Cours : Analye fonctionelle

Emily Clement
Christophe Dupont

Master 1 de Mathématiques
Semestre 1
2014-2015
Table des matières

1 Banach-Alaoglu et Ascoli 5
I Théorème de Banach-Alaoglu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1 Procédé diagonal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 Théorème de Banach-Alaoglu . . . . . . . . . . . . . . 6
3 Application : C (K) et compacité faible de l’ensemble
convexe des mesures de probabilité sur K . . . . . . . 8
II Théorème d’Ascoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1 Énoncé et démonstration . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2 Application du théorème d’Ascoli en analyse complexe :
Théorème de Montel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3 Complément de cours : Compacité dans les espaces
(Lp , k · kp ) où 1 ≤ p < +∞ . . . . . . . . . . . . . . . . 17
III Fonctions harmoniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1 Lien avec les fonctions holomorphes, propriétés de la
valeur moyenne, principe du maximum . . . . . . . . . 21
2 Problème de Dirichlet sur le disque unité, propriété
de la valeur moyenne "excentrée" (formule de Cauchy
pour les fonctions harmoniques), réciproque de la pro-
priété de la valeur moyenne. . . . . . . . . . . . . . . . 29
3 Compacité des fonctions harmoniques positives . . . . 36
IV Espaces de Hilbert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
1 Théorème de représentation de Riesz . . . . . . . . . . 45
2 Application :Existence et unicité de l’adjoint d’un opé-
rateur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
3 Convergence faible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

2 Analyse spectrale T ∈ L (E, F ) 52

I Inversibilité et spectre d’un opérateur T . . . . . . . . . . . . 52
1 Inversibilité d’un opérateur continu. . . . . . . . . . . 52
2 Une petite perturbation de IdE reste inversible. . . . . 55
3 Première localisation du spectre. . . . . . . . . . . . . 57
4 Identité de la résolvante. . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
5 Meilleure localisation du spectre . . . . . . . . . . . . 60
II Opérateurs dans les espaces de Hilbert. . . . . . . . . . . . . . 66

1
TABLE DES MATIÈRES

1 Opération adjoints. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
2 Lien entre σ (T ) Et σ (T ∗ ) . . . . . . . . . . . . . . . . 68
3 Opérateurs auto-adjoints. . . . . . . . . . . . . . . . . 69
4 Norme d’un opérateur auto-adjoint. . . . . . . . . . . 70
5 Spectre d’un opérateur auto-adjoint : Localiser le spectre,
noyau spectral= kT k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
III Opérateurs compacts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
1 Définition et premières propriétés. . . . . . . . . . . . 76
2 Propriétés spectrales des opérateurs compacts. . . . . 82
IV Rappels de théorie hilbertienne. Diagonalisation des opéra-
teurs autoadjoints compacts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
1 Somme hilbertienne, base hilbertienne . . . . . . . . . 89
V Questions de Cours pour mercredi 25 Novembre. . . . . . . . 100

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Introduction et programme

Coordonnées :
[Link]@[Link], bureau 733 IRMAR.
Mardi : 10h30 − 12h30. ENS
Mercredi : 10h15 − 12h15. 307
Jeudi : 14h−16h. 304. On étudiera des compacité en dimension finie.
Contenu du cours : 1. Banach-Alaoglu et Ascoli
(a) Théorème Banach-Alaoglu
i. application : Compacité de l’ensemble des mesures de pro-
babilités sur un compact (K, d)
(b) Theoreme d’Ascoli.
i. Application : Analyse complexe : théorème de Montel
ii. Application : Théorie de la mesure : Théorème de Frechet-
Kolmogorov.
(c) Fonctions harmoniques.
i. Lien avec les fonctions holomorphes.
ii. Problème de Dirichlet, noyau de Poisson.
iii. Compacité des fonctions harmoniques positives.
(d) Espaces de Hilbert.
i. Compacité faible de la boule unité.
2. Analyse spectrale T ∈ L (E, F ).
(a) Spectre d’un opérateur T :

spectre = σ (T ) = {λ ∈ C, λI − T n’est pas inversible.}

valeur propre = vp (T ) (T ) = {λ ∈ C, ker (λI − T ) 6= {0}}

On a
valeur propre ⊂ spectre.
Sur C : σ (T ) 6= ∅.
(b) Opérateurs auto-adjoints.

3
TABLE DES MATIÈRES

i. Localiser le spectre, noyau spectral= kT k

(c) Opérateurs compact. On verra le théorème : Si T ∈ L (E, F )
est compact, on a l’équivalence suivante :

Id − T inversible ⇔ Id − T surjective
Ä ä
Autrement dit, σ (T ) \ {0} = vp (T ) \ {0} car λId−T = λ Id − λ1 T
Évaluation
2 contrôles continus : Un sans doute à la fin des fonctions harmoniques
et un pour la fin des opérateurs compacts.
1 examen en Décembre.
1 Devoir maison.

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Chapitre 1

Banach-Alaoglu et Ascoli

I Théorème de Banach-Alaoglu
1 Procédé diagonal
Lemme 1.1.

Soit (Xp , dp )p une suite d’espaces métriques, ∀p ≥ 1, soit (xn,p )n≥1

une suite de Xp qui sont relativement compactes dans Xp (i.e donc
l’adhérence est compacte dans Xp ) On a en fait :

X1 X2 . . . Xp . . .
x1,1 x1,2 . . . x1,p . . .
.. .. .. ..
. . . .
xn,1 xn,2 xn,p

Alors il existe une suite (nk )k≥1 telle que pour tout p ≥ 1, (xnk ,p )k
converge dans Xp .

Démonstration. Ä ä
Soit ϕ1 : N 7→ N strictement croissante telle que xϕ1 (n),1 n converge
Ä ä
dans X1 . Soit ϕ2 : N 7→ N strictement croissante telle que xϕ1 ◦ϕ2 (n),2 n
def
converge dans X2 . etc... et on pose nk = ϕ2 ◦ ϕ2 ◦ · · · ◦ ϕk (k) et on vérifie
que (nk )k est strictement croissante. Ä ä
On vérifie que ∀p ≥, (xnk ,p )k est une sous-suite de xϕ1 ◦ϕ2 ◦···◦ϕp (n),p n , donc
converge dans Xp .

Exercice 1.1. Présent dans le TD.

Un produit (dénombrable) d’espace métrique compacts est compact (pour la

5
CHAPITRE 1. BANACH-ALAOGLU ET ASCOLI

distance produit).

2 Théorème de Banach-Alaoglu
Théorème 1.1.

Soit (E, kk) espace vectoriel normé séparable (i.e il contient une
suite dense.) Soit (Tn )n≥1 une suite bornées (i.e ∃M ≥ 0 tel
que ∀n ≥ 1, 0
¶ k|Tn k| ≤ M ) de formes linéaires© continues (i.e E =
L (E, K) = T : E 7→ K linéaire continue. )
Alors il existe une sous-suite (Tnk )k et une forme linéaire continue,
T ∈ E 0 telles que ∀x ∈ E, Tnk (x) −→ T (x) dans K
k→+∞

En d’autre terme une sous suite d’une suite bornées de formes linéaires
continues tend vers une forme linéaire continue dans un espace vectoriel
normé séparable.

Démonstration.
Soit (xp )p≥1 une suite dense dans E, car E séparable donc en contient une.
On s’intéresse à (Tn (xp ))n≥1 et on va faire un procédé diagonal : ∀p ≥ 1,
cette suite est bornée. En effet,

|Tn (xp )| ≤ k|Tn k| × kxp k

≤ M × kxp k

(l’hypothèse comme quoi (Tn )n est bornée est utilisée.) On applique alors le
procédé diagonal : il existe (nk )k telle que ∀p ≥ 1, la suite Tnk (xp ) converge
vers un élément de K, qu’on notera T (xp ). On va maintenant montrer que
(Tnk (x))k converge aussi dans K, on notera T (x) la limite et il restera à
E 7→ K
montrer que est linéaire continue (c’est facile). Soit x ∈ E,
x → T (x)
on va montrer que (Tnk (x))k est de Cauchy dans K : Soit  > 0, soit p ≥ 1
tel que kx − xp k <  Soit k0 ≥ tel que ∀k ≥ k0 , Tnk (xp ) − Tnk0 (xp ) < .
Pour tout k ≥ k0 :

Tnk (x) − Tnk0 (x) ≤ |Tnk (x) − Tnk (xp )| + Tnk (xp ) − Tnk0 (xp )
| {z } | {z }
=|Tnk (x−xp )|≤M ·kx−xp k≤M · <

+ Tnk0 (xp ) − Tnk0 (x)

| {z }
=|Tnk0 (x−xp )|≤M ·kx−xp k≤M ·

Tnk (x) − Tnk0 (x) ≤ (2M + 1) 

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CHAPITRE 1. BANACH-ALAOGLU ET ASCOLI

On utilise le fait que (Tn )n soit bornée. On note T (x) la limite de (Tnk (x))k .
Vérifions que X 7→ T (x) est linéaire. On a :

T (λx + µu) = lim Tnk (λx + µy)

k
= lim λTnk (x) + µTµk (y)
k
= λ lim Tnk (x) + µ lim Tµk (y)
k k
= λT (x) + µT (x)

Vérifions que x 7→ T (x) est continue, on a alors :

|T (x)| = lim Tnk (x)

k
= lim |Tnk (x)|
k

K 7→ R∗
car continue. Mais |Tnk (x)| ≤ M kxk pour tout k ≥ 1. Donc
α → |α|
lim |Tnk (x)| ≤ M kxk et finalement :
k

|T (x)| ≤ M · kxk.

soit x ∈ E : on va montrer que (Tnk (x))l est de Cauchy dans K, on a

plusieurs techniques pour ça :
— Montrer que (an ) est de Cauchy (si l’espace est complet).
— Le théorème du point fixe : Soit (M, d) un espace métrique complet.
Soit f : M 7→ M tel que ∃k < 1, d (f (x) , f (y)) ≤ kd (x, y),
alors f possède un unique point fixe k ∈ M , de plus ∀a0 ∈ M la suite
an+1 = f (an ) converge vers l.

Théorème 1.2.

Soit (K, d) un compact, soit (an )n≥1 suite de K si (an )n≥1 possède
une seule valeur d’adhérence notée l alors (an )n converge vers l

Démonstration. Idée de la preuve (preuve a rédiger) L’ensemble des va-

leurs d’adhérence n’est pas vide, par l’absurde supposons que notre suite
ne converge pas vers la valeur d’adhérence. On peut construire une sous
suite qui est en dehors d’une boule d’un rayon  donnée. Cette suite la est
dans le compact donc on peut la faire converge vers une limite en dehors de
la boule.

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CHAPITRE 1. BANACH-ALAOGLU ET ASCOLI

3 Application : C (K) et compacité faible de l’ensemble convexe

des mesures de probabilité sur K
a Étude de C (K)

¶ Soit (K, d) un espace métrique

© compact, par exemple [0, 1]. C (K) =
f : K 7→ R , f est continue muni que kf k∞ = max |f (x)|.
x∈K

Proposition 1.1.

Soit (K, d) métrique compact alors (C (K) , kk∞ ) est séparable (i.e il
possède une suite dense.)

Contre-exemple 1.1 (Exemple d’espace non séparable). Voir exo 1 partie

4 du TD

Démonstration.
Soit f ∈ C (K) on sait que f est uniformément continue : ∀ > 0, ∃η > 0
d (x, y) < η ⇒ |f (x) − f (y)| <  Soit n ≥ 1, il existe xn1 , . . . , xnN0 tel que
N
Sm Ä ä
K ⊂ Bd xnj , n1 dans la suite on travaillera avec n fixe tel que 1
n < η.
j=1
+
( n1 −d(x,xny ))
Posons ϕj,n (x) = N
Pn 1
où t+ = max {t, 0}. On sait donc que
n +
( n −d(x,xk ))
k−1
1
(ϕj,n )1≥j≤Nn forme une partition de l’unité à n près. On a les propriétés
suivantes :
Ä ä
1. ϕj,n est nulle en dehors de Bd xnj , n1 (à cause du +

N
Pn
2. ϕj,n ≡ 1 sur K.
j=1
3. ϕ ≤ ϕj,n ≤ 1 sur K.
On a ∀x ∈ K,
Nm
X Ä ä Nm Ä
X Ä ää X
f (x) − f xnj ϕj,n (x) = f (x) − f xnj ϕj,n (x) car ϕj,n ≡ 1
j=1 j=1
Nm
X Ä ä Nm
X Ä ä
f (x) − f xnj ϕj,n (x) ≤ f (x) − f xnj ϕj,n (x)
j=1 j=1

Par l’inégalité triangulaire et parce que ϕj,n ≥ 0, mais ϕj,n (x) = 0 si j est
tel que :
Ä ä 1
d x − xnj ≥
n

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CHAPITRE 1. BANACH-ALAOGLU ET ASCOLI

N m Ä ä Nm Ä ä
donc : f (x) − f xnj ϕj,n (x) ≤ f (x) − f xnj ϕj,n (x)
P P
j=1 j=1,d(x,xm 1
j )< m
1
Comme m ≤ η on obtient par les indices j restants :
Ä ä
f (x) − f xm
j <

Donc
Nm
X Ä ä Nm
X
f (x) − f xnj ϕj,n (x) ≤ ϕj,m (x)
j=1 j=1,d( x,xm ) 1
<m
j

Nm
X
≤ ϕj,m (x) =  × 1 = 
j=1

On se rappelle que x ∈ K est quelconque donc :

X Ä ä
kf − f xm
j ϕj,n kj < 

® ´
N
Pn
Conclusion : Posons Γn = qjn ϕj,n pour tout n ≥ 1
j=1

Γ = Q × ··· × Q

(Nn fois , données pas les qjn ) donc

S
Γn forme une partie dénombrable
n≥1
dense dans C (K).

b Application : Compacité faible de l’ensemble convexe des me-

sures de probabilité sur K

Théorème 1.3 (Théorème de Riesz).

Soit T ∈ C (K)0 = T : C (K) 7→ R linéaire continue . Pour

¶ ©

toute fonction f : K 7→ R continue positive (f (x) ≥ 0∀x ∈ K )

on a T (f ) ≥ 0 alors il existe une unique mesure borélienne m sur K
telle que : Z
∀f ∈ C (K) , T (f ) = f (x) dm (x)
K

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CHAPITRE 1. BANACH-ALAOGLU ET ASCOLI

Théorème 1.4.

Soit (K, d) un espace métrique compact. Soit (µn )n une suite de

mesures de probabilité sur K, alors il existe une sous-suite (µnk )k et
une mesure de probabilité ν sur K telle que :
Z Z
∀f ∈ C (K) , f (x) dµnk (x) −→ f (x) dν (x)
K K

Démonstration.
C (K) → 7 R
Posons Tm : R pour tout n ≥ 1, Tn est linéaire (c’est
f → f dµn
évident) et continue, en effet :
Z Z
|Tn (f )| ≤ kf k∞ dµn = kf k∞ dµn
K K
| {z }
=1
|Tn (f )|

En particulier k|Tn k| ≤ 1 la suite (Tn )n ∈ C (K)0 est donc bornée. Comme

Ä äN

C (K) est séparable car on peut appliquer le théorème de Banach-Alaoglu

il existe (Tnk )k et T ∈ C (K)0 tel que ∀f ∈ C (K) : Tnk (f ) −→ T (f ) dans
R (∗). Il Rreste à vérifier qu’il existe ν mesure de probabilité sur K telle que
T (f ) = f dν ∀f ∈ C (K). On peut applique le théorème de Riesz : on a
K
bien T (f ) ≥ 0 pour toute fonction positive f par passage à la limiteRdans
(∗) b. Donc il existe une mesure borélienne ν sur K tel que T (f ) = dν.
K
Cette mesure est de probabilité, cela se voit en appliquant (∗) à la fonction
f ≡ 1 sur K.

Remarque 1.1.
L’hypothèse "suite de formes linéaire continues bornée" dans le théorème de
Banach-Alaoglu est vérifiée par on travaille avec le convexe des mesure de
probabilité.
Revoir le TD numéro 1 pour une application de ce principe de compacité.

II Théorème d’Ascoli
1 Énoncé et démonstration
Cela concerne la compacité dans (C (K) , kk∞ ).

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CHAPITRE 1. BANACH-ALAOGLU ET ASCOLI

Définition 1.1 (Équicontinuité et uniforme équicontinuité).

Soit A ⊂ C (K).
1. On dit que A est équicontinue en x0 ∈ K si :
∀ > 0, ∃η > 0, ∀f ∈ A.∀x ∈ E, d (x0 , x) <
η, |f (x) − f (x0 )| < .
2. On dit que A est uniformément équicontinue sur K si :
∀ > 0∃η > 0, ∀x, y ∈ E, d (x, y) < η ⇒ |f (x) − f (y)| < 
∀f ∈ A

Remarque 1.2.
Si on prend une partie B ⊂ C (K) au hasard, ∀f ∈ B, ∀x0 ∈ K, ∀ >
0, ∃η (f, , x0 ) > 0 tel que :

d (x, x0 ) < η ⇒ |f (x) − f (x0 )| < 

Remarque 1.3.
Il y a en fait plusieurs façons d’être "continu" :

Exemple 1.1.
Exemple d’une suite de fonctions continues sur [0, 1] où l’oscillation n’est pas
contrôlée, bornée, uniforme :
1. sin nx : fn0 (x) = n cos (nx) On peut montrer que (fn )n n’est pas équi-
continue en 0 : le rédiger.
1
2. fn (x) = x n n’est pas équicontinue en 0.

Exemple d’une partie A de (X [0, 1] , kk∞ ) pour laquelle l’oscillation des fonc-
tions de A est contrôlée. (indépendante de la fonctions).
def
1. Lipk [0, 1] = {f ∈ C ([0, 1]) , |f (x) − f (y)| ≤ k |x − y|}. Pour tout k ≥
0 l’oscillation des fonctions de Lipk [0, 1] est bien uniformément contrô-
lée.
2. Attention ,si on prend une fonction constante fn (x) = n on a aucun
oscillation : elle est nulle, et on perd la compacité car on part à l’in-
fini. Il faut contrôler la compacité et l’oscillation. L’oscillation
de chaque fn ici est nulle pourtant (fn )n ne possède par de sous-suite
convergente pour kk∞ . Contrôler l’oscillation ne suffit par pour obte-
nir de la compacité. On va énoncer ces conditions dans le théorème
d’Ascoli en ??

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CHAPITRE 1. BANACH-ALAOGLU ET ASCOLI

Théorème 1.5 (Théorème d’Ascoli : Énoncé de Karine Bauchard).

Soit (E, de ) un espace métrique compact, (F, dF ) un espace métrique

complet et A une partie de C o (E, F ), il y a équivalence entre les
points suivants :
1. A est relativement compacte dans C o (E, F ) muni de la norme
du sup :
def
d∞ (f, g) = sup {dF [f (x) , g (x)] , x ∈ E}

2. A est équicontinue, i.e :

∀ > 0, ∃δ > 0| ∀x, y ∈ E :

dE (x, y) < δ ⇒ dF (f (x) , f (x)) < , ∀f ∈ A

def
et Ax = {f (x) | f ∈ A} est relativement compact dans F pour
tout x ∈ E.

Celui là utilise les hypothèses les plus fortes, une autre version du théorème
est :

Théorème 1.6 (Théorème d’Ascoli).

Soit A ⊂ (C (K) , kk∞ ) On a équivalence entre les deux points sui-

vants :
1. A est relativement compacte dans C (K)
2. A est équicontinue en tout point x0 ∈ K
et A est bornée pour kk∞ dans C (K)
ie. ∃M ≥ 0 tel que ∀f ∈ A kf k∞ ≤ M , ou encore A ⊂
Bkk∞ (0, M ).

Exemple 1.2
¶ (Exemple de parties équicontinues). ©
Lipc (K) = f : K → R , |f (x) − f (y)| ≤ cd (x, y)

La preuve du théorème d’Ascoli et de Banach-Alaoglu sont

similaires, les relire ensemble !
Démonstration du théorème d’Ascoli.
Le sens ⇒ est un sens facile et sera traité en TD.
Le sens ⇐ utilise la séparabilité : Soit (xl )l≥1 une suite dense dans K.

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CHAPITRE 1. BANACH-ALAOGLU ET ASCOLI

Soit (fn )n≥1 une suite de A ⊂ C (K) borné et équicontinue sur K, on veut
montrer que :
∃f : K → R continue et (nk )k≥1 telle que kfnk − f k∞ −→ 0.
n→+∞

Remarque 1.4. On ne cherche pas à montrer que la fonction limite f est

dans A car on cherche à étudier seulement la relative compacité de A dans
C (K)
On a ∀n ≥ 1, ∀p ≥ 1, |fn (xp )| ≤ M où A ⊂ BC(K) (0, M ) (A est bornée).
On peut donc appliquer le procédé diagonal : il existe une suite (nk ) stricte-
ment croissante d’entiers telle que ∀p ≥ (fnk (xp ))k converge vers un élément
noté f (xp ) dans [−M, M ].
Équicontinuité : (on verra l’uniforme équicontinuité en TD).

∀ > 0, ∃η () , ∀f ∈ A, d (x y) < η ⇒ |f (x) − f (y)| < 

K est compact donc il admet un recouvrement fini de boule ouverte de rayon

η
2 :
N
[
K⊂ Bi
i=1

où le noyau de Bi est inférieur ou égal à η2 .

