Chapitre 11
Tests statistiques sur les
corrélations et régressions
1
Rappel
Relation entre X et Y :
X Y
Sujet 1 100 56
X , SX
Sujet 2 80 87
… … …
Y , SY
cov XY
r= Yˆ = bX + a SY X
S X SY
Corrélation ou régression
Coefficient de corrélation
= description
Droite de régression
Quid de la population ?
Problème de l’erreur d’échantillonnage
Notation
Echantillon Population
r ρ (rho)
b β
a α
Les tests statistiques
Différents tests sur une relation
H0 : ρ = 0 H0 : ρ = 0,5
HA : ρ ≠ 0 HA : ρ ≠ 0,5
H0 : β = 0 H0 : β = 0,5
HA : β ≠ 0 HA : β ≠ 0,5
Tests sur un coefficient de
corrélation
H0 : ρ = 0
A distinguer:
H0 : ρ = 0,5
Tester rho = 0
Pour ρ = 0, r est plus ou moins normalement
distribué autour de zéro avec:
1− r 2
Sr =
N −2
Tester rho = 0
Dès lors:
r
t obs =
Sr
Avec N – 2 dl
Exemple
Y a-t-il une relation positive entre indice
d’inégalité des revenus et prévalence des
troubles de l’humeur ?
N=9 dl = 9 – 2 = 7
r = 0,72
α = 0,05
Exemple
H0 : ρ = 0
HA : ρ > 0
1 − 𝑟² 1 − 0,52
𝑆𝑟 = = = 0,26
𝑁−2 9−2
Exemple
𝑟 0,72
𝑡𝑜𝑏𝑠 = = = 2,77
𝑆𝑟 0,26
t0,05 = 1,895 (test unilatéral et 7 dl)
Puisque 2,77 > 1,895, rejeter H0
Exemple
Il y a bien une corrélation positive
significative entre indice d’inégalité
des revenus et prévalence des troubles
de l’humeur.
Tester rho = une valeur
H0 : ρ = 0,5
HA : ρ < 0,5
Pour ρ ≠ 0, r n’est pas distribué
normalement
Tester rho = une valeur
Solution de Fisher:
Transformer r en r′ selon:
1+ r
r = 0,5 ln
1− r
Tester rho = une valeur
r′ est normalement distribué autour de ρ′
avec :
1
S r =
N −3
Tester rho = une valeur
Dès lors:
r −
Z=
1
N −3
Exemple
La corrélation entre indice d’inégalité des
revenus et prévalence des troubles de
l’humeur est-elle inférieure à 0,9 ?
N=9 dl = 9 – 2 = 7
r = 0,72
α = 0,05
Exemple
H0 : ρ = 0,9
HA : ρ < 0,9
r = 0,72 r′ = 0,908
ρ = 0,9 ρ′ = 1,472
Exemple
r r′ r r′
… … … …
0.690 0.848 0.890 1.422
0.695 0.858 0.895 1.447
0.700 0.867 0.900 1.472
0.705 0.877 0.905 1.499
0.710 0.887 0.910 1.528
0.715 0.897 0.915 1.557
… … … …
Exemple
′
𝑟 − 𝜌′ 0,908 − 1,472
𝑍= = = −1,38
1 1
𝑁−3 6
Exemple
H0 : ρ = 0,9
HA : ρ < 0,9
P(r < 0,72) = P(Z < –1,38) =
P(Z > 1,38) = 0,0838
Exemple
Puisque 0,0838 > 0,05, ne pas rejeter H0
Nous n’avons pas suffisamment de preuves
pour affirmer que la corrélation entre indice
d’inégalité des revenus et prévalence des
troubles de l’humeur est inférieure à 0,9.
Intervalle de confiance
Calculer un intervalle de confiance pour rho à
partir de r
Exemple: Estimer la corrélation entre indice
d’inégalité des revenus et prévalence des troubles
de l’humeur pour l’ensemble des pays.
Intervalle de confiance
1
IC ( ) = r Z / 2
N −3
′
1
𝐼𝐶 𝜌 = 0,908 ± 1,96 = 0,908 ± 0,8
6
Intervalle de confiance
0,108 < ρ′ < 1,708
Devient
0,11 < ρ < 0,935
Exemple
r r′ r r′
… … … …
0.725 0.918 0.925 1.623
0.730 0.929 0.930 1.658
0.735 0.940 0.935 1.697
0.740 0.950 0.940 1.738
0.745 0.962 0.945 1.783
0.750 0.973 0.950 1.832
… … … …
Intervalle de confiance
On peut donc affirmer avec une certitude de 95%
que la corrélation entre indice d’inégalité des
revenus et prévalence des troubles de l’humeur
dans la population générale se trouve entre 0,110
et 0,935.
Tester b
b est normalement distribué avec une erreur
standard égale à :
Sb = SY X
S X N −1
Tester b
Dès lors:
b−
tobs=
Sb
Avec N – 2 dl
Exemple
Peut-on affirmer que le taux de prévalence
des troubles de l’humeur augmente de
plus de 2% pour une augmentation de 0,1
unité sur l’indice d’inégalité des revenus ?
Exemple
H0 : β = 20
HA : β > 20
N=9 dl = 9 – 2 = 7 α = 0,05
SX = 0,0819 SY.X = 5,00
b = 59,328
Exemple
𝑆𝑌.𝑋 5
𝑆𝑏 = = = 21,58
𝑆𝑋 𝑁 − 1 0,0819 8
𝑏 − 𝛽 59,328 − 𝟐0
𝑡𝑜𝑏𝑠 = = = 𝟏, 𝟖𝟐
𝑆𝑏 21,58
Exemple
tobs = 1,82
t0,05 = 1,895 (test unilatéral et 7 dl)
Puisque 1,82 < 1,895, ne pas rejeter H0
Exemple
Nous n’avons pas de preuves suffisantes pour
affirmer que le taux de prévalence des troubles de
l’humeur augmente de plus de 2% pour une
augmentation de 0,1 unité sur l’indice d’inégalité
des revenus.
Intervalle de confiance
Calculer un intervalle de confiance pour β à
partir de b
Exemple: Estimer la pente de la régression
entre indice d’inégalité des revenus et
prévalence des troubles de l’humeur.
Intervalle de confiance
IC 0 , 95 = b t / 2 S b
𝐼𝐶0,95 = 59,328 ± 2,365 × 21,58
= 59,328 ± 51,037
Intervalle de confiance
8,291 < β < 110,365
Pour une augmentation de 0,1 point sur l’échelle
d’inégalité des revenus, le taux de prévalence des
troubles de l’humeur augmente entre 0,8 et 11%.
Conditions d’application
Condition 1 (rappel)
Linéarité de la régression
La relation entre X et Y est linéaire
Conditions d’application
Autres conditions
Uniquement pour les tests d’hypothèse
Conditions d’application de la
régression
1. Homogénéité des variances
2. Normalité dans les vecteurs
Conditions d’application de la
régression
Y Y
X1 X2 X3 X4 X1 X2 X3 X4
X X
Conditions d’application de la
corrélation
Distribution normale bivariée:
• X et Y sont normalement distribués
• Pour tout X, les Y sont normalement
distribués
• Pour tout Y, les X sont normalement
distribués
En cas de violation des
conditions
1. Tests très robustes
2. Tests non paramétriques sur les rangs