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Método de Diferencias Finitas No Lineales

El documento presenta un método de diferencias finitas para resolver problemas no lineales en el contexto de un problema de valor inicial (P.V.I.). Se detalla el proceso de discretización del intervalo y la formulación del sistema no lineal, así como la aplicación del método de Newton Raphson Generalizado para encontrar soluciones. Se establece que bajo ciertas condiciones, el sistema admite una única solución y se garantiza la convergencia del método.

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Método de Diferencias Finitas No Lineales

El documento presenta un método de diferencias finitas para resolver problemas no lineales en el contexto de un problema de valor inicial (P.V.I.). Se detalla el proceso de discretización del intervalo y la formulación del sistema no lineal, así como la aplicación del método de Newton Raphson Generalizado para encontrar soluciones. Se establece que bajo ciertas condiciones, el sistema admite una única solución y se garantiza la convergencia del método.

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Solución numérica de un P.V.I.

Coordinación de Métodos Numéricos, DMCC

Método de Diferencias Finitas para problemas no lineales.

DMCC, Facultad de Ciencia, USACH


Método de Diferencias Finitas para problemas no lineales

Supongamos que queremos resolver el P.V.C.

y 00 = f (x, y , y 0 ),

x ∈ (a, b),
y (a) = α, y (b) = β,

donde f (x, y , y 0 ) es una función no lineal, que satisface

f , fy , fy 0 son funciones continuas en D = [a, b] × R2

fy ≥ δ > 0, sea L = max{|fy 0 |} en D, entonces; si h < 2/L, el sistema admite una única solución.

De forma análoga, consideremos una partición uniforme del intervalo [a, b] en n subintervalos de igual longitud:

b−a
h= , xi = a + ih, i = 0, . . . , n.
n

Entonces, sustituyendo las aproximaciones de y 0 e y 00 en los nodos interiores xi , i = 1, . . . , n − 1:

y (xi+1 ) − 2y (xi ) + y (xi−1 ) y (xi+1 ) − y (xi−1 )


 
2 2
=f xi , y (xi ), + O(h ) + O(h ).
h2 2h

2/4
Al despreciar los términos de error, el método de diferencias finitas permite aproximar los valores y (xi ) mediante
valores yi que satisfacen

yi+1 − yi−1
  
2
i+1 − 2yi + yi−1 − h f i = 1, . . . , n − 1,
 F =y

xi , yi , = 0,
i
2h

y0 = α, yn = β.

En la forma vectorial es equivalente a


F (y1 , . . . , yn ) = 0

cuyas componentes son Fi . Para este sistema no lineal, bajo las condiciones sobre h se cumple que la matriz Jacobiana
de F !
∂Fi
JF =
∂yj i,j

es estrictamente diagonal dominante, entonces el método de Newton Raphson Generalizado está bien definido y
convergerá. Teniendo en cuenta que Fi sólo depende de yi−1 , yi y yi+1 , la matriz JF viene dad por:

0 si |i − j| > 1,





hf

1+ si j = i − 1,

2 y0

∂Fi


=
∂yj 

 −(2 + h2 fy ) si j = i,





1 − h2 fy 0

si j = i + 1.

3/4
El método de Newton Raphson Generalizado se resume en los siguientes pasos:

Datos: y0 = α, yn = β, h = (b − a)/n.

Para cada i = 1, . . . , n se tiene

xi = a + ih,
yi+1 − yi−1
 
2
Fi = yi+1 − 2yi + yi−1 − h f xi , yi ,
2h

Se calcula JF es la matriz Jacobiana para resolver el sistema

t
JF (Xk )Yk+1 = −F (Xk ) Xk = (y1 , . . . , yn ) ,

donde Yk+1 = Xk+1 − Xk , ası́ la solución en el paso k es Xk+1 = Xk + Yk+1 .

Nota: Como valor inicial X0 , se puede considerar para i = 1, . . . , n

β−α
yi = α + ih .
b−a

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