UNIVERSIDAD NACIONAL DEL

ALTIPLANO FACULTAD DE ING ENIERIA

ECONÓMICA
ESCUELA PROFESIONAL DE ING ENIERIA
ECONÓMIC A
MATEMÁTICA IV
FACULTAD DE INGENIERÍA ECONÓMICA - UNA
PUNO ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA
ECONÓMICA

ECONOMÍA MATEMÁTICA IV

CONTROL ÓPTIMO - Ejercicios

Resueltos
DOCENTE: Ing. VILCA MAMANI, Andrés.
ESTUDIANTES:
GUZMAN QUISPE, Lisbeth Carol.
ZAPANA CASTILLO, Erika
Graciela. GALINDO GODOY,
Liccely Mirian.
APAZA AQUINO, Mayra Yisena.
TURPO CARCAUSTO, Luz
Marleny
IV-SEMESTRE GRUPO: “C”
Puno -
Perú 2019
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MATEMÁTICA IV

Ejercicios

1. Halle las sendas óptimas 𝐲∗(𝐭), 𝐮¨∗(𝐭)𝐲 𝝀∗(𝒕) que resuelvan el

problema:

a.
𝟐

[𝑽] = ∫ ( 𝟑𝒚 − 𝟐𝒖𝟐)𝟐𝒅𝒕
𝟎

Sujeto a
𝒚´ = 𝟑𝒖 − 𝟏

𝒚(𝟎) = 𝟏 ; 𝒚(𝟐) = 𝒚𝟐 (𝒚𝟐 𝒅𝒂𝒅𝒐)

Solución
Planteando la función Hamiltoniana:
𝐻(𝑦, 𝑢, 𝑡) = 3𝑦
𝑑𝐻− 2𝑢 + 𝜆(2𝑢 − 1)
2

=0
𝑑𝑢
Aplicando los cuatro principios−𝟒𝒖
del máximo:
+ 𝟐𝝀 = 𝟎 … . .
Primer Principio: (𝟏)

𝝀 = 𝟐𝒖 … (𝟏´)

Por el criterio de la segunda derivada: 𝑑2𝐻

𝑑𝑢𝑡2
𝑑2𝐻
= −4 ≠ 0 𝑺𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝑰𝑵𝑻𝑬𝑹𝑰𝑶𝑹
𝑑𝑢 𝑡 2

Segundo Principio:
𝑑𝐻
𝑦´𝑡 = 𝑡
𝑑𝜆
𝒚´𝒕 = 𝟑𝒖 −
𝟏….. (2)
Tercer principio: 𝑑𝐻
𝜆´𝑡 = − 𝑡
𝑑𝑦
𝜆´𝑡 = −3
Integrando:
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∫ 𝜆′ = ∫ −3
𝝀(𝒕) = −𝟑𝒕 + 𝒄𝟏

Igualando (1) y (3):

4𝑢 − 3 = −3𝑡 + 𝑐1
4𝑢 = 3 − 3𝑡 + 𝑐1
𝑢 = 3 (1 − 𝑡) + 𝑐1
4

𝑦′ = 3 [3 (1 − 𝑡)] + 𝑐1
Reemplazando (4) en (2): 4
3
∫ 𝑦′ = ∫ {3 [ (1 − 𝑡)] +
𝑐1} 4

9 𝑡2
𝑦(𝑡) = (𝑡 −
)+
𝑐1 + 𝑐2 4
2
Trabajando con la Condicion Inicial 𝒚(𝟎) = 𝟏, en la variable de estado:
1 = 9 (0 −02 ) + 𝑐1 + 𝑐2
4 2
1 = 𝑐1 + 𝑐2

Cuarto Principio:
Aplicando la Condición de Transversalidad:
𝑦(2) = 𝑦2
[𝐻] 2 = 0
𝐻(𝑦, 𝑢, 𝑡) = 3𝑦 − 𝑡=𝑇
2𝑢 + 𝜆(2𝑢 − 1) = 0
3𝑦 − 2𝑢 + 𝜆2𝑢 − 𝜆 = 0
2
27 𝑡2 3 2
(𝑡 − ) + 3𝑐1 + 3𝑐2 − 2 ( (1 − 𝑡)
+ 𝑐1) + 3𝑡 + 𝑐1 = 0 4 2 4
27 (𝑡 + 4) + 3𝑐 + 3𝑐 − 2 ( 3 (−1) + 𝑐 ) 2 + 6 + 𝑐 = 0
1 2 1 1
4 2 4
9
3𝑐1 + 3 − 3𝑐1 + 2 ( ) + 𝑐1 + 6 + 𝑐1 = 0
4
9
3 + + 6 + 𝑐1 + 𝑐1 = 0
4
𝑐1 = − 27
4

Reemplazando en 𝒄𝟐:
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27 MATEMÁTICA IV
𝑐2 = 1 − (− )
4
31
𝑐2 =
4
Reemplazando las constantes en las sendas:
9 2 27 31
𝑦 = (𝑡 − 𝑡 ) − +
4 2 4 4
Senda Óptima de la variable de Estado:
9 2
𝑦∗(t) = (𝑡 − 𝑡 ) + 1
4 2
Senda Óptima de la variable de Control:
3 27
𝑢∗(t) = 4 (1 − 𝑡) − 4
Senda Óptima de la variable de Coestado:
27
𝜆∗(t) = −3𝑡 − 4

b.
𝟏

𝑽 = ∫ 𝒍𝒏(𝟒𝒚𝒖) 𝒅𝒕
𝟎

Sujeto a

𝒚´ = 𝟒𝒚(𝟏 − 𝒖)

𝒚(𝟎) = 𝟏 ; 𝒚(𝟏)
=𝒆 𝟐

Solución:
Planteamiento del Hamiltoniano

𝐻 = ln(4𝑦𝑢 𝑑𝐻) + 𝜆4𝑦(1 − 𝑢)

=0
Aplicando los cuatro principios 𝑑𝑢
Primer principio: 𝜕𝐻 4𝑦
= − 𝜆4𝑦
𝜕𝑢 4𝑦𝑢
𝜕𝐻 1
= − 𝜆4𝑦 = 0
𝜕𝑢 𝑢
𝟏
𝒖𝒕∗ = … (𝟏)
𝟒𝝀𝒚
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Por el criterio de la segunda derivada:2 = − 2

𝑑𝑢 𝑢
𝑑2𝐻 ≠ 0 𝑑 𝐻
2

2 → 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛
𝑑𝑢
𝑰𝑵𝑻𝑬𝑹𝑰𝑶𝑹1

El hamiltoniano (H) no depende linealmente de la variable de control (u).

𝐻 = ln(4𝑦𝑢) + 𝜆4𝑦(1 − 𝑢)
𝑑𝐻
Segundo Principio: 𝑦´ =
𝑑𝜆
𝒚´ = 𝟒𝒚 − 𝟒𝒖𝒚 … (𝟐)

Tercer Principio:
𝑑𝐻
𝜆´ = −
𝑑𝑦
𝟏
𝝀´ = −( + 𝟒𝝀 − 𝟒𝒖𝝀) … (𝟑)
𝒚
Trabajando en el tercer
principio: 1 1
𝜆´ = − ( + 4𝜆 − 4 𝜆)
𝑦 4𝜆𝑦
1 1
𝜆´ = − ( + 4𝜆 − )
𝑦 𝑦
𝜆´ = −(4𝜆) → 𝜆´ + 4𝜆 = 0
Raíz Característica:
𝑟+4=0
𝑟 = −4
Ecuación Complementaria:
𝜆𝑐 = 𝐶1𝑒−4𝑡
Ecuación Particular:
𝜆𝑝 = 0
Senda Óptima para la variable de Coestado
𝝀∗(𝒕) = 𝑪𝟏𝒆−𝟒𝒕 … (𝟒)

Trabajando en el segundo principio

1
𝑦´ = 4𝑦 − 4 𝑦
4𝜆𝑦
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1 MATEMÁTICA IV
𝑦´ = 4𝑦 −
𝐶1 𝑒 −4𝑡
𝑦´ − 4𝑦 = −𝐶1−1𝑒4𝑡
Raíz Característica:
𝑟−4=0
𝑟=4
Ecuación Complementaria:
𝑦𝑐 = 𝐶2𝑒4𝑡
Ecuación Particular:
𝜆𝑝 = 𝐶𝒆𝟒𝒕
𝜆´𝑃 = 4𝐶𝒆𝟒𝒕
Reemplazamos en la ecuación 3(i):
𝑦´ − 4𝑦 = −𝐶1−1𝑒4𝑡
4𝐶𝑒4𝑡 − 4𝐶𝑒4𝑡 = −𝐶1−1𝑒4𝑡
𝜆𝑝 = 0
La senda optima de la variable de estado
𝐲𝐭∗ = 𝐂𝟐𝐞𝟒𝐭

Por ultimo trabajando en el primer principio

1
𝑢∗𝑡 =
4𝜆𝑦
𝟏
𝒖𝒕∗ =
𝟒𝐂𝟐𝐞𝟒𝐭𝑪𝟏𝒆−𝟒𝒕

c.
𝟏

𝑽 = ∫ −𝒖𝟐𝒅𝒕
𝟎

Sujeto a
𝒚´ = 𝒚 + 𝒖

𝒚(𝟎) = 𝟏 ;

𝒚(𝟏) = 𝟎

Solución
Planteamiento del Hamiltoniano
𝐻 = −u2 + 𝜆(𝑦 + 𝑢)

Aplicando los cuatro principios

Primer principio:
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𝑑𝐻
=0
𝑑𝑢
𝜕𝐻
= −2𝑢 + 𝜆
𝜕𝑢
𝜕𝐻
= −2𝑢 + 𝜆 = 0
𝜕𝑢
𝝀
𝒖∗𝒕 = …
𝟐
Por el criterio de la segunda (𝟏)
derivada:
𝑑2𝐻

𝑑2𝐻 = −2 ≠ 0 → 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛
𝑑𝑢2
𝑰𝑵𝑻𝑬𝑹𝑰𝑶𝑹
El Hamiltoniano (H) no depende linealmente de la variable de control (u).

