CAPITULO I

ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS DE PRIMER ORDEN

1.1- INTRODUCCIÓN

Una Ecuación Diferencial se dice Ordinaria (EDO) si en ella la función incógnita

depende solo de una variable independiente, por lo que las derivadas que aparecen son
derivadas totales. La ecuación diferencial se dice que es de primer orden si la derivada
máxima que aparece en la ecuación es la primera.

La ecuación diferencial ordinaria de primer orden tiene como solución una familia
uniparamétrica de curvas a la que se conoce con el nombre de solución general de la
ecuación diferencial. Si se asigna un valor a la constante arbitraria, se obtiene una
función que es también solución de la ecuación diferencial y que recibe el nombre de
solución particular.

Existen, sin embargo, ecuaciones diferenciales en las que se pueden obtener soluciones
singulares. Se entiende por solución singular a aquella función que, verificando la
ecuación diferencial, no puede ser obtenida de la solución general por dar valores a las
constantes; o de otro modo, una función que es solución y no está incluida en la
solución general

Un problema de valor inicial para la ecuación diferencial de primer orden en forma

normal tiene la forma:

y’ = f(t,y)
y(t0) = y0 (1)

Estableceremos a continuación un resultado que proporciona condiciones suficientes

para garantizar la existencia y unicidad de la solución al problema de valor inicial (1).

Teorema de Picard:
Sean las funciones f y ∂f/∂y continuas en el rectángulo D = [a , b] × [α, β]
conteniendo el punto ( t 0 , y 0 ) . Entonces en algún intervalo t 0 - h < t < t 0 + h
contenido en a ≤ t ≤ b hay una única solución y = φ(t) continua del problema de valor
inicial definido por (1).

Las condiciones expuestas son condiciones suficientes para garantizar la existencia de

una solución única. La continuidad de la función f, asegura la existencia de la solución
pero no su unicidad. La continuidad de la función f y de su derivada parcial ∂f/∂y
aseguran la existencia y unicidad de la solución, aunque es posible encontrar casos en
que no satisfaciendo la función f las condiciones del teorema, existe solución y esta
es única.

1
El teorema de Picard es un teorema local de existencia, porque garantiza la existencia de
una solución única, sólo en el intervalo t 0 - h < t < t 0 + h, donde h puede ser muy
pequeño.

A continuación, presentaremos algún ejemplo ilustrativo del teorema:

Ejemplo 1:

Sea la ecuación diferencial:

1
y′ = y 3
con y(0)=0

Resolviendo esta ecuación e imponiendo la condición inicial se obtiene como solución:

3
2  2
y = ϕ1 (t) =  t  con t≥0
3 

Ahora bien, puede observarse que y = φ (t) = 0

también es solución del mismo
∂ f 1 −2/3
problema de valor inicial. La razón de la falta de unicidad está en que = y no
∂y 3
es continua en y=0, por lo que no existe ningún rectángulo D en el que se cumplan las
hipótesis del teorema.

El siguiente ejemplo pone de manifiesto el carácter local de este teorema:

Ejemplo 2:

Considérese la ecuación diferencial:

y′ = y 2 con y(0) = 1

∂f
Observemos que en este caso f (t, y) = y 2 y = 2y son funciones continuas en todos
∂y
los puntos del plano. Calculando la solución de este problema de valor inicial, se tiene
la función:
1
y=
1− t

La solución es discontinua cuando t → 1 y por tanto, es válida sólo en el intervalo

-∞ < t < 1. Se puede observar que aunque las funciones f y ∂f/∂y son continuas en todos
los puntos del plano, la solución sólo está definida en el subintervalo (-∞,1) de la recta
real.

Si la condición de valor inicial es reemplazada por y(0) = y 0 la solución es:

y0
y=
1 − t ⋅ y0
Esta función es discontinua cuando t → 1/ y 0 .

2
Este ejemplo ilustra que las singularidades de las soluciones de un problema de valor
inicial no lineal, pueden depender de la condición inicial.

Por otro lado, cabe también señalar que la demostración del teorema de Picard
no es constructiva, es decir, no permite obtener fórmulas que nos proporcionen la
solución. La base de la demostración consiste en construir sucesiones de funciones
poligonales que convergen a una función solución, y puede considerarse basada en la
siguiente interpretación geométrica de la ecuación (1):

Fijado un punto (t0,y0) del plano, el valor f(t0,y0) nos proporciona la pendiente de la
recta tangente a la curva solución de (1) pasando por ese punto. De esta forma, queda
definido un campo de direcciones que nos permite averiguar cualitativamente el aspecto
de la familia de soluciones y, en consecuencia, determinar aproximaciones de las
soluciones de la ecuación. Así por ejemplo, si consideramos la ecuación : y’ = t2 , su
campo de direcciones aparece representado en la figura 1. En la figura 2 se han
incorporado a dicho campo algunas soluciones de la ecuación.

