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Análisis de Rendimiento y Varianzas

El documento presenta un análisis financiero que incluye rendimientos, montos y participaciones de diferentes activos, así como sus varianzas y covarianzas a lo largo de varios años. Se calcula el rendimiento del portafolio y se determina el beta de cada acción en relación con el mercado. Además, se proporciona información sobre la estructura de activos y pasivos de la empresa.

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Análisis de Rendimiento y Varianzas

El documento presenta un análisis financiero que incluye rendimientos, montos y participaciones de diferentes activos, así como sus varianzas y covarianzas a lo largo de varios años. Se calcula el rendimiento del portafolio y se determina el beta de cada acción en relación con el mercado. Además, se proporciona información sobre la estructura de activos y pasivos de la empresa.

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rendimiento monto participacion

A 3.50% 20000 20.00%


B 3.00% 30000 30.00%
C 2.00% 40000 40.00%
D 5.00% 10000 10.00%
total 100000 VARIANZAS
A B C D A-A B-B C-C
2015 3.00% 2.00% 1.00% 3.00% -0.50% -1.00% -1.00%
2016 4.00% 3.00% -2.00% 4.00% 0.50% 0.00% -4.00%
2017 3.00% 2.00% 3.00% 5.00% -0.50% -1.00% 1.00%
2018 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 0.50% 2.00% 4.00%

MEDIA X 3.50% 3.00% 2.00% 4.75% 0.00% 0.00% 0.00%

varianza 0.0245%
desv. Est 1.566%
DESVIACION ESTANDAR COVARIANZAS
D-D A2 B2 C2 D2 COV AB COV AC
-1.75% 0.000025 0.0001 0.0001 0.00030625 0.0050% 0.0050%
-0.75% 0.000025 0 0.0016 0.00005625 0.0000% -0.0200%
0.25% 0.000025 0.0001 0.0001 6.25E-06 0.0050% -0.0050%
2.25% 0.000025 0.0004 0.0016 0.00050625 0.0100% 0.0200%

0.00% 0.000025 0.00015 0.00085 0.00021875 0.0050% 0.0000%


COV AD COV BC COV BD COV CD
0.0088% 0.0100% 0.0175% 0.0175%
-0.0037% 0.0000% 0.0000% 0.0300%
-0.0013% -0.0100% -0.0025% 0.0025%
0.0112% 0.0800% 0.0450% 0.0900%

0.0038% 0.0200% 0.0150% 0.0350%


rendimiento monto participacion
A 3.50% 20000 22.22%
B 3.00% 30000 33.33%
C 2.00% 40000 44.44%

total 90000 VARIANZAS


A B C D A-A B-B C-C
2015 3.00% 2.00% 1.00% -0.50% -1.00% -1.00%
2016 4.00% 3.00% -2.00% 0.50% 0.00% -4.00%
2017 3.00% 2.00% 3.00% -0.50% -1.00% 1.00%
2018 4.00% 5.00% 6.00% 0.50% 2.00% 4.00%

MEDIA X 3.50% 3.00% 2.00% 0.00% 0.00% 0.00%

varianza 0.0252%
desv. Est 1.589%
DESVIACION ESTANDAR COVARIANZAS
D-D A2 B2 C2 D2 COV AB COV AC
0.000025 0.0001 1E-04 0.0050% 0.0050%
0.000025 0 0.0016 0.0000% -0.0200%
0.000025 0.0001 0.0001 0.0050% -0.0050%
0.000025 0.0004 0.0016 0.0100% 0.0200%

0.000025 0.00015 0.00085 0.0050% 0.0000%


COVARIANZAS
COV AD COV BC COV BD COV CD
0.0100%
0.0000%
-0.0100%
0.0800%

0.0200% 0.0000%
accion valor de mer beta
BME 100000 1.1
BNB 50000 1.2
SAO 75000 0.75
BIS 125000 0.8
PRD 150000 1.4
TOTAL 500000

accion valor de mer beta participacion rf rm


BME 100000 1.1 0.2 7% 14%
BNB 50000 1.2 0.1 7% 14%
SAO 75000 0.75 0.15 7% 14%
BIS 125000 0.8 0.25 7% 14%
PRD 150000 1.4 0.3 7% 14%
TOTAL 500000
ri=rf+B(rm-rf) pond(ri*part)
0.147 0.0294
15.40% 0.0154
12.25% 0.018375
12.60% 0.0315
16.80% 0.0504
retorno del portafolio= 14.51%
retorno de retorno del
años accion mercado xi-X yi-Y (xi-X)*(yi-Y)
2018 6% 5% -0.45% -0.37% 0.00%
2019 15% 12.50% 8.55% 7.13% 0.61%
2020 -4.20% -3.50% -10.65% -8.88% 0.95%
2021 9% 7.50% 2.55% 2.13% 0.05%

media X 6.45% 5.37% sumatoria 1.61%

(xi-X)*(yi-Y)/N COVARIANZA 0.40256%

(yi-Y)^2/N VAR 0.003354688

BETA 1.2
(xi-X)^2 (yi-Y)^2
0.000020 0.000014
0.007310 0.005077
0.011342 0.007877
0.000650 0.000452

1.93% 1.34%
rf 1.50%
B 1.05 ri 0.03075
rm 3%

activo pasivo i participacion ponderacion


Disp y activo f 30 deuda 10 11% 33% 3.6667%
patrimonio
capital 20 3.075% 67% 2.0500%
cppc 5.7167%
TOTAL 30 30

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