Riesgo #3
Crediticio
José A. Aguirre Reyes
Tania Hilarion
Winner Luizaga
Keydi Suárez
Mayra B. Yama Cespedes
(Objeto)
son de aplicación obligatoria establecer los principios
para todas las entidades de mínimamente exigibles para la
intermediación financiera y gestión del riesgo de crédito
inherente a la cartera de
empresas de arrendamiento
créditos que realizan las EIF.
financiero, en adelante EIF
Riesgo de crédito: probabilidad de que
un deudor incumpla, en cualquier Unidad de gestión de riesgos:
grado, con el repago de su(s) órgano autónomo responsable de identificar, medir,
obligación(es) con la EIF monitorear, controlar y divulgar todos los riesgos -
crediticio, de mercado, liquidez, operativo, legal que
enfrenta la EIF
Gestión del riesgo de crédito: Comité de riesgos:
proceso de identificación, medición, órgano creado por la EIF,
monitoreo, control, y divulgación del responsable del diseño de las
riesgo de crédito políticas, sistemas, metodologías,
modelos y procedimientos para la
eficiente gestión integral de los
riesgos
Las EIF deben contar con políticas
Las EIF deben establecer los objetivos e
formalmente aprobadas por la totalidad
implementar un conjunto de políticas,
del Directorio que establezcan los
procedimientos y acciones que constituyan
principios sobre los cuales gestionan el
un sistema para la gestión del riesgo de
riesgo de crédito en todas sus etapas y
crédito que permita identificar, medir,
aspectos.
monitorear, controlar y divulgar sus niveles
La gestión del riesgo de crédito es responsabilidad del de exposición de este riesgo
Directorio, del gerente general y del responsable de la
Unidad de gestión de riesgos.
Las EIF deben definir en sus
Establecer, aprobar, revisar y políticas, criterios de
realizar el seguimiento y vigilancia diversificación de carteras son
de las estrategias y políticas con las siguientes variables: sector
relación al riesgo de crédito económico, región geográfica y
tipo de crédito
Conocer los principales riesgos de
crédito, establecer niveles
aceptables de concentración,
tolerancia al riesgo y rentabilidad,
asimismo asegurarse que la
gerencia general los cumpla
las EIF deben establecer una adecuada
estructura organizacional que delimite
claramente las obligaciones, funciones y a. Factores generales: Se refieren a factores b. Factores individuales: Se refieren a
responsabilidades de las unidades de de riesgo que afectan a un conjunto de factores de riesgo que son particulares
negocios, operacionales y de monitoreo prestatarios indistintamente: Indicadores de cada deudor, y que deben ser
Macroeconomicos, Aanalisis del sector, considerados además como criterios de
Analisis grupal selección de clientes: Evaluacion de la
capacidad de pago, Comportamiento de
pago
Políticas para la otorgación de
Políticas de Incentivos al Pago financiamientos con recursos de los Fondos
Pleno y Oportuno: de Crédito:
Las EIF deben contar con políticas de beneficios
e incentivos, destinados a mejorar las Las EIF que administran los Fondos de
condiciones de financiamiento de clientes que Crédito de Apoyo a Micro Empresas y/o a la
registren pleno y oportuno cumplimiento en el Juventud, así como el Fondo de Crédito
pago de sus obligaciones crediticias Emprende Bolivia,
Políticas y Procedimientos para
Créditos destinados al Sector
Gremial:
a. El financiamiento cuenta con la cobertura
del Fondo de Garantía de Créditos para el b. El tamaño de la actividad económica
Sector Gremial (FOGAGRE)
Créditos individuales: Créditos masivos:
créditos que, por su naturaleza, deben ser créditos que, por su naturaleza, pueden ser
evaluados sobre la base de características evaluados en forma grupal utilizando
propias de cada deudor utilizando sus metodologías que agrupen deudores con
metodologías, mismas que deberán características relevantes similares desde el
capturar la esencia de este tipo de punto de vista del riesgo.
créditos
Las EIF deben evaluar permanentemente al total de su cartera de créditos, incluidos los activos contingentes que puedan materializar un riesgo de crédito en el
futuro.
El Directorio debe aprobar las metodologías, los
Metodologías para la evaluación y Calificación y previsión tipos de crédito, las categorías internas de
calificación de deudores riesgo, y pronunciarse sobre la suficiencia del
Las EIF, sobre la base de sus metodologías nivel de previsiones.
