MATEMÁTICA PARA ECONOMISTAS I
EDO DE ORDEN SUPERIOR HOMOGÉNEAS CON
COEFICIENTES CONSTANTES
UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO
Fabian Inga Yovera
fingay1@[Link]
Piura-2025-10 Universidad Privada Antenor Orrego 24 de noviembre de 2025 1 / 26
Contenidos
1 Introducción y forma general
2 Método de solución: ecuación característica
3 Interpretación económica y estabilidad
4 Ejemplos aplicados a la economía y negocios internacionales
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Sección 1
Introducción y forma general
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Motivación económica
¿Por qué ecuaciones de orden superior en Economía y
Negocios Internacionales?
Muchos modelos describen dinámicas de ajuste hacia un equilibrio:
producción, precios, tipo de cambio, etc.
Estas dinámicas dependen no solo del nivel actual, sino también de la
velocidad y aceleración de los ajustes.
Esto conduce de forma natural a ecuaciones diferenciales de orden
superior (segunda, tercera, etc.).
Si los parámetros son constantes y no hay términos externos,
obtenemos ecuaciones:
Lineales
Homogéneas
Con coeficientes constantes
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Forma general
Definición
Una ecuación diferencial lineal homogénea de orden n con coeficientes
constantes tiene la forma:
an y (n ) + an−1 y (n−1) + · · · + a1 y 0 + a0 y = 0
donde:
dny
y (n ) = es la n-ésima derivada.
dt n
a0 , a1 , . . . , an−1 , an son constantes reales.
La ecuación es homogénea: no aparece término independiente f (t).
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Sección 2
Método de solución: ecuación
característica
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Idea básica del método
Suposición fundamental
Buscamos soluciones de la forma:
y (t) = e rt
donde r es una constante (a determinar). Entonces:
y 0 (t) = re rt , y 00 (t) = r 2 e rt , ..., y (n) (t) = r n e rt
Sustituyendo en la ecuación:
an r n + an−1 r n−1 + · · · + a1 r + a0 = 0
Esta es la ecuación característica o ecuación auxiliar.
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Casos según las raíces de la ecuación característica
Caso 1: Raíces reales y distintas
Si la ecuación característica tiene raíces reales distintas:
r1 , r2 , . . . , rn
entonces la solución general es:
y (t) = C1 e r1 t + C2 e r2 t + · · · + Cn e rn t
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Ejemplo del caso 1
Ejemplo 01
Resolver la siguiente ecuación diferencial homogénea
y 000 − 2y 00 − y 0 + 2y = 0
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Ejemplo del caso 2
Caso 2: Raíz real con multiplicidad m
Si r es raíz real con multiplicidad m, y de las demás raíces son reales y
distintas, entonces la solución general es:
y (t) = (C1 + C2 t + · · · + Cm t m−1 )e rt + Cm+1 e (rm+1 )t + · · · + Cn e rn t
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Ejemplo del caso 2
Ejemplo 02
Resolver la siguiente ecuación diferencial homogénea
y 000 + 3y 00 + 3y 0 + y = 0
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Raíces complejas conjugadas
Caso 3: Raíces complejas
Si la ecuación característica tiene un par de raíces complejas conjugadas:
r1,2 = 𝜶 ± 𝜷i , 𝜷≠0
entonces la parte correspondiente de la solución es:
y (t) = e 𝜶t (C1 cos(𝜷t) + C2 sin(𝜷t))
𝜶: determina crecimiento o decrecimiento (estabilidad).
𝜷: determina la frecuencia de oscilación.
En modelos económicos, 𝜶 < 0 suele indicar ajuste estable al
equilibrio.
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Ejemplo del caso 3
Ejemplo 03
Resolver la siguiente ecuación diferencial homogénea
d 2 y dy
+ +y =0
dt 2 dt
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Practicando en clase
Practicando en clase
Resolver las siguientes ecuaciones diferenciales homogéneas:
y 00 − 7y 0 + 10y = 0
y 00 − 4y 0 + 4y = 0
y 000 + 9y 00 + 27y 0 + 27y = 0
y 00 + 2y 0 + 5y = 0
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Sección 3
Interpretación económica y estabilidad
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Estabilidad de equilibrio
Ecuación de segundo orden
Consideremos:
y 00 + ay 0 + by = 0
con a, b > 0. La ecuación característica es:
r 2 + ar + b = 0
Si las raíces tienen parte real negativa, el equilibrio es estable:
lim y (t) = 0
t→∞
Matemáticamente, esto ocurre cuando:
a > 0, b>0
En economía: la variable (precio, producción, etc.) tiende a su valor
de equilibrio sin explosiones.