𝐻 = −u2 + 𝜆(𝑦 + 𝑢)

𝑑𝐻
Segundo Principio: 𝑦´ =
𝑑𝜆
𝒚´ = 𝒚 + 𝒖 … (𝟐)

Tercer Principio:
𝑑𝐻
𝜆´ = −
𝑑𝑦
𝝀´ = −𝝀 … (𝟑)

Trabajando en el tercer principio:

𝜆´ + 𝜆 = 0
Raíz Característica:
𝑟+1=0
𝑟 = −1
Ecuación Complementaria:
𝜆𝑐 = 𝐶1𝑒−𝑡
Ecuación Particular:
𝜆𝑝 = 0
Senda Óptima para la variable de Coestado:
𝝀∗(𝒕) = 𝑪𝟏𝒆−𝒕 … (𝟑𝒊)
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𝜆
Trabajando en el primer principio 𝑢𝑡∗ =
2
−𝒕
𝒖𝒕∗ = 𝑪𝟏𝒆
𝟐

Por ultimo trabajando en el segundo principio

𝑦´ = 𝑦 + 𝑢
𝑪𝟏𝒆−𝒕
𝒚´ − 𝒚 = ……
𝟐
Raíz Característica: 𝟑(𝒊)
𝑟−1=0
𝑟=1
Ecuación Complementaria:
𝑦𝑐 = 𝐶2𝑒𝑡
Ecuación Particular:
𝜆𝑝 = 𝐶𝒆−𝒕
𝜆´𝑃 = −1𝐶𝒆−𝒕

Reemplazamos en la ecuación 3(i):

𝐶1𝑒−𝑡
𝑦´ − 𝑦 =
2

𝐶1
−2𝐶 =
2
𝐶1
𝐶=−
4

𝜆𝑝 = 𝐶𝑒−𝑡
−𝑡
𝜆𝑝 = − 𝐶1𝑒
4
La senda optima de la variable de estado
−t
y∗t = C2et − C1e
4
Cuarto principio:
Evaluar la Condición de Transversalidad
∆𝑦𝑇 = 𝑇∆
Condición inicial para hallar: C2 𝑦 C1
𝒚(𝟎) = 𝟏 ; 𝒚(𝟏) = 𝟎
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C1e0
y(0) = C2e0 − 4
C1
1 = C2 −
4
𝐂𝟏
𝐂𝟐 = 𝟏 + … (𝒊)
𝟒
C1e1
y(1) = C2e − 4
1

−𝟏
𝐂 𝟐 𝐞 𝟏 = 𝐂𝟏 𝐞 ……
𝟒
Reemplazando (i) en (ii) (𝒊𝒊)
2.72 + 𝐶10.679 = 𝐶10.09196 → 𝐶1 = −4.6337
𝐶1
𝐶2 = 1 + = 𝐶2 = 1 − 0.158 → 𝐶2 = 0.158
4

Trayectorias Óptimas 𝑢∗𝑡 = −2.31685𝑒−𝑡

𝜆∗(𝑡) = −4.6337𝑒−𝑡
y∗t = 0.158et + 2.31685e−t

d.
𝟏
𝟏
𝑽 = ∫𝟎 − 𝟐 (𝒖𝟐 + 𝒚𝟐)𝒅𝒕

Sujeto a
𝒚′ = 𝒖 − 𝒚

𝒚(𝟎) = 𝟏 ;
𝒚(𝟏) = 𝒚𝟏(𝒚𝟏 𝒍𝒊𝒃𝒓𝒆)

Solución 1
𝐻 = − (𝑢2 + 𝑦 2 ) + 𝜆(𝑢 − 𝑦)
Planteamos la función Hamiltoniana
2
Primer Principio:
𝑑𝐻
=0
𝑑𝑢
−𝑢 + 𝜆 = 0 → 𝒖 =𝝀…
Por el Criterio de la Segunda Derivada: (𝟏)
𝑑2𝐻
𝑑𝑢𝑡2
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𝑑2𝐻 = −1 < 0 → 𝒔𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊ó𝒏

𝑑𝑢2
𝑰𝑵𝑻𝑬𝑹𝑰𝑶𝑹

El Hamiltoniano (𝐻) no depende linealmente de la

𝑑𝐻(𝑢)
variable de control
𝑦´ =
𝑑𝜆
Segundo Principio:
𝑦′ = 𝑢 − 𝑦
𝒚′ + 𝒚 − 𝝀 = 𝟎 … (𝟐)

Tercer Principio:
𝑑𝐻
𝜆´ = −
𝑑𝑦
𝜆′ = −(−𝑦 − 𝜆)
𝜆′ = 𝑦 + 𝜆
𝝀′ − 𝝀 − 𝒚 = 𝟎 … (𝟑)
Construyendo el Sistema de Ecuaciones con (3) y (2):
𝜆′ − 𝜆 − 𝑦 = 0
𝑦′ + 𝑦 − 𝜆 = 0
Matricialmente:
−1 −1 𝜆 0
[ 𝜆′′ ] + [
𝑦 −1 1 ] ∗ [𝑦] = [ 0]
𝐼∗𝑟+𝐴=0
1 −1 −1
[ 0 1] 𝑟 + [−1 1
]=0
0𝑟 −1
[0 0 −1
𝑟] + [ −1 1 ] = 0
𝑟−1 −1
[ ]=0
−1 𝑟 + 1
(𝑟 − 1)(𝑟 + 1) − (−1)(−1) = 0
𝑟2 − 1 − 1 = 0
𝑟2 = 2
𝑟 = √2
Para: 𝒓𝟏 = +√𝟐
[−1 + √2 −1 𝐴1
−1 √2 + 1] ∗ [𝐵1] = 0
(√2 − 1)𝐴1 − 𝐵1 = 0
𝐴1(√2 − 1) = 𝐵1

a
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−1
[−1 − √2
𝐴2
−1 −√2 + 1] [𝐵2] = 0
𝐼∗𝑟+𝐴=0
(−1 − √2)𝐴2 − 𝐵2 = 0
𝐴2(−1 − √2) = 𝐵2
∗ √2𝑡 𝐴2𝑒−√2𝑡 ]
[ 𝜆 ∗] = [ 𝐴1𝑒
𝑦 𝐵1𝑒√2𝑡
𝐵2𝑒−√2𝑡 −√2𝑡
𝜆∗ 𝐴1𝑒√2𝑡 𝐴2𝑒 ]
[𝑦∗] = [ 𝐴 (√2 − 1)𝑒 √2𝑡 −√2𝑡
1
𝐴2(−1 − √2)𝑒
𝝀∗ = 𝑨𝟏𝒆√𝟐𝒕 + 𝑨𝟐𝒆−√𝟐𝒕 … (𝟒)
𝒚∗ = 𝑨𝟏(√𝟐 − 𝟏)𝒆√𝟐𝒕 − 𝑨𝟐(−𝟏 + √𝟐)𝒆−√𝟐𝒕 … (𝟓)
Evaluando la condición inicial en (5):
𝒚(𝟎) = 𝟏

𝑦(0) = 𝐴1(√2 − 1)𝑒√2(0) − 𝐴2(−1 + √2)𝑒−√2(0) = 1

𝐴1(√2 − 1) − 𝐴2(−1 + √2) = 1
Cuarto Principio:
𝜆(T) = 0
Evaluando la Condición de Transversalidad:
Donde: 𝑇 = 1
𝜆(1) = 0

𝜆(1) = 𝐴1𝑒√2(1) + 𝐴2𝑒−√2(1) = 0

𝐴1 = −𝐴2𝑒−√2 ∗ 𝑒−√2
𝐴1 = −𝐴2𝑒−2√2
−𝐴2𝑒−2√2 − 𝐴2(1 + √2) = −1
𝐴2(𝑒−2√2 + 1 + √2) = −1
1
Entonces: 𝐴2 = − −2√2
𝑒 + 1 + √2
𝐴2 = 0.4043

𝑒−2√2
𝐴1 =
𝑒−2√2 + 1 + √2
𝐴1 = 0.0238

Reemplazando 𝑨𝟏 𝒚𝑨𝟐 en 𝝀∗(𝒕)

𝜆∗ = 𝐴1𝑒√2𝑡 + 𝐴2𝑒−√2𝑡
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𝑒−2√2
1
𝜆∗(t) = 𝑒√2𝑡 − 𝑒−√2𝑡
𝑒−2√2 + 1 + √2
Numéricamente: 𝑒−2√2 + 1 + √2
𝜆∗(t) = 0.0238𝑒√2𝑡 − 0.4043𝑒−√2𝑡

Reemplazando 𝑨𝟏 𝒚𝑨𝟐 en 𝒚∗(𝒕)

𝑦∗ = 𝐴1(√2 − 1)𝑒√2𝑡 − 𝐴2(−1 + √2)𝑒−√2𝑡
𝑒−2√2
1
𝑦∗(t) = (√2 − 1)𝑒√2𝑡 + (−1 + √2)𝑒−√2𝑡
𝑒−2√2 + 1 + √2
Numéricamente:
𝑒−2√2 + 1 + √2
𝑦∗ = 0.0238(√2 − 1)𝑒√2𝑡 − 0.4043(−1 + √2)𝑒−√2𝑡

e.
𝑻

𝑽 = ∫ −𝒅𝒕
𝟎

Sujeto a
𝒚´ = 𝒚 + 𝒖

𝒚(𝟎) = 𝟓 ; 𝒚(𝑻) = 𝟏𝟏 ; 𝑻 = 𝒍𝒊𝒃𝒓𝒆 ;

𝒖 ∈ [−𝟏; 𝟏]

Solución
Planteamos la función Hamiltoniana:
𝐻 = −1 + 𝜆(𝑦 + 𝑢)
𝑑𝐻
Aplicamos los cuatro principios del máximo:
Primer Principio: =0
𝑑𝑢
𝝀 = 𝟎 … (𝟏)
Por el criterio de la Segunda Derivada:
𝑑2𝐻
𝑑𝑢𝑡2
𝑑2𝐻 = 0 → 𝒔𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆
𝑑𝑢2
𝑬𝑺𝑸𝑼𝑰𝑵𝑨

El Hamiltoniano (𝐻) depende linealmente de la variable de control (𝑢)

Se elige para la senda óptima de la variable de control: 𝑢∗(𝑡) = 1
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Segundo Principio:
𝑑𝐻
𝑦´ =
𝑑𝜆
𝒚´ = 𝒚 + 𝒖 … (𝟐)
Tercer Principio:
𝑑𝐻
𝜆´ = −
𝑑𝑦
𝝀´ = −𝝀 … (𝟑)
Trabajando en el tercer principio del máximo:
𝜆´ + 𝜆 = 0
Raíz Característica:
𝑟+1=0
𝑟 = −1
Solución Complementaria:

𝜆𝑐 = 𝐶1𝑒−𝑡
Solución Particular:
𝜆𝑝 = 0
Senda Óptima para la variable de Estado:
𝝀∗(𝒕) = 𝑪𝟏𝒆−𝒕 … (𝟒)

Trabajando en el segundo principio del máximo:

Reemplazamos {𝒖∗(𝒕) = 𝟏}, en (2):
𝑦´ = 𝑦 + 𝑢
𝑦´ = 𝑦 + 1
𝑦´ − 𝑦 = 1
Raíz Característica:
𝑟−
𝑟=1=
10
Solución Complementaria:

𝑦𝑐 = 𝐶2𝑒𝑡
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Solución Particular:
𝑦𝑝 = 1 = −1
−1
Senda Óptima para la variable de Estado:
𝒚∗(𝒕) = 𝑪𝟐𝒆𝒕 − 𝟏 … (𝟓)

Evaluando en la Condición Inicial: 𝒚𝐶

(𝟎2 )==6𝟓
Reemplazando 𝐶2 en (5), para la Senda Óptima para la variable de Estado:
𝐶∗2𝑒(0) − 1𝑡= 5
𝑦 (𝑡) = 6𝑒 − 1