Pour chaque boule Bi choisissons un élément xpi de la suite (xp )p≥1 appar-
tenant à la boule Bi (la suite est dense) : i.e

∀i ∈ J, K, ∃pi ∈ J1, N K tel que xpi ∈ Bi

Puisqu’il y a un nombre fini de xpi (il y en a même N ) alors il existe k ≥ 1

tel que :

fnk (xpi ) − fnk0 (xpi ) < , ∀k ≥ k0 , ∀k 0 ≥ k0 , ∀i ∈ J1, N K

Finalement on a pour tout x ∈ K :

fnk (x) − fnk0 (x) ≤ |fnk (x) − fnk (xpi )|+ fnk (xpi ) − fnk0 (xpi ) fnk0 (xpi ) − fnk0 (x)

Il existe i ∈ J1, N KN tel que x ∈ Bi et donc d (x, xp ) < η

Or :
— |fnk (x) − fnk (xpi )| <  et fn0k (xpi ) − fnk0 (x) <  par équiconti-
nuité, en effet : d (x, xp ) < η
— fnk (xpi ) − fnk0 (xpi ) <  pour k, k 0 ≥ k0
Puisque cela est vrai pour tout x ∈ K on a donc :

kfnk − fnk0 k∞ ≤ 3, pour k, k 0 ≥ k0

Cela montre que (fnk )k est une suite de Cauchy, donc elle converge dans
(C (K) , kk∞ ) qui est complet.

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CHAPITRE 1. BANACH-ALAOGLU ET ASCOLI

Définition 1.2 (Précompact).

Lemme 1.2.

Un espace métrique est compact si et seulement si il est complet

et précompact

2 Application du théorème d’Ascoli en analyse complexe :

Théorème de Montel.
Définition 1.3.

Soient Ω un ouvert de C (penser à Ω = D le disque unité) et (fn )n

une suite de fonctions holomorphes sur Ω.
On dit que (fn )n converge localement uniformément vers une
fonction holomorphe f : Ω → C si pour tout compact K ⊂ Ω,
kfn − f k∞,K −→ 0
n→+∞

Contre-exemple 1.2.
fn (z) = z n converge localement uniformément sur D vers la fonction iden-
tiquement nulle, mais elle ne converge pas uniformément sur D vers une
fonction identiquement nulle.
Théorème 1.7 (Théorème de Montel).

Soit Ω ouvert de C. Soit (fn ) n une suite de fonctions holomorphes

sur Ω. On suppose que pour tout compact K ⊂ Ω, il existe MK ≥ 0
tel que ∀n ≥ 1, kfn k∞,K ≤ MK .
En d’autre termes : (fn )n est bornée sur tout compact de Ω.
Alors il existe une fonction holomorphe f : Ω → C et (nk )k
strictement croissante telle que (fnk )k converge localement unifor-
mément vers f sur Ω.

En d’autres termes plus succincts, si on note H (Ω) l’ensemble

des fonctions holomorphes sur Ω :
De toute suite bornée dans H (Ω) on peut extraire une
sous-suite qui converge uniformément sur tout compact de
Ω.

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CHAPITRE 1. BANACH-ALAOGLU ET ASCOLI

Démonstration.
S
Soit (Kp )p une suite de compacts de Ω telle que Ω = Kp et telle que
p≥1
◦
Kp ⊂ Kp+1 (intérieur de Kp+1 )
Ä ä
1
Un moyen de construire une telle suite dans D : on prend Kp = D 0, 1 − p
dans Ω. ¶ ©T
On pose alors Kp = z ∈ Ω, d (z, Ωc ) ≥ p1 D (0, p)
On intersecte avec D (0, p) afin de borner l’ensemble.
Revenons à la démonstration : Soit δp > 0 tel que ∀z ∈ Kp , D (z, 2δp ) ⊂
Kp+1 . On veut
1 1 1 1
Å ã Å ã
2δp = 1 − − 1− = −
p p p p+1
Ä ä
On va montrer que fn |Kp n est équicontinue sur Kp . Soit z; ∈ Kp tel que
|z − z 0 | < δp , i.e on prend z 0 dans le disque plus petit D (z, δp )
Remarque 1.5 (Formule de Cauchy).
On rappelle la formule intégrale de Cauchy : si on prend U un ouvert sim-
plement connexe sur C, f ∈ H (U ), γ un chemin fermé inclus dans U et z
un point hors du chemin, mais dans U , alors :
1 f (ξ)
Z
f (z) = dξ
2πi ξ−z
γ

Pour tout n ≥ 1 :
1 fn (ξ) 1 fn (ξ)
Z Z
fn (z) − fn z 0 =


dξ − dξ
2iπ ξ−z 2iπ ξ − z0
C(z,2δp ) C(z,2δp )
Ö è
1 fn (ξ)
Z
z − z0


=
2πi (ξ − z) (ξ − z 0 )
C(z,2δp )
!
|fn (ξ)|
(z 0 )| 1
| dξ| |z − z 0 | On pose pour
R
D’où |fn (z) − fn ≤ 2π |ξ−z||ξ−z 0 |
C(z,2δp )
0 def 1 R |fn (ξ)|
plus de commodité C (n, z, z , δp ) = 2π |ξ−z||ξ−z 0 | | dξ|
C(z,2δp )
On a :
1 kfn k∞,Kp+1
C n, z, z 0 , δp ≤


(2π2δp )
2π | {z } 2δp · δp
périmètre du cercle |{z} |{z}
car |ξ−z|=2δp car |ξ−z 0 |≥δp

Finalement :
kfn k∞,Kp+1 Mp+1
C n, z, z 0 , δp ≤


≤
δp δp

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et on a :
Mp+1
∀ z, z 0 ∈ Kp ×Kp , k z − z 0 < δp ⇒ ∀n ≥ 1, k fn (z) − fn z 0 z − z0



≤
δp
Ä ä
On a obtenu pour tout p ≥ 1, que fn |Kp n est une suite de fonction holo-
morphe, continue, bornée
Ä äet équicontinue sur Kp . En particulier, d’après le
théorème d’Ascoli, fn |Kp n est relativement compact dans C (Kp ).
D’après le procédé diagonal, il existe une suite (ϕp )p de fonctions continues
sur C (Kp ) et (nk )k une suite strictement croissante telles que :
∀p ≥ 1, kfnk |Kp − ϕp k∞,Kp −→ 0
k→+∞

Posons ∀z ∈ Ω, f (z) = ϕp (z) où p est choisi de sorte que z ∈ Kp , cette défi-

nition ne dépend pas du p choisi car ϕp+1 |Kp = ϕp , ( ces limites proviennent
de la même suite (fnk )k . )
Vérifions que f est bien holomorphe sur Ω. Soit z ∈ Ω, et p ≥ 1 tel que
◦
z ∈ Kp , puisque kfnk − f k∞,Kp = kfnk − ϕp k∞,K−p −→ 0, la suite (fnk )
k→+∞
◦
est une suite de fonction holomorphe sur l’ouvert Kp qui converge uniformé-
◦
ment sur Kp vers une fonction f , on sait bien que f est forcément holomorphe
◦
sur Kp au final, f est donc holomorphe près de z, comme z est arbitrairement
choisi dans Ω, on a bien sur f : Ω → C est holomorphe.
La suite (fnk )k converge bien uniformément vers f sur tout compact K ⊆ Ω,
en effet ces compacts sont inclus dans Kp pour quand z est grand, cette re-
marque justifie le fait que (fnk ) converge bien localement uniformément vers
f dans Ω

Un peu d’holomorphie :


2 3 z
f (z) = z + z + e holomorphe sur C


g (z) = z n’est pas holomorphe sur C

h (z) = cos z + z 2

holomorphe sur C
f + h est holomorphe sur C, on se place dans le cercle, inclus dans Ω,
C (z0 , 2R), on a :
f (ξ)
Z
∀z ∈ D (z0 , 2R) , F (z) = dξ
ξ−z
C(z0 ,2R)
Ä ä
1 1
G (z) = 1−z + i−z est holomorphe sur D 0, 12 .
Pourquoi le f limite pris dans la preuve est holomorphe ?
1 fnk (ξ)
Z
∀z ∈ D (z0 , δp ) , fnk (z) = dξ (∗)
2iπ ξ−z
C(z0 ,2δp )

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Mais (fnk )k converge uniformément sur les compacts de Kp+1 . Donc on peut
passer à la limite dans (∗) :
1 f (ξ)
Z
∀z ∈ D (z0 , δp ) , f (z) = dξ
2iπ ξ−z
C(z0 ,2δp )

Cette formule montre que f est holomorphe sur D (z0 , δp ).

3 Complément de cours : Compacité dans les espaces (Lp , k · kp )

où 1 ≤ p < +∞
Pour illustrer Ascoli (pas à l’examen)
La norme p est dominée par la norme infini donc dès que l’on convergera
dans (Lp , k · kp ) on convergera pour la norme infini.
Notation : Pour f ∈ Lp (R), et pour h ∈ R on pose :

τh (f ) : x 7→ f (x + h)

Théorème 1.8 (Préchet-Komogorov).

Soit f ∈ LP (R) bornée pour k · kp , pour p ≥ 1

On suppose que F est borné dans Lp (R) et que ∀ε > 0 ∀ |h| assez
petit (ex < 21 ), ∀f ∈ F on a :

kτh f − f kLp [a,b] < ε

def
¶ ©
Alors : F|[a,b] = f|[a,b] , f ∈ F est relativement compact dans
(Lp [a, b] , k · kp )

Ç å1
Rb p
p
Remarque 1.6. kτh (g)−f kLp [a,b] < ε ∀f ∈ F signifie |f (x + h) − f (x)| dLeb (x)
a
∀f ∈ F s’interprète comme l’équicontinuité "en moyenne"
où dLeb est une mesure de Lesbegue.
Démonstration.
La démonstration s’effectue en 3 étapes :
But : Montrer que F est précompact dans Lp [a, b].
∀n > 0 on peut recouvrir F par ne suite finie de boules de rayon r cela
termine la preuve car F ⊂ (Lp [a, b] , kkp ) et alors précompacte et complète
dans (Lp [a, b] , kkp ) elle est donc compacte pour la topologie classique. (Cela
constituera l’étape 3)
Idée : Se ramener
¶ à des fonctions
© continues : on va convoler les fonctions de
F : Gn = ρm ∗ f|[a,b] , f ∈ F

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Étape 1 : Gn est proche de F pour kkp , et d’autant plus proche que n

est grand.
Étape 2 : Pour tout n ≥ 1, Gn est borné et équicontinue dans (C [a, b] , kk∞ )
Étape 1 : Gn est proche de F pour kkp , et d’autant plus proche que n
est grand.
∀f ∈ F kρm ∗ f − f kp,[a,b] < ε
∀x ∈ [a, b],
Z Z
ρm ∗ f (x) − f (x) = ρm (y) f (x − y) dy − ρm (y) dy
R R×f (x)
Z
|ρm ∗ f (x) − f (x)| ≤ ρn (y) |f (x − y) − f (x)| dy
R

En appliquant l’inégalité de Hölder avec la mesure : ρm (y) dy, on

obtient :
Ñ é1 Ñ é1
Z p Z p

|ρm ∗ f (x) − f (x)| ≤ |f (x − y) − f (x)|p ρm (y) dy × 1q ρm (y) dy

R R
| {z }
=1

Maintenant on intègre sur x ∈ [a, b] :

Ü 1
ê
Zb Zb Zn
|ρm ∗ f (x) − f (x)|p dx ≤ |f (x − y) − f (x)|p ρn (y) dy dx
a a 1
−n

On applique le théorème de Fubini :

1
Zb
Ñ b é
Zn Z
p
|(ρm ∗ f ) (x) − f (x)| dx ≤ |f (x − y) − f (x)| dx ρm (y) dy
a 1
−n a

kτ−y f − f kpp,[a,b] < εp y < 1

n Finalement on obtient bien :

∀f ∈ Fkρm ∗ f − f kp,[a,b] < ε

Étape 2 : Pour tout n ≥ 1, Gn est borné et équicontinue dans (C [a, b]) , kk∞

But : Montrer que Gn est relativement compact dans (C [a, b] , kk∞ ),

on va utiliser le théorème d’Ascoli.

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— Gn est bornée ( n fixé) :

Soit f ∈ F et soit x ∈ [a, b], on a :
Z
ρm ∗ f (x) = ρm (x − y) f (y) dy
1 1
[
x− n ,x+ n ]
Z
|ρm ∗ f (x)| ≤ |ρm (x − y)| |f (y)| dy
1 1
[
x− n ,x+ n ]
Z
≤ kρm k∞,[x− 1 ,x+ 1 ] × |f (y)| dy
n n
1 1
[ x− n ,x+ n ]

On applique à nouveau l’inégalité de Hölder :

Ü ê1 Ü ê1
p p
Z Z
|ρm ∗ f (x)| ≤ kρm k∞,[− 1 , 1 ] × |f (y)|p dy × 1q dy
n n
[x− n1 ,x+ n1 ] [x− n1 ,x+ n1 ]
Å ã1
2 q
≤ kρm k∞,[− 1 , 1 ] × sup kf k Lp ,R ×
n n f ∈F n

Donc
Å ã1
2 q
kρm ∗ f k∞,[a,b] ≤ kρm k∞ × sup kf kp,R
n f ∈F

— Gn est équicontinue (n fixé) : Soit f ∈ F et soit x ∈ [a, b] et soit

x0 ∈ [a, b] :
Z
0

ρm (x − y) − ρm x0 − y



ρm ∗ f (x) − ρm ∗ f x = f (y) dy
1 1
[a− n ,b+ n ]
Z
ρm ∗ f (x) − ρm ∗ f x0 ρm (x − y) − ρm x0 − y |f (y)| dy



≤
[a− n1 ,b+ n1 ]
Z
≤ kρ0m kR x−x × 0
|f (y)| dy
1 1
[ a− n ,b+ n ]

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Grâce à l’inégalité de Hölder :

Ü 1
ê1 Ü 1
ê1
b+ n p b+ n q
Z Z
ρm ∗ f (x) − ρm ∗ f x 0

≤ kρ0m k∞ |f (y)|p dy × 1q dy × x − x0
1 1
a− n a− n
òãã 1
1 1
Å Åï
q
≤ kρ0m k∞ × sup kf kLp ,R × µ a− ,b + × x − x0
f ∈F |
n{z n }
1
=(b−a+2) q

Å ã1
2 q
kρm ∗ f k∞,[a,b] ≤ kρm k∞ × × sup kf kp,R
n f ∈F

Gn est donc relativement compact dans (C [a, b] , kk∞ )

3ème étape : On veut montrer que F|[a,b] est relativement compact sur
Lp [a, b], et pour sera : on peut vérifier que F|[a,b] est précompact :
∀ε > 0, on peut recouvrir F|[a,b] par un nombre fini de boules de rayon
ε.
Ainsi F|[a,b] est une partie complète et précompact de (Lp [a, b] , k · kp ),
donc est compacte. (cf plus tard)
Par la deuxième étape, Gn est précompact dans (Lp [a, b] , k · kp ).
En effet on a :
Ö è1
p
Z
1
p
|f | dLeb| ≤ kf k∞ (b − a) p , ∀f ∈ C 0 [a, b]
[a,b]

(On travaille sur une partie de R bornée.

On en déduit que Gn est relativement compacte dans (Lp [a, b] , k · kP ),
en particulier, Gn est bien précompact dans (Lp [a, b] , k · kp ).
Ainsi, il existe ϕ1 , · · · , ϕN ∈ Lp [a, b] C 0 [a, b] tel que :
T

N
[
Gn ⊂ BLp (ϕ, ε)
i=1

Vérifions à présent que :

N
[
F⊂ BLp (ϕi , 2ε)
i=1

Soit f ∈ F, d’après 1,

kf − ρm ∗ f kLp [a,b] < ε

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Maintenant, on vient de voir qu’il existe i0 ∈ J1, N K tel que ρm ∗ f ∈

| {z }
∈Gn
BLp (ϕi0 , ε).
Finalement, kf − ϕi0 kLp [a,b] < 2ε. Ce qui termine la preuve de la
précompacité de F dans (Lp [a, b[ , k · kp )

III Fonctions harmoniques

Définition 1.4.

Soit Ω un ouvert de C.
Soit h : Ω → R une fonction de classe C 2 .
On dit que h est harmonique si

def ∂2h ∂2h

∆h = + 2 = 0 sur Ω
∂x2 ∂y

Remarque 1.7. h : Ω → R à valeur réelles.

Exercice 1.2.
Montrer que : (
h (x, y) = ax + by + c
h (x, y) = x2 − y 2
est harmonique sur R2 = C.

1 Lien avec les fonctions holomorphes, propriétés de la va-

leur moyenne, principe du maximum
a Rappel sur les fonctions holomorphes
Soit f : Ω → C une fonction de classe C 1 .
On peut l’écrire avec ces deux écritures :
f : z 7→ f (z)
f : (x, y) 7→ (Ref (x) , Im f (x)) = (P (x, y) , Q (x, y))

Par exemple, f (x, y) = x2 + sin (xy) , −y 3 + exy

On note D(x,y) f la différentielle de f en (x, y) ∈ Ω :

 
∂P ∂P
D(x,y) f =  ∂x ∂y 
∂Q ∂Q
∂x ∂y

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Avec tous ces rappels, on sait que f : Ω → C est holomorphe si elle

vérifie les équations de Cauchy Riemann, ie. si :

 ∂P = ∂Q ∀ (x, y) ∈ Ω, Équation de Cauchy Riemann
∂x ∂y
 ∂Q = − ∂P
∂x ∂y
!
∂P
La dérivée complexe est f 0 (z) = ∂x
∂Q = ∂P
∂x + i ∂Q
∂x
∂x
Autre façon de voir Cauchy-Riemann :
f : Ω → C est holomorphe si :
Ñ é
∂P
!
∂P
def ∂x ∂f def ∂x
∂y f = ∂Q =i = ∂Q
∂y ∂x ∂x

!
∂P
Pourquoi pose-t-on f 0 (z) = ∂x
∂Q = ∂P
∂x + i ∂Q
∂x , où z = x + iy
∂x
Parce que l’on souhaite obtenir un développement limité "complexe", on
utilise le fait que z correspond à (x, y) dans R2 .
 
∂P ∂P ñ ô Ç å
 ∂x ∂y  a −b h1
D(x,y) f = ∂Q ∂Q = ·
∂x ∂y
b a h2

f (z0 + h) = f (z0 ) + f 0 (z0 ) h + hε (h) , où ε (h) −→ 0

h→+∞
∂P ∂Q
Å ã
Or f 0 (z0 ) h = f (z + 0) + +i (h1 , h2 )
∂x ∂x
à í à í
  ñ
∂P ∂P ô
∂P ∂Q ∂Q ∂P  ∂x ∂y  h
= h1 − h2 +i h1 + h2 = ∂Q ∂Q · 1
∂x | {z ∂x} ∂x ∂x
|{z} ∂x ∂y
h2
= ∂P
∂y = ∂Q
∂y

Proposition 1.2.

1. Si f : Ω → C holomorphe avec Re (f ) et Im (f ) sont des

fonctions harmoniques sur Ω.
2. Si h : Ω → R est une fonction harmonique et si Ω est
simplement connexe . Alors il existe une fonction holo-
morphe f : Ω → C telle que h = Re (f ). De plus f est
unique à une constante additive près)

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Démonstration.

1. Soit f = P + iQ holomorphe, montrons que :

∂2P ∂2P
∆P = + ≡ 0 sur Ω
∂x2 ∂y 2
Donc :
∂2P ∂2P ∂ ∂P ∂ ∂P
Å ã Å ã
2
+ 2
= +
∂x ∂y ∂x ∂x ∂y ∂y
Par Cauchy Riemann on a :
∂ ∂Q ∂ ∂−Q
Å ã Å ã
= + = 0 Par Schwarz
∂x ∂y ∂y ∂x
2. On utilise le lemme suivant :

Lemme 1.3 (Lemme de construction).

Soit h : Ω → R harmonique, alors :

def
g = ∂x h − i∂y h

est holomorphe sur Ω.

Démonstration du lemme.
Il suffit de vérifier que ∂y g = i∂x g ie. :
∂y g = ∂y ∂x h − i∂y ∂y h Par Schwarz
= ∂x ∂yh − i∂y ∂y h comme ∆h = 0
= ∂x ∂y h + i∂x ∂x h
= i∂x (−i∂y h + ∂x h) = i∂x g

Retour à la démonstration.
Montrons donc à présent le deuxième point : Soit h harmonique et
posons :
def
g = ∂x h − i∂y h
Cette fonction est holomorphe sur Ω par la lemme.
On va vérifier que f (x) définie par
Zz
f (z) = g (ξ) dξ
z0

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répond au problème. (z0 ∈ Ω fixé)

Rz
Attention : Commentaire sur la notation g (ξ) dξ, ce symbole a
z0
pour valeur :
Z1
g (γ (t)) γ 0 (t) dt
0

où γ : [0, 1] → Ω de classe C 1 et γ (0) = z0 , γ (1) = z

Pour que cette définition ait un sens, il faut vérifier que cette valeur
ne dépend pas du chemin choisi pour relier z0 à z dans Ω.
Par exemple :Ω = C∗ on prend f (z) = z1
1 1 1 1
Z Z
+1= dξ
2π ξ 2π ξ
γ0 γ1

Cela pose problème, il faut en fait supposer que l’ouvert est sim-
plement connexe.
Un exemple d’ouvert simplement connexe : Le disque de centre
a et de rayon R : D (a, R)
Rz
Vérifions à présent que f (z) = g (ξ) dξ répond au problème.
z0
Posons P = Re (f ) et Q = Im (f ).
— f est holomorphe
Rz
— et f 0 (z) = g (z) par définition de g (ξ) dxi.
z0
def
On obtient ici f 0 (z) = g (z) = ∂x h − i∂y h

f 0 (z) = ∂x P + i∂x Q
= ∂x P − i∂y P

car f est holomorphe, f = P + iZ et par les rappels précédents.