Figura 1 Figura 2

En los apartados siguientes nos centraremos esencialmente en el estudio de

aquellas ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden para las cuales es posible
obtener una expresión general para su solución, ya sea en forma explícita o implícita.
Algunas de estas ecuaciones, como las de variables separables y las lineales ya han sido
tratadas en el curso anterior. Las ecuaciones lineales admiten una fórmula explícita
como solución y como consecuencia de ello, para ellas sí se puede demostrar de forma
constructiva el teorema de existencia y unicidad anterior. En este curso introduciremos
algunos tipos de ecuaciones no lineales, para las que en la mayoría de los casos, sólo
pueden obtenerse soluciones en forma implícita, como son las diferenciales exactas, las
que se resuelven a través de un factor integrante y otras que se transforman, mediante
cambios apropiados de variables, en ecuaciones lineales o de variables separables.

3
1.2.- ECUACIONES DE VARIABLES SEPARABLES

Una ecuación diferencial de primer orden y’ = f(t,y), se dice de variables separables si

f(t,y) puede escribirse como el producto de una función de t, por una función de y:

f(t,y) = h(t)g(y)

En este caso las variables pueden ser separadas, en el sentido de que podemos aislarlas
en miembros distintos de la ecuación:

dy dy
= h(t) ⋅ g(y) ⇒ = h(t) ⋅ dt
dt g(y)

Esta ecuación es equivalente a la igualdad de las primitivas de ambos miembros,

excepto una constante aditiva:
dy
∫ g(y) = ∫ h(t) ⋅ dt + C

Dada una condición inicial y(t0) = y0 , es posible expresar la solución particular en la

forma:
y ds t
∫y0 g(s)
= ∫ h(s) ⋅ ds
t o

como fácilmente se puede comprobar. En general, esta solución lo será en forma

implícita.

1.3.- ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE PRIMER ORDEN

La ecuación lineal de orden 1 es de la forma:

a1(t)y′ + a0(t)y = b(t) con a1(t) ≠ 0

Es usual sin embargo expresar la ecuación lineal en la forma

y' + p(t) y = q(t) (2)

Se denomina ecuación lineal homogénea, aquella que no tiene término independiente,

es decir, q(t)=0, y ecuación lineal completa, o no homogénea, aquella que sí lo tiene.
La ecuación (2) se puede resolver mediante dos métodos distintos:

A)Método de variación de los parámetros.

Este método permite obtener una solución particular de la completa, a partir de la
solución de la homogénea. Procederemos, por tanto en dos pasos:

1) Obtendremos en primer lugar, la solución general yH de la ecuación homogénea:

y’H + p(t) yH = 0
reordenando

4
 dy H
= -p(t)dt
yH

ecuación que se puede expresar en forma equivalente mediante la igualdad de las

funciones primitivas de ambos miembros, salvo una constante aditiva
z
ln| y H | = − p( t )dt + c ⇒ y H = C e − z p ( t ) dt = C y h
Como puede observarse si y(t) es una solución de la ecuación homógenea, entonces,
para cualquier constante C se cumple que C ⋅ y(t) es también solución de dicha ecuación
homogénea.

2) Para obtener la solución de la completa, sustituiremos la constante C, de la solución

de la homogénea, por una función cualquiera C = C(t). Derivando y sustituyendo en la
ecuación diferencial (2), obtendremos la condición que debe verificar C(t), para que

y = C(t)yh(t) (3)
sea solución de la completa, es decir:

C’(t)yh+ C(t)(y’h+p(t) yh) = q(t)

Teniendo en cuenta que yh verifica la ecuación homogénea, e integrando:

C( t ) =
q( t)
yh
dt + C z
sustituyendo en (3) :
y( t ) = e z
− p ( t ) dt
z
⋅ q(t) e z p ( t ) dt
dt + C e
Hemos obtenido en (4) la solución en forma explícita de la EDO lineal de primer orden
z
− p ( t ) dt
(4)

(2).