Tales metodologías podrán basarse en fundamentos deben estimar el monto a previsionar, a través
matemáticos, estadísticos o de otra naturaleza, que de la estimación de la pérdida esperada
Dentro del proceso de gestión del riesgo
permitan a la EIF alcanzar el objetivo global de gestionar
de crédito, deben considerarse pruebas
eficientemente el riesgo de crédito en cartera La PI se refiere a la probabilidad de que un deudor constantes y periódicas que permitan
incumpla sus obligaciones con la EIF en cualquier grado. medir la eficiencia del modelo
La PDI estima la pérdida que asume la EIF una vez que se
ha producido el evento de incumplimiento.
La exposición al momento de incumplimiento (E) es el
monto total comprometido con el deudor
CAPÍTULO II
REGLAMENTO DE LA
CENTRAL DE
INFORMACIÓN
CREDITICIA
ASPECTOS GENERALES
Objeto Ámbito de aplicación
El Reglamento tiene por objeto establecer - Entidades de Intermediación Financiera
el funcionamiento de la CIC. (EIF)
- Empresas de Arrendamiento Financiero
- Los Burós de Información
Denominadas como Entidad Supervisada
Definiciones
Base de Datos que registra el comportamiento histórico mensual de los
Central de Información Crediticia (CIC) pagos realizados por los prestatarios del sistema financiero y sus
niveles de endeudamiento.
Documentación Especial de Identificación Documento de identificación otorgado por el Ministerio de Relaciones
(DEI) Exteriores al personal extranjero acreditado en el país.
Registro histórico de pagos efectuados por los prestatarios a las
entidades supervisadas con las que mantienen o mantuvieron una o
Historial Crediticio de Pagos (HCP)
más obligaciones crediticias, dicho registro se encuentra consolidado
en la CIC.
Definiciones
El informe de Cliente con Pleno y Oportuno Cumplimiento de Pago es un
documento que evidencia que la entidad supervisada realizó la
Informe de CPOP
verificación de clientes que registran pleno y oportuno cumplimiento de
pagos, en la CIC.
Registro que se realiza para dejar constancia que la información
Nota Ratificatoria reportada por la entidad supervisada a la CIC se efectuó de forma
indebida y/o errónea.
Conjunto de datos administrado por ASFI, en el que se consolida la
Registro CPOP información de todos los prestatarios con pleno y oportuno
cumplimiento de pago.
Funciones de la CIC
Cliente con Pleno y Oportuno
Cumplimiento de Pago
Registro CPOP
Registro CPOP
NORMAS DE REPORTE DE
INFORMACIÓN
Cuadre de
Procedimiento de
información y
validación
validación
Autorización para el
Auditor interno
envío
NORMAS GENERALES PARA EL
REGISTRO Y REPORTES DE OBLIGADOS
Reporte de Código de Tipo de Obligado de
Operaciones bajo la Tecnología de Banca
Solidaria
Reporte de Código de Tipo de Obligado de
Operaciones bajo la Tecnología de Banca
Comunal
Índice de tamaño de la actividad
Económica del Deudor
Nota Ratificatoria
NORMAS GENERALES PARA EL REGISTRO
DE OPERACIONES
REPORTE DE CARACTERÍSTICAS DEL
OPERACIONES REPORTE
Tipos de
crédito
Crédito empresariales pyme
Créditos de vivienda
Crédito de consumo
Destino del Objeto de los
crédito créditos
Intereses Cartera
devengados computable
NORMAS GENERALES PARA EL REGISTRO DE GARANTIAS
Art. 1 Registro de garantias
Art. 2 Garantías hipotecarias
Art. 3 Garantía de depósito “Warrant”
Art. 4 Garantías en títulos valores
Art. 5 Garantías prendarías
Art. 6 Garantías de depósitos en la entidad supervisada
Art. 7 Garantías de Otras Entidades Financieras
Art. 8 Otras garantías
Art. 9 Boletas de garantía contragarantizadas
Art. 10 Cartas de crédito
Art. 11 Orden de preferencia de las garantías
Art. 12 Garantías No Convencionales
PROCEDIMIENTOS PARA LA ATENCION DE INFORMES
CONFIDENCIALES VIA SIAFNET
01 Informes confidenciales
02 Otorgamiento y vigencia de claves
03 Procedimientos de control
04 Manejo de la red
05 Emisión de productos
OTRAS DISPOCISIONES
El Gerente General de la entidad supervisada, es
Responsabilidad
responsable del cumplimiento y difusión interna
del presente Reglamento
El incumplimiento o inobservancia al presente
Régimen de Sanciones
Reglamento dará lugar al inicio del proceso
administrativo sancionatorio.
GRACIAS