En comparant les deux expressions :

f 0 (z) = g (z) = ∂x h − i∂y h

def

et
f 0 (z) = ∂x P − i∂y P
On obtient : (
∂x h = ∂x P
∂y h = ∂y P
(
∂x (h − P ) = 0
ie. :
∂y (h − P ) = 0
On en déduit que h − P est constante sur Ω.

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h = P + constante sur Ω
h = Re (f ) + constante sur Ω et c’est donc fini pour l’existence de
f
Pour l’unicité à une constante additive près, montrons
( que si on prend
Re (f1 ) = h
f1 , f2 deux fonctions holomorphes sur Ω telle que
Re (f2 ) = h sur Ω
Alors Re (f1 − f2 ) = 0 sur Ω, cela implique que f1 − f2 est une
constante imaginaire pure sur Ω.
Pour le voir, on peut par exemple utiliser le théorème qui dit qu’une
fonction holomorphe non constante est nécessairement ou-
verte.
Ici, l’image de f1 − f2 est contenu dans la droite {x = 0} : Figure 4.

Corollaire 1.1.

1. Toute fonction harmonique h : Ω → R par définition C 2

est de classe C ∞ sur Ω.
2. Soit f : Ω1 → Ω2 une fonction holomorphe
et h : Ω2 → R une fonction harmonique.

alors h ◦ f : Ω1 → R est harmonique.

Démonstration.

1. Soit z ∈ Ω et soit D (z0 , α) ⊂ Ω.

sur ce disque, h est la partie réelle d’une fonction holomorphe. Dire
que h est de classe C ∞ sur ce disque, comme ceci est vrai sur tout
disque ouvert contenu dans Ω, h est bien C ∞ sur Ω.
2. Figure 5
f (D (z0 , α)) ⊂ D (w0 , β) (continuité).
Soit g : D (z0 , β) → C est holomorphe telle que h = Re (g) sur
ce disque.
On en déduit h ◦ f = Re (g ◦ f ), or g ◦ f est holomorphe.
Donc h ◦ f est bien harmonique sur D (z0 , α).

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CHAPITRE 1. BANACH-ALAOGLU ET ASCOLI

Définition 1.5.

Soit h : Ω → R continue.
On dit que h vérifie la propriété de la valeur moyenne sur Ω si :
∀ω ∈ Ω, ∃ρ > 0, ∀r ∈ [0, ρ]

Z2π Ä
1 ä
h (ω) = h ω + r · eiθ dθ
2π
0

Fig 6

Proposition 1.3.

Toute fonction h : Ω → R harmonique vérifie la propriété de la

valeur moyenne.

Démonstration.
Soit ω ∈ Ω, et soit ρ > 0 tel que

D (ω, ρ) ⊂ D (ω, 2ρ) ⊂ Ω

Soit f : D (ω, 2ρ) → C holomorphe tel que R = Re (f ) sur ce disque.

On rappelle d’une fonction holomorphe vérifié la propriété de la valeur moyenne.
En effet :
1 f (ξ)
Z
∀r ∈ [0, ρ] , f (ω) =
2π ξ−ω
C(ω,r)
Z2π f ω + reiθ
Ä ä
1
= ireiθ dθ
2π (ω + reiθ ) − ω
0
Z2π
1 Ä ä
= f ω + reiθ dθ
2π
0

En prenant la partie réelle à droite et à gauche, on a, pour tout r ∈ [0, ρ] :

Z2π Ä
1 ä
h (ω) = h ω + reiθ dθ
2π
0

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CHAPITRE 1. BANACH-ALAOGLU ET ASCOLI

Proposition 1.4.

Soit Ω un ouvert connexe sur C.

Soit h : Ω → R harmonique et si h est nulle sur un ouvert de Ω.
Alors h est nulle sur Ω

Remarque 1.8.
Si h était holomorphe, il suffit (pour avoir h ≡ 0 sur Ω) que h soit nulle
sur une partie qui contient un point d’accumulation. (Par exemple, une suite
bornée de points deux à deux distincts)
Prenons un exemple de fonction harmonique, nulle sur une droite, mais non
identiquement nulle :
h (x, y) = x2 − y 2
h est nulle sur deux axes, perpendiculaires.
Plus simple encore h (x) = x,
h est nulle sur x = 0.
Démonstration.
def
Posons g = ∂x h − i∂y h, d’après le lemme de construction, g est holomorphe
sur Ω.
Par hypothèse, ∂x h ≡ 0, et ∂y h ≡ 0 sur un disque ouvert D contenu dans Ω,
donc g ≡ 0 sur D (définition de g)
Comme g est holomorphe sur Ω, connexe, elle est identiquement nulle sur Ω
par la propriété des
( zéros isolés.
∂x h = 0
Autrement dit : .
∂y h = 0 sur Ω
La fonction h est donc constante, égale à 0, sur Ω.

Théorème 1.9 (Principe du maximum pour les fonctions harmoniques).

Soit Ω ⊂ C un ouvert connexe.

Soit h : Ω → R harmonique.
1. Si h admet un maximum local en un point de Ω alors h est
constante sur Ω.
2. Si on prend D (ω, ρ) ⊂ Ω, si h ≤ 0 sur ∂D (ω, ρ) alors :

h ≤ 0 sur D (ω, ρ)

Démonstration.

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1. Soit ω0 ∈ Ω tel que h (z) ≤ h (ω0 ) pour tout z ∈ D (ω0 , r) pour un

r > 0. (maximum local)
On va utiliser la propriété de la valeur moyenne.
Figure 7.
On veut l’égalité h (z) = h (ω0 ) sur D (ω0 , r).
Si cette égalité est établie, on a h ≡ h (ω0 ) sur Ω d’après le théorème
précédent : toute fonction harmonique h : R → R est affine :
h (x) = αx + β.
Supposons qu’il existe ω ∈ D (ω0 , r) tel que h (ω) < h (ω0 ). (∗)
Écrivons la formule de la valeur moyenne, au point ω0 , par la cercle
centrée en ω0 et passant par ω :

Z2π Ä
1 ä
h (ω0 ) = h ω0 + |ω − ω0 | eiθ dθ
2π
0
αZ0 +η
1 Ä ä
= h ω0 + |ω − ω0 | eiθ dθ
2π
α0 −η
1
Z Ä ä
+ h ω0 + |ω − ω0 | eiθ dθ
2π
R/2πZ\[α0 −η,α0 +η]

où η > 0 est choisi de sorte que h (ω) ≤ h (ω0 ) − ε où ε > 0 pour z

proche de ω, à η près.
h est continue au point ω, et h (ω) < h (ω0 )
αZ0 +η
1 1
Z
h (ω0 ) ≤ (h (ω0 ) − ε) dθ + h (ω0 ) dθ
2π | {z } 2π | {z }
α0 −η Par hyptohèse (∗) R/2πZ\[α0 −η,α0 +η] h≤h(ω0 ) sur D(ω0 ,r)
ε × 2η
= h (ω0 ) − < h (ω0 )
2π
Ce qui est absurde.
Remarque 1.9.
Si dans le théorème on suppose à la place de h harmonique que
h vérifie la propriété de la valeur moyenne, on obtient :
Si h (z) ≤ h (ω0 ) sur D (ω0 , r) alors

h ≡ h (ω0 ) sur D (ω0 , r)

2. Soit ω0 ∈ D (ω, r) tel que h (ω0 ) = max h :

D(ω,r)

• Si ω0 ∈ C (ω, r) alors ∀z ∈ D (ω, r), h (z) ≤ h (ω0 ) ≤ 0, car h ≤ 0

↑
max
sur C (ω, r).

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• Si ω0 ∈ D (ω, r), le point 1) dit que h ≡ h (ω) sur D (ω, r).

Par ailleurs, cette constante est inférieur ou égal à 0 lorsqu’on
regarde les vecteurs de h sur le cercle C (ω, r)

2 Problème de Dirichlet sur le disque unité, propriété de la

valeur moyenne "excentrée" (formule de Cauchy pour les
fonctions harmoniques), réciproque de la propriété de la
valeur moyenne.
a Énoncé et exemples

Définition 1.6 (Problème de Dirichlet).

Soit ϕ : C (0, 1) → R une fonction continue.

Le problème de Dirichlet consiste à trouver une fonction harmo-
nique h sur D (0, 1) telle que :

∀ξ ∈ C (0, 1) , lim h (z) existe et vaut ϕ (ξ)

z∈D(0,1),z→ξ

Remarque 1.10.

1. Pour les fonctions affines sur R ce problème possède une unique so-
lution :
ϕ est la donnée de 2 réels, ϕ (−1) et ϕ (1), et h est la "droite" passant
par (−1, ϕ (−1)) et (1, ϕ (1))
2 2
2. On veut résoudre ∂∂xh2 + ∂∂yh2 = 0 sur le disque D (0, 1) avec ϕ pour
condition initiale au bord.
Voici un exemple à méditer sur R :
(
h00 + h = 0
h (−1) = 1, h (1) = −2

ceci possède une unique solution.

b Observations pour la problème de Dirichlet

Si le problème de Dirichlet possède une solution, alors cette solution est
unique.
En effet, soient h1 , h2 : D → R harmoniques, solution du problème de
Dirichlet.

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Par définition, elles se prolongent continument à D, en prenant la valeur ϕ

sur C (0, 1). On a alors :

h1 − h2 = ϕ − ϕ = 0 sur C (0, 1)

Et donc h1 − h2 ≤ 0 sur D d’après le point 2, du principe du maximum.

Pour avoir h1 − h2 ≥ 0 on considère h2 − h1 qui est aussi harmonique

h1 ≡ h2 sur D

On va maintenant montrer l’existence d’une solution au problème de Diri-

chlet.
Définition 1.7 (Noyau de Poisson).

Le noyau de Poisson est la fonction :

D × C (0, 1) → R
P : Ä
ξ+z
ä 1−|z|2
(z, ξ) 7→ Re ξ−z = |ξ−z|2

Définition 1.8.

Pour tout ϕ : C (0, 1) → R continue, on pose :

D → R
Pϕ : 2π Ä ä Ä ä
1
P z, eiθ ϕ eiθ dθ
R
z 7→ 2π
0

On appelle cette fonction l’intégrale de Poisson de ϕ.

Remarque 1.11.
On a la formule suivante :

Z2π
Ñ é
it 1 Ä ä Ä ä
Pϕ re = P reit , eit ϕ eiθ dθ
|{z} 2π
z∈D 0
Zπ 1 − reit 2
1 Ä ä
= 2ϕ eiθ dθ
2π |eiθ − reit |
0
Z2π
1 1 − r2 Ä ä
= ϕ eiθ dθ
2π 1 − 2r cos (θ − t) + r2
0

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Théorème 1.10.

L’intégrale de Poisson de ϕ est solution du problème de Dirichlet :

1. P ϕ : D → R est harmonique.
2. lim P ϕ (z) existe et vaut ϕ (ξ) ∀ξ ∈ C (0, 1)
z0 ∈D,z→ξ

Démonstration.

1.
Z2π
1 Ä ä Ä ä
P ϕ (z) = P z, eiθ ϕ eiθ dθ
2π
0
Z2π Ç iθ å
1 e +z
= Re dθ car ϕ ∈ R
2π z iθ − z
0
Z2πÇ iθ
 å 
 1 e +z Ä ä
= Re · ϕ eiθ dθ
2π eiθ−z
0
| {z }
Somme continue (intégrale) de fonction holomorphe sur D

2. Lemme qui concerne le noyau de Poisson :

Lemme 1.4.
Ä ä
(a) P z, eiθ > 0 ∀z ∈ D, ∀θ ∈ R
2π Ä ä
1
P z, eiθ dθ = 1, ∀z ∈ D
R
(b) 2π
0

(c) Soit δ > 0 soit ∆0 ∈ R alors : ∀ε > 0, ∃ρ > 0, z − eiθ0 <

ρ, et z ∈ D tel que :
Ä ä
|θ − θ0 | < δ ⇒ 0 ≤ P z, eiθ < ε

Ces trois points font penser à une approximation de l’unité.

On admettra ce lemme pour l’instant.
Montrons le deuxième point du théorème :
Soit θ0 ∈ R et montrons que
Ä ä
P ϕ (z) −→ ϕ eiθ0
z→eiθ0
z∈D(0,1)

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ϕ est continue en eiθ donc :

Ä ä Ä ä
∀ε > 0, ∃δ > 0, |θ − θ0 | < δ, ϕ eiθ − ϕ eiθ0 <ε

D’où, d’après les points a et b du lemme :

Z2π
Ä
iθ
ä 1 Ä ä Ä ä Ä ä
P ϕ (z) − ϕ e ≤ P z, eiθ ϕ eiθ − ϕ eiθ0 dθ
2π
0
Z Ä ä Ä ä Ä ä
= P z, eiθ ϕ eiθ − ϕ eiθ0 dθ
| {z }
|θ−θ0 |<δ <ε car ϕ est continue
1
Z Ä ä Ä ä Ä ä
+ P z, eiθ ϕ eiθ − ϕ eiθ0 dθ
2π | {z }| {z }
|θ−θ0 |>δ <ε(∗2 ) ≤2kϕk∞

≤ ε (1 + 2kϕk∞ )

(∗2 ) : si z ∈ D et z − eiθ0 < ρ

Démonstration du lemme.

1−|z|2
Ä ä
1. P z, eiθ = 2 (Exercice)
|eiθ −z |
2. À z fixé :
Z2π
1 1 dξ
Ä ä Z
iθ
P z, e dθ = P (z, ξ)
2π 2π iξ
0 C(0,1)
1 ξ+z dξ
Z Å ã
= Re
2π ξ−z iξ
C(0,1)
 
 1 ξ + z dξ 
Z
= Re 
ξ − z iξ

2π
C(0,1)
 
 1 ξ+z1 
Z
= Re  dξ 
2π ξ−zξ
C(0,1)
 
 1 2 1
Z Å ã
= Re  − dξ 

2π ξ−z ξ
C(0,1)

= Re (2 IndC (z) − IndC (0)) = 1

1
R dξ
où Indγ (z) = 2πi ξ−z (indice)
γ

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3.
1 − |z|2
0 ≤ P (z, ξ) =
|ξ − z|2
1 − |z|2
=
(|ξ − ξ0 | − |ξ0 − z|)2
1 − |z|2
= 2
(|eiθ − eiθ0 | − |eiθ − z|)
1 − |z|2
≤ 2 −→ 0
(δ − |eiθ − z|) z→eiθ

car : eiθ − z −→ 0 et 1 − |z|2 −→ 0

z→eiθ z→eiθ

Corollaire 1.2 (À la résolution du problème de Dirichlet).

Soit Ω un ouvert de C qui contient D (0, 1).

Soit h : R → R une fonction harmonique.
Alors ∀z = reit ∈ D :
Z2π
Ä
it
ä 1 Ä ä Ä ä
h re = P reit , eiθ h eiθ dθ
2π
0
Z2π
Ä ä 1 1 − r2 Ä ä
h reiit = 2
h eiθ dθ
2π 1 − 2r cos (θ − t) + r
0

Démonstration.
Ä ä Ä ä
Posons : ϕ eiθ = h eiθ ∀θ ∈ R.
Alors la fonction harmonique h, donnée par les hypothèses, et la fonction
harmonique P ϕ sur D sont solution du problème de Dirichlet dans D avec
condition initiale, h sur la cercle C (0, 1).
Par unicité de la solution du problème de Dirichlet, on a :
h = P ϕ sur D
Ce qui est exactement la formule.

Remarque 1.12.
On avait la formule de la moyenne :
h ( centre du cercle ) = moyenne de h sur le cercle

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Ici on a mieux car on a h en n’importe quel point du disque :

Z2π
Ä
it
ä 1 1 − r2 Ä ä
h rei = 2
h eiθ dθ
2π 1 − 2r cos (θ − t) + r
0

en utilisant la moyenne de h sur le cercle C (0, 1), pondérée par le noyau de

Poisson.
C’est une formule analogue à celle de Cauchy pour les fonctions holomorphes.

c Translation - homothétie
On va écrire la formule précédente par une fonction harmonique h sur
D (ω, R) (au lieu de D (0, 1) :
D (0, 1) → R
Posons h̃ :
z 7→ h (ω + Rz)
Cette fonction est harmonique sur D (0, 1) donc la formule du corollaire
donne :
Z2π
Ä
it
ä 1 1 − r2 Ä ä
h̃ rei = 2
h̃ eit dθ
2π 1 − 2r cos (θ − t) + r
0
pour tout r ∈ [0, 1[ et t ∈ R.
2π
1 1−r2
h ω + Rreit = ω + Reit dθ

R

2π 1−2r cos(θ−t)+r2
h
0
On pose ρ = Rr ∈ [0, 1[ :
Z2π
Ä
it
ä 1 R2 − ρ2 Ä
iθ
ä
h ω + ρe = h ω + Re dθ
2π R2 − 2ρR cos (θ − t) + ρ2
0

Corollaire 1.3 (Corollaire bis, plus précis que le précédent).

Soit Ω ⊂ C un ouvert et soit h : Ω → R continue.

Alors les deux assertions suivantes sont équivalentes :
1. Alors h est harmonique sur Ω.
2. Pour tout disque D (ω, R) ⊂ Ω, on a :
Ä ä
h = P h|C(ω,R) sur D (ω, R)

Démonstration.
Sens ⇒ : même preuve que la corollaire précédent avec D (ω, R) = D (0, 1).
Sens ⇐ : C’est le premier point du théorème de la résolution du problème
de Dirichlet :
” Toute fonction de la forme P ϕ est harmonique”

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Théorème 1.11.

Soit h : Ω → R une fonction continue.

Supposons que pour tout ω ∈ Ω, ∃ρ > 0, ∀r ∈ [0, ρ[ :

Z2π Ä
1 ä
h (ω) = h ω + reiθ dθ
2π
0

(c’est la formule de la moyenne "centrée")

Alors :
— h est de classe C ∞ sur Ω.
— h est harmonique sur Ω.

Démonstration.
L’idée c’est d’utiliser le principe du maximum On travaille localement :
Soit D (ω0 , ρ) ⊂ Ω.
h vérifie la formule de la moyenne pour les cercles centrées en ω et de rayon
r ∈ [0, ρ[ Ä ä Ä ä
def
La fonction P h|C(ω,ρ) , et donc également H = h − P h|C(ω,ρ) , est har-
monique sur D (ω, ρ) donc vérifie aussi la formule de la moyenne pour les
cercles centrées en ω et de rayon r ∈ [0, ρ[.
On reprend les arguments suivants (preuve du principe du maximum) : Soit
ω0 ∈ D (ω, ρ) telle que H (ω0 ) = max H (z), alors :
t∈D(ω,ρ)
— Si ω ∈ C (ω, ρ), ∀z ∈ D (ω, ρ) alors :

H (z) ≤ H (ω0 ) = 0
max ↑
H=0 sur C(ω,ρ)

— Si ω0 ∈ D (ω, ρ) alors H est constante sur D (ω, ρ) : On obtient un

"default" dans la formule de la moyenne sur C (ω, |ω0 − ω|) Et cette
fonction est nulle en regardant sa valeur sur C (ω, ρ) (on la majore
par 0 et on majore
Ä son symétrique
ä par 0.)
On obtient H = h − P h|C(ω,ρ) = 0 sur D (ω, ρ) et c’est fini :
Ä ä
h = P h|C(ω,ρ) est harmonqiue sur D (ω, ρ)

On doit aussi considérer −H : cette fonction vérifie la propriété de la valeur

moyenne et vaut 0 sur C (ω, ρ), on obtient comme avant :
— ou bien −H ≤ 0 sur D (ω, ρ)
— ou bien −H = 0 sur D (ω, ρ).

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CHAPITRE 1. BANACH-ALAOGLU ET ASCOLI

Ä ä
Dans tous les cas, h = P h|C(ω,ρ) sur D (ω, ρ) et c’est fini. (Voir par exemple
le Corollaire 1.3)

Théorème 1.12 (Théorème résumé).

Soit h : Ω → R une fonction continue.

Les assertions suivantes sont équivalentes :
Ä ä
1. h = P h|C(ω,ρ) ∀D (ω, ρ) ⊂ Ω (Équivalent de la Formule de
Cauchy pour les fonctions harmonique)
2. h est localement la partie réelle d’une fonction holomorphe
3. h est harmonique sur Ω.
4. h vérifie la formule de la moyenne :

Z2π
1 Ä ä
∀ω ∈ Ω, ∃ρ > 0, ∀r ∈ [0, ρ[ h (ω) = , h ω + reitθ dθ
2π
0

Démonstration.

ξ+z
Ä ä
1 ⇒ 2 : P = Re ξ−z
2 ⇒ 3 : Cauchy Riemann
3 ⇒ 4 : Formule de la moyenne des fonctions holomorphes.
4 ⇒ 1 : Preuve du théorème précédent.

