Sesión 2.

El Modelo de Regresión
Lineal Simple 1
Clase: Econometría y Ciencia de Datos I – 2025 I

Por: Camilo Rivera – Profesor Asociado

𝕏-@camrivp ; e-mail: crivera2.d@[Link]
Acreditaciones:
Pasos para un Análisis Económico
Empírico
➢ Formulación de la Pregunta de
Investigación.
➢ Revisión de Literatura (definir un
modelo económico, si aplica).
➢ Especificación del Modelo
Econométrico.
➢ Estimación, Evaluación y Validación.
➢ Conclusiones y/o Recomendaciones.

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Ejemplo de “modelo” económico
Formación laboral y productividad laboral

Wage = f(educ, exper, training)

wage = Salario por hora.

educ= años de educación formal.
exper= años de experiencia de la fuerza
laboral.
training= semanas de formación laboral.

3
Ejemplo de “modelo” econométrico
Formación laboral y productividad laboral
wagei = 0 + 1educi + 2experi +
trainingi + ui
)
wage = Salario por hora.
educ= años de educación formal.
exper= años de experiencia de la fuerza
laboral.
training= semanas de formación laboral.
Ui= término de error

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Tipos de Datos en Econometría

➢ Datos transversales (Cross-sectional

data)
➢ Datos de series temporales (Time
series data)
➢ Datos de panel (Panel data)
✓ Datos transversales agrupados
(Pooled cross section)

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Modelo de regresión lineal
simple
yi = 0 + 1xi + ui
•  parámetro de población desconocido.
• 0 es un intercepto
• 1 es un parámetros de pendiente
(¿interpretación ceteris paribus?)
• u es el error (o perturbación)
• u se asume aleatorio, es decir que es
independiente de las variables del
modelo.
E(u|xi) = E(u)= 0 Eq 2.5 y 2.6
Supuesto “media condicional cero”
Implica: Cov(xi,u) =E(xiu)=0 Eq 2.11
*Cov(X,Y) = E(XY) – E(X)E(Y)
Modelo de regresión lineal
simple (MRLS)
E(yi |xi)=?
E(yi |xi)=E(0 + 1xi + ui |xi)=
E(0 |x1i ) + E( 1xi |xi)+ E( ui |xi)
= 0 +1 E(xi |xi) )+ E( ui |xi)
Si se cumple media condicional del error
igual a cero:
E(yi |xi)= 0 + 1xi
(Función de regresión poblacional Eq 2.8)
∆𝑌 𝑑𝑌
Y por tanto: = = 1
∆x 𝑑x
Ceteris paribus, un incremento de 1 unidad
en x genera un incremento de 1 en Y.
 E(yi |xi) como función linear de X
y
0 y  son parámetros
f(y|x) desconocidos.

.
E(y|x) = 0 + 1x
. Diversos métodos
pero el mas común es
Mínimos Cuadrados
Distribución de y está centrada Ordinarios -MCO- (u
alrededor de E(yi |xi)
OLS por sus siglas en
inglés).
x1 x2 8
Derivación estimador MCO
Método de momentos: Dos supuestos
poblacionales del MLRS
E(u)= E[yi - 0 - 1xi]= 0 Eq. 2.12
E(xiu)=E[xi (yi - 0 - 1xi )]=0 Eq.2.13
Ahora definiendo sus equivalentes
muestrales:
𝑛 −1 σ𝑛
(y
𝑖=1 i − 
෠ 0 − 
෠ 1 xi)=0 Eq. 2.12
𝑛 −1 σ𝑛
x (
𝑖=1 i iy − 
෠ 0 − 
෠ 1 xi) =0 Eq. 2.13
Derivación estimador MCO
Dadas las definiciones de la media, se
tiene:
El intercepto se puede calcular como
ത ෠ 0 + ෠ 1 𝑥ҧ
𝑦= Eq. 2.16
→ ෠ 0 = 𝑦−
ത ෠ 1 𝑥ҧ Eq. 2.17
෠ 1 se 𝑛puede calcular de 2.13 como:
෍ xi(yi −𝑦ത+෠ 1 𝑥−
ҧ ෠ 1 xi) = 0
𝑖=1
𝑛 𝑛

ത = ෠ 1 ෍ xi(xi−𝑥)ҧ
෍ xi(yi −𝑦)
𝑖=1 𝑖=1
Derivación estimador MCO
𝑛 𝑛

ത = ෠ 1 ෍ xi(xi−𝑥)ҧ
෍ xi(yi −𝑦)
𝑖=1 𝑖=1

𝑛
Dado𝑛 que:
෍ xi(yi −𝑦)
ത = ෍ xi −𝑥ҧ (yi −𝑦)
ത
𝑖=1 𝑛 𝑖=1 𝑛

෍ xi(xi−𝑥)ҧ = ෍ xi−𝑥ҧ 2

𝑖=1 𝑖=1

σ𝑛 xi −𝑥ҧ (yi −𝑦)

ത ෞ (𝑥,𝑦)
𝑐𝑜𝑣
෠ 1 = 𝑖=1
σ𝑛 xi−𝑥ҧ 2 = ෞ
𝑣𝑎𝑟(𝑥)
si
𝑖=1
σ𝑛𝑖=1 xi−𝑥ҧ 2
>0 Eq. 2.19
 Estimación por MCO
yො 𝑖 = ෠ 0 −෠ 1 xi (Función regresión muestral-
modelo)
➢ Pendiente( ෠ 1 ) = covarianza
muestral/varianza muestral.
➢ Correlación positiva entre x e y,  es
positivo y viceversa.
➢ Solo se requiere variación en X para tener
una estimación.
yi = yො 𝑖 + uො 𝑖 = ෠ 0 −෠ 1 xi+ොu𝑖 ; uො 𝑖 “residuo i”
➢ Intuitivamente, MCO es una línea que
minimiza la suma de los residuos al
cuadrado.
12
 Intuición del MCO

MCO minimiza la suma de

los residuos al cuadrado.

