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Formulario de Distribuciones de Probabilidad

Este documento resume las distribuciones de probabilidad discretas y continuas más comunes como la binomial, Poisson, hipergeométrica, exponencial y Erlang. También cubre conceptos como el valor esperado, varianza, distribuciones condicionales y la función de distribución acumulada. Proporciona fórmulas clave para calcular estas medidas de las distribuciones de probabilidad y variables aleatorias.

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Mónica Camila Gallardo Escobar
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© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
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Este documento resume las distribuciones de probabilidad discretas y continuas más comunes como la binomial, Poisson, hipergeométrica, exponencial y Erlang. También cubre conceptos como el valor esperado, varianza, distribuciones condicionales y la función de distribución acumulada. Proporciona fórmulas clave para calcular estas medidas de las distribuciones de probabilidad y variables aleatorias.

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Distribucin Discreta Uniforme Bernoulli Binomial x=n de

xitos en un set cualquiera de n ensayos

Funcin de Probabilidad (p(x))/ Funcin de Densidad (f)/Distribucin Acumulada(F)

Espacio Paramtrico N=1,2,

Valor Esperado

Varianza

p np

p(1-p) np(1-p)

Geomtrica x=n
de ensayos para obtener el primer xito

Binomial Negativa o Pascal x=n de


ensayos para obtener el k-simo xito

Poisson
Representa el n de ocurrencias de un fenmeno en un intervalo de tiempo

>0

Hipergeomtrica
N: Tamao de poblacin M:n de elementos con cualidad de inters n: muestra aleaoria

N,M,n=1,2,

np

Proceso Poisson PP (t)


N(t):n de ocurrencias de un evento en un intervalo de tiempo (0,t]

* ( ) ( ) ( )

+ ( ) ( )

N(t)~PP() Exponencial ( ) Uniforme Erlang X=tiempo de


espera hasta el suceso k de un PP

( ) ( )

(
(

) ( ( ) )

>0 y k un entero positivo

X~Erlang(k,)

( ) Bayes

Frmulas Bsicas ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) * + * + * + ( ) ( ( ) ) ( ) ( )

Variables Aleatorias Multidimensionales Continuas Valor Esperado de una Funcin Z=H(X,Y) Distribuciones Marginales

Frmulas ( ) ( ( ( ) ))
* ( ) +

( (

) ( )

( )

* ( ) +

Distribuciones Condicionales Funcin de densidad condicional

De X dado Y=y

( )

) ( ) ) ( ) )

De Y dado X=x

( )

Valor Esperado Condicional

( )

( Independencia X e Y son independientes si: Si X e Y son independientes: Sea (X,Y) una v.a.b. Entonces: ( ) Binomial con Poisson (Na N) Discreta Valor Esperado (E) Valor Esperado de una funcin Y=H(x) Distribucin Condicional Valor Esperado Condicional Teorema del Valor Esperado Varianza ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) * () (

) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ( ( ) ) )

) ( ) ( )

( )

( ( )) ( + ) ( ) . / ( ( ( ) ) Propiedades ) ( ) ( ) ( ( ) ) ( )

Continua

( )

( ) (

2 )

( ) ( )

( )

( ) ( )

( )

( ) ( )

( ) ( )

( 0(

) ( ) ( )) 1 ( ) ( ( )) ( ) ( ) ( ) ,( ( ))( ) * ( )

( ))( ( + ( ) )

Funcin de Distribucin Acumulada Sea X una v.a.c , Y una v.a.c: Sea Y=H(x)

( )

*
*

( )
*

( ) ( )

( )

( )

1 Obtener el rango de Y 2 Obtener FY(y)=P(Yy)=P{XRx:H(x)y ( ) 3 Obtener fY(y)=

Fórmulas Básicas ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (
Discreta Continua Propiedades Valor Esperado (E) ( ) ∑ ( ) ∫ ( ) ( ) ( ) ( ) Valor

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