3 Compacité des fonctions harmoniques positives

Classe d’ensembles de fonctions compactes, on a vu :
¶ ©
1. (Ascoli) Lipc [0, 1] = f : [0, 1] → R , |f (x) − f (y)| ≤ c |x − y|
On a même Lipc [0, 1] {kf k∞ ≤ 1} compact.
T

2. (Fonctions convexes) : Conv [0, 1] l’ensemble des fonctions convexes

sur [0, 1] \
F = Conv [0, 1] {kf k∞ ≤ 1}
compacte. F]ξ,1−ξ[ est équicontinue.
Les fonctions harmonique se rapprochent pour certaines propriétés
des fonctions convexes... On aura des théorème de compacité pour les
fonction harmoniques positives.

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CHAPITRE 1. BANACH-ALAOGLU ET ASCOLI

Théorème 1.13 (Inégalité de Harnack).

Soit h : D (0, 1) → R harmonique positive.

Alors ∀z = reit ∈ D (0, 1) on a :
1−r Ä ä 1+r
h (0) ≤ h reit ≤ h (0)
1+r 1−r

Cela ressemble à la formule de la moyenne, la valeur de h dans le disque

unité est encadrée par deux valeur lié à h (0)

Démonstration.
Dessin.
On prend 0 < r < R < 1, on a ∀r ∈ [0, 1[ , ∀t ∈ R :

Z2π
Ä
it
ä 1 R2 − r 2 Ä
iθ
ä
h re = h Re dθ
2π h2 − 2rR cos (θ − t) + r2 | {z }
0 ≥0
Z2π
1 R2 − r 2 Ä
iθ
ä
≤ h Re dθ
2π R2 − 2rR + r2
0
Z2π
1 R2 − r2 Ä iθ ä
= h Re dθ
2π (R − r)2
0
 

Z2π Ä
 
R+r  1
 ä 
iθ

= ·
 h Re dθ
R−r  2π


 0 
| {z }
h(0)

En faisant tendre R vers 1− , on obtient la formule suivante :

Ä ä 1+r
h reit ≤ h (0)
1−r
Idem pour la minoration.

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CHAPITRE 1. BANACH-ALAOGLU ET ASCOLI

Théorème 1.14 (Théorème de Harnack).

Soit (hn )n : D → R harmoniques, croissante : h1 ≤ h2 ≤ h3 ≤

···.
Alors on a deux possibilités :
— Ou bien hn −→ +∞ uniformément sur les compacts de D
n→+∞
— ou bien il existe h : D → R harmonique telle que :

hn −→ h uniformémement sur les compacts de D

n→+∞

Il n’y a pas besoin de positivité ici, mais la différence de hp − hn ≥ 0 si

p ≥ n : La suite est croissante.
On obtient de la compacité sans supposer une uniforme équicontinuité !
En fait, elle va provenir du caractère harmonique positives des fonctions.
C’est un énoncé proche du théorème de Montel. (la deuxieme rem : plus pour
le theoreme suivant)

Démonstration.
hn − h1 : D → R est harmonique positive, :
— Si (hn − h1 ) (0) −→ +∞ alors pour tout R ∈ [0, 1[ :
n→+∞
∀z = reit ∈ D (0, R) :
Ä ä 1−r 1−R
(hn − h1 ) reit ≥ (hn − h1 ) (0) ≥ (fn − h1 ) (0)
1+r 1 + R {z
| }
→+∞

Donc hn − h1 converge localement uniformément sur D vers +∞

Donc (hn )n converge localement uniformément sur D vers +∞
— Si (hn − h1 ) (0) possède une limite finie, alors pour tout R ∈ [0, 1[ :
∀z = reit ∈ D (0, R), ∀n ≥ m ≥ 1 :
Ä ä 1+r 1+R
(hn − hm ) reit ≤ (hn − hm ) (0) ≤ (fn − hm ) (0)
1−r 1−R| {z }
<ε pour n
assez grand

1+R
Donc 1−R (fn − hm ) (0) < ε pour n assez grand. Cela montre que
Ä ä
(hn − hm ) est de Cauchy dans C D (0, R), k · k∞ compact.
Donc cette suite converge uniformément vers une fonction hR sur
D (0, R), on définit h : D → R en posant h (z) = hR (z) si |z| ≤
R, cela ne dépend pas de R.
Finalement, hn −→ h localement uniformément sur D.
n→+∞
La limite h obtenue est harmonique, ("hn = P (hn ) à la limite").

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CHAPITRE 1. BANACH-ALAOGLU ET ASCOLI

Théorème 1.15 (Compacité pour les fonctions harmoniques positives).

Soit hn : D → R+ positives harmoniques. Alors :

−→ +∞ localement, uniformément sur D.
— Ou bien hn n→+∞
— Ou bien il existe (nk )k et h : D → R+ harmonique telle
que :

hnk −→ h localement uniformément sur D

k→+∞

Démonstration.
∀z ∈ D (0, r) ⊂ D les inégalité de Harnack donnent :
1−r 1+r
∀n ≥ 1, hn (0) ≤ hn (z) ≤ hn (0)
1+r (A) (B) 1 − r

1er cas Si hn (0) −→ +∞ alors hn −→ +∞ uniformément sur les

n→+∞ n→+∞
compacts de D, grâce à (A).
1−r
( Convergence uniforme car 1+r hn (0) ne dépend pas de z ∈ D (0, r))
2e cas Sinon il existe M ≥ 0 et (nk )k tels que hnk (0) ∈ [0, 1] pour tout
k ≥ 1.
Quitte à extraire on peut supposer que hnk (0) converge vers α ∈
[0, M ].
Si α = 0 alors (hnk )k converge localement uniformément vers la fonc-
tion identiquement nulle sur D grâce à (B).
Si α ∈ ]0, M ], Ici on peut supposer (quitte à prendre k assez grand)
que :
α
0 ≤ ≤ hnk (o) ≤ 2α, ∀k ≥ 1
2
On veut appliquer le théorème d’Ascoli aux fonctions (log hnk )k sur
D
  Ä ä
log hnk |D(0,r) est une suite bornée dans C∞ D (0, r), R .
k
On passe au log dans les relations de Harnack :
1−r α 1+r
Å ã
log + log ≤ log hnk (z) ≤ log + log (2α)
1+r 2 1−r
 
log hnk |D(0,r) est une suite équicontinue en tout point de D (0, r).
k
On vérifie plus généralement (log hnk )k est équicontinue en tout point
de D.

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CHAPITRE 1. BANACH-ALAOGLU ET ASCOLI

Faisons le d’abord au point 0 ∈ D : Soit ε > 0, et fixons η > 0 tel

que :
1+η
0 ≤ log <ε
1−η
Alors ∀z ∈ D (0, η) on obtient :
1+η
|log hnk (z) − log hnk (0)| < log < ε par (A) , (B)
1−η
.
Faisons le maintenant en un point quelconque z0 ∈ D, on a bien des
inégalité de Harnack sur les disques compacts centrés en z0 .
Soit ρ > 0 tel que D (z0 , ρ) ⊂ D alors ∀z ∈ D (z0 , η) ⊂ D (z0 , ρ) on a :
ρ−η ρ+η
hnk (z0 ) ≤ hnk (z) ≤ hn (z0 )
ρ+η ρ−η k
ρ+η
Comme avant, soit ε > 0 et η > 0 tel que 0 ≤ log ρ−η <ε
ρ+η
On a aussi : |log hnk (z) − log hnk (z0 )| < log ρ−η < ε, ∀z ∈ D (z0 , η).
 
On a donc montré que log hnk |D(0,r) est équicontinue et bornée
k
(pour k · k∞ ) sur D (0, r).
On peut donc appliquer le théorème d’Ascoli sur D (0, r)
On prenant r = rq = 1 − 1q , on peut répéter la preuve du théorème
de Montel.
Quitte à extraire à nouveau, il existe V : D → R continue telle
que (log hnk )k converge localement uniformément vers V sur D.
Soit ε > 0 et δ > 0 telle que :
" !# " !#
−δ
Ä ä Ä ä
−ε < exp min V e − 1 ≤ exp max X eδ − 1 < ε
D(0,r) D(0,r)

Le δ étant fixé, on sait que (pour k grand) : k log hnk − V k∞,D(0,r) < δ

Autrement dit : − δ ≤ log hnk (z) − V (x) ≤ δ, ∀z ∈ D (0, r)

On passe à l’ exp e−δ ≤ e−V (z) · hnk (x) ≤ eδ ∀z ∈ D (0, r)
Et donc e−δ+V (z) ≤ hnk (z) ≤ eδ+V (z) ∀z ∈ D (0, r)
e−δ+V (z) − eV (z) ≤ hnk (z) − eV (z) ≤ eδ+V (z) − eV (z)

Ä ä Ä ä
Or e−δ+V (z) − eV (z) = eV (z) e−δ − 1 ≥ emin V e−δ − 1 ≥ −ε
Ä ä Ä ä
Et eδ+V (z) − eV (z) = eV (z) eδ − 1 ≤ emax V eδ − 1 ≤ ε
Donc hnk converge vers V localement uniformément sur D
Il reste à vérifier que eV est harmonique sur D :

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CHAPITRE 1. BANACH-ALAOGLU ET ASCOLI

Lemme 1.5.

Soit (hq )q : D → R une fonction harmonique.

Si (hq )q converge localement uniformément vers h sur D.
Alors h est harmonique.

Démonstration. On utilise la caractérisation h harmonique

Ä sur
ä D si et seule-
ment si ∀D (z0 , ρ) ⊂ D ∀z ∈ D (z0 , ρ) h (z) = P h|Cercle(z0 ,ρ) (z)
2π Ä ä Ä ä
1
P zeiθ h|Cercle eiθ dθ.
R
h (z) = 2π
0
Cette identité est vraie pour hn , donc reste vraie par passage à la limite.
Remarque 1.13.
À gauche, on utilise la convergence uniforme sur {z}. Ce qui donne la conver-
gence simple en z.
À droite, on utilise la convergence uniforme sur les compact de D, ce qui
donne la convergence uniforme sur le cercle de centre z0 et de rayon ρ

Contrôle continu : 21 Octobre

Liste des questions de cours (sur 5 − 6 points) :
1. Procédé diagonal et théorème de Banach Alaoglu
2. Théorème d’Ascoli (les deux sens, cours et TD)
3. Une fonction est harmonique si et seulement si elle est localement
partie réelle d’une fonction holomorphe.
4. Lemme de construction : ∂x h − i∂y h holomorphe.
5. Principe du maximum pour les fonctions harmoniques.
6. h ≡ 0 sur un disque, alors h ≡ 0 sur Ω (principe des zéros isolés pour
h harmonique.)
Structure : Une question de cours et trois exercices.

IV Espaces de Hilbert
Quelques exemples pour commencer :
2


— R ,h i
(x, y) , x0 , y 0 = xx0 + yy 0

def

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CHAPITRE 1. BANACH-ALAOGLU ET ASCOLI

— L2 [0, 1] , h i avec

Z1
def
hf, gi = f (t) g (t) dt
0

Définition 1.9 (Espaces de Hilbert).

Un espace de Hilbert est un espace vectoriel sur R ou C muni d’un

produit scalaire, euclidien ou hermitien, qui induit une norme sur
laquelle il est compact.

On rappelle le théorème de Banach-Steinhaus :

Théorème 1.16 (Banach-Steinhaus (rappel)).

Soit E un espace de Banach et F un espace vectoriel normé.

Soit (Ti )i∈I ⊂ L (E, F )I une suite d’opérateur linéaires continus
de E dans F telle que :

∀y ∈ E, {Ti y| i ∈ I} est borné

alors il existe une constante M , telle que ∀i ∈ I kTi k ≤ M

Proposition 1.5 (Inégalité de Cauchy-Schwarz.).

∀x ∈ E, ∀y ∈ E :
|hx, yi| ≤ kxk · kyk

Démonstration dans R.
∀t ∈ R :
0 ≤ hx + ty, x + tyi = kxk2 + 2t hx, yi + kyk2 t2
Le polynôme a un discriminant ∆ ≤ 0. Cela conclut.

Remarque 1.14 (Conséquences de Cauchy-Schwarz).

def
»
Conséquence 1 kxk = hx, yi est bien une norme.
En effet :

kx+yk2 = kxk2 +2 hx, yi+kyk2 ≤ kxk2 +2kxkkykk+kyk2 = (kxk + kyk)2

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CHAPITRE 1. BANACH-ALAOGLU ET ASCOLI

E → R
Conséquence 2 : ∀y ∈ E, φy : est une forme linéaire
x 7→ hx, yi
(évident) continue dont la norme est égale à kyk.
En effet : |φy (x)| =
 |hx, yi| D
≤ kxkkyk
2
E
y
Si y 6= 0, on a φy kyk = y, kyk y
= kyk
kyk = kyk donc la norme de
φy est supérieure ou égale à 1.

Corollaire 1.4.
® ´
E → E0 = φ: E → R
L’application linéaire continue est une isomé-

y 7→ φy
trie linéaire :
kφy k = kyk

Conséquence 3 : (Conséquence de l’identité du parallélogramme) Soit

E un espace de Hilbert (sur R mais ça marche sur C).
Soit C une partie convexe fermée de E (non vide)
Alors ∀x ∈ E il existe un unique élément y ∈ C tel que :
ky − xk = inf {kx − zk, z inC} = dist (x, C)
Cet élément y de E est caractérisé par :
(
y∈C
hx − y, z − yi ≤ 0 ∀z ∈ C
On arrive à montrer que la borne inférieur est réalisée. C’est souvent associé
à un phénomène de compacité, qui n’est pas présent ici.
Ici on utilise : complétude et convexité. On verra le théorème : Si T ∈
L (E, F ) est compact, on a l’équivalence suivante :
Id − T inversible ⇔ Id − T surjective
Ä ä
Autrement dit, σ (T ) \ {0} = vp (T ) \ {0} car λId − T = λ Id − λ1 T
Exercice 1.3.
Soit C un convexe fermé dans un espace de Hilbert E.
E → C
On note Pc : où Pc (x) est l’unique élément de C tel que :
x 7→ Pc (x)
kx − Pc (x) k = inf kx − ck (∗)
c∈C

Alors ∀ (x1 , x2 ) ∈ E × E :
kPc (x! ) = Pc (x2 ) k ≤ kx1 − x2 k

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CHAPITRE 1. BANACH-ALAOGLU ET ASCOLI

Démonstration.
On utilise la caractérisation : Pc (x) est l’unique point de C tel que :

hx − Pc (x) , x − Pc (x)i ≤ 0

Pour simplifier y1 = Pc (x1 ) et y2 = Pc (x2 ) :

hx1 − x2 , y1 − y2 i = hx1 − y2 , y! − y2 i + hy2 − x2 , y1 − y2 i

= hx1 − y1 , y1 − y2 i + hy1 − y2 , y1 − y2 i + hy2 − x2 , y1 − y2 i
| {z } | {z }
≥0 ≥0
Par (∗) Par (∗)
avec x=x1 ,y=y2 avec x=x2 ,y=y1

≥ ky1 − y2 k

Finalement, ky1 −y2 k2 ≤ hx1 − x2 , y1 − y2 i ≤ kx1 −x2 kky1 −y2 k (La dernière
inégalité est obtenue par Cauchy Schwarz.)

Proposition 1.6 (Cas particulier du théorème de projection orthogonale).

On appliquera ici le théorème de projection orthogonale aux sous-

espaces vectoriels.
Soit F un sous-espace vectoriel fermé d’un espace de Hilbert E.
Soit PF : E → F la projection sur un convexe F .
Alors :
— PF est linéaire,
— ∀x ∈ E PF (x) est l’unique élément y ∈ E tel que :
— y ∈ F,
— hx − y, zh = 0 ∀z ∈ F (ou encore x − y ∈ F ⊥ )

Démonstration.
D’après le théorème de projection, PF (x) est caractérisé par :
1. Pc (x) ∈ F
2. hx − PF (x) , z − PF (x)i ≤ 0 ∀z ∈ F
Idée : Utiliser les symétriques d’un sous-espace vectoriel.
Remarque 1.15. PF (x) étant fixé dans F , on a :

{z − PF (x) , z ∈ F } = F

La deuxième caractérisation du théorème de projection est équivalente à

hx − PF (x) , wi ≤ 0 ∀w ∈ F

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CHAPITRE 1. BANACH-ALAOGLU ET ASCOLI

Remarque 1.16.
F est égal à −F donc la deuxième caractérisation du théorème de projection
est aussi équivalente à hx − PF (x) − wi ≤ 0 ∀w ∈ F .
Finalement : hx − PF (x) , wi = 0 ∀w ∈ F .
Finalement PF (x) est l’unique élément y ∈ F vérifiant :
— y ∈ F,
— hx − y, zh = 0 ∀z ∈ F (ou encore x − y ∈ F ⊥ )
Montrons que PF est linéaire :
Soient (x1 , x2 ) ∈ E × E on veut :

PF (x1 + x2 ) = PF (x1 ) + PF (x2 )

PF (x1 + x2 ) ∈ F , par définition de PF et PF (x1 ) + PF (x2 ) ∈ F car F est

un sous-espace vectoriel.
∀w ∈ F

h(x1 + x2 ) − (PF (x1 ) + PF (x2 ) , ) , wi = hx1 − PF (x1 ) , wi + hx2 − PF (x2 ) , wi

=0+0

La caractérisation de PF (x) donne le résultat.

Idem pour PF (λx) = λPF (x).

Corollaire 1.5.

Soit E un espace de Hilbert.

— Si F est un sous-espace vectoriel fermé de E alors E = F ⊕F ⊥
— Si F est un sous-espace vectoriel de E alors E = F ⊕ F ⊥
Ä ä⊥
— Si F est un sous-espace vectoriel de E alors F ⊥ = F

Démonstration. Premier point : ?

1 Théorème de représentation de Riesz

Théorème 1.17.

Soit
¶ E un espace de Hilbert sur © R Soit E 0 =
φ : E → R formes linéaires continues
Pour tout y ∈ E, on note φy ∈ E 0 défini par φy (x) = hx, yi.
E → E0
Alors Λ : est linéaire, injective, surjective et isomé-
y 7→ φy
trique.

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CHAPITRE 1. BANACH-ALAOGLU ET ASCOLI

Démonstration.
Λ est linéaire (évident) et isométrique (vu précédemment)
Il reste à montrer que Λ est surjective.
Soit φ ∈ E 0 alors ker (φ) est un sous-espace vectoriel fermé (fermé car
ker (φ) = φ−1 ({0}) et ∅ est continue.
On décompose E = ker (φ) ⊕ (ker φ)⊥ .
Le sous-espace vectoriel (ker φ)⊥ :
ϕ
G → H , G/ ker (ϕ) ' Im ϕ
En effet : (ker φ)⊥ 6= {0}
Sinon E = ker φ et donc φ serait identiquement nulle.
À ce stade, on obtient que la dimension de (ker φ)⊥ est supérieure ou égal 1.
Si cette dimension est supérieure ou égal à 1, prenons dans (ker φ)⊥ un plan
P engendré par 2 vecteurs linéaire indépendants u et v.
On regarde la restriction de φ à P : c’est une forme linéaire sur P non
identiquement nulle, donc :
Ä ä
dim ker φ|P = 1

par le théorème du rang en dimension finie. Ä ä

Cela n’est pas possible : En effet si u ∈ P \ {0} dirige ker φ|P
Alors hy, vi = 0, u ∈ P ⊂ (ker φ)⊥ v ∈ ker φ|P ⊂ ker φ
On a donc vérifié que E = ker (φ) ⊕ (ker φ)⊥ où (ker φ)⊥ est de dimension 1.
Soit e ∈ ker (φ)⊥ telle que ker (φ)⊥ = Re.
Finalement, on pose y = φ (e) · e. Vérifions que φy = φ.
Il suffit de la vérifier sur ker φ et sur (ker φ)⊥ .
Si x ∈ ker φ alors φ (x) = 0 et :

φy (x) = hy, xi
= hφ (e) · e, xi
= φ (e) he, xi = 0 car e ∈ (ker φ)⊥ , x ∈ ker φ

Si x ∈ (ker φ)⊥ Il existe λ ∈ R tel que x = λe

Alors φ (x) = λφ (e) et

φy (x) = hφ (e) · e, λei

= φ (e) · λ he, ei
= λφ (e)

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CHAPITRE 1. BANACH-ALAOGLU ET ASCOLI

2 Application :Existence et unicité de l’adjoint d’un opéra-

teur.
Proposition 1.7.

Si
¶ E un espace de Hilbert, © T ∈ L (E) =
T : E → E linéaire continue
Alors il existe un unique opérateur T ∗ ∈ L (E) tel que :

∀x ∈ E, ∀y ∈ E, hT (x) , yi = hx, T ∗ (y)i

Démonstration.
Si y est fixé, alors X 7→ hT (x) , yi est linéaire continu.
La continuité |hT (x) , yi| ≤ kT (x) kkyk ≤ kT kkxkkyk = ((kT kkyk) · kxk)
donc le théorème de Riesz donne : il existe un unique vecteur noté T ∗ y tel
que :
hT (x) , yi = φT ∗ (y) (x)

Pour terminer : φT ∗ (y) = hx, T ∗ yi

On va vérifier la continuité de T ∗ dans la proposition qui suit.

Proposition 1.8.