Cuarto Principio:
Evaluando la Condición de Transversalidad:
𝑆𝑖: 𝑇 = 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 [𝑯]𝒕=𝑻 = 𝟎

[−1 + 𝜆(𝑦 + 𝑢)]𝑡=𝑇 = 0

→
Reemplaz
ando
𝑦∗(𝑡),
𝑢∗(𝑡):
[−1 + 𝐶1𝑒−𝑡(𝐶2𝑒−𝑡 − 1 + 1)]𝑡=𝑇 = 0

[−1 + 𝐶1𝑒−𝑡(𝐶2𝑒𝑡)]𝑡=𝑇 = 0
1
−1 + 𝐶1𝐶 𝑒−𝑇 (𝐶
1 = 2
𝑒𝑇) = 0
6
Finalmente Reemplazando 𝐶1 en−1 (4),+para
𝐶1𝐶2la=Senda
0 Óptima para la variable de
Reemplazando
Coestado: el valor de (𝐶2 = 6):
−1
𝜆∗(𝑡+) =
6𝐶𝐶1 = 0
1𝑒
−𝑡

6𝐶1 =11
𝜆∗(𝑡) = 6𝑒−𝑡

f.
𝟏
𝑽 = ∫ (𝟏 −
𝒚)𝒅𝒕
𝟎

Sujeto a:

𝒚′ = (𝟏 − 𝒚)𝒖

𝒚(𝟎) = 𝟎 ;
(𝒖(𝒕) ∈ |𝟎, 𝟏|)
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Solución
H H
𝜆<0
𝜆>0

0 M 0 𝐻∗ = 1 M

Plantemos la función Hamiltoniana:

𝐻 = (1 − 𝑦)𝑢 + 𝜆(1 − 𝑦)𝑢

Aplicamos los cuatro principios del máximo
Primer Principio:
𝑑𝐻
=0
𝑑𝑢

(1 − 𝑦) + 𝜆(1 − 𝑦) ≠ 0

(1 − 𝑦)(1 + 𝜆) ≠ 0

Segundo Principio:
𝑑𝐻
𝜆´ = −
𝑑𝑦

𝜆′ = −(−𝑢 − 𝑢𝜆)

𝜆′ = 𝑢 + 𝑢𝜆

𝜆′ − 𝑢𝜆 = 𝑢
Tercer Principio:
𝑑𝐻
𝑦´ =
𝑑𝜆

𝑦 ′ = (1 − 𝑦)𝑢

𝑦′ = 1 − 𝑦
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𝑦′ + 𝑦 = 1

𝑦𝑡 = 𝑐2𝑒𝑡 → −𝑒−𝑡 + 1
Donde: 𝑢=0 ; 𝜆=0 ; 𝑢=1
𝜆′ − 𝜆 = 1

𝜆∗ = 𝑐1𝑒𝑡 + 1
Cuarto Principio:
Evaluando en la Condición de Transversalidad:

𝜆(1) = 0
Evaluando en la condición inicial:
𝐴1 = −1

𝜆∗ = −𝑒𝑡 + 1
g.
𝑻

𝑽 = ∫(𝒚 𝟐 + 𝒂𝒚 + 𝒃𝒖 +
𝒄𝒖𝟐)𝒅𝒕
𝟎

Sujeto a
𝒚´ = 𝒖
𝒚(𝟎) = 𝒅 ; 𝒚(𝑻) = 𝒚𝑻 ; 𝒚𝑻 = ; (𝒂, 𝒃, 𝒄, 𝒅 >
𝟎)
𝒍𝒊𝒃𝒓𝒆
Solución la función Hamiltoniana:
Planteamos

𝐻 = 𝑦2 + 𝑎𝑦 + 𝑏𝑢 + 𝑐𝑢2 + 𝜆𝑢
Aplicamos los cuatro principios del máximo:
Primer Principio:
𝑑𝐻
=0
𝑑𝑢
𝒃 + 𝟐𝒄𝒖 + 𝝀 = 𝟎 … (𝟏)
Por el criterio de la Segunda Derivada:
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𝑑2𝐻
𝑑𝑢𝑡2

2𝑐 ≠ 0 → 𝒔𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑰𝑵𝑻𝑬𝑹𝑰𝑶𝑹
El Hamiltoniano (𝐻) no depende linealmente de la variable de control (𝑢)
Segundo Principio:
𝑑𝐻
𝑦´ =
𝑑𝜆
𝒚´ = 𝒖 … (𝟐)
Tercer Principio:
𝑑𝐻
𝜆´ = −
𝑑𝑦
𝜆´ = −(2𝑦 + 𝑎)
𝝀´ = −𝟐𝒚 − 𝒂 … . (𝟑)

Trabajando en el primer principio y despejando {𝒖}:

𝑏 + 2𝑐𝑢 + 𝜆 = 0
2𝑐𝑢 = −𝑏 − 𝜆
Senda Óptima de la variable de control:
𝒃 𝝀
𝒖∗(𝒕) = − 𝟐𝒄 − 𝟐𝒄 … (𝟒)
Reemplazando (4) en (2):
𝑦´ = 𝑢
𝒃
𝒚´ = − 𝝀 − …
𝟐𝒄
(𝟓)
𝟐𝒄
𝜆 𝑏
𝑦´ +
Construyendo el sistema de ecuaciones = −
2𝑐 con 2𝑐
(3) y (5):
𝜆´ + 2𝑦 = −𝑎
Solución Complementaria:
1
1 0 𝑦´ 0 0
[
][ ]+[ 2𝑐 ] = [0]
0 1 𝜆´ 2 0
Ecuación Característica:
1
1 0 0
|[ ] (𝑟) + [ 2𝑐]| = 0
0 1 2 0
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1
|𝑟 2𝑐| = 0
2 𝑟
1
𝑟2 − 𝑐 = 0

(𝑟 − 1 √𝑐 ) (𝑟 + 1 √𝑐) = 0
√𝑐 √𝑐 √𝑐 √𝑐
𝑟 1 = √𝑐 ; 𝑟 2 = √𝑐
Entonces, obtenemos: 𝑐 𝑐
−𝒕√𝒄
𝒚𝒄 𝒕√ 𝒄
+ 𝑨𝟐𝒆 𝒄
] … (𝟔)
𝝀 −𝒕√𝒄
𝒄𝒄 𝑨𝟏𝟏𝒆 𝒕√ 𝒄
[ ] = [𝑩 𝒆 + 𝑩𝟐𝒆 𝒄 𝒄

Trabajando con {𝒓 𝟏 = √𝒄𝒄} en la forma siguiente:

1
1 0 𝐴 0
{[ ] (𝑟) + [0
0 1 2𝑐 ]} [ 𝐵] = [ 0]
2 0
1
1 0 √𝑐 𝐴1 0
{[ ] ( ) + [0
2𝑐]} [𝐵 1] = [ 0]
0 1 𝑐 2 0
√𝑐 0 1 𝐴
[ 1] = [0
𝑐 0 ]
√𝑐 + [ ] 𝐵1 0
0 2 2𝑐
0
𝑐 ] }
{[
√𝑐 1
𝐴 0
𝑐 [ 11 ] = [ 0]
2𝑐 √𝑐 𝐵
[ 2
𝐴1√𝑐 𝐵1
+
𝑐 ]𝑐 2𝑐 = [0]
0
𝐵1√𝑐
[2𝐴1 + 𝑐 ]
𝐵
𝐴1√𝑐 + 1 = 0
𝑐 2𝑐
𝐵1
= − 𝐴1√𝑐
2𝑐 𝑐
𝐵1 = −2𝐴1√𝑐
Trabajando con {𝒓 𝟏 = −√𝒄
𝒄
} en la forma siguiente:
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1
1 0 0 𝐴 0
{[
0 1] (𝑟) + [ ]}
2𝑐 𝐵 [ ] = [0]
20
1
1 0 √ 𝑐 0 𝐴2 0
{[ ] (− ) + [
0 1 𝑐 2𝑐 ]} [ 2] = [ 0]
2 0 𝐵
−√ 𝑐 0 1
𝑐 =[ ]
0𝐵2 0
0 −√ 𝑐
𝑐 ] 2 }0
{[
1
−√ 𝑐
𝑐 2𝑐 𝐴 0
[ 22 ] = [ 0]
−√ 𝑐 𝐵
[ 2 𝑐 ]
−𝐴2√𝑐 𝐵2
+
𝑐 0
=[ ]
0
2𝑐 𝐵2√𝑐
[ 2𝐴2 − 𝑐 ]
𝐵
−𝐴2√𝑐 + 2 = 0
𝑐 2𝑐
𝐵2
= 𝐴2√𝑐
2𝑐 𝑐
𝐵2 = 2𝐴2√𝑐

Solución Particular:
1 𝑦 −𝑏
1 0 𝑦´
[ ] [ ] + [0
2𝑐] [𝜆] = [ 2𝑐 ]
0 1 𝜆´ 2 0 −𝑎

Por Condición: 𝒚´ = 𝝀´ = 𝟎
1 −𝑏
0 𝑦
[ 2𝑐] [ ] = [ 2𝑐 ]
2 0 𝜆 −𝑎
−1
𝑦 0 1 −𝑏
2𝑐 ] [ 2𝑐 ]
[𝜆] = [
2 0 −𝑎
𝑦 − −𝑏
0 1
1
[𝜆] =
1 [ 2𝑐 ] [ 2𝑐 ]
0 −𝑎
𝑑𝑒𝑡 |0 2𝑐| −2
2 0
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𝑦 1 0 −1 −𝑏
[𝜆] = 1 [ 2𝑐 ] [ 2𝑐 ]
−2 0 −𝑎
−𝑐 −1 −𝑏
𝑦 0
[𝜆] = −𝑐 [ 2𝑐 ] [ 2𝑐 ]
−2 0 −𝑎
𝑦 1 −𝑏
0
[𝜆] = [ ] [ 2𝑐 ]
2𝑐 20 −𝑎
−𝒂
[ 𝒚𝒑] = [ 𝟐 ] … (𝟕)
𝝀𝒑
−𝒃

Solución General:
−𝑡√𝑐
∗ 𝑡√𝑐 −𝑎
𝐴1 𝑒 𝑐 + 𝐴2𝑒 𝑐
[ y (t) ] = [ −𝑡√𝑐
]+[ 2 ]
𝜆 (𝑡)
∗ 𝑡√𝑐
𝐵1𝑒 𝑐 + 𝐵2𝑒 𝑐 −𝑏
𝒕√ 𝒄 −𝒕√𝒄 𝒂
𝒄
𝐲∗(𝐭) 𝑨𝟏𝒆 𝒄 + 𝑨𝟐𝒆 − ]
[𝝀∗(𝒕)] = [ 𝟐
𝒕√ 𝒄 −𝒕√𝒄
𝑩𝟏𝒆 𝒄 + 𝑩𝟐𝒆 𝒄 − 𝒃

