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Modelo VAR(2) en Econometría

El documento presenta un modelo econométrico VAR(2) para analizar la relación entre la duración del desempleo y variables macroeconómicas como el PBI, la inflación y el gasto público. Se especifican las matrices de coeficientes y la forma compacta del modelo, así como su representación en forma companion. Este enfoque permite capturar interdependencias y efectos de retroalimentación entre las variables estudiadas.

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Modelo VAR(2) en Econometría

El documento presenta un modelo econométrico VAR(2) para analizar la relación entre la duración del desempleo y variables macroeconómicas como el PBI, la inflación y el gasto público. Se especifican las matrices de coeficientes y la forma compacta del modelo, así como su representación en forma companion. Este enfoque permite capturar interdependencias y efectos de retroalimentación entre las variables estudiadas.

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Modelo VAR(2): Planteamiento y Forma Matricial

1) Planteamiento del modelo econométrico


Con el objetivo de analizar la relación dinámica y de corto y mediano plazo entre la duración
del desempleo y variables macroeconómicas clave, se especifica un modelo de vectores
autorregresivos (VAR). Este enfoque permite modelar simultáneamente un conjunto de
variables endógenas, incorporando sus propios rezagos y los de las demás variables,
capturando así interdependencias y efectos de retroalimentación.

Las variables incluidas en el sistema son:


- DD_t: Duración promedio del desempleo.
- PBI_t: Producto Bruto Interno real.
- INF_t: Tasa de inflación.
- GP_t: Gasto público real.

Cada variable se modela como una función lineal de sus valores rezagados y de los rezagos
de las demás variables, hasta un orden p = 2 periodos.

El modelo VAR(2) se plantea de forma general como:


Y_t = c + A1 * Y_{t-1} + A2 * Y_{t-2} + u_t,
donde:
- Y_t = [DD_t, PBI_t, INF_t, GP_t]' es el vector de variables endógenas en el periodo t.
- c es el vector de constantes.
- A1 y A2 son las matrices de coeficientes para los rezagos 1 y 2, respectivamente.
- u_t es el vector de términos de error, con media cero y covarianza constante.

2) Vector de constantes
c = [0.4544, 2.7063, 1.7503, 0.2928]' con orden de variables Y_t = [DD_t, PBI_t, INF_t, GP_t]'.

3) Matrices de coeficientes del VAR(2)


Matriz A1 (coeficientes de Y_{t-1}):

[-0.727, -0.0161, -0.083, -1.4496]

[-0.0551, -0.2028, 0.0165, 0.2992]

[-1.6175, 0.0025, -0.0148, -6.2195]

[-0.0764, 0.0045, 0.0232, -0.5941]

Matriz A2 (coeficientes de Y_{t-2}):

[-0.5996, -0.0161, -0.1573, -1.0595]


[-0.0, -0.2028, -0.0165, 0.4961]

[-1.6667, 0.0025, 0.0148, -6.3953]

[-0.1121, 0.0045, 0.044, -0.7033]

4) Forma compacta del VAR(2)


Y_t = c + A1 * Y_{t-1} + A2 * Y_{t-2} + u_t, donde u_t = [u_{1t}, u_{2t}, u_{3t}, u_{4t}]' es el
vector de innovaciones.

5) Forma companion
Definiendo Z_t = [Y_t', Y_{t-1}']' (vector 8x1), el sistema en forma companion es:
Z_t = [[A1, A2], [I4, 0_4]] Z_{t-1} + [u_t, 0_4]'

[-0.727, -0.0161, -0.083, -1.4496, -0.5996, -0.0161, -0.1573, -1.0595]

[-0.0551, -0.2028, 0.0165, 0.2992, -0.0, -0.2028, -0.0165, 0.4961]

[-1.6175, 0.0025, -0.0148, -6.2195, -1.6667, 0.0025, 0.0148, -6.3953]

[-0.0764, 0.0045, 0.0232, -0.5941, -0.1121, 0.0045, 0.044, -0.7033]

[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

[0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]

[0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]

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