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Análisis de Producto Financiero Cripto

El documento presenta un producto financiero estructurado con opción asiática, diseñado para inversores con perfil de riesgo conservador, garantizando el 100% del capital al final del periodo y una rentabilidad referenciada a Bitcoin, BNB y LEO. Se incluye un análisis de mercado que sugiere una tendencia alcista para Bitcoin y un posible decremento para BNB en los próximos tres meses. Además, se ofrecen estrategias adicionales de inversión para aprovechar la volatilidad del mercado de criptomonedas.

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Análisis de Producto Financiero Cripto

El documento presenta un producto financiero estructurado con opción asiática, diseñado para inversores con perfil de riesgo conservador, garantizando el 100% del capital al final del periodo y una rentabilidad referenciada a Bitcoin, BNB y LEO. Se incluye un análisis de mercado que sugiere una tendencia alcista para Bitcoin y un posible decremento para BNB en los próximos tres meses. Además, se ofrecen estrategias adicionales de inversión para aprovechar la volatilidad del mercado de criptomonedas.

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Trabajo análisis de criptomonedas

Diseño de productos financieros

Santiago Chacon Bareño U00114847

Diana Marcela Hernández Amaya U00106590

Leither Mauricio Santos Gómez U00104536

2023

Bucaramanga, Santander

Universidad Autónoma de Bucaramanga


PROSPECTO PRODUCTO ESTRUCTURADO

Finalidad
El presente documento tiene como objetivo conocer toda la información relacionada acerca

del producto financiero estructurado con opción asiática para comprender la naturaleza, los

riesgos, los costes y los beneficios.

Características
Total de monto a invertir: 50.000.000 COP

Subyacente: Cesta formada por: Bitcoin, Bnb y Leo

Fecha de emisión: 26/08/2011

Fecha de valoración: 28/05/2023

Precio de referencia: Valor de cierre del subyacente en la fecha de valoración

Fecha de Vencimiento: 26/08/2026

Opción exótica: Opción asiática

Número de periodos para la opción: 5

Segmento Dirigido
Este producto va dirigido a personas con un perfil de riego conservador, al estar diseñado

con una opción asiática se garantiza la menor volatilidad en cuanto al precio del subyacente,

como un precio promedio es menos volátil que las series de precios empleadas para

calcularlo, el precio de una opción asiática es menor que el de las opciones estándar.

Descripción
El producto garantiza el 100% del capital al finalizar el periodo en COP, con rentabilidad

referenciada a las criptomonedas BITCOIN, BNB Y LEO

Anexo
Según el criterio de los evaluadores se calculó la tasa cupón que se podría ofrecer al

inversionista llegado el caso se quisiera invertir todo el monto, en ese caso la tasa cupón

corresponde a un 5.3%.

Se le brinda al inversionista 2 productos estructurados adicionales para aprovechar la volatilidad y


tendencia con el Bitcoin, comprando un Call Ratio Back Spread, donde tiene perdidas limitas y
ganancias ilimitadas, pero para aprovechar este producto debe hacer una inyección de capital
adicional de 2.000 dólares, o por otra parte se puede aprovechar un bear spread con tendencia
bajista para el BNB sin necesidad. de otra inyección de capital sino con el valor que le queda de la
estrategia anterior.

Para lograr aprovechar dicha estrategias se hizo un análisis de mercado de los activos subyacentes,
donde se analizo el comportamiento de la criptomoneda Bitcoin y se ve a mediano plazo una
tendencia alcista, debido a que por resistencia ya todo el punto mínimo de $26.000 dólares,
además de agregar un análisis por medio de nube de ichimoku a 5 y un vstop para suavización y se
ve un alza estimada a 3 meses donde el precio del activo podría rondar los $29.000 dólares o en un
mejor escenario los $31.000 dólares

Se hace un análisis por medio de un catalizador como lo es el confidence consumer de estados


unidos y se logra ver una correlación entre las series de tiempo y esto nos brinda una idea de como
puede llegar a ser el comportamiento de la cripto.

Para el BNB se espera un decrementó de la serie, a un periodo de tiempo de 3 meses, esta no tiene
una fuerte tendencia al alza se comporta de una manera muy discreta, a lo cual se espera
rompimiento en la tendencia según análisis con los mismos indicadores que a la Bitcoin.

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