Reemplazando {𝐵1 = −2𝐴1√𝑐} 𝒚 {𝐵2 = 2𝐴2√𝑐} en la Solución General:

𝒕√ 𝒄 −𝒕√𝒄 𝒂
𝒄
[ 𝐲 𝐭) ] = [
∗( 𝑨𝟏𝒆 𝒄 + 𝑨𝟐𝒆 − ]
𝝀 (𝒕)
∗ 𝟐
−𝒕√𝒄
𝒕√ 𝒄
𝒄 −𝒃
−𝟐𝑨𝟏√𝒄𝒆 𝒄 + 𝟐𝑨𝟐√𝒄𝒆

Entonces, la Senda Óptima para la variable de Coestado:

−𝒕√𝒄
𝝀∗(𝒕) = −𝟐𝑨𝟏√𝒄𝒆 𝒄 𝒕√+
𝒄
𝟐𝑨𝟐√𝒄𝒆 𝒄 −𝒃
Senda Óptima para la variable de Estado:
∗ 𝒕√ 𝒄 −𝒕√𝒄 𝒂
𝒄
𝐲 (𝐭) = 𝑨𝟏𝒆 𝒄 + 𝑨𝟐𝒆 −
𝟐

Trabajando con la Condición Inicial {𝒚−(0)

(𝟎) = 𝒅}:
(0)√𝑐 √𝑐 𝑎
𝐴1𝑒 𝑐 + 𝐴2𝑒 𝑐 −
𝐴1 + 𝐴2 = 𝑑 + 𝑎 = 𝑑 2
2
𝑨𝟏 = 𝒅 + 𝒂− 𝑨𝟐 … (𝟖)
𝟐
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Cuarto Principio:
Evaluando la Condición de Transversalidad:
𝑆𝑖: 𝑦𝑇 = 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝜆(𝑇)
=𝟎
−𝑇√𝑐
𝑐 −𝑏 = 0
−𝑇√𝑐
→ 2𝑇√𝑐 −𝑇√𝑐
𝑇√𝑐
𝑐 𝑐 𝑐 =0
2√𝑐𝑒 −2𝐴1√𝑐𝑒 𝑐 ) + 2𝐴2√𝑐𝑒
+ 2𝐴2√𝑐𝑒
−𝑇√𝑐 𝑎 2𝑇√𝑐
2𝑇√𝑐 −𝑇√𝑐
𝑐 (𝐴 2 −𝐴 𝑒 𝑐 𝑐 =0
2√𝑐𝑒 (𝐴 2 −1 [𝑑 + ] 𝑒 + 𝐴2𝑒 ) + 2𝐴2√𝑐𝑒
𝑐
2
Reemplazando−𝑇𝐴𝑐√1𝑐: 𝑎 𝑇√𝑐 𝑇√𝑐
−𝑇√𝑐

− 2 [𝑑 + ] √𝑐𝑒 + 2𝐴2√𝑐𝑒 + 2𝐴2√𝑐𝑒 2

𝑐 =0
2𝐴2√𝑐𝑒 𝑐 𝑐

= 2 [𝑑 + 𝑎] √𝑐𝑒 𝑇𝑐√𝑐
−𝑇√𝑐 𝑇√𝑐 −𝑇√𝑐
𝑐 + 2𝐴2√𝑐𝑒 𝑐 + 2𝐴2√𝑐𝑒 𝑐
2𝐴2√𝑐𝑒 2
𝑇√𝑐
−𝑇√𝑐 𝑎 −𝑇√𝑐
𝐴2𝑒 𝑐 + 𝐴2𝑒 𝑐+ 𝐴2𝑒 𝑐 = [𝑑 + ] 𝑒𝑇√𝑐 𝑐
2
−𝑇√𝑐 𝑎
𝐴2𝑒 𝑐 = [𝑑 + ] 𝑒 𝑐
𝑇√𝑐
2
𝑎

2𝑇√𝑐
𝐴2 = [𝑑 + ] 𝑒 𝑐
2
Reemplazando 𝐴2 en (8):
𝐴1 =𝑎𝑑 + 𝑎 − 𝐴2 2𝑇√𝑐
2 𝑐

𝐴1 = [𝑑 + 𝑎]𝑎− [𝑑 + ]2𝑇𝑒√𝑐
2 2 𝑐
𝐴1 = [𝑑 + ] (1 − 𝑒 )
2

Finalmente, remplazamos el valor de 𝑨𝟏 y 𝑨𝟐 en las sendas óptimas:

Senda Óptima para la variable de Coestado:
−𝑡√𝑐
𝑡√𝑐
∗(𝑡)
𝑐 −𝑏
𝜆 = −2𝐴1√𝑐𝑒 𝑐 + 2𝐴2√𝑐𝑒
∗ 𝑎 2𝑇𝑐√𝑐 𝑡√𝑐 𝑎 2𝑇𝑐√𝑐 −𝑡𝑐√𝑐
𝑐
𝜆 (𝑡) = −2 [𝑑 + 2] (1 − 𝑒 ) √𝑐𝑒 + 2 [𝑑 + 2] 𝑒 √𝑐𝑒 −𝑏
Senda Óptima para la variable de Estado:
∗
𝑎 𝑡√𝑐 −𝑡√𝑐
𝑐
y (t) = 𝐴1𝑒 𝑐 + 𝐴2𝑒 −
2
∗
𝑎 2𝑇√𝑐 𝑡√𝑐 𝑎 2𝑇√𝑐 −𝑡√𝑐 𝑎
𝑐 𝑐 𝑐 𝑐
y (t) = [𝑑 + 2] (1 − 𝑒 ) 𝑒 + [𝑑 + 2 ] 𝑒 𝑒 2
− para la variable de Control:
Senda Óptima
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𝑏 𝜆
𝑢∗(𝑡) = − 2𝑐 − 2𝑐
2𝑇√𝑐
𝑎 𝑐
𝑡√𝑐 𝑎 2𝑇𝑐√𝑐 −𝑡√𝑐
𝑐 −𝑏
𝑏 −2 [𝑑 + 2] (1 − 𝑒 ) √𝑐𝑒 𝑐 + 2 [𝑑 + 2] 𝑒 √𝑐𝑒
𝑢∗(𝑡) = − −
2𝑐 2𝑐
∗
𝑏 1 𝑎 2𝑇√𝑐 𝑡√ 𝑐 1
𝑎 2𝑇√𝑐 −𝑡√𝑐 𝑏
𝑐 𝑐 𝑐 𝑐
𝑢 (𝑡) = − 2𝑐 + 𝑐 [𝑑 + 2] (1 − 𝑒 ) √𝑐𝑒 − 𝑐 [𝑑 + 2] 𝑒 √𝑐𝑒 + 2𝑐

h.
𝟐

∫ ( 𝟐𝒚 − 𝟑𝒖 − 𝒖𝟐)𝒅𝒕
𝟎

Sujeto a
𝒚´ = 𝒚 + 𝒖

𝒚(𝟎) = 𝟓 ; 𝒚(𝟏) = 𝒚𝟏 ;
𝒚𝟏 = 𝒍𝒊𝒃𝒓𝒆
Solución
Planteamiento del Hamiltoniano
𝐻 = 2y − 3u − u2 + λ(y + u)
Aplicando los cuatro principios 𝑑𝐻
=0
Primer principio: 𝑑𝑢
3 − 2𝑢 + 𝜆 = 0
𝝀 = 𝟐𝒖 − 𝟑 … (𝟏)
Por el criterio de la segunda derivada:
𝑑2𝐻 1
=− 2
𝑑𝑢2 𝑢
𝑑2𝐻 = −2 ≠ 0 → 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛
𝑑𝑢 2
𝑰𝑵𝑻𝑬𝑹𝑰𝑶𝑹

El Hamiltoniano (H) no depende linealmente de la variable de control (u).

Segundo Principio: 𝑑𝐻
𝑦´ =
𝑑𝜆
𝒚´ = 𝒚 + 𝒖 … (𝟐)

Tercer Principio:
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𝑑𝐻 MATEMÁTICA IV
𝜆´ = −
𝑑𝑦
𝝀´ = −𝟐 − 𝝀 … (𝟑)
De la ecuación (2):
𝑦´𝑡 = 𝑦 + 𝑢
𝑦 −𝑦+𝑢 =0
′

Raíz Característica:
𝑟−1=0
𝑟=1
Solución Complementaria:

𝑦𝑐 = 𝐶1𝑒𝑡
Solución Particular:
𝑦𝑝 = 0
Senda Óptima para la variable de Estado:
𝒚∗(𝒕) = 𝑪𝟏𝒆𝒕 + 𝒖
… (𝟒)

De la ecuación (3):
𝜆′ + +2 = 0
𝜆′ + 𝜆 = 0
Raíz Característica:
𝑟𝑟+=1 −1
=0
Solución Complementaria:

𝜆𝑐 = 𝐶2𝑒−𝑡
Solución Particular:
𝜆𝑝 = 0
Senda Óptima para la variable de Coestado:
𝛌∗(𝒕) = 𝑪𝟐𝒆−𝒕 − 𝟐 … (𝟓)
Igualando la ecuación (1) y (5):
2𝑢 − 3 = 𝐶2𝑒−𝑡 + 2
2𝑢 = 𝐶2𝑒𝐶−𝑡2𝑒+
−𝑡 2 + 3
+5
𝑢(𝑡) =
2
𝐶2𝒆 + 𝟓 …
−𝒕
𝒖 𝐭 = 𝟐
∗( )
𝟐
(𝟔)
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La ecuación (6) en (4):

𝒆−𝒕 𝟓
𝒚∗(𝐭)𝑦=
∗
𝒆𝒕 𝐶+1𝑒𝑪𝑡 𝟏+
(t)𝑪𝟏= 𝑢 +
𝟐 𝟐
De la condición y(0)=5:
−0 5
5 = 𝐶1𝑒0 + 𝐶1𝑒 +
2 2
5 = 𝐶 + 𝐶1
1
2 2
5 2𝐶1 + 𝐶1
=
2 2
5 = 3𝐶1
𝐶1 = 5 =
3
1.67
Aplicando la condición de transversalidad:
𝒚(𝟐) = 𝒚𝟐
[𝐻]𝑡=𝑇 = 0