Si
¶ E un espace de Hilbert,
© T ∈ L (E) =
T : E → E linéaire continue
Alors :
1. kT ∗ k = kT k
2. T ∗∗ = T
3. (T S)∗ = S ∗ T ∗
4. kT T ∗ k = kT ∗ T k = kT k2

Démonstration.
les points 2), 3) sont laissés en exercice.
1) :

φT ∗ y (x) = hx, T ∗ yi
= hT x, yi
≤ kT xkkyk
≤ kT kkxkkyk

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CHAPITRE 1. BANACH-ALAOGLU ET ASCOLI

On prend la borne sup sur kxk = 1 :

kφT ∗ y k ≤ kT k × kyk
Mais kφT ∗ y k = kT ∗ yk ( y 7→ phiy isométrique.
Donc kT ∗ yk ≤ kT kkyk, en particulier : kT ∗ k ≤ kT k.
En échangeant T et T ∗ on obtient : kT k ≤ kT ∗ k
Une autre manière de faire : :
kT (xk2 = hT x, T xi
= hx, T ∗ (T x)i
≤ kxkkT ∗ kkT xk
En simplifiant par kT xk (dichotomie nul ou pas) on a :
kT xk ≤ kT ∗ kkxk
Puis on prend la borne sup sur kxk = 1, et on obtient le résultat.
4) : On a kT ∗ T k ≤ T ∗ kkT k = kT k2 .
D’où
kT (x) k2 = hx, (T ∗ T ) (x)i
≤ kxkkT ∗ T (x) k
≤ kxk2 kT ∗ T k
on a la borne sup : kT k2 ≤ kT ∗ T k et on obtient :
kT T ∗ k = kT ∗ k2 = kT k2
En échangeant T et T ∗ .
Exemple sur R3 : Ö è
1 5 2
M= 5 2 0
2 0 4
kM k = max kM Xk2
kXk2 =1

3 Convergence faible
Définition 1.10 (Converge faiblement).

Soit E un espace de Hilbert et (xn )n une suite de E.

On dit que (xn )n converge faiblement vers x ∈ E si :

∀y ∈ E, φx (xn ) −→ φy (x)
n→+∞

Autrement dit : ∀y ∈ E, hxn , yi −→ hx, yi (suite numériques, dans

n→+∞
R ou C.)

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CHAPITRE 1. BANACH-ALAOGLU ET ASCOLI

Proposition 1.9.

Soit E un espace de Hilbert et (xn )n une suite de E.

1. Si (xn ) possède une limite faible, alors (xn )n possède une
seule limite faible. [Unicité de la limite faible].

2. Si (xn )n converge faiblement vers x et si kxn k −→ kxk.

n→+∞
Alors (xn )n converge fortement vers x. ie. kxn − xk −→ 0
n→+∞

3. Si (xn )n converge fortement vers x (kxn − xk −→ 0).

n→+∞
Alors (xn )n converge faiblement vers x :

∀y ∈ E, hxn , yi −→ hx, yi
n→+∞

Démonstration.

1. Supposons que (xn )n converge faiblement vers x0 et x”.

Alors ∀y ∈ E, on a :

x0 , y = lim hxn , yi = hx”, yi

Et donc : hx − x0 , yi = 0 ∀y ∈ E.
On injecte y = x − x0 : hx − x0 , x − x0 i = 0 et donc x = x0 .
2.

kxn − xk2 = kxn k2 − 2 hx, xn i +kxk2 −→ 0

| {z } | {z } n→+∞
−→ kxk −→ −2hx,xi
n→+∞ n→+∞

3. ∀y ∈ E :
|hxn − x, yi| ≤ kxn − xkkyk −→ 0
n→+∞

Contre-exemple 1.3.
La convergence faible de (xn )n vers x n’entraine pas toujours la convergence
forte de (xn )n vers x.
Par exemple : E = L2 [0, 2π] xn = eint , n ≥ 0 et

Z2π
hf, gi = fg
0

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CHAPITRE 1. BANACH-ALAOGLU ET ASCOLI

(xn )n converge faiblement vers l’élément nul de L2 [0, 2π] mais (xn )n ne
converge pas fortement vers 0 vers ken k2 = 1 :
∀f ∈ L2 [0, 2π] hf, en i = cn (f ) le coefficient le Fourier.
cn (f ) tend vers zéro, car kf k2 = |cn (f )|2 < +∞ (Formule de Parseval)
P
n∈Z
Version discrète qui Ö
n’utilise pas Parseval : è
Ä ä
E = l2 (N) et x(n) = 0, 0, · · · , 0, 1 , 0, · · · x(n) converge faiblement
↑
n−ième
vers 0.
∀y = (yn )n ∈ l2 (N) :
¨ ∂ X
x(n) , y = xl yl = yn −→ 0
n→+∞

|yp |2 < +∞
P
car

Théorème 1.18 (Banach-Alaoglu dans le cas des espaces de Hilbert).

Soit E un espace de Hilbert.

Soit (xn )n une suite bornée de E. (ie. il existe M ≥ 0 tel que ∀n ≥
0, kxn k ≤ M )
Alors il existe (nk )k et x ∈ E tels que :

(xnk )k converge faiblement vers x

Démonstration.

1er cas : E séparable

On s’intéresse à la suite (φxn ) ∈ E 0 :

(φxn (y)) = hxn , yi

Le théorème de Banach-Alaoglu entraine que :

Il existe (nk )k et φ ∈ E 0 tel que :

∀y ∈ E, φxnk (y) → φ (y)

Le théorème de Riesz dit : il existe x ∈ E unique tel que : φ = φx .

Donc on obtient ∀y ∈ E : φxnk (y) → φx (y)
ie. ∀y ∈ E hxnk , yi → hx, yi
2e cas : E non séparable
Posons F l’adhérence su sous-espace engendré par {xn , n ≥ 0}.
Ce sous-espace fermé est séparable (exercice). On travaille désormais

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CHAPITRE 1. BANACH-ALAOGLU ET ASCOLI

sur F espace de Hilbert séparable.

Il existe x ∈ F tel que (xnk )k converge faiblement vers f dans F .
ie. ∀y ∈ F : hxnk , yi −→ hx, yi
On veut atteindre la limite pour tout y ∈ E = F ⊕ F ⊥ : Il suffit de
la vérifie pour y ∈ F et y ∈ F ⊥ , ce qui est évident :
± ª ± ª

x nk , y x , y
|{z}
|{z} |{z} |{z}
∈F ∈F ⊥ ∈F ∈F ⊥

Par Banach-Alaoglu.

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Chapitre 2

Analyse spectrale T ∈ L (E, F )

I Inversibilité et spectre d’un opérateur T

spectre = σ (T ) = {λ ∈ C, λI − T n’est pas inversible.}

valeur propre = vp (T ) = {λ ∈ C, ker (λI − T ) 6= {0}}
On a
valeur propre ⊂ spectre.
Sur C : σ (T ) 6= ∅.

1 Inversibilité d’un opérateur continu.

Définition 2.1 (Opérateur inversible).

Soit
¶ E un espace vectoriel normé. © On note L (E) =
T : E → E linéaire et continu .
On dit que T ∈ L (E) est inversible si il existe S ∈ L (E) tel que :

S ◦ T = T ◦ S = IdE .

Exemple 2.1.

— Si E = R2 la projection sur un sous-espace de dimension 1 n’est pas

inversible.
l2 (N) → l2 (N)
— n’est pas inversible.
(x0 , x1 , · · · ) 7→ (x1 , x2 , · · · )
Dans la définition, on demande que l’opérateur "inverse" S est linéaire et
continue.

52
CHAPITRE 2. ANALYSE SPECTRALE T ∈ L (E, F )

Proposition 2.1.

Soit E un espace de ¶Banach, et F un espace vectoriel ©normé.

Soit T ∈ L (E, F ) = T : E → F linéaire continue .
On suppose que T est une bijection.
Les propriétés suivantes sont équivalentes :
1. L’inverse (ensembliste) T −1 ∈ L (F, E) continu.
2. Il existe c > 0 tel que kT xk ≥ Ckxk ∀x ∈ E.
3. F est un espace de Banach.

Théorème 2.1 (Théorème de l’application ouverte : Rappel).

Soient E, F deux espace de Banach.

Soit T ∈ L (E, F ).
Si T est surjective alors T est ouverte.

Corollaire 2.1.

Soit E un espace de Banach.

Si T ∈ L (E) est bijective alors elle est inversible (au sens de la
définition introduite l’inverse est continue)

Démonstration.

1) ⇒ 2) : Puisque kT −1 (y) k ≤ M kyk ∀y ∈ F , on a en posant y = T (x)

pour tout x ∈ E :
kxk ≤ M kT (x) k

def 1
Ici C = M convient.
2) ⇒ 3) : Soit (yn )n≥0 une suite de Cauchy dans F .
Puisque T est bijective, il existe xn ∈ E tel que yn = T (xn ) pour
tout n ≥ 0
D’après 2), alors kyn − ym k = kT (xn ) − T (xm ) k ≥ Ckxn − xm k
En particulier, (xn )n≥0 est aussi de Cauchy. Donc elle converge vers
un élément x ∈ E.
Par continuité (T (xn ))n converge vers T (x) quand n tend vers l’infini.
Autrement dit, (yn )n converge : F est bien complet.

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CHAPITRE 2. ANALYSE SPECTRALE T ∈ L (E, F )

3) ⇒ 1) : Utiliser le théorème de l’application ouverte de Banach (cf le

rappel : théorème 2.1), on a T ∈ L (E, F ), E et F sont des espace de
Banach et T est bijective. Donc T est ouverte, cela entraîne que T −1
−1
est continue : donc pour tout ouvert O de E T −1


(O) = T (O)
↑
T bijective
est un ouvert de F .

Proposition 2.2.

Soient E, F deux espaces de Banach. Il y a équivalence entre les deux

assertions suivantes :
1. Il existe c > 0 tel que kT (x) k ≥ ckxk, ∀x ∈ E.
2. T est injectif et Im T est fermée dans F .

Démonstration.

1) ⇒ 2) : 1) implique bien sur que T est injectif.

Soient yn = T (xn ) une suite de Im f qui converge vers y ∈ F , alors :

kyn − ym k = kT (xn ) − T (xm ) k ≥ ckxn − xm k

entraine que (xn )n est de Cauchy.

Si x désigne la limite de (xn ), on a alors y = T (x).
2) ⇒ 1) : On a T : E → Im (T ) ⊂ F .
— Im (T ) est complet, car c’est un sous-espace fermé de F .
— T : E → Im (T ) est continue et bijective. On applique la
proposition précédente à T : E → Im (T ) .

Corollaire 2.2.

Soient E, F deux espaces de Banach.

T ∈ L (E, F ) est inversible si et seulement si :

∃c > 0, ∀x ∈ E, kT xk ≥ ckxk et Im T = F

Démonstration.
Sens ⇒ : On a bien kT (x) k ≥ ckxk par la proposition 2.1.
De plus, si T est inversible, elle est en bijection et donc :

Im T = F.

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CHAPITRE 2. ANALYSE SPECTRALE T ∈ L (E, F )

Sens ⇐ : kT (x) ≥ ckxk donc T est surjectif et Im T est fermé dans F par la
proposition 2.2.
Cependant : Im T = F , par hypothèse, donc Im T = Im T = F .
Ainsi, T : E → F est linéaire, continue, bijective.
Puisque E et F sont complets, l’application réciproque T −1 est forcément
continues (proposition 2.1)

Remarque 2.1.
Soit A un sous-espace d’un espace de Hilbert, H.
Si A⊥ = {0} alors A = H.
Ä ä⊥
En effet : A⊥ = A toujours vraies.
⊥
Ici A = {0} = H

2 Une petite perturbation de IdE reste inversible.

Proposition 2.3.

Soit E un espace de Banach.

1. Si T ∈ L (E) vérifie kT k ≤ 1 (c’est ce qu’on appelle "petit").
Alors IdE − T est inversible et l’application réciproque est :

(IdE − T )−1 =
X
T n = IdE + T + T 2 + · · ·
n≥0

2. L’ensemble des éléments inversibles de L (E) est un ouvert de

L (E)
3. L’application T → T −1 est dérivable en tout point de
l’ensemble du groupe des éléments inversibles de L (E)

Démonstration.

def
N
T n . C’est une suite de Cauchy dans L (E).
P
1. Posons Sn =
n=0
N N
En effet : kSN − SM k = k T nk ≤ kT kn .
P P
n=M +1 n=M +1
Mais kT kn est le terme général d’une série convergente, série géomé-
trique de raison kT k < 1) cela justifie le fait que (SN )N est de Cauchy.
def
+∞
T n la limite de (SN )N .
P
On note que S =
n=0

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CHAPITRE 2. ANALYSE SPECTRALE T ∈ L (E, F )

Vérifions que (I − T ) S = S (I − T ) = I.
∀N ≥ 0 : (I − T ) SN = I − T N +1 .
Ensuite, on passe à la limite dans N −→ +∞ :

(I − T ) S = I

car kT N +1 k ≤ kT kN +1 −→ 0 De même : S (I − T ) = I.
2. Soit T0 ∈ L (E) inversible.
Alors T0 + H = T0 I + T0−1 H .
Ä ä

Si kT0 Hk < 1 alors T0 + H est inversible d’après le premier point.

Mais kT0−1 Hk ≤ kT0−1 kkHk donc si kHk < kT0−1 k−1 on a bien T0 +H
inversible.
Finalement B T0 , kT0−1 k−1 est incluse dans le groupe des éléments
Ä ä

inversible de L (E).
kT0−1 k−1 s’interprète comme la plus petite valeur propre de T0 : cf
exemple d’une matrice diagonale dans Mn (C)
3. T0 + H = T0 I + T0−1 H
Ä ä

Si kHk < kT0−1 k−1 alors :

ä−1 än
I + T0−1 H = I − T0−1 H + · · · + (−1)n T0−1 H
Ä Ä
+ ···
n
än
T0−1 H
X Ä
= (−1)
n≥0

On obtient ainsi : si kHk < kT0−1 k−1 :

ä−1
(T0 + H)−1 = I + T0−1 H T0−1
Ä

n
än
T0−1 H T0−1
X Ä
= (−1)
n≥0
−1
än
T0−1 T0−1 HT0−1 (−1)n T0−1 H T0−1
X Ä
Ainsi : (T0 + H) − =− +
n≥2
| {z }
linéaire et continue en H

Ainsi ∀n ≥ 2 :
än
k (−1)n T0−1 H T0−1 k ≤ kT0−1 kn kHkn kT0−1 k
Ä

≤ kT0−1 kn+1 kHkn

Ö èn

= kT0−1 k kT0−1 kkHk

| {z }
<1

Finalement :
än kHk2 kT0−1 k2
(−1)n T0−1 H T0−1 k ≤ kT0−1 k
X Ä
k = kHkε (kHk)
n≥2 1 − kT0−1 kkHk

où ε −→ 0
t→0

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CHAPITRE 2. ANALYSE SPECTRALE T ∈ L (E, F )

Remarque 2.2.
Soit P ∈ GL3 (R), Inv : P → P −1

2
Dp Inv (M ) = −P −1 M P −1 n’est pas commutatif car non égal à −M P −1

3 Première localisation du spectre.

Définition 2.2.

Soit T ∈ L (E) ( E est un K−espace vectoriel)

1. λ ∈ K est appelée valeur résolvante si λI − T est inversible.
On note ρ (T ) l’ensemble des valeurs résolvantes.
2. λ ∈ K est appelée valeur spectrale si λI − T n’est pas inver-
sible.
On note σ (T ) l’ensemble des valeurs spectrales.
3. λ ∈ K est appelée valeur propre si λI − T n’est pas injectif.
On note vp (T ) l’ensemble des valeurs propre.

Remarque 2.3.
vp (T ) ⊂ σ (T ).
Si E est de dimension finie : vp (T ) = σ (T )

Exemple d’un opérateur injectif mais qui n’est pas surjectif.

Cet exemple illustre la différence entre dimension de E finie et dimension
de E infinie.
C o [0, 1] → C o [0, 1]
Opérateur de Volterra : T : Rx .
f 7→ T f (x) = f (t) dt
0
T est injective :
Rx
Si T f (x) = f (t) dt = 0 pour tout x ∈ [0, 1] alors
0

(T f )0 (x) = f (x) = 0

Si T n’est pas surjective : Im T ⊂ C 1 [0, 1] ( C 0 [0, 1]

Observons ici que 0 ∈ σ (T ) mais 0 ∈/ vp (T ).

T est un ensemble pour lequel vp (T ) ( σ (T )

Dans la suite, on voudra améliorer σ (T ) ⊂ D (0, kT k).

Peut-on trouver un disque de rayon plus petit qui contient σ (T ) ?

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CHAPITRE 2. ANALYSE SPECTRALE T ∈ L (E, F )

Proposition 2.4.

Si T ∈ L (E) alors :
1. σ (T ) ⊂ D (0, kT k) (équivalent à |λ| > kT k alors λI − T est
inversible.)
2. ρ (T ) est un ouvert de K
3. σ (T ) est un compact de K.
4. vp (T ) ⊂ σ (T )

Démonstration.
Ä ä
1. λI − T = λ I − λ1 T
Si k λT1 k < 1 ce qui équivaut à |λ| > kT k alors I − λ1 T est inversible.
Autrement dit, si |λ| > kT k alors λ ∈/ σ (T ).
K → L (E)
2. ψ : est continue.
λ 7→ λI − T
Alors ρ (T ) = ψ −1 {Inversibles de L (E)} est un ouvert de K car ψ
est continue et l’ensemble des inversibles est un ouvert de L (E)
3. σ (T ) = K\σ (T ) est maintenant fermé, par 2
Comme il est borné, par 1, σ (T ) est compact.
4. On a : vp (T ) ⊂ σ (T ) donc vp (T ) ⊂ σ (T ) = σ (T ) par le point
précédent.

Remarque 2.4.
Au début du cours, on s’intéressait à T0 + H : avec T0 inversible de L (E) et
H ∈ L (E).
On a obtenu si kHk < kT0−1 k−1 alors T0 + H est inversible.
Juste avant on a étudié : λI − T = −T + λI. T0 = −T et H = λI.

4 Identité de la résolvante.
Notation : Soit T ∈ L (E).
Si λ ∈ ρ (T ) on note Rλ (T ) = (λI − T )−1 .
def

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CHAPITRE 2. ANALYSE SPECTRALE T ∈ L (E, F )

Proposition 2.5.

1. ∀ (λ, µ) ∈ ρ (T ) × ρ (T ) :

Rλ − Rµ = (µ − λ) Rλ Rµ = (µ − λ) Rµ Rλ

ρ (T ) → L (E)
2. θ : est dérivable et θ0 (λ) = −Rλ2
λ 7→ Rλ

Démonstration.

1.
Rλ − Rµ = Rλ I − Rλ−1 Rµ
Ä ä

= Rλ (I − (λI − T ) Rµ ) car Rλ = (λI − T )−1

= Rλ (I − [(λ − µ) I + (µI − T )] Rµ )
= Rλ (I − [(λ − µ) Rµ + I])
= Rλ (− (λ − µ)) Rµ
= (µ − λ) Rµ Rλ
On échange λ et µ :
Rµ − Rλ = (λ − µ) Rµ Rλ
d’où Rλ − Rµ = (µ − λ) Rµ Rλ
2. Dérivabilité :
Rµ − Rλ0
= −Rµ Rλ0
µ − λ0
On fait tendre µ vers λ0 dans K.
À droite la limite entre vaut −Rλ0 Rλ .
En effet : µ 7→ (µI − T )−1 = Rµ (T ) est continue comme compo-
sée d’applications continues.
Ainsi, µ 7→ Rµ est dérivable en tout point λ0 ∈ ρ (T ) et sa dérivée
vaut −R2 .

Remarque 2.5.
Grâce à 2), o na un développement limité de Rµ à l’ordre 1 en tout point
λ0 ∈ ρ (T ) :
Rλ0 +h = Rλ0 + h − (Rλ0 )2 + hε (h) ∈ L (E)
Ä ä

où h ∈ K = (R ou C) et ε (h) −→ 0
h→0

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CHAPITRE 2. ANALYSE SPECTRALE T ∈ L (E, F )

5 Meilleure localisation du spectre

Lemme 2.1.

Soit T∈ L (E).

1
Alors kT n k n converge dans R.
n
1 1
Plus précisément, lim kT n k n = inf kT n k n ≤ kT k
n→+∞ n≥1
def 1
La limite r̃ (T ) = lim kT n k n existe.
n→+∞

Démonstration.
1
On sait déjà que kT n k n ≤ kT k. Cela entraîne :
1 1
0 ≤ lim inf kT n k n ≤ lim sup kT n k n ≤ kT k
def 1
Notons l = lim inf kT n k n , soit ε > 0, il existe q ≥ 0 tel que :
1
kT q k q ≤ l + ε

Idée : Effectuer une division euclidienne par q et utiliser la sous-

multiplicativité.
On écrit :
n = αn q + rn où 0 ≤ rn < q
On a :
1 1
kT n k n = kT αn q+rn k n
αn rn
≤ kT q k n kT k n
 1  αn ·q rn
q n
= kT k q · kT k n

Mais αn q ≤ n = αn q + rn ≤ (αn + 1) q donc :

αn q rn
−→ 1 et −→ 0
n n→+∞ n n→+∞
Ainsi, par passage à la lim sup :
1 1
lim sup kT n k n ≤ kT q k q ≤ l + ε

ε étant choisi quelconque, on obtient :

1 1
lim sup kT n k n ≤ l = lim inf kT n k n

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CHAPITRE 2. ANALYSE SPECTRALE T ∈ L (E, F )

Proposition 2.6.

def 1
Soit T ∈ L (E) et soit r̃ (T ) = lim kT n k n ≤ kT k.
n→+∞
Alors σ (T ) ⊂ D (0, r̃ (T ))

Démonstration. P n n
La série entière z → 7
n≥0
T z possède r̃ (T ) comme rayon de conver-
gence.
P n −(n+1)
Donc si |λ| > r̃ (T ) la série T λ converge absolument.
Ç n≥0 å
N ∞ ∞
Petit calcul (λI − T ) T n λ−(n+1) T n λ−n − T n+1 λ−(n+1) = Id
P P P
=
n=0 n=0 n=0

∞
!
n −(n+1)
X
T λ (λI − T ) = Id
n=0

Proposition 2.7.