Puede observarse también, cómo la solución (4) es suma de dos términos diferentes. El
primero de ellos verifica la ecuación diferencial completa, como se puede comprobar
derivando y sustituyendo en (2), mientras que el segundo, coincide con la solución
general de la ecuación homogénea, obtenida en el punto 1. Esta propiedad es
característica de todas las ecuaciones diferenciales lineales. Además, una consecuencia
inmediata de ella es que la diferencia de dos soluciones de la ecuación completa es
solución de la ecuación homogénea asociada.

A)Método del factor integrante.

Multiplicaremos ambos miembros de la ecuación (2) por una función a determinar, r(t),
denominada factor integrante:

(y’+p(t)y) r(t) = q(t) r(t) (5)

con el objetivo de transformar el primer miembro de la ecuación en una expresión

integrable, es decir, con el fin de que:
d
(y r(t)) = (y+p(t)y) r(t) (6)
dt
Desarrollando:

5
 y’ r(t)+y r’(t) = y’r(t)+p(t) y r(t)
por tanto
dr
r ′(t) = r(t) p(t) ⇒ = p(t) dt
r
quedando el factor integrante:
r(t) = e ∫
p( t )dt

Considerando (5) y (6):

d
dt
y e∫ {
p( t)dt
= q(t) e ∫ }
p( t)dt

integrando ambos miembros

y e∫ = ∫ q(t) e ∫
p( t)dt p( t)dt
dt + C
y despejando
y(t) = e ∫ ⋅ ∫ q(t) e ∫ dt + C e ∫
− p( t)dt p( t )dt − p( t )dt
(4)

Para cualquier valor de la constante C, obtenemos una solución particular de la

completa. Por tanto, si mantenemos C como constante arbitraria, la solución obtenida es
la solución general de la ecuación diferencial (2) que, como puede observarse, coincide
con la alcanzada en el método A.

Si consideramos una condición inicial y(t0)=y0 , la solución (4) podría expresarse en la

forma:
t s t
− ∫t0 p(s)ds t ∫ p(u )du − ∫ p(s)ds
y(t) = e ⋅ ∫ q(s) e s0 ds + C e t0
t0

con lo que evaluando esta expresión en t0 se obtiene C = y0 y así:

t s t
− ∫t0 p(s)ds t ∫s0 p( u )du − ∫t0 p(s)ds
y(t) = e ⋅ ∫ q(s) e ds + y 0 ⋅ e (7)
t0

Se puede demostrar fácilmente que (7) es la única solución de la ecuación (2)

verificando la condición inicial y(t0)=y0 . Si p(t) y q(t) son continuas en un cierto
intervalo I=(α,β) con t0∈I, la solución (7) es continua y con primera derivada continua
en todo el intervalo I.

Así, en el caso del problema de valor inicial: y' + p(t) y = q(t) y(t0)=y0
se puede enunciar el Teorema de existencia y unicidad en la forma:

Si p(t) y q(t) son continuas en un cierto intervalo I=(α,β) con t0∈I, existe solución única
continua y con primera derivada continua en todo el intervalo I.

Ejemplos:
2
2 1 ∫ dt
1.- Dada la ecuación y′ + y = 2 , el factor integrante para ella es r(t) = e t = t 2 .
t t
Multiplicando la ecuación diferencial por este factor integrante:

6
 d 2
dt
( t y) = 1 ⇒ t2y = t + C ⇒ y = + 2
1 C
t t

1
2.- Dada la ecuación y′ − y = t , la solución general de la ecuación homogénea
t
1
asociada y′ − y = 0 es y = C t . Para resolver la completa se efectúa el cambio y=C(t)
t
t , derivando y sustituyendo
1
C′(t) t + C(t) − C(t) t = t ⇒ C′(t) = 1 ⇒ C(t) = t + C
t
con lo que la solución general de la ecuación no homogénea es
y= t2 + C t

Teniendo en cuenta estos dos ejemplos, se puede señalar que sólo en los puntos de
discontinuidad de p(t) y/o q(t), las soluciones de la ecuación lineal pueden ser
21
singulares. Así, las soluciones de la ecuación y′ + y = , son discontinuas en t=0
tt2
1
para todo C. Sin embargo, las soluciones de la ecuación y′ − y = t , son continuas y con
t
derivada continua en t=0, para todo C. Por tanto, como puede observarse, el
comportamiento de las soluciones en los puntos de discontinuidad de los coeficientes es
arbitrario.