𝐻(𝑦, 𝑢, 𝑡) = 2𝑦 − 3𝑢 − 𝑢2 + λ(𝑦 + 𝑢) = 0
2𝑦 − 3𝑢 − 𝑢2 + λy + uλ = 0
1 −𝑡 5 1 −𝑡 5 1 −𝑡 2
0 = 2𝐴1 𝑒 𝑡 + 𝐴 𝑒 + − 3 𝐴 𝑒 + − ( 𝐴 𝑒 + 5 )
2 2 2 2 2 2
𝐴1𝑒−𝑡 + 5) + 𝐴1𝑒−𝑡 5
+ (𝐴1𝑒 − 2) (𝐴 1 𝑒 + 2
−𝑡 𝑡
2 2 + 2 (𝐴1𝑒−𝑡 − 2)
𝑒𝐶2 + 5𝐶2 5𝑒 − 𝑒𝐴2
5+ + =0
4𝑒 2
𝑒𝐶2 + 5𝐶2 5𝑒 𝑒𝐶2
5+ + − =0
4𝑒 2 2
𝑒 + 5 − 𝑒] 𝐶 = −5 − 5𝑒
[ 2
4𝑒 2
2𝑒 + 10 − 4𝑒2 −10 − 5𝑒
[ 2 ] 𝐶2 =
8𝑒 2
2𝑒 + 10 − 4𝑒 2
[ ] 𝐶2 = −10 − 5𝑒
4𝑒
(2𝑒 + 10 − 4𝑒2)𝐶2 = −40𝑒 − 20𝑒2
−40𝑒 − 20𝑒2
2𝐶 =
2𝑒 + 10 − 4𝑒2
𝐶2=18.167037

Reemplazando 𝑪𝟐 y 𝑪𝟏 en las sendas óptimas:

Senda Óptima de la variable de Control:
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𝐶2𝑒−𝑡 5
𝑢 t) =
∗(
2 2
+ 18.167037𝑒−𝑡 5
+
𝑢 t =
∗( )
2 2
Senda Óptima de la variable de Estado:
−𝑡 5
𝑦∗(t) = 𝐶1𝑒𝑡 + 𝐶1𝑒 +
2 2
1.67𝑒 −𝑡 5
𝑦∗(t) = 1.67𝑒𝑡 + +
2 2
Senda Óptima de la variable de Coestado:
𝜆∗(𝑡) = 𝐶2𝑒−𝑡 − −𝑡
2
𝜆∗(𝑡) = 18.167037𝑒 −2

2. El siguiente problema de control óptimo:

𝑻

𝑴𝒂𝒙𝒊𝒎𝒊𝒛𝒂𝒓 𝑽 = ∫ 𝑭(𝒚, 𝒖)𝒅𝒕

𝒐
𝑺𝒖𝒋𝒆𝒕𝒐 𝒂
𝒚ʹ
= 𝒈(𝒚, 𝒖)

𝒚(𝟎) = 𝒚𝟎(𝒚𝟎 𝒅𝒂𝒅𝒐)

𝒚(𝑻) = 𝒚𝑻(𝒚𝑻 𝒍𝒊𝒃𝒓𝒆)

Se denomina autónomo debido a que no depende explícitamente del tiempo (t)
a. Demuestre que, en el problema anterior, el Hamiltoniano óptimo es
constante en el horizonte temporal.
Solución
Como se sabe, la consideración de un problema como autónomo o no autónomo
reside Problema NO Autónomo
en la ausencia o presencia de la variable tiempoProblema Autónomo como
respectivamente,
argumento en las funciones
𝑻 que se utilizan en dicho problema 𝑻

𝑴𝒂𝒙𝒊𝒎𝒊𝒛𝒂𝒓 𝑴𝒂𝒙𝒊𝒎𝒊𝒛𝒂𝒓

𝑽=∫
𝑽 = ∫ 𝑭(𝒕,
𝑭(𝒚, 𝒖)𝒅𝒕
𝒚, 𝒖)𝒅𝒕
𝒐
𝒐

𝑺𝒖𝒋𝒆𝒕𝒐 𝒂 𝒚ʹ = 𝒈(𝒚, 𝒖)
𝑺𝒖𝒋𝒆𝒕𝒐 𝒂 𝒚ʹ = 𝒈(𝒕, 𝒚, 𝒖)
𝒚(𝟎) = 𝒚𝟎(𝒚𝟎 𝒅𝒂𝒅𝒐)
𝒚(𝟎) = 𝒚𝟎(𝒚𝟎 𝒅𝒂𝒅𝒐)
𝒚(𝑻) = 𝒚𝑻(𝒚𝑻 𝒍𝒊𝒃𝒓𝒆)
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PASO 1: Transformamos el problema no autónomo en uno autónomo

Introducimos en el problema una nueva variable de estado: 𝑦𝑛+1 que varía según
la ley siguiente:
𝑑𝑦𝑛+1 = 1
𝑑𝑡

Tal que:
𝑦𝑛+1 = 𝑡
𝑦𝑛+1(𝑡0) = 𝑡0
𝑦𝑛+1(𝑡1) = 𝑡1
Llamemos al nuevo vector de estado:
𝑦 𝐴 = (𝑦1, … , 𝑦𝑛, 𝑦𝑛+1)
Con esta transformación el sistema dinámico del modelo se escribe de la
siguiente forma:
𝑦ʹ =𝑑𝑦𝑔(𝑦,
𝑛+1 𝑢,
= 𝑦1𝑛+1)
𝑑𝑡
O lo que es lo mismo que:
𝑦ʹ = 𝑔(𝑦𝐴, 𝑢)

𝑑𝑦𝑛+1 = 1
𝑑𝑡
Teniendo en cuenta las expresiones anteriores, problema de control es formulado
en los siguientes términos

PASO 2: Maximizamos el funcional:

𝑻

𝑽 = ∫ 𝑭(𝒚𝑨, 𝒖)𝒅𝒕
𝒐
Las restricciones:
𝒚ʹ = 𝒈(𝒚𝑨, 𝒖)

𝒚ʹ
𝒏+𝟏 =𝟏
Condiciones de Contorno:
𝑦(𝑡0) = 𝑦0
𝑦(𝑡1) = 𝑦1
𝑦𝑛+1(𝑡0) = 𝑡0
𝑦𝑛+1(𝑡1) = 𝑡1
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Como vemos el problema formulado corresponde a uno autónomo de extremos

fijos y sin restricciones de control ni de estado.

Entonces la función Hamiltoniana de este problema será:

𝐻𝐴 = 𝐹(𝑦𝐴, 𝑢) + λ(t) 𝑔(𝑦𝐴, 𝑢) + λ𝑛+1
Obtenemos las condiciones necesarias:
𝐻𝐴 = H = 0
u 𝑢
yʹ = 𝐻λ𝐴 = Hλ
𝑦ʹ
𝑛+1 =1

λʹ = −𝐻𝑦𝐴 = − H𝑦

λʹ𝑛+1 = −𝐻𝑦𝑛+1
=− 𝑡
𝐴

H el problema autónomo es equivalente al no

De las condiciones concluimos que
autónomo.

Finalmente dado:
𝐻𝐴 = 𝐻 + λ𝑛+1
El requerimiento de que la función control maximice la Hamiltoniana (𝐻𝐴) en
cada instante temporal se reduce, a que se maximice H ∀ 𝑡 ∈ [𝑡0, 𝑡1], de esta
forma eliminamos λ𝑛+1 de las condiciones necesarias y se verifica que las
condiciones de el Principio del máximo para un problema autónomo son las
mismas que las estudiadas para uno no autónomo mas la información obtenida
por la ecuación.
Esta ecuación nos obliga a estudiar el comportamiento de H respecto al
tiempo.
Calculamos la variación temporal de la función Hamiltoniana.

𝑑𝐻 𝑑𝐻
Problema NO Autónomo 𝑑𝐻 𝑑𝐻 𝑑𝐻
= ∗ 𝑦ʹ + ∗ 𝑢ʹ + ∗ λʹ +
𝐻𝑑𝑡(𝑡, 𝑦, 𝑑𝑦
𝑢, λ) = 𝐹(𝑡,𝑑𝑢𝑦, 𝑢, λ) +𝑑λλ(𝑡)𝑔(𝑡, 𝑑𝑡
𝑦, 𝑢)
A lo largo del sendero óptimo se cumplirá:
𝑑𝐻
= λʹ
𝑑𝑦

𝑑𝐻
=0
𝑑𝑢
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𝑦ʹ = 𝑔(𝑡, 𝑦, 𝑢)
𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜 𝐻ʹ = 𝐻𝑡
Para un Sistema Autónomo:
𝑑𝐻
= 𝐻𝑦 ∗ 𝑦ʹ + 𝐻 𝑢 ∗ 𝑢ʹ + λʹ𝑔
𝑑𝑡
Si estamos a lo largo de un sendero óptimo:
𝑑𝐻
= 𝐻𝑢 ∗ 𝑢ʹ
𝑑𝑡

𝐻𝑢 ∗ 𝑢ʹ = 0

𝑑𝐻 = 𝐻 = 0
𝑡
𝑑𝑡
Esto es lo mismo que afirmar que para un problema autónomo la función
Hamiltoniana es una constante a lo largo del sendero óptimo.

3. Dado el siguiente problema de control óptimo:

∞

𝒎𝒂𝒙 𝑽(𝒂) = ∫ 𝒍𝒏(𝒖)𝒆−𝒑𝒕 𝒅𝒕

𝟎

Sujeto a
𝒚´ = 𝒃𝒚 − 𝒖

𝒚(𝒂) = 𝒄
𝐥𝐢𝐦 𝒚(𝒕)
=𝟎
𝒕→∞

𝒂, 𝒃, 𝒄 >
𝟎
Demuestre que se
cumple la siguiente
condición
𝑽(𝒂) = 𝒆−𝒑𝒂𝑽(𝟎)
Solución
Planteamiento del Hamiltoniano en valor
=0
corriente 𝑑𝑢
1 𝑚 =0
𝐻𝑐𝑡𝑒 = −𝑙𝑛(𝑢)
𝑡 + 𝑚 (𝑏𝑦
𝑡
𝑢
− 𝑢)

Aplicando los cuatro principios

Primer principio:
𝑑𝐻𝑐𝑡𝑒
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1= 𝑚
𝑢 𝟏 𝑡
𝒕
𝒖 = 𝒎𝒕 … (𝟏)
∗

Por el criterio de la segunda derivada:

𝑑2𝐻𝑐𝑡𝑒
𝑑𝑢2
𝑑2𝐻𝑐𝑡𝑒 = −1/𝑢2 ≠ 0 → 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑰𝑵𝑻𝑬𝑹𝑰𝑶𝑹
𝑑𝑢2
El Hamiltoniano (H) no depende linealmente de la variable de control (u).

