PROGRAMA DE ASIGNATURA
Asignatura ECONOMETRÍA II
Carrera Ingeniería Comercial
Código 352472
Créditos 6 SCT TEL: 4-2-0
Nivel 6º semestre
Requisitos Econometría I
Categoría Obligatorio
Área de
conocimiento Ciencias Sociales
según OCDE
Profesor Javier Espinosa Brito
Correo [Link].b@[Link]
Electrónico
Horario y salas Clases J1 y J2. Ayudantía V4. Siempre sala EF 303
Ayudante Rodrigo Durán Medina [Link].m@[Link]
Atención Por correo electrónico, vía Zoom en horario a convenir, ó presencial Lunes 9:30 con
Alumnos aviso previo en oficina FAE, Depto. Economía, 2do piso.
Contribución al Perfil de Egreso
Este curso es la segunda asignatura de Econometría del Grado en Economía. Antes
de esta asignatura los estudiantes cursan dos asignaturas de Estadística y la
asignatura de Econometría I que cubren técnicas de inferencia estadística y el
modelo de regresión lineal. El curso de Econometría II continúa el estudio del
modelo regresión presentada en Econometría I, discutiendo su aplicación en
situaciones más generales. Los nuevos conocimientos adquiridos permitirán a los/as
estudiantes realizar trabajos empíricos de investigación cuando se dispone de datos
de series temporales y datos longitudinales. Además, se discute cómo llevar a cabo
la estimación e inferencia cuando no se cumplen los supuestos básicos.
La discusión teórica es complementada con ejemplos reales de trabajos empíricos,
y problemas prácticos donde se analizan datos económicos reales utilizando un
paquete estadístico.
Descripción Resultado de aprendizaje general
Al finalizar el curso los/as alumnos/as deberán ser capaces de:
− Conocer las técnicas econométricas intermedias para el análisis de datos.
− Formular relaciones entre variables económicas, cuantificarlas y valorar los
resultados obtenidos, en situaciones en las que no se cumplen las hipótesis
básicas.
− Evaluar a partir de un modelo econométrico las diferentes respuestas de
una variable económica ante cambios de otra u otras variables.
− Saber interpretar correctamente los resultados obtenidos al estimar un
modelo en el que no se cumplen las hipótesis básicas.
Resultados de aprendizaje específicos Unidades temáticas
Conocer las técnicas econométricas intermedias Introducción al análisis de política
para el análisis de datos longitudinales. económica con datos
longitudinales
1
Estimar e interpretar correctamente los Modelos para respuesta binaria
resultados obtenidos por modelos no lineales.
Análisis de regresión lineal con
Conocer las técnicas econométricas intermedias datos de series temporales.
para el análisis de datos de series temporales.
Utilizar el software R para estimar los modelos
con datos económicos (de individuos, hogares, Sesiones de laboratorio en R
empresas o países) y realizar hipótesis sobre los
mismos.
Metodologías de enseñanza y de aprendizaje
La asignatura se desarrolla en combinación de clases dictadas por el profesor,
ayudantías y sesiones de laboratorio. Estas actividades se complementan con las
hojas de ejercicios que se asignan durante el semestre y el material bibliográfico de
referencia.
En las clases de teoría se discuten los diversos aspectos teóricos y prácticos y se
formalizan los principales conceptos del curso. Se presentan las derivaciones
formales y las aplicaciones para resolver los problemas específicos o
contextualizados en ejemplos empíricos concretos.
Las ayudantías están centradas en la resolución de los problemas, análisis de casos
prácticos con programas informáticos, y constituyen una herramienta fundamental
para la preparación de las evaluaciones del curso.
Uno de los objetivos importantes del curso consiste en lograr que el alumno tenga
capacidad de aplicar los modelos econométricos mediante el uso de un paquete
estadístico. El software R es la herramienta fundamental de aprendizaje. Los
diferentes conceptos se discuten en el contexto de casos de estudio en Ciencias
Sociales utilizando datos reales. Los/as estudiantes han de entregar prácticas
realizadas con R de forma periódica.
Para el trabajo autónomo se recomienda la lectura de textos, desarrollo de hojas de
ejercicios, que se asignarán durante el semestre, y revisión de contenidos vistos en
cátedra. El objetivo es facilitar el proceso continuo de asimilación de los conceptos a
lo largo del semestre. La solución de las hojas de ejercicios se discute durante las
ayudantías.
Para aclarar dificultades con la materia del curso, se realizan consultas en horario
de atención de los alumnos, a través de Intranet, por email, o solicitando una cita
con el profesor.
Evaluaciones
Las evaluaciones se realizarán a partir de la consideración de los siguientes
aspectos:
- Trabajos y/o Pruebas con preguntas teóricas y prácticas.
- Evaluación de las actividades prácticas desarrolladas por el/la alumno/a
durante el curso, a partir de trabajos elaborados, exposiciones orales,
problemas resueltos y/o resultados de los controles.
Ver detalle de fechas y ponderaciones en Apéndice.