On rappelle que on prend E un Banach, T ∈ L (E) et que

def 1
r̃ (T ) = lim kT n k n
n→+∞

On a alors les résultats suivants :

1. Soit |λ| > r̃ (T ), alors la série de terme général kT n λ−(n+1) k
converge.
N
T n λ−(n+1)
P
2. En particulier, la suite des sommes partielles
n=0
converge.
3. La limite est l’inverse de λId − T dans L (E).

Démonstration.

1. Soit |λ| > r̃ (T )

Soit α ∈ R tel que
|λ| > α > r̃ (T ) .

1
Puisque kT n k n converge vers r̃ (T ) il existe n0 (α) tel que :
1
∀n ≥ n0 , kT n k n < α

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CHAPITRE 2. ANALYSE SPECTRALE T ∈ L (E, F )

On calcule :
kT n λ−(n+1) k = |λ|−(n+1) kT n k
< |λ|−1 |λ|−n αn
Ç ån
−1 α
= |λ|
|λ|
| {z }
=1

Cela montre le premier point.

def
N
T n λ−(n+1) , alors :
P
2. Si SN =
n=0

N N
T n λ−(n+1) k ≤ kT n λ−(n+1) k
X X
kSN − SM k = k
i=M +1 i=M +1

Cela montre que (Sn )n est de Cauchy dans L (E) (d’après le premier
point).
∞
T n λ−(n+1) la limite de (SN )N dans L (E). On a alors :
P
3. On note
0

N
T n λ−(n+1)
X
(λId − T ) SN = (λId − T )
0
N N
T n λ−n − T n+1 λ−(n+1)
X X
=
0 0
N +1 −(N +1)
= Id − T λ
 N +!
Or kT N +1 λ−(N +1) k < α
|λ| −→ 0 par le premier point.
n→+∞
De même SN (λId − T ) converge vers Id quand N −→ +∞.
On obtient au final :
∞ ∞
! !
T n λ−(n+1) (λId − T ) = (λId − T ) T n λ−(n+1)
X X
=T
n=0 n=0

Remarque 2.6.
1
r̃ (T ) = lim kT n k n ≤ kT k
n→+∞
Donc on a gagné une nouvelle localisation des valeurs spectrales.
Remarque 2.7 (Formules d’Hadamard - exercice).
an z n avec an ∈ C.
P
Soit
n≥0
Alors le rayon de convergence R est égal à :
1 −1
R= 1 = lim inf |an | n

lim sup |an | n

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CHAPITRE 2. ANALYSE SPECTRALE T ∈ L (E, F )

Tn λ−(n) avec an = T n et 1
= λ−(n) ,
P
Dans notre contexte, cela donne : z
n≥0
1
et r̃ (T ) = lim kT n k n
n→+∞

Définition 2.3 (Rayon spectral d’un opérateur).

Soit T ∈ L (E), on pose :


 max |λ| si σ (T ) 6= ∅
r (T ) = λ∈σ(T )
0 si σ (T ) = ∅


On appelle r (T ) le rayon spectral de T .

Remarque 2.8.
Puisque {|λ| > r̃ (T )} ⊂ φ (T ) = {λ ∈ C|λId − T est inversible}, on a :

r (T ) ≤ r̃ (T ) ≤ kT k

Théorème 2.2.

Si on travaille sur C alors :

1. r (T ) = r̃ (T )
2. σ (T ) 6= ∅

Démonstration importante.

1ère étape : (formules).

Pour Rappel : si |λ| > r̃ (T ) alors T n λ−(n+1) converge absolument.
P

(Par le premier point de la proposition précédente).

+∞
La limite est notée Rλ = (λId − T )−1 = T n λ−(n+1) , c’est l’inverse
P
n=0
de λId − T .
Prenons t > r̃ (T ) et posons λ = teiθ .
∞
T n λ−(n+1) converge normalement sur le cercle
P
On sait que la série
n=0
{|λ| = t}.

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CHAPITRE 2. ANALYSE SPECTRALE T ∈ L (E, F )

On regarde l’intégrale suivante :

Z2π Z2π X
∞
!
1 Ä
iθ p
ä 1 n
Ä
iθ −(n+1)
ä Ä äp
Rteiθ te dθ = T te · teiθ dθ
2π 2π n=0
0 0
Z2πÄ
 
∞
T n tp−n × 1
X ä−(n+1)+(p+1)
= eiθ dθ = T p
n=0
2π
0

On vient d’obtenir la formule suivante :

Z2π
1 def
Ä äp+1
∀p ≥ 0, si t > r̃ (T ) , Jp (t) = Rteiθ teiθ dθ = T p
2π
0

Remarque 2.9.
2π äp+1
def
Ä
1
Rteiθ teiθ
R
La définition Jp (t) = 2π dθ est encore valable si
0
t > r (T ) en effet si c’est le cas, alors l’inverse Rteiθ est bien défini,
pour tout θ ∈ [0, 2π].
2ème étape : Montrons que σ (T ) 6= ∅.
On procède pas l’absurde, supposons que σ (T ) = ∅.
2π Ä ä
1
Reiθ · teiθ dθ est bien défini, pour tout
R
On a alors J0 (t) = 2π
0
t ≥ 0.
En effet λId − T est toujours inversible ou encore : Reiθ existe pour
tout t ≥ 0 et pour tout θ
Montrons que J00 = 0 sur R+ .
On remarque tout d’abord que J0 est dérivable et même de classe C 1
sur R+ . En effet :
(t, θ) 7→ Reiθ teiθ est de classe C 1 , voir l’identité de la résolvante :

dRλ
= −Rλ2
dλ
2π
J00 (t) = 1 d
R
2π dt (Rteiθ · teiθ) dθ
0
d d
Idée : Remplacer dt par dθ .

d
(Reiθ · teiθ) = Re0 iθ eiθ · teiθ + (Reiθ ) · eiθ multiplier par × (it)
Ä ä Ä ä Ä ä
dt
d Ä
Reiθ teiθ = Re0 iθ iteiθ teiθ + Reiθ iteiθ
ä Ä ä Ä Ä ää
dθ

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CHAPITRE 2. ANALYSE SPECTRALE T ∈ L (E, F )

Z2π
1 d
J00 (t) = (R iθ · teiθ) dθ
2π dt te
0
Z2π
1 1 d Ä ä
= Rteiθ · teiθ dθ si t > 0
2π it dθ
0
1 1î ó2π
= Rteiθ teiθ 0 = 0
2π it
Résumé : J00 = 0 sur R∗+ donc J0 est constante sur R∗+ .
Comme J0 = IdE pour t grand, on obtient J0 = IdE sur R∗+ . (Atten-
tion c’est un opérateur donc ce n’est pas absurde !)
On va trouver une contradiction en regardant J0 en t = 0+ .
2π
1
Rteiθ teiθ dθ, et que :
R
Comme J0 (t) = 2π
0
(t, θ) 7→ Rteiθ teiθ est continue sur R+ × [0, 2π]. (Continuité d’une
intégrale dépendant d’un paramètre)
On a alors J0 (0) = 0 et J0 (t) = IdE si T > 0, et J0 continue sur R+ :
contradiction.
3ème étape : r (T ) = r̃ (T ).
On sait déjà que r (T ) ≤ r̃ (T ), il reste donc à montrer que :

r (T ) ≥ r̃ (T )

Ici on utilise la formule pour tous les p ≥ 0 : Comme à la 2ème étape,

Jp0 = T p sur t ∈ ]r (T ) , +∞[
∀t > r (T ) :

Z2π
p 1
kT k ≤ kRteiθ ktp+1 dθ
2π
0
≤ max kRteiθ k tp+1
θ∈[0,2π]
| {z }
quantité fixée M ≥0

On a alors kT p k ≤ (M t) tp d’où :
1 1
kT p k p ≤ (M t) p · t

Å ã
1
Si p tend vers l’infini, on obtient lim kT p k p ≤ t, ^ie. r̃ (T ) ≤ t.
p
Finalement
r̃ (T ) ≤ r (T )

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CHAPITRE 2. ANALYSE SPECTRALE T ∈ L (E, F )

II Opérateurs dans les espaces de Hilbert.

On prend E un espace de Hilbert sur R ou C, h , i le produit scalaire (Si
sur C : linéaire à gauche, antilinéaire à droite).

1 Opération adjoints.

Rappel Soit T ∈ L (E) il existe un uniquement élément T ∗ ∈ L (E) qui

vérifie
hT x, yi = hx, T ∗ yi , ∀x ∈ E, ∀y ∈ E

Propriétés 2.1 (Propriétés de l’adjoint).

1. kT k = kT ∗ k
2. kT T ∗ k = kT ∗ T k = kT k2
3. ∀ (T, S) ∈ L (E) × L (E) alors :

(T S)∗ = S ∗ T ∗

Exemple 2.2.
1. E = Rn avec son produit scalaire standard.
Soit B la base canonique de Rn , cette base est orthonormée. (Très
important !)
L (E) → Mn (R)
Considérons MatB :
u 7→ MatB (u)
On a : (
MatB (u∗ ) =t MatB (u) sur R
MatB (u∗ ) =t MatB (u) sur C

2. Si E = L2 [0, 1] alors :

Z1
hf, gi = f g (intégrale par rapport à la mesure de Lebesgue)
0

Soit K ∈ L2 ([0, 1] × [0, 1]), par exemple K (x, y) = y 2 eix .

On pose ∀f ∈ L2 [0, 1] alors :

Z1
T f (x) = K (x, y) f (y) dy
0

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CHAPITRE 2. ANALYSE SPECTRALE T ∈ L (E, F )

Observation : Si f ∈ L2 [0, 1] alors T f ∈ L2 [0, 1] :

Ñ 1 é2
Z
|T f (x)|2 ≤ |K (x, y)| |f (y)| dy
0
Z1 Z1
2
≤ |K (x, y)| dy × |f (y)|2 dy
0 0

Par Cauchy-Schwarz.
R1
Mais x 7→ |K (x, y)|2 dy est intégrable car K ∈ L2 ([0, 1] × [0, 1]).
0
Donc T f ∈ 2
L [0, 1] et on a aussi T : L2 [0, 1] → L2 [0, 1] Quel
est l’adjoint de ÇT? å
R1 R1
On a hT f, gi = K (x, y) f (y) dy · g (x) dx
0 0
On sait que :
R1
x 7→ |K (x, y)| |f (y)| dy ∈ L2 [0, 1]
0
x 7→ g (x) ∈ L2 [0, 1]
Le produit est dans L1 par Cauchy Schwarz.
On obtient :
Z1
Ñ 1 é
Z
hT f, gi = f (y) K (x, y) g (x) dx dy
0 0
Ö è
Z1 Z1
= f (y) K (x, y)g (x) dx dy
0 0

= hf, S (g)i
R1
où S (g) (y) = K (x, y)g (x) dx.
0
Finalement, si on note TK l’opérateur à noyau de départ alors :
∗
TK = TK̃

où K̃ (x, y) = K (y, x) Il n’y a jamais de k k∞ dans les calculs précé-

dents, on a utilisé Cauchy-Schwarz, qui est un outil qu’on utilisera
quasi-systématiquement pour les opérateurs.
3. Projections orthogonales.
Soit F un sous-espace fermé de E.
Soit P : E → E la projection orthogonale de E sur F . Alors :
P ∗ = P.

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CHAPITRE 2. ANALYSE SPECTRALE T ∈ L (E, F )

x = xF + xF ⊥ et y = yF + yF ⊥

hP x, yi = hxF , yi comme y = yF + yF ⊥ et xF ⊥ yF ⊥ Par des raisonnement similaires :

= hxF , yF i
= hx, yF i
= hx, P (y)i

l2 (N) → l2 (N)
4. Si on prend : T :
(u0 , u1 , . . . ) 7→ (u1 , u2 , . . . )
Alors T ∗ = S.
En effet :

hT u, vi = h(u1 , u2 , . . . ) , (v0 , v2 , . . . )i
= u1 v0 + u2 v1 + u3 v2 + . . .
= h(u0 , u1 , . . . ) , (0, v0 , v1 , v2 , . . . )i
= hu, Svi

l2 (N) → l2 (N)
S:
(u0 , u1 , . . . , ) 7→ (0, u0 , u1 , . . . )
On a : (
σ (T ) = D σ (S) = D
vp (T ) = D vp (S) = ∅

2 Lien entre σ (T ) Et σ (T ∗ )
Proposition 2.8.

Si T ∈ L (E) alors :
¶ © def
1. σ (T ∗ ) = λ, λ ∈ σ (T ) = σ (T )
2. Si λ ∈ ρ (T ) alors :

(Rλ )∗ (T ) = Rλ (T ∗ )

Démonstration.
On a

λ ∈ ρ (T ) ⇔ λI − T inversible
⇔ ∃S ∈ L (E) tel que S (λI − T ) = (λI − T ) · S = I
⇔ ∃S ∗ ∈ L (E) tel que (λI − T )∗ S ∗ = S ∗ (λI − T )∗ = I
⇔ ∃S ∗ ∈ L (E) tel que λI − T ∗ S ∗ = S ∗ λI − T ∗ = I
Ä ä Ä ä

⇔ λ ∈ ρ (T ∗ )

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CHAPITRE 2. ANALYSE SPECTRALE T ∈ L (E, F )

Cela montre le premier point, et aussi le deuxième car :

ä∗
(Rλ (T ))∗ = (λI − T )−1 = S∗
Ä

ä−1
Rλ (T ∗ ) = λI − T ∗ = S∗
Ä

Remarque 2.10 (Remarques sur les valeurs propres).

Fait :
1. Ker T = (Im T ∗ )⊥
2. Im T = (Ker T ∗ )⊥
Preuve :
1. hT x, yi = hx, T ∗ yi permet de dire :

x ∈ Ker T ⇔ hT x, yi = 0 ∀y
⇔ hx, T ∗ yi = 0 ∀y
⇔ x ∈ (Im T ∗ )⊥

2. Utiliser le premier point en prenant T et T ∗ et passer Äà l’orthogonale.

ä
On déduit du premier point que si λ ∈ vp (T ) alors Im λI − T ∗ n’est
pas danse.
Ä Ä ää⊥
En effet : {0} ( Ker (λI − T ) = Im λI − T ∗

3 Opérateurs auto-adjoints.
Définition 2.4 (Auto-adjoint).

T ∈ L (E) est auto-adjoint si T = T ∗

Exemple 2.3 (Exemples d’opérateurs auto-adjoints).

1. Opérateur à noyau : Si K (x, y) = K (y, x) alors TK est auto-adjoint.

2. Une projection orthogonale est auto-adjoint.
3. Si T ∈ L (E) alors T T ∗ est auto-adjoint. ( Et aussi T ∗ T )

Définition 2.5 (auto-adjoint positif ).

T ∈ L (E) est auto-adjoint positif si ∀x ∈ E :

hT x, xi ≥ 0

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CHAPITRE 2. ANALYSE SPECTRALE T ∈ L (E, F )

Exemple 2.4.

1. T ∗ T est autoadjoint positif :

hT ∗ T (x) , xi = hT x, T xi = kT (x) k2 ≥ 0

2. Un projecteur orthogonal est auto-adjoint positif :

hP x, xi = hxF , xi = hxF , xF + xF ⊥ i = hxF , xF i ≥ 0

Ç å
10 −1
3. dans la base canonique orthonormée est auto-adjoint (sy-
−1 10
métrique) positif car ses valeurs propres sont positives.

4 Norme d’un opérateur auto-adjoint.

Définition 2.6.

Soit T ∈ L (E) auto-adjoint.

On note :
def
m = inf {hT x, xi , kxk = 1}
def
M = sup {hT x, xi , kxk = 1}

Le but : comparer m M et kT k.

Propriétés 2.2.

On a m, M ∈ [−kT k, kT k]

Démonstration.

|hT x, xi| ≤ kT xkkxk

≤ kT kkxk2 Par Cauchy-Schwarz

Donc :
−kT kkxk2 ≤ hT x, xi ≤ kT kkxk2

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CHAPITRE 2. ANALYSE SPECTRALE T ∈ L (E, F )

Proposition 2.9.

Si T ∈ L (E) est auto-adjoint, alors :

kT k = sup {|hT x, xi| , kxk = 1}

Corollaire 2.3 (Conséquences immédiates).

1. kT k = max {|m| , |M |}
2. On a :
Ou bien m = −kT k
Ou bien M = +kT k
Ces deux égalités peuvent se produire simultanément.

Exemple 2.5.
Ç å
−2 0
1. :
0 3
m = −2 M = 3 et kT k = 3
Ç å
−3 0
2. :
0 3
m = −3 M = 3 et kT k = 3

Démonstration.
def
Soit γ = sup {|hT x, xi| , kxk = 1}.
On a vu que :
|hT x, xi| ≤ kT kkxk2
Donc γ ≤ kT k
Montrons l’autre inégalité : On a :

hT (x + λy) , x + λyi = hT x, xi + 2Re (λ hT y, xi) + |λ|2 hT y, yi

car T est autoadjoint.

D’autre part :
|hT (x + λy) , x + λyi| ≤ γkx + λyk2
car h , i est linéaire.

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CHAPITRE 2. ANALYSE SPECTRALE T ∈ L (E, F )

λ∈R:
Ä ä
hT (x + λy) , x + λyi = hT x, xi + 2λRe hT y, xi + λ2 hT y, yi (1)
≤ |hT (x + λy) , x + λyi|
≤ γkx + λyk2
Ä ä
− hT (x + λy) , x + λyi = − hT x, xi + 2λRe hT y, xi + λ2 hT y, yi (2)
≤ |hT (x + λy) , x + λyi|
≤ γkx + λyk2
Ä ä
hT (x − λy) , x − λyi = hT x, xi − 2λRe hT y, xi + λ2 hT y, yi (3)
≤ |hT (x − λy) , x − λyi|
≤ γkx − λyk2
Ä ä
− hT (x − λy) , x − λyi = − hT x, xi − 2λRe hT y, xi + λ2 hT y, yi (4)
≤ |hT (x − λy) , x − λyi|
≤ γkx − λyk2

On fait (1) + (4) :

Ä ä
4λRe hT y, xi ≤ γ 2kxk2 + 2λ2 kyk2

D’où :
λ2 γkyk2 − 2λRe hT y, xi + γkxk2 ≥ 0
ainsi le discriminant de ce polynôme est négatif (ou nul), supposons γ 6= 0
On obtient :
(Re hT y, xi)2 = γ 2 kx |2 kyk2 ≤ 0
C’est équivalent à :
|Re hT y, xi| ≤ γkxkkyk
En prenant x = T y on obtient :

kT yk2 ≤ γkT ykkyk

Donc pour tout y ∈ E :

kT yk ≤ γkyk
Si kT yk = 0 l’inégalité ci-dessous est tout le temps vraie, sinon on peut donc
simplifier :
kT k ≤ γ

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CHAPITRE 2. ANALYSE SPECTRALE T ∈ L (E, F )

5 Spectre d’un opérateur auto-adjoint : Localiser le spectre,

noyau spectral= kT k
Théorème 2.3.

Soit T ∈ L (E) auto-adjoint, alors :

1. m ∈ σ (T ) alors M ∈ σ (T )
2. σ (T ) ⊂ R et σ (T ) ⊂ [m, M ]
def
3. kT k = rayon spectral (T ) = r (T )

Corollaire 2.4.

Soit T ∈ L (E) autoadjoint.

Alors T est positif et σ (T ) ⊂ R+

Corollaire 2.5.

Soit T ∈ L (E) autoadjoint.

Si σ (T ) = {0} alors T = 0

Le deuxième corollaire servira dans le dernier cours, pour la diagonalisation

des opérateurs autoadjoints compacts.

Démonstration du théorème.

1. Soit S = mI − T .
Posons B (x, y) = hSx, yi c’est une forme sesquilinéaire à symétrie
hermitienne ( car T est autoadjoint).
On l’a vu en TD, Ici, S est negatif, que cela vérifiait encore Cauchy-
Shwarz. :

hSx, xi = h(mI − T ) (x) , xi

= m hx, xi − hT x, xi ≤ 0 par définition de m

Alors :
|hSx, yi|2 ≤ hSx, xi · hSy, yi (∗)
Maintenant, soit (xm ) ∈ E N telle que kxn k = 1 et hT xn , xn i −→ m.
n→+∞
On a déduit que :

m hxn , xn i − hT xn , xn i −→ 0

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CHAPITRE 2. ANALYSE SPECTRALE T ∈ L (E, F )

On a : hSxn , xn i −→ 0 But : Vérifier que cela entraine Sxn −→

n→+∞ n→+∞
0.
On utilise Cauchy-Schwarz adapté à (∗) avec x = xn et y = Sxn .
On obtient alors :

|hSxn , Sxn i|2 ≤ hSxn , xn i · hS (Sxn ) , Sxn i

Or :
|hSxn , Sxn i|2 = kS (sX ) k4
hSxn , xn i −→ 0
n→+∞
hS (Sxn ) , Sxn i ≤ kS (Sxn ) kkSxn k ≤ kSkkS (xn ) k · kS (xn ) k
Pour tout n ≥ 0 :
Si S (xn ) 6= 0, on a :

kSxn k2 ≤ hSxn , xn i kSk

Si S (xn ) = 0, on a kSxn k2 = 0 : Évident.

