 .
On en déduit que la fonction x1 est une solution de l’équation (E).
◮ Unicité.      
x x(t0 ) x0
 x′   x′ (t0 )   x1 
Soit x une solution de (E) : on pose X =  .. .
 
Alors X(t0 ) = 

..   =  ..  = X0
 
 .   .   . 
x(n−1) x (n−1) (t0 ) xn−1
et pour tout t ∈ I :
x′ (t) x′ (t)
   
 x′′ (t)   x′′ (t) 
X (t) =  ..  = 
′
.
.  = A(t)X(t) + B(t)
   
 .   . 
(n)
x (t) −a0 (t)x(t) − . . . − an−1 (t)x (n−1) (t) + b(t)
 
y
 y′ 
Si y est une autre solution de (E), alors de même Y =   ..  est solution du même problème

de Cauchy
 . 
y (n−1)
linéaire : par unicité d’une telle solution on a alors Y = X ce qui implique immédiatement x = y

Corollaire
Soit I un intervalle de R dont l’intérieur ˚
I est non vide, a0 , a1 , . . . , an−1 , b : I→K des fonctions continues.
n−1
Alors l’ensemble S0 des solutions de l’équation (E0 ) : (n) (i)
X
x0 (t) + ai (t)x0 (t) = 0 (t ∈ I)
i=0
est un espace vectoriel de dimension n, et l’ensemble des solutions de l’équation
n−1
(n) (i)
est l’espace affine y + S0 où y est une solution particulière
X
(E) : x0 (t−) + ai (t)x0 (t) = b(t) (t ∈ I)
i=0
de (E).

Démonstration.
Il est évident que S′ est un espace vectoriel et que l’application ϕ : S0 → Mn−1 (K)
 
est un isomorphisme
x(t0 )
 x′ (t0 ) 
x 7→ 

.. 
. 


x(n−1) (t0 )
d’espaces vectoriels, d’où :
dim(S0 ) = dim(Mn,1 (K)) = n
De plus : si y est une solution particulière de (E) et z une solution quelconque de (E), alors z − y appartient à S0,
donc z ∈ y + S0 .

7
Méthode de variation de la constante pour l’équation (E).


xi
 x′i 
On suppose qu’on a trouvé une base (x1 , x2 , . . . , xn ) de S0 . On sait alors que si on pose Xi = 
 .. ,
 . 

la famille
(n−1)
xi
est une base de solutions de l’équation (H) : X ′ (t) = A(t)X(t) et donc :
(X1 , X2 , . . . , Xn )
X1 (t), X2 (t), . . . , Xn (t) est une matrice fondamentale de (H).


M (t) =
n
Les solutions de l’équation sont donc de la forme (soit λi (t)Xi (t)) avec
X
X ′ (t) = A(t)X(t) + B(t) M (t)Λ(t)
i=1
M (t)Λ′ (t) = B(t), ce qui équivaut à :
si 0 6 k 6 n − 2

n  0
(k)
X
λ′i (t)xi (t) =
i=1
 b(t) si k = n − 1
n
et les solutions (E) sont donc les fonctions de la forme : t 7→ où les fonctions λi sont les solutions des
X
λi (t)xi (t)
i=1
équations juste ci-dessus.
Exemple :
Résoudre sur ]0; π[ l’équation différentielle : x′′ (t) + x(t) = cotan(t).