La solución de la ecuación diferencial lineal puede ampliarse al caso de

coeficientes p(t) y/o q(t), discontinuos en un valor finito y en un número finito de
puntos. Para ello se subdivide el intervalo de trabajo en el número necesario de
intervalos continuos, considerando como condición inicial de uno, el valor final
alcanzado en el anterior. La solución y(t) así obtenida es continua pero sus derivadas
son discontinuas en los puntos de discontinuidad de los coeficientes. Puede observarse
por tanto, cómo la solución de la ecuación diferencial es más suave que los coeficientes
de la misma.

1.4.- ECUACIONES DIFERENCIALES NO LINEALES DE PRIMER ORDEN

En este apartado se abordará el estudio de las ecuaciones diferenciales ordinarias de

primer orden no lineales expresadas en la forma: y’ = f(t,y).
A diferencia del caso lineal, en general en el caso no lineal, no es posible obtener
siempre la solución en forma explícita, dando lugar al concepto de solución implícita.
Para muchas ecuaciones no lineales se obtendrá como solución una relación de la
forma:
ϕ [ t, y(t)] = C ⇒ ϕ (t, y) − C = 0
El teorema de la función implícita, proporciona las condiciones de continuidad que debe
cumplir la función ϕ, para que dado un punto (t0,y0) perteneciente a la región de
continuidad, que verifica ϕ(t0,y0)-C = 0, exista, en un entorno del punto t0, una función
explícita y=y(t) continua y con derivada continua, y que por tanto será la solución de la
ecuación diferencial.

7
También, a diferencia del caso lineal, no es posible una fórmula general, más que en un
número muy reducido de casos especiales. A continuación, estudiaremos algunas
ecuaciones de primer orden no lineales para las que se puede obtener la solución
general:

1.4.1.- DIFERENCIALES EXACTAS

Como se ha comentado anteriormente la solución en forma implícita de una ecuación

diferencial de primer orden y’ =f(t,y) adopta la forma:
ϕ(t,y) = C (8)
donde C es una constante.

La ecuación (8) define una familia uniparamétrica de curvas. Se puede calcular la

ecuación diferencial de la que es solución general, derivando con respecto de t ,
supuesto que la ecuación (8) define implícitamente y como una función diferenciable de
t. En efecto:

∂ϕ ∂ϕ
+ ⋅ y′ = 0 (9)
∂t ∂y
Obviamente (9) tiene por solución general (8).

Supóngase ahora el problema inverso: Dada la ecuación diferencial:

M(t,y) + N(t,y) y' = 0 (10)

Si existe una función ϕ(t,y) tal que

∂ϕ
= M(t, y)
∂t
∂ϕ
= N(t, y)
∂y

entonces la solución general de (10) sería ϕ(t,y)=C. En tal caso, la ecuación (10) se dice
que es una ecuación diferencial exacta.

Se va a ver a continuación cómo se puede caracterizar una ecuación diferencial exacta.

Teorema 1:
Sea la ecuación diferencial M(t,y) + N(t,y) y' = 0
∂M ∂N
con M, N, , continuas en un rectángulo R. Entonces, la ecuación diferencial
∂y ∂t
∂M ∂N
es exacta si y sólo si =
∂y ∂t

Demostración:
Ver Anexo

8
En la demostración de la condición necesaria del teorema se establece el método de
resolución de este tipo de ecuaciones diferenciales.

1.4.2.- FACTOR INTEGRANTE

Sea la ecuación diferencial no exacta:

M(t,y) + N(t,y) y' = 0 (11)

Una función µ(t,y) se denomina factor integrante de la ecuación anterior si:

µ(t,y)·M(t,y)·dt + µ(t,y)·N(t,y)·dy (12)

es una ecuación diferencial exacta. Para ello se deberá verificar la condición necesaria y
suficiente vista en el apartado anterior, es decir:

∂ ( Mµ ) ∂ ( Nµ ) ∂µ ∂µ ∂ N ∂M
= ⇔ M− N= − µ (13)
∂y ∂t ∂y ∂t  ∂t ∂y 

Si se puede encontrar una función µ(t,y) que cumpla esta ecuación diferencial, entonces
(12) será una diferencial exacta y se podrá obtener la solución de acuerdo con lo visto
en la pregunta anterior. Resulta evidente que la solución de (12) es también la solución
de la ecuación de partida (11).

Ahora bien, la ecuación (13) es una ecuación diferencial en derivadas parciales que
puede tener más de una solución; si éste es el caso, cualquiera puede ser utilizado como
factor integrante. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la ecuación (13) es más
difícil de resolver que la ecuación original. Por esta razón, la búsqueda del factor
integrante, no se puede hacer en forma general, sino mediante procedimientos de prueba
y error, asumiendo formas determinadas del mismo.