Dans tout les cas kSxn k −→ 0 et cela montre que
n→+∞

Sxn −→ 0
n→+∞

Pour conclure, supposons par l’absurde que m ∈

/ σ (T ) alors S =
mI − T est inversible et donc :

xn = S −1 (Sxn ) −→ 0
n→+∞

C’est impossible car kxn k = 1.

De même M ∈ σ (T ) en considérant S = M I − T qui est autoadjoint
positif.
2. Il est clair que vp (T ) ⊂ [m, M ] en effet si λ ∈ vp (T ) et si x, de norme
1, est vecteur propre de T pour λ :

m ≤ = hT x, xi ≤ M
| {z }
λhx,xi=λ

Montrons que σ (T ) ⊂ [m, M ] soit λ0 ∈ C\ [m, M ].

def
Soit δ = dist (λ0 , [m, M ]) > 0.
Montrons que :
(a) k (λ0 I − T ) (x) k ≥ δkxk
(b) Im (λ0 I − T ) est dense dans E.
On aura alors que λI − T est inversible. (cf corollaire 2.2). Montrons
les deux points :

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CHAPITRE 2. ANALYSE SPECTRALE T ∈ L (E, F )

(a) ∀x ∈ E :

h(λ0 I − T ) (x) , xi = λ0 kxk2 − hT (x) , xi

à í
Æ Ç å Ç å∏
2 x x
= kxk λ0 − T ,
kxk kxk
| {z }
∈[m,M ]

≥ kxk2 · δ

Comme de plus h(λ0 I − T ( (x) , xi ≤ k (λ0 I − T ) (x) kkxk, on a

bien le point a) de démontré.
(b)

Im (λ0 I − T )⊥ = Ker (λ0 I − T )∗

= Ker λ0 I − T ∗
Ä ä
Ä ä
= Ker λ0 I − T

Car T est autoadjoint.

ä valable en remplaçant λ par λ0 ( dist (λ0 , [m, M ]) =
MaisÄ a) est encore
dist λ0 , [m, M ] ) donc :
Ä ä
k λ0 I − T (x) k ≥ δkxk
Ä ä
Donc Ker λ0 I − T = {0}
Cela montre que Im (λ0 I − T ) est dense dans E, ce qui montre le
deuxième point.
3. On veut rayon spectral de T vaille kT k, ie r (T ) = kT k
On a bien sur, après le point 1), 2) :

r (T ) = max {|m| , |M |} = kT k

grâce à la proposition précédente.

Pour rappel on avait vu successivement que :
r (T ) ≤ kT k
1
r (T ) ≤ lim kT n k n (≤ kT k) Et ce pour tout opérateur autoadjoint
n→+∞
ou non, et aussi, lorsque l’on se place sur C que :
1
r (T ) = lim kT n k n
n→+∞

On sait maintenant que si T est autoadjoint sur un espace de Hilbert,

alors :
r (T ) = kT k

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CHAPITRE 2. ANALYSE SPECTRALE T ∈ L (E, F )

Pour ce point, il a une preuve plus directe :

Si T est autoadjoint alors :
1
kT k = lim kT n k n
n→+∞

Montrons cette égalité directement :

Puisque
kT T ∗ k = kT ∗ T k = kT 2 k
alors
||T 2 k = kT T k = kT k2

On recommence pour T 2 (qui est encore autoadjoint) on a alors :

Ä ä2
k T2 k = kT 2 k2 = kT k4

etc. jusqu’à n :
n n
kT 2 k = kT k2
n 1 1
Alors kT k = kT 2 k 2n −→ r (T ) (sous-suite de kT n k n )
n→+∞
Cela termine la preuve "directe"

On a une formule générale :

Proposition 2.10.

Pour un opérateur T autoadjoint ou non sur un espace de Hilbert

sur C, on a :
» »
kT k = rayon spectral (T T ∗ ) = r (T T ∗ )

Démonstration.
T T ∗ est autoadjoint donc kT T ∗ k = r (T T ∗ )
Mais kT T ∗ k = kT k2

III Opérateurs compacts

1 Définition et premières propriétés.
Contexte : E et F sont des espace vectoriels normés.
B
Ä boule unité ouverte,
ä B boule unité fermée.
BE , BE , BF , BF .

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CHAPITRE 2. ANALYSE SPECTRALE T ∈ L (E, F )

Définition 2.7 (opérateur compact).

Soit T ∈ L (E, F ) une application linéaire continue.

Ä ä
On dit que T est un opérateur compact si T B est relativement
compact dans F . Notation : On note K (E, F ) l’ensemble des opé-
rateurs compacts de E dans F .

Remarque 2.11 (Critères utiles pour la suite).

Ä ä Ä ä
— T B est relativement compact dans F ⇔ T B est contenu dans
une
Ä partie
ä compacte de F .
— T B est relativement compact dans F ⇔ Toute suite yn = T (xn )
où xn ∈ B possède une sous-suite convergente dans F .

Remarque 2.12. Id : E → E est compacte si et seulement si E est de

dimension finie.

Démonstration.
Ä ä
Id B = B et utiliser le théorème de Riesz.

But du chapitre : Soit E un espace de Banach de T : E → E un

opérateur compact.
1. Si E est le dimension infinie, alors 0 ∈ σ (T ).
2. Toute valeurs spectrale non nulle est valeur propre.
Et son sous-espace propre est de dimension finie
3. Le spectre de T est (au plus) dénombrable :
S’il est infini, on peut ranger ses éléments non nuls en une suite (λn )n
telle que : (
|λn+1 | ≤ |λn |
(λn )n tend vers 0

Définition 2.8 (opérateur de rang fini).

T ∈ L (E, F ) est appelé opérateur de rang fini si Im (T ) est de

dimension finie.

Exemple 2.6.
Une projection orthogonale sur un sous-espace de dimension finie (Dans un
espace de Hilbert).

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CHAPITRE 2. ANALYSE SPECTRALE T ∈ L (E, F )

Soit E = L2 [0, 1] et K (x, y) = xy 2

Alors :

L2 [0, 1] → L2 [0, 1]
TK : R1 R1
f 7→ (TK f ) (x) = xy 2 f (y) dy = x y 2 f (y) dy ∈ Vect (g)
0 0

[0, 1] → R
où g :
x 7→ x

Proposition 2.11.

Tout opérateur T de rang fini est compact.

Démonstration.
Ä ä
T B ⊂ B (0, kT k)
Ä ä Ä ä
Donc T B est une partie bornée de F mais T B est inclus dans Im (T ),
c’est donc une partie bornée d’un espace de dimension finie
Ä ä
Donc T B est relativement compact dans Im (T ).
Elle est aussi relativement compact dans F (prendre des suite pour exemple)

Opérateur à noyau :
[0, 1] × [0, 1] → R
Soit K :
(x, y) 7→ K (x, y)
C 0 [0, 1] → C 0 [0, 1]
TK :
f 7→ (TK f )

R1
où TK f : x 7→ K (x, y) f (y) dy
0

TK est un opérateur compact.

Démonstration. Ä ä
Nous devons montrer que TK B est relativement compact dans C 0 [0, 1] .k · k∞ .

D’après le théorème d’Ascoli, il suffit de montrer que :

Ä ä
1. T B est une partie bornée de C 0 [0, 1]
Ä ä
2. T B est une partie équicontinue de C 0 [0, 1]

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CHAPITRE 2. ANALYSE SPECTRALE T ∈ L (E, F )

1. ∀f ∈ B, on a :
Z1
|TK f (x)| ≤ |K (x, y)| |f (y)| dy ≤ kKkD[0,1]2 · kf k∞,[0,1] ≤ kKk∞
0

Donc ∀f ∈ B on a :
kTK f k∞ ≤ kKk∞
2. Soit f ∈ B :
Z1
TK f (x1 ) − TK f (x2 ) = (K (x1 , y) − K (x2 , y)) f (y) dy
0

Puisque K est uniformément continue, il existe η(K,ε) > 0 tel que :

(
|x1 − x2 | < η
si alors |K (x1 , y) − K (x2 , y)| ≤ ε
|y1 − y2 | < η

On en déduit : ∀f ∈ B, ∀ (x1 , x2 ) ∈ [0, 1]2 , |x1 − x2 | < η(K,ε) alors :

Z1
|TK f (x1 ) − TK f (x2 )| ≤ ε |f (y)| dy ≤ εkf k∞ ≤ ε
0

Exemple 2.7.
f ∈B ,
Zx
def
(T f ) (x) = f (y) dy
0
alors :
(T f )0 (x) = |f (x)| ≤ 1
Ä ä
Donc T B ⊂ Lip1 ([0, 1]) donc T est compact.
Exemple 2.8.
Soit K (x, y) ∈ C 0 [0, 1] × [0, 1] donc, si on prend :

α : [0, 1] → [0, 1]
β : [0, 1] → [0, 1]

deux fonction continues, alors si on pose :

C 0 [0, 1] → C 0 [0, 1]
T :
f 7→ (T f )

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CHAPITRE 2. ANALYSE SPECTRALE T ∈ L (E, F )

β(x)
R
où T f : x 7→ K (x, y) f (y) dy .
α(x)
T est encore compact (c’est une généralisation de l’exemple précédent, laissé
en exercice.)

Proposition 2.12.

K (E, F ) est un sous-espace de L (E, F ).

Démonstration.
Soient T et S deux opérateurs compacts, alors :
Ä ä Ä ä Ä ä
(λS + µT ) B ⊂ λS B + µT B
Ä ä Ä ä
⊂ λS B + µT B
 Ä ä Ä ä
= Λ S B ,T B est donc compact.

F ×F → F
Avec Λ :
(y1 , y2 ) 7→ λy1 + µy2

Proposition 2.13.

Soient E, F, G trois espaces vectoriels normés.

Soient T ∈ L (E, F ) et S ∈ L (F, G).
Si ou bien T ou bien S est compact, alors ST est compact.

Démonstration.
Si T est compact :
Ä ä Ä Ä ää  Ä ä
(ST ) B = S T B ⊂S T B
Ä ä
compact, comme image du compact T B par S, continue.
Si S est compact :
Ä ä Ä Ä ää
(ST ) BE = S T BE
Ä ä
⊂ S kT kBF
Ä ä
= kT kS BF
Ä ä
⊂ kT kS BF
Ä ä G → G
compact, comme image du compact S BF par
X 7→ kT kX

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CHAPITRE 2. ANALYSE SPECTRALE T ∈ L (E, F )

Proposition 2.14.

Soit E un espace normé, et F un espace normé complet.

Alors K (E, F ) est fermé dans L (E, F ).
En particulier, K (E, F ) est un espace vectoriel normée complet.

Démonstration.
Soit (Tn )n une suite d’éléments de K (E, F ) qui converge vers T ∈ L (E, F ).
Ä ä
On veut montrer que T B est compact.
Ä ä
Puisque F est complet et que T B est fermé (donc complet) il suffit de
Ä ä
montrer que T B est pré-compact.
Autrement dit, ∀ε > 0 il existe (f1 , . . . , fNε ) ∈ B
|
× ·{z
· · × B} telle que :
Nε fois

Ä Nε
ä[
T BF BF (T fi , ε)
i=1

On utilise le fait que Tn −→ T uniformément sur B et que Tn est compact :

n→+∞
Soit n ≥ n0 tel que kTn − T k < ε.
Ä ä Ä ä
Tn0 B est précompact (car Tn0 B compact).
Donc il existe (f1 , . . . , fNε ) tel que

Ä ä Nε
[
Tn0 B ⊂ B (Tn0 fi , ε)
i=0

Soit f ∈ B et soit i0 ∈ J1, Nε K, alors

Tn0 (f ) ∈ B (Tn0 fi0 , ε)

Alors T f ∈ B (T fi0 , 3ε) donc

Ä ä Nε
[ Ä ä
T B ⊂ B Tfi0 , 3ε
i=1

Corollaire 2.6.

Soit E un espace normé et F un espace complet.

Alors toute limite dans L (E, F ) pour la norme ’opérateur k |·| k
d’opérateur de rang fini est un opérateur compact.

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CHAPITRE 2. ANALYSE SPECTRALE T ∈ L (E, F )

2 Propriétés spectrales des opérateurs compacts.

Proposition 2.15.

Soit E un espace normé complet.

Soit T : E → E un opérateur compact, noté T ∈ K (E).
1. Ker (I − T ) est de dimension finie.
2. Im (I − T ) est fermé.
3. I − T inversible ⇔ I − T surjectif.

Difficile pour 2), 3).

1. ∀x ∈ Ker (I − T ) :
T (x) = x
def
On appelle A = Ker (I − T ), on a alors :
\ Ä \ ä
E B=T A B
Ä ä Ä ä
⊂ T (A) ∩ T B = A ∩ T B
Ä ä
⊂A∩T B

Donc A∩B la seule boule unité fermée de A = Ker (I − T ) est incluse

dans une partie compacte de A.
D’après le théorème de Riesz, le sous-espace A est donc de dimension
finie.
2. Montrons que Im (I − T ) est fermée.
Soit (yn )n une suite de Im (I − T ) qui converge vers y ∈ E.
On veut montrer que y ∈ Im (I − T ), on écrit :

yn = (I − T ) (xn ) ou xn ∈ E (∗)

On a
yn = xn − T (xn ) −→ y
n→+∞

1er cas (xn )n est bornée.

Puisque T est compact, il existe (nk )k et z ∈ E tel que :

T (xnk ) −→ z
k→+∞

D’après (∗) : on obtient

xnk − z −→ y
k→+∞

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CHAPITRE 2. ANALYSE SPECTRALE T ∈ L (E, F )

On compose par T pour obtenir T (xnk ) −→ T (y + z)

k→+∞
Mais T (xnk ) −→ z donc finalement, = T (y + z)
k→+∞
Ensuite on réécrit ceci en (z + y) − T (y + z) = y.
On compte y de chaque côté, on obtient y ∈ Im (I − T )
On sait que kS (x) k ≥ αkxk implique que Im S est fermé.
def
En effet si yn = S (xn ), qui converge vers y.

kyn − ym k = kS (xn ) − S (xm )

≥ αkxn − xm k

de de Cauchy, donc (xn )n converge vers un x ∈ E.

Finalement, yn = S (xn ) −→ S (x) = y par unicité de la limite.
n→+∞
2ème cas : (xn )n n’est pas bornée :

yn = xn − T (xn ) −→ y
n→+∞

On voudrait se ramener à une suite bornée. On aimerait trouver

(zn )n ∈ E telle que :
(a) (xn + zn ) − T (xn − zn ) −→ y
n→+∞
(b) (xn − zn ) est bornée.
Comment faire pour le point (a) ? Le plus simple c’est de trouver
des zn tels que :

xn − T (xn ) = (xn − zn ) − T (xn − zn )

Il est donc naturel de chercher (zn )n dans Ker (I − T ).

Posons dn = dist (xn , Ker (I − T ))
Puisque dim (Ker (I − T )) est finie, il existe zn ∈ Ker (I − T ) tel
que :
dn = dist (xn , zn ) = kxn − zn k
On a bien sûr xn − T (xn ) = (xn − zn ) − T (xn − zn ) −→ z.
n→+∞
On a deux sous-cas : Si (xn − zn )n est bornée, alors on termine
comme dans le cas précédent, on verra en fait que nécessairement
(xn − zn )n est bornée. Montrons le par l’absurde.
Vérifions que (xn − zn )n est une fonction bornée.
Procédons par l’absurde, si (xn − zn )n n’est pas bornée alors il
existe une sous-suite qui tend vers +∞ (en norme) :

∃ (nk )k tel que dnk −→ +∞

n→

Dans la suite on va supposer pour simplifier que dn −→ +∞.

n→+∞
On considère d1n (xn − zn ) (on renormalise) qui est une suite bor-
née (kxn − zn k = dn ).

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CHAPITRE 2. ANALYSE SPECTRALE T ∈ L (E, F )

But : Montrons que cette suite converge vers un élément u ∈

Ker (I − T ).
Une fois ce but atteint, on a bien une contradiction :
1
Si (xn − zn ) −→ u
dn n→+∞

alors k d1m (xm − zm ) − uk ≤ 1

2 pour m assez grand et :

dm
kxm − (zm + udm ) k ≤
| {z } 2
∈Ker(I−T )

En effet, puisque d1n (xn − zn ) est une suite de E borné et T est

un opérateur compact, alors il existe u ∈ E tel que :
1
T (xn − zn ) −→ u
dn n→+∞

Récrivons :
1 1
T (xn − zn ) = (T (xn ) − xn + xn − zn )
dn dn
1 1
= (T (xn ) − xn ) + (xn − zn )
dn dn
Car zn est un point fixe de T . Par continuité, et passage à la
limite :
1
u = 0 + lim (xn − zn )
dn
car 
T (xn ) − xn −→ y

n→+∞
dn −→ +∞

n→+∞
1
Ainsi dn (xn − zn ) −→ u en appliquant T :
n→+∞

1
T (xn − zn ) −→ T (u) = u
dn n→+∞

(Par le début de la preuve)

3. On veut montrer que I − T surjectif ⇔ I − T inversible.
Le sens ⇐ est évident.
Sens ⇒ : Il suffit que montrer que I − T est injectif ⇒ I − T surjectif.

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CHAPITRE 2. ANALYSE SPECTRALE T ∈ L (E, F )

Lemme 2.2.

Soit G un espace vectoriel normé, soit F un sous-espace fermé stric-

tement (F ( G) (
kuk = 1
Alors il existe u ∈ G tel que : .
dist (u, F ) ≥ 12

Démonstration.
def
Soit v ∈ G\F soit δ = dist (v, F ) = inf kv − wk0 car v ∈
/ F et F
w∈F
fermé.
Soit w0 ∈ F tel que δ ≤ kv − w0 k ≤ 2δ.
v−w0
Posons u = kv−w 0k
on a kuk = 1.
Et ∀f ∈ F :
Ö è
1
ku − f k = kv − 0w + f kv − w0 k k
v − w0 |{z} |{z}
∈F ∈F
1 1
≥ ·δ =
2δ 2

Revenons à la preuve de la proposition.

Supposons que (I − T ) soit injectif et que (I − T ) ne soit pas surjectif.
Alors Im (I − T ) est un sous-espace fermé (pour R) et strictement de
E.
On note : E0 = E, E1 = Im (I − T ) . . . En = Im (I − T )n
Récurrence :
(a) En+1 est un sous-espace strict de En .
(b) En est fermé dans E.
P (0) est vraie.
Soit n ≥ 0 tel que P (n) est vraie. Montrons que P (n + 1) est vraie.

En+2 ⊂ En+1

et
En+1 6= En
donc par injectivité de I − T :

(I − T ) En+1 6= (I − T ) (En )

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CHAPITRE 2. ANALYSE SPECTRALE T ∈ L (E, F )

Donc En+2 6= En+1 .

Il reste à montrer que En+1 est fermé dans E.

En+1 = Im (I − T )n+1
= (I − T )n+1 (E)
= (I − T ) (I − T )n (E)
= (I − T ) (En )
def def
Donc En+1 = (I − T ) (En ) On rappelle : E1 = Im (I − T ) = (I − T ) (E)
Idée : Utiliser le deuxième point mais en restriction à En :

En est stable par T

En effet si x ∈ En alors x = (I − T )n (y) où y inE.

Ensuite T (x) = T (I − T )n (y) = (I − T )n (T y) ∈ Im (I − T )n On
peut considérer Tn : En → En défini comme la restriction de T
à En .
Vérifions que Tn ∈ L (En ) est un opérateur compact.
Pour cela : Ä ä Ä ä Ä ä
Tn BEn ⊂ En ⊂ T BE ⊂ T BE
Tout cela justifie l’usage de l’idée : En+1 = (I − T ) (En ) = Im (I − T )
est fermée dans E par 2).
def
Résumé En est fermé dans E pour tout n ≥ 0 et E = E0 ) E1 )
E2 ) E3 . . .
Donc En+1 est un fermé de En :
( applique le lemme : Pour tout n ≥ 0 il existe un ∈ En tel que :
On
kuk = 1
d (un , En+1 ) ≥ 21
Si n 6= m alors kun − um k ≥ 12 :
En effet, si n < m :
 Ö è Ö è

T (un ) − T (um ) = un − (I − T ) u +T u  ∈ En+1

 
n m
|{z} |{z}
∈En ∈En

Car (I − T ) (un ) ∈ En+1 et T (un ) ∈ Em car Em est stable par T , et

Em ⊂ En+1 car n < m
Si c’était vrai, la suite (T (un ))n ne possèderait aucune sous-sute
convergente : Contradiction car T est compact !

On peut à présent énoncer un théorème que l’on avait annoncé au début

(voir 1)

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CHAPITRE 2. ANALYSE SPECTRALE T ∈ L (E, F )

Théorème 2.4.

Soit T : E → E opérateur compact (E complet).