𝐻𝑐𝑡𝑒 = 𝑙𝑛(𝑢) + 𝑚𝑡(𝑏𝑦 − 𝑢)

Segundo Principio:
𝑐𝑡𝑒
𝑦´ = 𝑑𝐻
𝑑𝑚𝑡
𝒚´ = 𝒃𝒚 − 𝒖 … (𝟐)
Tercer Principio:
𝑑𝐻𝑐𝑡𝑒
𝑚𝑡´ = 𝜌𝑚𝑡 −
𝑑𝑦
𝑚𝑡´ = 𝜌𝑚𝑡 − 𝑏𝑚𝑡

Trabajando en el tercer principio:

𝑚𝑡 + 𝑏𝑚𝑡 − 𝜌𝑚𝑡 = 0
𝑚𝑡´ + 𝑚𝑡(𝑏 − 𝜌) = 0
Raíz Característica:
𝑟 + (𝑏 − 𝜌) = 0
𝑟 = −(𝑏 − 𝜌)
Ecuación Complementaria:
𝑚𝑐 = 𝐶1𝑒−(𝑏−𝜌)𝒕
Ecuación Particular:
𝑚𝑝 = 0
Senda Óptima para la variable de Coestado:
𝒎∗(𝒕) = 𝑪𝟏𝒆−(𝒃−𝝆)𝒕 … (𝟑𝒊)

Trabajando en el primer principio: 1

𝑢∗𝑡 =
𝑚𝑡
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1
𝑢𝑡 =
∗

𝐶1𝑒−(𝑏−𝜌)𝑡
(𝑏−𝜌)𝑡
𝑢∗𝑡 = 𝑒
𝐶1
Por último, trabajando en el segundo principio:
1𝑒(𝑏−𝜌)𝑡
𝑦´ = 𝑏𝑦 −
𝐶1
(𝒃−𝝆)𝒕
𝒚´ − 𝒃𝒚 = − 𝟏𝒆 … 𝟑(𝒊)
𝑪𝟏
Raíz Característica:
𝑟−𝑏 =0
𝑟=𝑏
Ecuación Complementaria:
𝑦𝑐 = 𝐶2𝑒𝑏𝑡
Ecuación Particular:
𝑦𝑝 = 𝐴𝑒(𝑏−𝜌)𝑡

𝑦´𝑝 = (𝑏 − 𝜌)𝐴𝑒(𝑏−𝜌)𝑡
Reemplazamos en la ecuación 3(i):
𝑦´ − 𝑏𝑦 = − 1𝑒(𝑏−𝜌)𝑡
𝐶1
(𝑏−𝜌)𝑡
(𝑏 − 𝜌)𝐴𝑒(𝑏−𝜌)𝑡 − 𝑏𝐴𝑒(𝑏−𝜌)𝑡 = − 1𝑒
𝐶1
(𝑏−𝜌)𝑡
𝐴𝑒(𝑏−𝜌)𝑡(𝑏 − 𝜌 − 𝑏) = − 1𝑒
𝐶1
1
𝐴(−𝜌) = − 𝐶1
1
𝐴=
𝜌𝐶1
Entonces
1
𝑦𝑝 = (𝑏−𝜌)𝑡
𝐶1𝜌 𝑒

La senda optima de la variable de estado

1
y∗t = 𝐶2 𝑒𝑏𝑡 + (𝑏−𝜌)𝑡
𝐶1𝜌 𝑒
Cuarto principio:
Evaluar la Condición de Transversalidad
∆𝑦𝑇 ≠ 0 lim 𝜆(𝑇)∆𝑦𝑇 = 0
𝑇→∞
→ lim 𝜆(𝑇) = 0
𝑇→∞
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lim 𝐶1𝑒−(𝑏−𝜌)𝑡 = 0
𝑇→∞
𝐶1 = 0
Independientemente del valor de 𝐶1, la variable de coestado (𝜆)
CONVERGE a
cero. Por tal motivo, se debe trabajar
𝑡→∞ con la otra condición de transversalidad,
para hallar el valor de las constantes:
Condición inicial para hallar: 𝑦lim
(𝑎) [=
𝐻]𝑐𝑡=𝑡 =
10
y∗t = 𝐶2 𝑒𝑏𝑡 + (𝑏−𝜌)𝑡
𝐶1𝜌 𝒆
𝑦(𝑎) = 𝐶2𝑒𝑏𝑎
𝐶2𝑒𝑏𝑎 = 𝑐
𝐶2 = 𝑐𝑒−𝑏𝑎

4. La curva de demanda de un mercado en el instante “t” viene dado por:

𝒒(𝒕) = 𝒂 − 𝒃𝒑(𝒕) ; (𝒂, 𝒃, 𝒄 > 𝟎)

Donde q(t) y p(t) representan la cantidad y el precio, respectivamente. En este

mercado existe una firma grande que fija y el precio, y un grupo de firmas
pequeñas que son tomadoras de precios. Nuevas firmas pequeñas entraran al
mercado si la firma grande determina un precio mayor a p*.
La producción agregada de las firmas pequeñas (y(t)) se comporta de acuerdo
con la siguiente ecuación diferencial: ∗
𝒚´ = 𝒌(𝒑 − 𝒑 ) ; (𝒌 > 𝟎)
(𝒚 > 𝟎)
La compañía grande produce 𝒚(𝟎)una
= 𝒚𝟎cantidad
; q(t) – y(t), y presenta un costo
medio constante e igual a c (𝒑 > 𝒄 > 𝟎). El objetivo de la empresa es
∗

maximizar el valor presente de sus beneficios descontados a la tasa “r”:

∞

𝚷 = ∫ 𝒆−𝒓𝒕[𝒑 − 𝒄] [𝒂 − 𝒃𝒑 − 𝒚]𝒅𝒕
𝟎
Solución
Planteando el ejercicio a optimizar:
∞

𝑀𝑎𝑥 𝑉 [𝑦𝑡] = ∫ 𝑝(𝑄 − 𝑦)𝑒−𝑟𝑡𝑑𝑡

0
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𝑴𝒂𝒙 𝑽 [𝒚𝒕] = ∫ { 𝒂𝒑 − 𝒃𝒑𝟐

Sujeto a
− 𝒑𝒚}𝒆−𝒓𝒕𝒅𝒕
𝒚´𝟎 = 𝒌(𝒑 − 𝒑∗)
; 𝑻 = 𝒍𝒊𝒃𝒓𝒆
𝒚(𝟎) = 𝒅𝒂𝒅𝒐 ;
Planteando la función Hamiltoniana:
𝒚(𝑻) = 𝒍𝒊𝒃𝒓𝒆
𝐻𝑐𝑡𝑒 = 𝑎𝑝 − 𝑏𝑝2 − 𝑝𝑦 + 𝑚[𝑘(𝑝 − 𝑝∗)]

y’= variación en la producción de la firma pequeña

Aplicando los cuatro principios del máximo:

Primer Principio:
𝑑𝐻𝑐𝑡𝑒
=0
𝑑𝑝
𝑑𝐻
= 𝑎 − 2𝑏𝑝 − 𝑦 + 𝑘𝑚 = 0
𝑑𝑝
Por el criterio de segunda derivada:
𝑑2𝐻𝑐𝑡𝑒

𝑑𝑝2
𝑑 𝐻 = −2𝑏 < 0(𝒔𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝑰𝑵𝑻𝑬𝑹𝑰𝑶𝑹)
2

𝑑𝑝2

Segundo Principio:
𝑐𝑡𝑒
𝑑𝐻
𝑦 ′ = 𝑑𝑚
𝑦 ′ = 𝑘(𝑝 − 𝑝∗)
Tercer Principio:
𝑐𝑡𝑒
𝑑𝐻
𝑚 ′ = 𝑟𝑚 − 𝑑𝑦
𝑎 𝑦 𝑘𝑚
𝑚 ′ = 𝑟𝑚 + 2𝑏 − 2𝑏 + 2𝑏

Trabajando la solución cualitativa:

Trabajando en el principio del máximo, despejando {𝑝}
2𝑏𝑝 = 𝑎 − 𝑦 + 𝑘𝑚
𝑝= 𝑎 − + …
2𝑏
(∝)
𝑦
2𝑏
𝑘𝑚
2𝑏
Reemplazando (∝) en el segundo principio del máximo
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𝑎 𝑦 𝑘𝑚
𝑦 ′ = 𝑘 {2𝑏 − 2𝑏 + 2𝑏 − 𝑝∗}
Simplificar:
𝒂𝒌 𝒚𝒌 𝒌𝟐𝒎
𝒚′ = − + − 𝒌𝒑∗ … (𝟏)
𝟐𝒃 𝟐𝒃 𝟐𝒃
Reemplazando (∝ ) en el tercer principio del máximo
𝑎 𝑦 𝑘𝑚
𝑚 ′ = 𝑟𝑚 + 2𝑏 − 2𝑏 + 2𝑏
𝒌 𝒂 𝒚
𝒎′ = (𝒓 + 𝟐𝒃) 𝒎 + 𝟐𝒃 − 𝟐𝒃 … (𝟐)
Construyendo el sistema matricial:
𝑘 𝑘2 𝑎𝑘
⎤ − 𝑘𝑝∗
𝑦′ ⎡− 2𝑏 𝑦
[𝑚′ ] = ⎢⎢ 1 2𝑏 𝑘 ⎥ [ 2𝑏
(𝑟 + ⎥ 𝑚] + [ 𝑎
[− 2𝑏
)] 2𝑏
La matriz del Jacobiano se trabaja en base a los siguientes criterios:
Primer criterio: det (J)
] 2𝑏
𝐷𝑒𝑡[𝐽] = − 𝑘 (𝑟 + 𝑘 ) + 𝑘2 = −𝑟𝑘 − 𝑘2 + 𝑘2
2𝑏 2𝑏 (2𝑏)2 2𝑏
(2𝑏) 2
𝑟𝑘 (2𝑏 )2

= − <0
2𝑏
Segundo Criterio: Tr (J)
−𝑘 𝑘
𝑇𝑟(𝑗) = 2𝑏 + 𝑟 + 2𝑏 = 𝑟 > 0
Punto de ensilladura (senda de ensilladura)
𝜆2 − 𝑇𝑟(𝐽) + 𝐷𝑒𝑡(𝐽) = 0
Reemplazando:
𝑟𝑘
𝜆2 − 𝑟𝜆 − 2𝑏 = 0
Encontrando las raíces características:

𝑟 √ 𝑟 2 + 4𝑟𝑘
2𝑏
𝜆1 (𝑡) = 2 + 2 >0

𝑟 √ 𝑟 2 + 4𝑟𝑘
2𝑏
𝜆1 (𝑡) = 2 + 2 >0

Senda optima de la variable de Coestado:

𝒎𝒕∗ = 𝑯𝟏𝒆𝝀𝒕 + 𝑯𝟐𝒆−𝝀𝒕 + 𝒎𝒕
Recordando:
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𝑦𝑡 = 𝑓(𝑚𝑡)
𝒚∗𝒕 = 𝑪𝟏𝒆−𝝀𝒕 + 𝑪𝟐𝒆−𝝀𝒕 + 𝒚𝒕
Senda óptima de la variable de Estado:
Cuarto Principio:
Evaluando la Condición de Transversalidad:
Δ𝑇 ≠ 𝑜 𝐿𝑖𝑚𝑡→∞ 𝑒−𝑟𝑡𝐻𝑐𝑡𝑒 = 0
Δ𝑌 ≠ 𝑜 𝐿𝑖𝑚𝑡→∞ 𝑒−𝑟𝑡𝑚(𝑡) = 0
Δ𝑦𝑡 ≠ 𝑜
𝐿𝑖𝑚𝑡→∞ 𝐻1𝑒(𝑟+𝜆1)𝑡 + 𝐿𝑖𝑚𝑡→∞𝐻2𝑒(−𝑟−𝜆1)𝑡
Simplificando:
𝐿𝑖𝑚𝑡→∞ 𝐻2𝑒(−𝜆−𝜆1)𝑡 = 0
Imponiendo la Restricción:
{𝑐1 = 0}
Simplificando la senda de la variable de−𝜆Coestado y la senda de la variable de
𝑚𝑡′ = 𝐻 2 𝑒
Estado:
2𝑡 + 𝑚
𝑝
𝑦𝑡′ = 𝐶 2𝑒 −𝜆 2 𝑡 + 𝑦0
a. Plantee un diagrama de fase que explique la dinámica del precio y la
producción de las pequeñas firmas
Solución