Ejemplo:
Sea la ecuación:
 6  t2 y
 3t +  dt +  + 3  dy = 0
 y y t
que como puede probarse fácilmente no es exacta. Sin embargo, al multiplicarla por la
función µ(t,y) = t· y la ecuación resultante:

(3t y + 6t ) dt + ( t
2 3
+ 3y 2 ) dy = 0
es ya exacta.
Resolviéndola:
ϕ (t, y) = ∫ ( 3t 2 y + 6t ) dt + h(y) = t 3 y + 3t 2 + h(y)
y como:
∂ϕ 3
= t + 3y 2 = t 3 + h ′(y) ⇒ h ′(y) = 3y 2 ⇒ h(y) = y3
∂y

9
resulta que la solución de la ecuación diferencial dada es:

t 3 y + 3t 2 + y3 = C

1.4.3.- CAMBIO DE VARIABLE

Se describen a continuación algunos tipos específicos de ecuaciones diferenciales que

pueden reducirse a formas más sencillas, para las que ya se han descrito métodos de
solución, mediante cambios apropiados de la variable dependiente.

Ecuaciones homogéneas

Una ecuación diferencial de la forma:

M(t, y) + N(t, y)y′ = 0 (14)

se dice homogénea si las funciones M(t,y) y N(t,y) son homogéneas del mismo grado.

Resulta fácil concluir que toda ecuación homogénea del tipo (14) se puede expresar en
la forma:
y' = f(y/t) (15)

Para resolverla se realiza el siguiente cambio de variable:

y
v(t) = ⇒ y′ = t v′ + v
t

por tanto, sustituyendo en la ecuación:

t v′ + v = f (v) ⇒ tv′ = f (v) − v

que es ya una ecuación de variables separables. Separando entonces las variables.

dv dt
=
f (v) − v t

Integrando y deshaciendo el cambio efectuado, resultará la solución de la ecuación

diferencial:
dv
∫ f (v) − v = ln t + C con v = y/t .

Ecuaciones reducibles a homogéneas

Estas ecuaciones son de la forma

10
  at + by + c 
y′ = f   (16)
αt + β y + γ 

Se distinguirán para su resolución los dos casos siguientes:

 at + by + c 
Caso I: y′ = f   con a β ≠ α b
αt + β y + γ 

Se traslada el origen a la solución (h, k) del sistema:

at + by + c = 0 

α t + β y + γ = 0

Nótese que existe solución del sistema anterior, porque las rectas de ecuación
at + by + c = 0 y αt + βy + γ = 0 no son paralelas, por la hipótesis supuesta de que
aβ ≠α b .

Llamando t=T+h y=Y+k ⇒ y' = Y' . Por tanto:

 aT + bY + ( ah + bk + c )   aT + bY 
Y′ = f   ⇒ Y′ = f  
 α T + β Y + (α h + β k + γ )   αT + β Y 

que es ya una ecuación homogénea.

Caso II: Si aβ = αb entonces α/a = β/b = λ y por tanto las rectas son paralelas. En tal
caso:
 at + by + c 
y′ = f  
 λ ( at + by ) + γ 

llamando z(t) = at + by , entonces z' = a + by', y operando, se llega a que

z′ − a  z+c 
=f 
b  λz + γ 

que es de variables separables.

Ecuación de Bernoulli

Estas ecuaciones son de la forma:

y′=a(t)y+b(t)y p (17)

donde a(t) y b(t) son funciones arbitrarias de t, y p es un número real. Obviamente,

cuando p = 0, la ecuación de Bernoulli es una ecuación lineal, y cuando p = 1, la

11
ecuación es de variables separables. Para otros valores de p un cambio de la variable
dependiente convertirá la ecuación en una lineal. En efecto sea:
u = y1-p
entonces:
u ′=(1-p)y′ y-p
por tanto:
u ′y p
y′ =
1− p

Sustituyendo en la ecuación diferencial, resulta:

u ′y p
= a(t)y + b(t)y p
1− p
dividiendo por y p :
u′
= a(t)y1− p + b(t)
1− p
luego:
u ′ = (1 − p). ( a(t)u(t) + b(t) )

que es una ecuación lineal y se resuelve según el modo visto en el capítulo precedente.
Finalmente, se deshace el cambio efectuado.

12