1. Si dim E = +∞ alors 0 ∈ σ (T )
2. Toute valeur spectral non nulle de T est valeur propre de T
et le sous-espace propre correspondant est de dimension finie.
En d’autres termes si λ ∈ σ (T ), alors λ ∈ vp (T ) et
dim Eλ (T ) < ∞
3. Le spectre de T est au plus dénombrable.
Si le spectre est infinie, on peut ranger ses éléments non nuls
en une suite (λn )n tels que

|λn+1 | ≤ |λn |
 lim λn = 0
n→+∞

Démonstration.

1. Si T est compact et inversible, alors T T −1 = Id et donc Id est com-

pact, cela signifie que E est de dimension finie.
2. Soit λ ∈ C∗ (ou R∗ )
Si λI − T n’est pas inversible, alors I − λ1 T n’est pas inversible non
plus.
Comme λ1 T est encore compact, on a déduit que I − λ1 T n’est pas
injectif, donc λI − T n’est pas injectif,
Å et λ ∈ ã vp (T ).
1
Par la proposition précédente, Ker I − T est de dimension finie.
| {z
λ }
=Ker(λI−T )
Remarquons que en factorisant par λ, on manipule des opérateurs du
type I − S : normalisation, proposition précédente.
3. Pour obtenir cette propriété, il suffit de montrer que pour tout N0 ≥ 1
il y a au plusÄ un nombre
ä fini de valeur propres de T dans l’extérieur
du disque D 0, N10 .
Procédons par l’absurde : Supposons que il existe N0 ≥ 1 et qu’il
existeÄ une äinfinité de valeur propres deux à deux distinctes dans
C\D 0, N10
Ä ä
Soit (αn )n une suite de valeurs propres, 2 à 2 distincts dans C\ 0, N10 .
Soit (en ) telle que ken k = 1 un vecteur propre associé à αn .
On a T (en ) = αn en et la famille {e0 , e1 , . . . , en } est libre (exercice)
Posons Fn := Vect {e0 , e1 , . . . , en } (espace engendré). On a
Fn ( Fn+1

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CHAPITRE 2. ANALYSE SPECTRALE T ∈ L (E, F )

On applique le lemme : il existe un ∈ En+1 tel que :

1
d (un , Fn ) ≥ et kun k = 1
2
Soit n > m :
 
 Ö è 
 
 
T (un ) − T (um ) = un − (I − T ) (un ) + T u
 
n 
|{z}  |{z} 
∈Fn+1 ∈Fm+1
 
 
| {z }
∈Fm+2 ⊂Fm car T est diagonale

Le problème c’est le Id dans (I − T ) (un )

On observe que :
n+1
X
un µi ei
i=0
n+1
P
donc T (un ) = µi αi ei on a :
i=0

αn+1 un − T (un ) ∈ Vect {e0 , . . . , en } = Fm

On souhaite donc remplacer Id par αn+2 Id.

 
Ç å Ç å Ç å
un um  1 un+1 

T −T = un − 
 (αn+1 Id − T ) (un ) + T 
αn+1 αm+1  αn+1 | {z } αn+1 
∈Fm | {z }
∈Fm+1 ⊂Fm
Ä ä Ä ä
Donc kT αum+1
m
−T um
αm+1 k≥ 1
2
Pour conclure :
uk 1
k k ≤ 1 = N0
αk+1 N 0
  
Puisque cette suite est bornée et T αuk+1 k
ne possède aucune
n
sous-suite convergente : T n’est pas compacte.

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CHAPITRE 2. ANALYSE SPECTRALE T ∈ L (E, F )

IV Rappels de théorie hilbertienne. Diagonalisa-

tion des opérateurs autoadjoints compacts.
1 Somme hilbertienne, base hilbertienne
Définition 2.9 (somme hilbertienne).

Soit H un espace de Hilbert.

Soit (En )n≥0 une suite de sous-espaces fermés.
On dit que H est somme hilbertienne des (En )n si :
1. ∀u ∈ En ∀v ∈ Em ,

hu, vi = 0 si m 6= n

2. Le sous-espace engendré par les (En )n est dense dans H.

Rappel : Les éléments du sous-espace engendré par les (En )n sont de la

forme :
N
X
v= αi vi
i=0

où (α0 , α1 , . . . , αN ) ∈ CN +1 et (v0 , v1 , . . . , vN ) ∈ E0 × EN
Le N est entier et fini.
Théorème 2.5.

Supposons que H est somme hilbertienne des (En )n≥0 .

Alors ∀n ∈ N :
N
P
1. u = lim Pn (u) pour la norme sur H
N n=0
où Pn : HH → En projection orthogonale.
N
2. kuk2 = lim kPn (u) k2
P
N n=0
Réciproquement : Soit (u0 , u1 , . . . , un , . . . ) ∈ E0 × E1 × · · · × En ×
···
Si kun k2 < +∞ alors :
P
Ç å
N
possède une limite notée u ∈ H
P
1. un
n=0 N
2. un = Pn (u)

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CHAPITRE 2. ANALYSE SPECTRALE T ∈ L (E, F )

N
Pn (u) pour la norme de H, par exemple dans L2 on n’a pas la
P
u = lim
N n=0
norme k k∞ mais la norme kk2 .

Démonstration.
N
Pn ∈ L (H).
P
Notons SN =
n=0
Observation :
N
X
hSn (u) , ui = hPn (u) , ui
1
N
X
= hPn (u) , (u − Pn (u)) + Pn (u)i
1
N
X
= hPn (u) , Pn (u)i
1
N
X
= kPn (u) k2 = kSN (u) k2
n=1

Car kP1 (u) k2 + · · · + kPN (u) k2 = kP1 (u) + · · · + PN (u) k2

Donc hSN (u) , ui = kSN (u) k2
Par Cauchy-Schwarz, on a :

kSN (u) kkuk ≥ hSN (u) , ui = kSN (u) k2

Donc : kSN (u) k ≤ kuk

Remarque 2.13.
R3 : u = (1, 2, 3).

P1 (u) = (1, 0, 0) , P2 (u) = (0, 2, 0) , P3 (u) = (0, 0, 3)

kP1 (u) + P2 (u) k ≤ kuk

k (1, 2, 0) k ≤ k (1, 2, 3) k
p p
12 + 22 02 ≤ 12 + 2 2 + 3 2

Suite de la preuve.
Puisque le sous-espace engendré par les (En )n est dense, ∀ε > 0 ∃Nε ≥ 0 et
uε ∈ Vect (E0 , · · · , ENε ) tel que :

ku − uε k < ε

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CHAPITRE 2. ANALYSE SPECTRALE T ∈ L (E, F )

Alors :
N
def
X
k Pi (u) − uk = kSN (u) − uk
i=1
≤ kSN (u) − uε k + kuε − uk
= kSN (u) − SN (uε ) k + kuε − uk
= kSN (u − uε ) k + kuε − uk ≤ 2kuε − uk ≤ 2ε

Cela montre 1).

Pour 2) :
N
X N
X
kPn (u) k2 = k Pn (u) k2
n=1 n=1
N
kPn (u) k2 = kSN (u) k2 ≤ kuk2
P
1.
n=1 Ç å
N
kPn (u) k2
P
Donc est croissante et majorée : Elle converge.
n=1 N
Ç å
N
converge vers u pour kk.
P
2. Pn (u)
i=1 N
On passe à la limite :
N
X
lim kPn (u) k2 = kuk2
N
n=1

N
P
"Réciproque" : Posons RN = un .
n=1

N
X
kσN − σM k2 = k un k2
n=M +1
N
X X
= kun k2 qui est de Cauchy car kun k2 converge
n=M +1

Donc (σN )N est de Cauchy dans H, c’est donc une suite convergente.
∞
P
Notons u la limite de (σN )N , noté u = un .
n=0

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CHAPITRE 2. ANALYSE SPECTRALE T ∈ L (E, F )

Pour terminer :
Å ã
def
Pn (u) = Pn lim σN
N
N
!
X
= Pn lim comme Pn est continue
N →+∞
k=1
N
!
X
= lim Pn uk
N
k=1
= lim un
N
= un

Définition 2.10 (Base hilbertienne).

Soient {en , n ≥ 1} des vecteurs unitaires de H, où H est un espace

pré-hilbertien (pas nécessairement complet)
On dit que {en , n ≥ 1} est une base hilbertienne si :
1. en ⊥ em si m 6= n
2. Le sous-espace engendré par {en , n ≥ 1} est dense dans H

Attention, ceci n’est pas une base algébrique !

On va énoncer le même théorème que précédemment mais ici dans le contexte
des droites vectorielles.
Théorème 2.6 (Bis).

Supposons que {en , n ≥ 1} soit une base hilbertienne.

Alors ∀u ∈ H :
N N
hu, en i en
P P
1. u = lim Pn (u) = lim
N →+∞ n=1 N →+∞ n=1
N N
2. kuk2 = lim kPn (u) k2 = lim |hu, en i|2
P P
N n=1 N n=1

Réciproquement, Soit (αn )n≥1 ∈ l (N∗ ), alors

2 :
Ç å
N
P
1. αn en possède une limite, notée u.
n=1 N
2. αn = hu, en i
N
3. kuk2 = lim |αn |2
P
n→+∞ n=1

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CHAPITRE 2. ANALYSE SPECTRALE T ∈ L (E, F )

Démonstration.
On refait 2) :
*∞ +
X
hu, en i = αk ek , en
k=0
Z2π+∞
1
· e−2inπt dt C’est une limite pour L2 donc on peut interchanger somme et
X
= αk e2ikπt
2π −∞
0
∞
X
= hαk ek , en i
0
+∞ Z2π
1
αk e2ikπt e−2ikπ dt
X
=
−∞
2π
0

Exemple ®
2.9. ´
R1 2
L2 [0, 1] = f : [0, 1] → C , |f | < +∞
0
Soit en (t) = e2inπt ∈ L2 [0, 1].
Fait : {en }n∈Z est une base hilbertienne de L2 [0, 1].
Si on applique le théorème précédent :
L2 n
X
∀f ∈ L2 [0, 1] , f = lim hf, en i en
N →+∞
n=−N

N
donc kf k22 = |hf, en i|2
P
lim
N →+∞ n=−N
On peut dire que toute fonction de L2 est égale à la somme de sa série de
Fourier dans L2
Attention c’est une limite L2 :
N
X
lim kf − hf, en i en k2 = 0
−N

2
R N
f− hf, en i en →
P
donc 0
−N N →+∞

On rappelle que :
F ∗ en = hf, en i

Démonstration.

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CHAPITRE 2. ANALYSE SPECTRALE T ∈ L (E, F )

Z1
(f ∗ en ) (t) = f (u − t) e2iπnu du
0
On a reproduit f par 1 − périodicité sur R
t−1
Z
= f (v) e2πn(t−v) (− dv) v = t − u
t−0
Z−1
= f (v) e−2ßnv (− dv) e2ipint
0
Z1
hf, en i en = f (v) e−2πuv dv · e2ipint
0

But : {en } est une base hilbertienne de L2 [0, 1].

Pour cela on va démontrer le théorème de Fejer.

Définition 2.11 (Quelques noyaux).

Noyau de Dirichlet
N
X
DN = en
n=−N

on a
N
X
f ∗ DN (t) = hf, eN i en (t)
n=−N
Ñ 1 é
N Z
f (u) e−2iπnu du
X
= e2iπnt
n=−N 0

Noyau de Féjer
N
1 n
X Å ã
KN = (D0 + D1 + · · · + DN −1 ) = 1− en
N n=−N
N

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CHAPITRE 2. ANALYSE SPECTRALE T ∈ L (E, F )

On peut voir (exercice) que

Ç å
1 sin (πnx)
KN (t) =
N sin (πx)

et
Z1
KN (t) = 1
0

Théorème 2.7 (Théorème de Féjer).

Soit g : R → R continue et 1−périodique.

Alors g ∗ KN −→ g uniformément sur R
N →+∞

Démonstration.

1
Z2
g (x) − g ∗ KN (x) = g (x) KN (t) dt
− 12
Z Z
|g (x) − g ∗ KN (t)| ≤ |g (x) − g (x − t)| KN (t) dt + |g (x) − g (x − t)| KN (t) dt
|t|<δ t∈[− 12 , 21 ]\[−δ,δ]
1
Z2

≤ sup |g (x) − g (x − t)| · KN (t) dy + 2kgk∞ sup KN (t)

|t|<δ [− 12 , 12 ]\[−δ,δ]
− 12

Soit ε > 0 soit δε > 0 tel que :

|t| < δε ⇒ ∀x ∈ R, |g (x) − g (x − t)| < ε

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CHAPITRE 2. ANALYSE SPECTRALE T ∈ L (E, F )

(g est uniformément continue sur R par périodicité.

1
Z2
g (x) − g ∗ KN (x) = g (x) KN (t) dt
− 12
Z Z
|g (x) − g ∗ KN (t)| ≤ |g (x) − g (x − t)| KN (t) dt + |g (x) − g (x − t)| KN (t) dt
|t|<δε t∈[− 12 , 12 ]\[−δε ,δε ]
1
Z2
≤ sup |g (x) − g (x − t)| · KN (t) dy + 2kgk∞ sup KN (t)
|t|<δε [− 12 , 12 ]\[−δε ,δε ]
− 12

≤ε·1
< ε si N est grand.

Théorème 2.8.

Si {en } est une base hilbertienne de L2 [0, 1], soit f ∈ L2 [0, 1], soit
ε>0:
Il existe g ∈ L2 [0, 1] telle que :

g (0) = g (1) = 0 et kg − f kL2 < ε

(Densité dans L2 [0, 1] des fonctions continues sur ]0, 1[ à support

compact.) Féjer à la fonction g : Pour N assez grand, kg−g∗KN k∞ <
ε
Au final :

kf − g ∗ KN k2 ≤ kf − gk2 + kg − g ∗ KN k2
≤ kf − gk2 + kg − g ∗ KN k∞ < ε + ε

Conclusion :
∀ε > 0 il existe une combinaison linéaire finie ϕ des (en )n∈Z (précisément
g ∗ KN ) tel que :
kf − ϕk2 < 2ε
Autrement dit, le sous-espace engendré par les (en )n est dense dans L2 [0, 1].
On a bien {en }n une base hilbertienne.

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CHAPITRE 2. ANALYSE SPECTRALE T ∈ L (E, F )

Corollaire 2.7.

Soit g : R → R de classe C 1 , 1−périodique.

Alors ∀x ∈ R ,
N
X
G (x) = lim hg, en i en (x)
N →+∞
−N

Démonstration.
C 1 intégration par partie :
On rappelle que cn (f ) = hf, en i donc
Z1
cn (f ) = [f · en ]10 + 2πn f (u) e2i/pin du = 2iπncn (f )
0

cn (f 0 ) = 2iπncn (f ).
On a cn (f 0 ) = 2iπncn (f ) donc cn (f ) = 1 0
2iπn cn (f )
En effet :

|cn (f ) en (t)| = |cn (f )|

1
= ncn (f ) ·
n
1
1
= cn f 0 ∈ l1 (N) Par Cauchy-Schwarz
2π | {z } |n|
∈l2 (N) |{z}
∈l2 (N)

f 0 ∈ C 0 [0, 1] ⊂ L2 [0, 1] donc :

∞ ∞
2
2
f 0 , en cn f 0
X X
kf kL2 = =
−∞ −∞

Ou |ab| ≤ 21 a2 + b 2

À ce stade, ∀x ∈ R la série de terme général (cn (f ) en (x)) converge.

Ou encore,
Ñ é
N
X
(DN ∗ f (x))N = cn (f ) en (x) converge
n=−N N

Ce qu’il reste à faire : montrer que la limite est f (x).

1
N (D0 + f (x) + · · · + DN −1 ∗ f (x)) tend par Féjer vers f (x), par Césaro
l (x)
Dire que l (x) = f (x) comme prévu.
Remarque : On aurait pu extraire un lemme :

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CHAPITRE 2. ANALYSE SPECTRALE T ∈ L (E, F )

Lemme 2.3.

Soit f : R → R continue 1−périodique.

Si |cn (f )| converge.
P
+∞
P
Alors f (x) = cn (x) cn (x)
−∞ | {z }
∈C

Théorème 2.9.

Soit H un espace de Hilbert, soit T : H → H un opérateur auto-

adjoint et compact.
Alors H admet une base hilbertienne formée de vecteurs propres pour
T.
(On peut "diagonaliser"dans une "base"orthonormée : Attention ce
n’est pas une base algébrique ! !).

Démonstration.
SOit (λn )n≥1 la suite des valeurs propres de T (dont on retire 0) ordonnée
dans le sens décroissant des modules.
On pose λ0 = 0, E0 = Ker (T ) et En = Ker (λn Id − T )
On rappelle que 0 ≤ dim E0 ≤ +∞ et 1 ≤ dim En ≤ +∞.
0 ∈ σ (T ) si H est de dimension infinie, mais on ne sait pas si 0 ∈ vp (T )
L’inégalité 1 ≤ dim En est évidente car λn ∈ vp (T ) et dim En < +∞ par le
théorème de la partie précédente.
1. Les (λn )n≥0 sont orthogonaux deux à deux.
Si T (un ) = λn un et T (um ) = λm um avec um 6= 0 et un 6= 0 et n 6= m

λn hun , um i = hT (un ) , um i
= hun , T (um )i = λm hun , um i
= λm hun , um i car T est auto-adjoint

Finalement :
(λn − λm ) · hun , um i = 0
donc hun , um i = 0
2. Le sous-espace vectoriel engendré par les (En )n≥0 est dense dans H.
Soit F = Vect {En , n ≥ 0} on veut montrer que

F ⊥ = {0}

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CHAPITRE 2. ANALYSE SPECTRALE T ∈ L (E, F )

Idée : Torth : F ⊥ → F ⊥ (stabilité), σ (Torth ) = {0} et Torth = 0

Ä ä
On a : T (F ) ⊂ de manière évident. Vérifions que T F ⊥ ⊂ F ⊥ :
≥ Ω

Soit u ∈ F ⊥ et soit v ∈ F , comme hT u, vi = u ,T v = 0, on

|{z} ∈F
∈F ⊥ | {z }
∈F
a bien :
T F⊥ ⊂ F⊥
Ä ä

Posons Torth = T|F |perp (restriction)

Vérifions que Torth : F ⊥ → F ⊥ est autoadjoint et compact.
Le caractère autoadjoint est clair.
Le caractère compact : Soit (xn )n ∈ B (0, 1) ∩ F ⊥ .
Alors, puisque T : H → H est compact, il existe une sous-suite
(nk )k ⊂ F ⊥ et F ⊥ est fermé dans H.
Donc y ∈ F ⊥ ainsi T ” F ⊥ → F ⊥ est bien compact.
Montrons que Torth n’a pas de valeurs propres non nulles (donc σ (Torth ) =
{0} car Torth est compact.
Supposons qu’il existe λ 6= 0 une valeur propre de Torth , alors il existe
u ∈ F ⊥ tel que :
u 6= 0 et Torth (u) = λu|
donc T (u) = λu et donc il existe n ≥ 0 tel que λ = λn .
Alors u ∈ En ⊂ F finalement : u ∈ F ∩ F ⊥ = {0} donc c’est absurde.
Comme T est autoadjoint, on en déduit que Torth = 0.
Exemple 2.10.
L2 → L2
S: Rx
f 7→ T f (x) = f (t) dt
0
S L2 = Im (S) ⊂ C 0 [0, 1] et S est compact(exercice 5 feuille 6) :

Soit λ 6= 0 une valeur propre de S, S (f ) = λf

Rx
∀x ∈ [0, 1] : (f ) (x) = f (t) dt = λf (x) (∗)
0
Cette relation montre que f est de classe C ∞ par résolution.
On peut définir (∗) : f (x) = λf 0 (x) et f (0) = 0
x
Cauchy-Lipschitz ou bien les solutions sont de la forme x 7→ ce λ où
c ∈ R.
Ces deux contraintes entraînent f ≡ 0
Finalement S n’a pas de valeur propre non nulle et puisque S est compact,
et L2 de dimension infinie, σ (S) = {0}.
En conclusion S : L2 to L2 est un exemple d’opérateur compact, non
nul avec σ (S) = {0}

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CHAPITRE 2. ANALYSE SPECTRALE T ∈ L (E, F )

Retour à la démonstration : On avait Torth = 0, cela implique que F ⊥ ⊂

Ker (T ) ⊂ F
↑
déf de F ± ª

Si u ∈ F ⊥ alors u , u =0
↑ ↑
∈F ⊥ ∈F ⊥ ⊂F
Finalement : F ⊥ = 0
On a donc montrer que Vect {En , n ≥ 0} est dense ans G.
Pour termine, on choisit dans chaque En n ≥ 1 une base orthonormée (facile :
dim En est finie)
Reste à trouver E0 .
Si H est séparable (possède une suite dense) alors E0 aussi, et on peut
construire une base hilbertienne de E0

Lemme 2.4.

Tout espace de Hilbert séparable possède une base hilbertienne

Démonstration.
Soit (vn )n geq0 une suite dense.
Soit F2 = Vect {v0 , v1 , . . . , vk }
S
Bien sûr : Fk est dense dans H
k≥0
On choisit une base orthonormée dans F0 : puis on la complète dans F1
puis dans F2 , on obtient ainsi une base hilbertienne de H.

V Questions de Cours pour mercredi 25 Novembre.

1
1. kT n k n possède une limite.
2. m ∈ σ (T ) et M ∈ σ (T )
3. σ (T ) ⊂ [m, M ]
4. Si K ∈ C 0 [0, 1] × [0, 1] Alors :

TK : C 0 [0, 1] → C 0 [0, 1]

est un opérateur compact.

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