Graficando Diagrama De Fase:

Trabajando en el Estado Estacionario:
𝑚′ 𝑡 = 0
𝑘
𝑟 = −𝑝𝑡
𝑎 𝑝𝑡
𝑚 (2𝑏𝑟 − 𝑚𝑡 = −
𝑦 𝑘) + 𝑎 = 𝑦𝑡 𝑟
𝑚𝑡 𝑡(𝑟 − 𝑡) + =
2𝑏 2𝑏 𝑦′2𝑏𝑡 = 0
𝑘 𝑎𝑘 𝑘2
𝑦𝑡 =
+
𝑚𝑡 − 𝑘𝑝′
2𝑏 2𝑏
2𝑏
𝑦𝑡 = 𝑎 + 𝑘𝑚𝑡 − 2𝑏𝑝
′
𝑚𝑡𝑘 + 𝑎 − 2𝑏𝑝′ =
𝑦𝑡
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b. Encuentre el valor del precio y la producción de las pequeñas firmas en el

estado financiero
Solución
Ecuación de los precios (función de control)
𝑎 𝑦 𝑘
𝑝= − + 𝑚
2𝑏 2𝑏 2𝑏

Si se conoce y* y m*
𝑎 𝐻 𝑒−𝜆2𝑡 𝑘
𝑝= − 2 + −𝜆 𝑡
2𝑏 2𝑏 2𝑏 𝑐2𝑒 2
𝑎 𝐻2 𝑘𝑐2
𝑝= −( − )
2𝑏 2𝑏 2𝑏
𝑎
𝑝∗ = − 𝐷1 𝑒 −𝜆 2 𝑡
2𝑏
Pendiente:
𝑎
𝑝∗ = − 𝐷1 𝑒−𝜆 2 𝑡 > 0
2𝑏

5. La variación de las ventas (V) de un producto de la firma XYZ decrece de

manera proporcional al monto de las ventas, pero aumenta proporcionalmente
al gasto de la publicidad (P) destinado al sector del mercado que aún no
adquiere el producto. De esta forma, las ventas se comportan de acuerdo con la
siguiente ecuación diferencial:
𝑽
𝑽′ = −𝒂𝑽 + 𝒃𝑷 [𝟏 − ] (𝒂, 𝒃, 𝑴 > 𝟎)
𝑴

𝒅𝒂𝒅𝒐(𝑽) = 𝑽𝟎 (𝑽𝒐 > 𝟎)

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Donde M es el valor de las ventas de todas las empresas dentro el mercado. El

objetivo de la empresa es maximizar el valor de las ventas hasta el periodo “T”.
𝑻

𝑰 = ∫ 𝑽(𝒕)𝒅𝒕
𝟎

a. Si la firma xyz puede destinar a lo más 3.000 unidades monetarias (u.m) en

publicidad mediante el principio del máximo halle la política publicitaria
optima y la evolución de las ventas. Asuma los siguientes valores para los
parámetros: 𝒂 = 𝟏 , 𝒃 = 𝟐 , 𝑴 = 𝟏𝟎𝟎 , 𝜶 = 𝟒 , 𝑻 = 𝟏𝟐 . considere que las
variables𝑎=
de1control
; y 𝑏estado
= 2 se ;encuentran
̅𝑝 = 3 expresadas
; 𝑀 = 100 ;
en miles 𝑇 u.m.
de = 12
𝟏𝟐

𝑼[𝒗𝒕]𝒑𝒕 = ∫ 𝒗𝒕𝒅𝒕
𝟎
𝒔. 𝒂 . ∶
𝒗𝒕′ = −𝒗𝒕 + 𝟐𝒑𝒕 [𝟏 − � ]
𝟏𝟎𝟎
�
Planteando la función Hamiltoniana: �
�
𝑣𝑡
𝐻 = 𝑣𝑡 + 𝜆𝑡 [−𝑣𝑡 + 2𝑝𝑡 (1 − )]
100
Aplicando los cuatro principios del máximo:
Primer principio:
𝑑𝐻
=0
𝑑𝑝𝑡
𝑣𝑡
2𝜆𝑡 (1 − )=0
100
Por el criterio de la segunda derivada: 𝑑2𝐻
𝑑𝑢𝑡2
→ = 0 ∴ 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 (𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙)
𝑝𝑡∗ = {0; 𝜆′′ < 0 (𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒) }
Segundo principio: 3; 𝜆 ≥ 0 (𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒)

𝑉𝑡´ = 𝑑𝐻
𝑑𝜆

𝑣𝑡
𝑉𝑡´ = −𝑣𝑡 + 2𝑝𝑡 (1 − )
100
Tercer principio:

𝜆𝑡´ = − 𝑑𝐻
𝑑𝑦
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2𝑝𝑡
𝜆𝑡´ = − [1 − 𝜆𝑡 ( + 1)]
100

Trabajando en el tercer principio del maximo:

𝜆𝑡´ − 𝜆𝑡 (1 + 𝑝𝑡) = −1
50
Solución particular 𝜆𝑝:
𝑝𝑡
𝑟 = (1 + 50 ) = 0
𝑝𝑡
𝑟 = 1+
50
Solución complementaria 𝜆𝑐:
−1
𝜆𝑐 =
−(1 + 𝑝𝑡⁄
50
−1
𝑝 𝑝
𝜆𝑡 ∗ = 𝑐1𝑒 (1+)50𝑡 )𝑡 + (1 𝑡
⁄50)
Evaluando las condiciones+ de transversalidad:

∆𝑣𝑡 ≠ 0 ; 𝜆 (12) = 0
−1
𝑝 𝑝𝑡
0 = 𝑐1𝑒 (1+ 50
𝑡)12
+ (1
⁄50)
+ 𝑝
−1
−(1+ 𝑡 )12
𝑝𝑡 50
𝑐1 = (1 + ⁄50)
Reemplazando: 𝑒

−1 −1
∗ 𝑝𝑡 𝑒 −(1+𝑝50𝑡)12 𝑒(1+ 𝑝50𝑡 )𝑡 + (1 + 𝑝𝑡
𝜆𝑡 = −(1 +
⁄50) ⁄50)
−1
∗ 𝑝𝑡 [1 − 𝑒 −(1+𝑝50𝑡)(𝑡−12) ]
𝜆𝑡 = (1 +
⁄50)
12 ≥ 𝑡 → 𝑝𝑡 = 3
−1 3
𝑐1 = (1 + 3
−(1+ )12
𝑒 50
⁄50)
𝑐1 = −0.00000282
Reemplazando:
3
𝜆𝑡 ∗ = −0.00000282𝑒 (1+ 50 )𝑡 + 0.94339622
Para:
𝑣𝑡
𝑉𝑡´ = −𝑣𝑡 + 2(3) (1 − )
100
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3
𝑉𝑡´ =−16 + 1
3
𝑉𝑡´ = 𝑐2𝑒 −(1+ 50)𝑡 + 6(1 3− 𝑣𝑡 (1 + )
50
⁄50)
+
𝑉𝑡´ = 𝑐2𝑒−1.06𝑡 + 5.66037735
𝑉0 = 𝑐2 + 5.66037735
𝑉𝑡∗ = (𝑉0 − 5.66037735)𝑒−1.06 + 5.66037735

b. Compruebe si se cumple la condición de suficiencia de Mangasarian.

𝐻𝑣𝑣 𝐻𝑢𝑣
𝐻=[ ]
𝐻𝑣𝑢 𝐻𝑢𝑢
−2
0
𝐻 = [−2 ]
0

𝐻2 = [
0 −2𝐻1 = |0| = 0
] = −4 < 0 𝐶Ó𝑁𝐶𝐴𝑉𝐴
−2 0
∴
6. Suponga que un partido político acaba de ganar las elecciones presidenciales
(t=0) y que las próximas elecciones se realizaran dentro de “T” años. El partido
gobernante desea ser reelegido en las siguientes elecciones, razón por la cual
busca maximizar la intención de voto de la ciudadanía representada a través de
la función V(⋅), Los votantes evalúan al gobierno sobre la base de la evolución
de la inflación (p) y el desempleo (u) durante el periodo de gobierno. Los
electores le asignan una mayor importancia a la situación económica cercana
al periodo de elección, de acuerdo con el factor 𝒆𝒓𝒕. De este modo el funcional
objetivo del partido gobernante es el siguiente:
𝑻

𝑽 = ∫ 𝑽(𝒖, 𝒑)𝒆𝒓𝒕𝒅𝒕 ; (𝒓 > 𝟎)

𝟎
La inflación, el desempleo y la inflación esperada (𝝅) en la economía se
relacionan de acuerdo con la curva de Phillips:
𝒑 = 𝒂 − 𝒃𝒖 + 𝒄𝝅 ; (𝒂, 𝒃, 𝒄) > 𝟎
Por otra parte, la inflación esperada se forma de acuerdo con expectativas
adaptativas:
𝝅´ = 𝒅(𝒑 − 𝝅) ; (𝒅 > 𝟎)
Si la intención de voto de los electores se representa a través de la siguiente
función:
𝑽(𝒖, 𝒑) = −𝒖𝟐 − 𝒌𝒑 ; (𝒌 > 𝟎)
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Solución
Construyendo la función de intención de voto de los electores a
minimizar:
𝑉(𝑢, 𝑝) = −𝑢2 − 𝑘𝑝
𝑉(𝑢, 𝑝) = −𝑢2 − 𝑘(𝑎 − 𝑏𝑢 + 𝑐𝜋 )
𝑽(𝒖, 𝒑) = −𝒖𝟐 − 𝒌𝒂 + 𝒌𝒃𝒖 − 𝒌𝒄𝝅
Construyendo la ecuación de movimiento de la variable de
estado:
𝜋´ = 𝑑(𝑝 − 𝜋)
𝜋´ = 𝑑(𝑎 − 𝑏𝑢 + 𝑐𝜋 − 𝜋)
𝜋´ = 𝑑𝑎 − 𝑑𝑏𝑢 + 𝑑𝑐𝜋 – 𝑑𝜋
𝝅´ = 𝒅𝒂 − 𝒅𝒃𝒖 + 𝒅(𝒄 − 𝟏)𝝅
Planteando el ejercicio a optimizar:
𝑻