𝑛 𝑛
2
𝑚𝑖𝑛𝛽෡0 ,𝛽෡1 ෍ 𝑢ො 𝑖 2 = ෍ 𝑦𝑖 − 𝛽መ0 − 𝛽መ1 𝑥𝑖
𝑖=1 𝑖=1

13
Tomado de: Verbeek, M. (2012). A Guide to Modern Econometrics, 4th edition. John Wiley &
 Propiedades Algebraicas de MCO
➢ - La suma de los residuos 𝑛
OLS es cero. σ𝑛𝑖=1 𝑢ො 𝑖
➢ - Por lo tanto, el promedio ෍ 𝑢ො 𝑖 = 0 → =0
𝑛
muestral de los residuos 𝑖=1
𝑛
OLS también es cero.
➢ - La covarianza muestral cov 𝑥𝑖 , 𝑢ො 𝑖 = ෍ 𝑥𝑖 𝑢ො 𝑖 = 0
entre los regresores y los 𝑖=1
residuos OLS es cero.
➢ - La línea de regresión OLS 𝑦lj = 𝛽መ0 + 𝛽መ1 𝑥lj
siempre pasa por la media
de la muestra. 14
Intuición del MCO

15
 Propiedades Algebraicas de MCO
Cada observación se puede
𝑦𝑖 = 𝑦ො𝑖 + 𝑢ො 𝑖
descomponer en una parte explicada
por el modelo, y otra no explicada.
Definimos: 𝑆𝑆𝑇 = ෍ 𝑦𝑖 − 𝑦lj 2

➢ Suma Total de Cuadrados (SST)

➢ Suma de cuadrados explicada (SSE) 2
𝑆𝑆𝐸 = ෍ 𝑦ො𝑖 − 𝑦lj
➢ Suma de residuos al cuadrado (SSR)
SST = SSE + SSR 𝑆𝑆𝑅 = ෍ 𝑢ො 𝑖2
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 MCO Cambio en Escala de Variables
y = 0 + 1x1 + u y/100 = 0/100 + (1/100)x1 + u/100

0

0/100

x1 x1

Cambiar la escala de la variable “y” cambia de igual manera la escala de los coeficientes y errores
estándar. Sin embargo, no genera cambios en su significancia ni interpretación.
17
 MCO Cambio en Escala de Variables
y = 0 + 1x1 + u y = 0 + (1*100)(x1/100)+ u

0 0

x1 X1/100

Cambiar la escala de una variable “x” cambia de igual manera la escala de su coeficiente asociado y error
estándar. Sin embargo, no genera cambios en su significancia ni interpretación.
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Modelos “No lineales”
El estimador de MCO (OLS) puede ser
usado en el caso de relaciones que no son
estrictamente lineales entre “x” e “y”
utilizando funciones o transformaciones
nolineales; que sin embargo mantengan la
linealidad en los parámetros.

Las mas comunes son:

• Se puede tomar el logaritmo natural
de x, y o ambas.
• Incluir formas cuadráticas de x
• Interacciones entre los regresores
“x”
 Modelos “No lineales”
➢Si el modelo es ln(y) = 0 +  ln(x) + u
b1 es la elasticidad de y con respecto a x.
➢Recuerde: dlny/dlnx ≅ (dy/y)/(dx/x); por lo tanto  se
interpreta como: aproximadamente el cambio
porcentual en “y” con respecto a un cambio de 1% en
“x”.
➢Si el modelo es ln(y) = 0 +  x + u
100*  es aproximadamente el cambio porcentual en y
dado un cambio de 1 unidad en x y generalmente se le
llama semielasticidad de y con respecto a x.
Sin embargo, cuando  es “muy grande” se tiende a
subestimar la semielasticidad (ajustar medidas).
➢Si el modelo es y = 0 +  ln(x) + u
 es aproximadamente el cambio en y para un cambio
de 100% en x
 Bondad de Ajuste
➢ ¿Cómo pensamos acerca de qué tan bien
nuestra línea de regresión muestral (modelo) se
ajusta a nuestros datos de muestra?
➢Podemos calcular la fracción de la suma total
de cuadrados (SST) que es explicada por el
modelo, llamamos#example
a esto2,4el R-cuadrado de la
regresión.
R² = SSE/SST = 1 - SSR/SST
• R² pertenece al intervalo [0,1], y es igual el
cuadrado de la correlación muestral entre 𝑦𝑖 =
𝑦ො𝑖 , de allí su nombre.
• ¡Advertencia!, el R² no determina si 𝛽መ1 es una
buena o mala estimación.
Valores esperados y varianzas de MCO
Cuatro supuestos que aseguran que MCO es insesgado
y tienen varianzas definidas.
SLR.1: función de regresión poblacional lineal.
yi = 0 + 1xi + ui
SLR.2: Muestreo aleatorio de x and y de la población.
SLR.3: Variación en los valores de xi.
SLR.4: Media Condicional Cero E(u|xi)
SLR.5: Homocedasticidad Var(u|xi) = σ2
Teorema 2.1. Bajo SLR1 a SLR4, estimaciones MCO
son insesgadas.
Teorema 2.2. Bajo SLR1 a SLR5, parámetros
estimados tienen varianzas definidas y estables. 22
 GRACIAS!
CAMILO RIVERA PEREZ
crivera2.d@[Link]
.co

23
[Link]
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