UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI
EXT. EL CARMEN
MATERIA:
ECONOMETRIA
DOCENTE:
ECO: JUAN ANDRES MEJIA ALMENABA
ESTUDIANTE:
CARLOS DANIEL MENDOZA PIN
VAR ESTRUCTURAL (SVAR) – corto plazo
IRF Estructurales del SVAR
Descomposición estructural de varianza
$y1
y1 y2
[1,] 1.0000000 0.0000000000
[2,] 0.9998513 0.0001486634
[3,] 0.9997851 0.0002148648
[4,] 0.9997667 0.0002333041
[5,] 0.9997625 0.0002374880
[6,] 0.9997617 0.0002383400
[7,] 0.9997615 0.0002385031
[8,] 0.9997615 0.0002385332
[9,] 0.9997615 0.0002385386
[10,] 0.9997615 0.0002385396
[11,] 0.9997615 0.0002385397
[12,] 0.9997615 0.0002385398
[13,] 0.9997615 0.0002385398
[14,] 0.9997615 0.0002385398
[15,] 0.9997615 0.0002385398
[16,] 0.9997615 0.0002385398
[17,] 0.9997615 0.0002385398
[18,] 0.9997615 0.0002385398
[19,] 0.9997615 0.0002385398
[20,] 0.9997615 0.0002385398
$y2
y1 y2
[1,] 0.01021608 0.9897839
[2,] 0.01137386 0.9886261
[3,] 0.01166672 0.9883333
[4,] 0.01172682 0.9882732
[5,] 0.01173811 0.9882619
[6,] 0.01174014 0.9882599
[7,] 0.01174050 0.9882595
[8,] 0.01174056 0.9882594
[9,] 0.01174057 0.9882594
[10,] 0.01174057 0.9882594
[11,] 0.01174057 0.9882594
[12,] 0.01174057 0.9882594
[13,] 0.01174057 0.9882594
[14,] 0.01174057 0.9882594
[15,] 0.01174057 0.9882594
[16,] 0.01174057 0.9882594
[17,] 0.01174057 0.9882594
[18,] 0.01174057 0.9882594
[19,] 0.01174057 0.9882594
[20,] 0.01174057 0.9882594
SVAR BIVARIADO
plot(irf_biv)
FEVD Bivariada
$y1
y1 y2
[1,] 1.0000000 0.0000000000
[2,] 0.9998513 0.0001486634
[3,] 0.9997851 0.0002148648
[4,] 0.9997667 0.0002333041
[5,] 0.9997625 0.0002374880
[6,] 0.9997617 0.0002383400
[7,] 0.9997615 0.0002385031
[8,] 0.9997615 0.0002385332
[9,] 0.9997615 0.0002385386
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[11,] 0.9997615 0.0002385397
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[13,] 0.9997615 0.0002385398
[14,] 0.9997615 0.0002385398
[15,] 0.9997615 0.0002385398
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[20,] 0.9997615 0.0002385398
$y2
y1 y2
[1,] 0.01021608 0.9897839
[2,] 0.01137386 0.9886261
[3,] 0.01166672 0.9883333
[4,] 0.01172682 0.9882732
[5,] 0.01173811 0.9882619
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[7,] 0.01174050 0.9882595
[8,] 0.01174056 0.9882594
[9,] 0.01174057 0.9882594
[10,] 0.01174057 0.9882594
[11,] 0.01174057 0.9882594
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[14,] 0.01174057 0.9882594
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[18,] 0.01174057 0.9882594
[19,] 0.01174057 0.9882594
[20,] 0.01174057 0.9882594
ANALISIS GENERAL:
Los resultados del modelo VAR estructural (SVAR) permiten concluir que existe una
relación causal de corto plazo desde y1 hacia y2, caracterizada por un impacto
inmediato pero transitorio. Las funciones impulso–respuesta muestran que un choque
estructural en y1 afecta negativamente a y2 en los primeros períodos, pero dicho efecto
se disipa rápidamente, lo que evidencia la estabilidad dinámica del sistema y la ausencia
de efectos persistentes en el largo plazo.
La descomposición estructural de la varianza confirma estos hallazgos, ya que y1 es
explicada casi en su totalidad por choques propios, lo que la posiciona como una
variable altamente exógena dentro del sistema. En contraste, aunque y2 también está
mayormente determinada por innovaciones propias, una proporción pequeña pero
constante de su variabilidad es explicada por choques en y1, reforzando la existencia de
un mecanismo de transmisión entre ambas variables.
La consistencia de los resultados entre el SVAR estructural y el SVAR bivariado
respalda la robustez del modelo y de las restricciones estructurales impuestas. En
conjunto, el análisis evidencia que el SVAR es una herramienta adecuada para
identificar y analizar interacciones dinámicas de corto plazo, mostrando que y1
desempeña un rol dominante en el sistema, mientras que y2 responde de forma
significativa pero no persistente a los choques estructurales.