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Tipos de ajuste dinámico
Según las raíces
Raíces reales distintas negativas:
⇒ Ajuste monótono (sin oscilaciones) hacia el equilibrio.
Raíces complejas con parte real negativa:
⇒ Ajuste oscilatorio amortiguado (ciclos que se reducen).
Raíz positiva o parte real positiva:
⇒ Comportamiento explosivo (inestable).
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Sección 4
Ejemplos aplicados a la economía y
negocios internacionales
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Ejemplo 1: Ajuste dinámico del precio internacional
Modelo
Sea P (t) el precio internacional de un commodity. Supongamos que el
precio se ajusta hacia su valor de equilibrio P ∗ de acuerdo al modelo:
d 2P dP
+ a + b (P − P ∗ ) = 0, a > 0, b > 0
dt 2 dt
Definimos la desviación respecto al equilibrio:
x (t) = P (t) − P ∗
Entonces la ecuación se convierte en:
x 00 + ax 0 + bx = 0
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Ejemplo 1: Análisis y solución
Paso 1: Ecuación característica
r 2 + ar + b = 0
Paso 2: Tipo de raíces
Si a 2 > 4b: raíces reales distintas r1 , r2 < 0.
a
Si a 2 = 4b: raíz real doble r = − .
2
a
Si a 2 < 4b: raíces complejas r = − ± i 𝜷.
2
Interpretación económica
En los tres casos con a > 0, b > 0, la parte real de las raíces es
negativa.
Entonces x (t) → 0 y por tanto P (t) → P ∗ .
El mercado internacional del commodity es estable: los precios
convergen al equilibrio.
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Ejemplo 1: Solución explícita (caso oscilatorio)
Supongamos que a = 1, b = 5, entonces encuentre primero x (t) y luego
P (t)
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Ejemplo 2: Dinámica del producto nacional
Modelo tipo acelerador continuo
Sea Y (t) el producto (PIB real) de una economía abierta. Un modelo sim-
plificado de ajuste hacia un producto de equilibrio Y ∗ es:
d 2Y dY
+a + b (Y − Y ∗ ) = 0, a, b > 0
dt 2 dt
Definimos y (t) = Y (t) − Y ∗ , obteniendo:
y 00 + ay 0 + by = 0
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Ejemplo 2: Dinámica del producto nacional
Preguntas
1 Identifique el tipo de ecuación diferencial (orden, linealidad,
homogeneidad).
2 Obtenga la ecuación característica y clasifique las raíces.
3 Discuta las condiciones para que el producto converja a Y ∗ .
4 Interprete el caso de raíces complejas en términos de ciclos
económicos amortiguados.
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Ejemplo 3: Ajuste del tipo de cambio real
Modelo
Sea E (t) el tipo de cambio real (precio de moneda extranjera en términos
de moneda nacional). Su desviación respecto al valor de equilibrio E ∗ está
dada por:
d 2E dE
+ k 1 + k2 (E − E ∗ ) = 0, k1 , k2 > 0
dt 2 dt
Con e (t) = E (t) − E ∗ , se obtiene:
e 00 + k1 e 0 + k2 e = 0
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Ejemplo 3: Ajuste del tipo de cambio real
Preguntas
1 Resuelva la ecuación para e (t) suponiendo que las raíces de la
ecuación característica son reales y distintas, luego reemplace para
k1 = 5 y k2 = 4
2 Use condiciones iniciales e (0) = e0 (devaluación inicial) y e 0 (0) = v0
(velocidad de ajuste) para encontrar la solución particular.
3 Analice qué signo de e0 y v0 corresponde a una sobrevaluación o
subvaluación inicial del tipo de cambio.
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MUCHAS GRACIAS POR SU
ATENCIÓN
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