Práctico 5:
Optimización no Lineal en Rn
Matemática 3, FCE, UNC.
Prof. José M. Vargas
1 de junio de 2012
0.1. Optimización con Restricciones de Igual-
dad
0.1.1. Multiplicadores de Lagrange
Teorema 0.1. Sea G : Rn → Rm continuamente diferenciable 1 con n > m
(estas son las m funciones de las restricciones).2 Suponemos que la diferen-
cial de G = (g1 , . . . , gm ) tiene rango máximo (Condición de regularidad) en
x0 ∈ S := G−1 {0}; esto es, la matriz
∇g1 (x0 )
d x0 G =
Gx1 (x0 ) · · · Gxn (x0 )
= ..
.
∇gm (x0 )
tiene m columnas linealmente independientes (LI), o, equivalentemente, sus
filas son LI. 3 Si x0 es un etremo local de una función diferenciable f : Rn →
R cuando restringida a S, entonces existen números Λ := (λ1 , . . . , λm ) (los
multiplicadores) tales que (x0 , Λ) es un punto crítico de la función (‘Lagran-
giano’)
L(x, Λ) := f (x) − λ1 g1 (x) − · · · − λm gm (x)
Demostración. 1er. paso: parametrización local de S. Como las primeras m
columnas (digamos) de la diferencial de G en x0 son LI, si x0 = (u0 , v0 ) ∈
Rm × Rn−m , por el teorema de la función implícita existe un entorno abierto
U := B(v0 , δ) y una función
h : U ⊂ Rn−m → Rm ,
diferenciable, tal que
u0 := h(v0 )
1
Recuerde que esto significa que G tiene derivadas parciales continuas. Esto a su vez
implica que G es diferenciable.
2
El caso interesante es n > m; caso contrario, bajo la condición de regularidad (Non
Degeneracy Constraint Qualification, o NDCQ), por el teorema de la función inversa, el
conjunto de nivel S := G−1 {0} sólo consiste de puntos aislados, ‘sueltos’, finita o a lo más
numerable en cantidad.
3
La condición de regularidad asegura, por el teorema de la función implícita, que el
conjunto de nivel S es localmente parametrizable. Luego, S es una superficie diferenciable
en un entorno de x0 .
2
y
G(h(u), v) = 0
Entonces la gráfica de h representa paramétricamente S en un entorno de
x0 :
H(v) := (h(v), v),
H : U ⊂ Rn−m → S ⊂ Rn
es diferenciable y parametriza S.
En particular,
G(H(v)) = 0 para todo v ∈ U.
El espacio tangente a S en x0 tiene dimensión n − m y está generado por
las columnas de
dhv0
d v0 H =
I
una matriz de tamaño n×(n−m); el bloque inferior es la identidad I(n−m)×(n−m) .
En particular,
0 = dv0 (G ◦ H) = dx0 G × dv0 H (1)
2do. paso: La restricción de f a S (a U más exactamente) es la composición
de f con H. Como f tiene un extremo local en x0 cuando se restringe a S,
f ◦ H tiene un extremo local en v0 . Luego
0 = dv0 (f ◦ H) = ∇f (x0 ) × dv0 H (2)
3er. paso: Las ecuaciones (1) y (2) implican dos cosas:
i) primero, que las m filas (LI) de dx0 G son ortogonales a las n − m
columnas (LI) de dv0 H; luego la unión de las filas de dx0 G con las
columnas de dv0 H forman una base de Rn .
ii) Segundo, que ∇f (x0 ) es ortogonal a las columnas de dv0 H.
Entonces ∇f (x0 ) es sólo combinación las filas de dx0 G. Osea, existen
números λ1 , . . . , λm tales que
∇f (x0 ) = λ1 g1 (x0 ) + · · · + λm gm (x0 )
que es la afirmación a probar.
3
Ejercicio 0.1. Encuentre la máxima y mínima distancia del origen a la elipse
x2 + xy + y 2 = 3. (Ayuda: Considere como función objetivo la distancia al
cuadrado y la elipse como restricción.)
Ejercicio 0.2. Encuentre el punto más cercano al origen sobre la intersección
de los planos x + y + z = 1 y 3x + y + z = 5.
Ejercicio 0.3. Encuentre los extremos locales de la función f (x, y) = x +
y + z 2 sujeto a x2 + y 2 + z 2 = 1 y y = 0.
Ejercicio 0.4. Maximice f (x, y, z) = xz + yz sujeto a y 2 + z 2 = 1 y xz = 3.
Ejercicio 0.5. Maximice w = x2 y 2 z 2 sujeto a x2 + y 2 + z 2 = c2 , donde c > 0
es una constante arbitraria fija. Encuentre el máximo valor de la función.
Ejercicio 0.6. Maximice U(x, y) = Kxα y β , una Cobb–Douglas, sujeta a
p1 x + p2 y = I y x, y ≥ 0.
Ejercicio 0.7.
0.2. Optimización con Restricciones Mixtas
Ejercicio 0.8. Encuentre el máximo de f (x, y) = x2 + y 2 sujeto a 2x + y ≤ 2
y x, y ≥ 0.
Ejercicio 0.9. Encuentre el máximo de f (x, y) = 2y 2 −x sujeto a x2 +y 2 ≤ 1
y x, y ≥ 0.
Ejercicio 0.10. Considere el problema de maximizar la función xyz + z
sujeta a la restricción x2 + y 2 + z ≤ 6, x, y, z ≥ 0.
1. Calcule las condiciones de primer orden.
2. Determine si la primera restricción es justa (binding).
3. Encuentre la solución de las ecuaciones de primer orden con x = 0.
4. Encuentre tres ecuaciones en x, y, z que una solución con x 6= 0 debe
satisfacer.
5. Verifique que (x, y, z) = (1, 1, 4) satisface esas ecuaciones.
Ejercicio 0.11. Maximice 3xy − x3 sujeto a las restricciones 2x − y = −5,
5x + 2y ≥ 37, x, y ≥ 0.
Ejercicio 0.12. Minimice x2 − 2y sujeto a x2 + y 2 ≤ 1, x, y ≥ 0.