2
Bibliografía básica
- Wooldridge, Jeffrey M. (2010). Introducción a la Econometría. Un Enfoque
Moderno. México, DF: Cengage Learning. Cuarta Edición en Español.
- Stock, James H, Watson, Mark M. (2012). Introducción a la Econometría.
Pearson Educación S.A. Madrid. Tercera Edición en Español.
3
Apéndice
Unidad. Introducción al análisis de política económica con datos
longitudinales
1. Modelos con datos combinados de secciones cruzadas repetidas.
2. Análisis de política económica con datos combinados de secciones
cruzadas repetidas.
3. Introducción a los datos de panel. Estimación de MCO. Modelos de efectos
aleatorios y de efectos fijos.
4. Análisis de política económica con datos de panel.
Unidad. Modelos para respuesta binaria
1. Introducción. Variable dependiente binaria. Modelo de probabilidad lineal.
2. Especificación de los modelos logit y probit para respuestas binarias.
3. Interpretación de las estimaciones logit y probit.
4. Estimación por máxima verosimilitud de los modelos logit y probit.
Contrastes de hipótesis múltiples.
Unidad. Introducción al análisis de regresión lineal con datos de series
Contenidos temporales
Detallados
1. Introducción a series temporales. Series temporales estacionarias y
débilmente dependientes. Ejemplos de procesos estocásticos. Predicciones.
2. Estimación de MCO. Propiedades de los estimadores MCO.
3. Modelos estáticos y de retardos distribuidos finitos.
4. Formas funcionales. Variables ficticias. Tendencia y estacionalidad.
Unidad. Autocorrelación en regresiones con series temporales
1. Propiedades del estimador MCO con errores autocorrelacionados.
2. Contrastes de autocorrelación.
3. Inferencia robusta con MCO.
4. Solución a la autocorrelación con regresores estrictamente exógenos: MCG
y MCGF.
4
Unidad. Introducción al análisis de política económica con datos
longitudinales
Wooldridge, capítulo 13, secciones 13.1-13.5; capítulo 14, secciones 14.1-14.2,
Stock y Watson, capítulo 10.
Unidad. Modelos para respuesta binaria
Wooldridge, capítulo 7, sección 7.5; capítulo 17, sección 17.1, Stock y Watson,
Bibliografía capítulo 11.
detallada
Unidad. Introducción al análisis de regresión lineal con datos de series
temporales
Wooldridge, capítulo 10, secciones 10.1-10.5.; capítulo 11, sección 11.1, Stock y
Watson, capítulos 14 y 15, secciones 14.1-14.3, 14.5, 15.1-15.3
Unidad. Autocorrelación en regresiones con series temporales
Wooldridge, capítulo 12, secciones 12.1-12.3 y 12.5, Stock y Watson, capítulo 15,
secciones 15.3, 15.5.
EVALUACIÓN POND. FECHA
Primera Prueba Parcial (Calendarizada como 16-oct-2025 (con
35%
“1ª PEP”). posibilidad de
mayor plazo si es
que hay acuerdo
Evaluaciones en todo el curso)
Controles, trabajos y/o tareas: 15%
4 o 5 de las
- Se realizarán 4 o 5 controles en horarios de siguientes fechas:
ayudantía. 26/sep, 10/oct,
07/nov, 21/nov,
- Los controles cubrirán lo visto dentro de las 28/nov, 05/dic.
últimas 4 semanas de clases y ayudantías,
por lo que no es necesario mayor aviso.
18-dic-2025 (con
Segunda Prueba Parcial (Calendarizada como 40%
posibilidad de
“2ª PEP”).
mayor plazo si es
que hay acuerdo
en todo el curso)
A lo largo del
Participación en Clases: 10%
semestre.
- Si bien la asistencia completa no es
obligatoria, el asistir a clases se considera
como un punto en participación.
- El puntaje en cada clase aumentará o
disminuirá según la calidad de la
5
participación.
- La nota final por este ítem considerará la
participación máxima alcanzada dentro de
los/es estudiantes del curso como punto
de referencia para construir la escala de
notas de 1,0 a 7,0.
Prueba final extra: No se ha definido examen de suficiencia por reprobación o similar.
Inasistencia a prueba o no entrega de trabajo
En caso de inasistencia a alguna prueba o no entrega de un trabajo a tiempo, dicha
falta debe ser justificada, con evidencia fuerte y clara, ante el profesor por correo
electrónico dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de evaluación. La falta de
justificación o evidencia significará la nota mínima en la evaluación.
Copia
Se entenderá por copia aquel texto/código que sea igual al de otro entre estudiantes
o entre un/a estudiante y alguna otra fuente ajena a su propia creación (blog, página
web, libro, etc.), en su totalidad o parcialmente dentro del desarrollo de alguna
respuesta. La sanción se aplicará tanto al proveedor del material como al usuario y
su magnitud dependerá de la gravedad del hecho, partiendo desde la nota mínima en
la respuesta.