𝑴𝒊𝒏𝒊𝒎𝒊𝒛𝒂𝒓 𝑽 = ∫(−𝒖 𝟐 − 𝒌𝒂 + 𝒌𝒃𝒖 − 𝒌𝒄𝝅)𝒆𝒓𝒕𝒅𝒕

𝟎

Sujeto a
𝝅´ = 𝒅𝒂 − 𝒅𝒃𝒖 + 𝒅(𝒄 − 𝟏)𝝅

𝝅(𝟎) = 𝝅𝟎 ; 𝝅(𝑻) = 𝒍𝒊𝒃𝒓𝒆𝑑𝐻 ; 𝑻 = 𝒅𝒂𝒅𝒐

=0
𝑑𝑢
Planteamos la función Hamiltoniana:
(−𝟐𝒖 + 𝒌𝒃)𝒆𝒓𝒕 − 𝒅𝒃𝝀 = 𝟎 … (𝟏)
𝐻 = (−𝑢2 − 𝑘𝑎 + 𝑘𝑏𝑢 − 𝑘𝑐𝜋)𝑒𝑟𝑡 + 𝜆(𝑑𝑎 − 𝑑𝑏𝑢 + 𝑑(𝑐
− 1)𝜋)
Por el criterio de la Segunda Derivada:
𝑑2𝐻
Aplicamos los cuatro principios del máximo:
Primer Principio: 𝑑𝑢𝑡2
−2𝑒𝑟𝑡 ≠ 0 → 𝑺𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝑰𝑵𝑻𝑬𝑹𝑰𝑶𝑹
Segundo Principio:
𝑑𝐻
𝜋´ =
𝑑𝜆

𝝅´ = 𝒅𝒂 − 𝒅𝒃𝒖 + 𝒅(𝒄 − 𝟏)𝝅 … (𝟐)

Tercer Principio: 𝑑𝐻
𝜆´
=
−
𝜆´ = −(−𝑘𝑐𝑒𝑟𝑡 +𝑑𝜋𝑑(𝑐 − 1)𝜆)
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𝝀´ = 𝒌𝒄𝒆𝒓𝒕 − 𝒅(𝒄 − 𝟏)𝝀 … (𝟑)

Trabajando en el tercer principio del máximo:

𝝀´ = 𝒌𝒄𝒆𝒓𝒕 − 𝒅(𝒄 − 𝟏)𝝀
𝝀´ + 𝑟𝒅(=𝒄 −𝑑
− 𝟏()𝑐𝝀−=1𝒌𝒄𝒆
) 𝒓𝒕
Solución Complementaria:
Raíz Característica:
𝜆𝑐 = 𝐶1𝑒−𝑑(𝑐−1)𝑡
𝑟 + 𝑑(𝑐 − 1) = 0
Solución Particular:
𝜆𝑝 = 𝐴𝑒𝑟𝑡
𝜆´𝑝 = 𝑟𝐴𝑒𝑟𝑡
Reemplazando en {𝝀´ + 𝒅(𝒄 − 𝟏)𝝀 = 𝒌𝒄𝒆𝒓𝒕}:
𝑟𝐴𝑒
𝑟𝐴𝑒𝑟𝑡 ++𝑑(𝑑𝑐(𝑐−−1)1𝐴𝑒
𝑟𝑡 𝑟𝑡
)𝐴𝑒𝑟𝑡 = 𝑘𝑐𝑒𝑟𝑡
𝑒𝑟𝑡 = 𝑘𝑐𝑒 𝑒𝑟𝑡
𝑟𝑡
𝑒𝑟𝑡
𝑟𝐴 + 𝑑(𝑐 − 1)𝐴 = 𝑘𝑐
𝐴{𝑟 + 𝑑(𝑐 −𝑘𝑐
1)} = 𝑘𝑐
𝐴=
𝑟 + 𝑑(𝑐 − 1)
Entonces:
𝑘𝑐
𝜆𝑝 = 𝑒𝑟𝑡
𝑟 + 𝑑(𝑐 − 1)
Senda Óptima para la variable de Coestado:
𝒌𝒄
𝝀∗(𝒕) = 𝑪 𝟏𝒆−𝒅(𝒄−𝟏)𝒕 + 𝒆𝒓𝒕 … (𝟒)
𝒓 + 𝒅(𝒄 − 𝟏)
Evaluando la Condición de Transversalidad:
𝝀(𝑻) = 𝟎
𝑆𝑖: 𝜋(𝑇) = 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒
𝑘𝑐
→1 𝑒𝑟𝑇 = 0
𝐶 𝑒−𝑑(𝑐−1)𝑇 +
𝑟 + 𝑑(𝑐 − 1)
𝑘𝑐
𝐶1 𝑒−𝑑(𝑐−1)𝑇 = − 𝑒𝑟𝑇
𝑟 + 𝑑(𝑐 − 1)
𝑘𝑐 1
𝐶1 = − 𝑒𝑟𝑇 ( )
𝑟 + 𝑑(𝑐 − 1) 𝑒−𝑑(𝑐−1)𝑇
𝑘𝑐
𝐶1 = − 𝑒𝑟𝑇+𝑑(𝑐−1)𝑇
𝑟 + 𝑑(𝑐 − 1)
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𝑘𝑐
𝐶1 = − 𝑒{𝑟+𝑑(𝑐−1)}𝑇
𝑟 + 𝑑(𝑐 − 1)

Reemplazando 𝐶1 en (4):
𝑘𝑐
𝜆∗(𝑡) = 𝐶 1𝑒−𝑑(𝑐−1)𝑡 + 𝑒𝑟𝑡
𝑟 + 𝑑(𝑐 − 1)
𝑘𝑐 𝑘𝑐
{𝑟+𝑑(𝑐−1)}𝑇
𝜆 𝑡) = (−
∗( 𝑒 ) 𝑒−𝑑(𝑐−1)𝑡 + 𝑒𝑟𝑡
𝑟 + 𝑑(𝑐 − 1) 𝑟 + 𝑑(𝑐 − 1)
𝑘𝑐 𝑘𝑐
𝜆∗(𝑡) = − 𝑒𝑟𝑇+𝑑(𝑐−1)𝑇−𝑑(𝑐−1)𝑡 + 𝑒𝑟𝑡
𝑟 + 𝑑(𝑐 − 1) 𝑟 + 𝑑(𝑐 − 1)
𝑘𝑐 𝑘𝑐
𝑟𝑇+𝑑 (𝑐−1)(𝑇−𝑡)
𝑒𝑟𝑡
𝜆 𝑡 =−
∗( ) 𝑒 +
𝑟 + 𝑑(𝑐 − 1) 𝑟 + 𝑑(𝑐 − 1)
Trabajando en el primer principio del máximo:
(−2𝑢 + 𝑘𝑏)𝑒𝑟𝑡 − 𝑑𝑏𝜆 = 0
(−2𝑢 + 𝑘𝑏)𝑒𝑟𝑡 = 𝑑𝑏𝜆
−2𝑢 + 𝑘𝑏 = 𝑑𝑏𝜆𝑒−𝑟𝑡
2𝑢 = −𝑑𝑏𝜆𝑒−𝑟𝑡 + 𝑘𝑏
𝟏 −𝒓𝒕
𝒌𝒃
𝒖 𝒕 = − 𝟐 𝒅𝒃𝝀𝒆
∗( )
+𝟐 …
(𝟓)
Reemplazando el valor de 𝜆∗(𝑡) en (5): 𝑘𝑐
1 𝑘𝑐
𝑡 = − 𝑑𝑏𝑒 −𝑟𝑡 𝑟𝑇+𝑑(𝑐−1)(𝑇−𝑡) 𝑟𝑡
𝑢∗( ) 2 [− 𝑒 𝑘𝑏
𝑟 + 𝑑(𝑐 − 1)
𝑑𝑏𝑘𝑐 +𝑑𝑏𝑘𝑐 𝑒 ]+
𝑟 + 𝑑(𝑐 − 1−𝑟𝑡+𝑟𝑡
) 𝑘𝑏
𝑢∗(𝑡) = 𝑒−𝑟𝑡+𝑟𝑇+𝑑(𝑐−1)(𝑇−𝑡) − 𝑒 + 2
2[𝑟 + 𝑑(𝑐 − 1)] 2[𝑟 + 𝑑2(𝑐 − 1)] 𝑘𝑏
𝑑𝑏𝑘𝑐 𝑑𝑏𝑘𝑐
𝑢∗(𝑡) = 𝑒𝑟(𝑇−𝑡)+𝑑(𝑐−1)(𝑇−𝑡) − +
2[𝑟 + 𝑑(𝑐 − 1)] 2[𝑟 + 𝑑(𝑐 − 1)] 𝑘𝑏 2
𝑑𝑏𝑘𝑐 𝑑𝑏𝑘𝑐
𝑢 𝑡 =
∗( ) 𝑒[𝑟+𝑑(𝑐−1)](𝑇−𝑡)
− +
2[𝑟 + 𝑑(𝑐 − 1)] 2[𝑟 + 𝑑(𝑐 − 1)]
Trabajando en el primer principio del máximo: 2
𝜋´ = 𝑑𝑎 − 𝑑𝑏𝑢 + 𝑑(𝑐 − 1)𝜋 𝑘𝑏
𝑑𝑏𝑘𝑐 𝑑𝑏𝑘𝑐
𝑒[𝑟+𝑑(𝑐−1)](𝑇−𝑡) + }
𝜋´ − 𝑑(𝑐 − 1)𝜋 = 𝑑𝑎 − 𝑑𝑏 { −
2[𝑟 + 𝑑(𝑐 − 1)] 2[𝑟 + 𝑑(𝑐 − 1)] 2
Raíz Característica:
𝑟 − 𝑑(𝑐 − 1) = 0
𝑟 = 𝑑(𝑐 − 1)
Solución Complementaria:
𝜋𝑐 = 𝐶2𝑒𝑑(𝑐−1)𝑡
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Solución Particular:
𝜋𝑝 = 𝐴𝑒𝑟𝑡
𝜋´𝑝 = 𝑟𝐴𝑒𝑟𝑡
Senda Óptima para la variable de Coestado:
𝝅∗(𝒕) = 𝑪𝟐𝒆𝒅(𝒄−𝟏)𝒕

a. Halle la trayectoria del desempleo y la inflación, Considere al desempleo

como la variable de control y a la inflación como la variable de coestado.

Senda Óptima para la variable 𝑘𝑐

de Coestado (Inflación): 𝑘𝑐
𝑟𝑇+𝑑(𝑐−1)(𝑇−𝑡) + 𝑒𝑟𝑡
𝜆 𝑡 =−
∗( ) 𝑒
𝑟 + 𝑑(𝑐 − 1) 𝑟 + 𝑑(𝑐 − 1)
Senda Óptima para la variable de control (desempleo):
𝑑𝑏𝑘𝑐 𝑑𝑏𝑘𝑐 𝑘𝑏
𝑢 𝑡 =
∗( ) 𝑒[𝑟+𝑑(𝑐−1)](𝑇−𝑡)
− +
2[𝑟 + 𝑑(𝑐 − 1)] 2[𝑟 + 𝑑(𝑐 − 1)] 2