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Cálculo de Rendimiento y Precio Forward

El documento presenta cálculos financieros relacionados con el rendimiento de acciones y contratos forward. Se calcula la rentabilidad de una acción comprada a US$ 50 con un dividendo de US$ 2 y se determina el precio forward para acciones que no pagan dividendos. También se analiza el impacto de un contrato forward en el pago de 1 millón de euros, mostrando un beneficio neto de 20,000 dólares al utilizarlo para protegerse contra la depreciación del euro.

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Cálculo de Rendimiento y Precio Forward

El documento presenta cálculos financieros relacionados con el rendimiento de acciones y contratos forward. Se calcula la rentabilidad de una acción comprada a US$ 50 con un dividendo de US$ 2 y se determina el precio forward para acciones que no pagan dividendos. También se analiza el impacto de un contrato forward en el pago de 1 millón de euros, mostrando un beneficio neto de 20,000 dólares al utilizarlo para protegerse contra la depreciación del euro.

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1.

¿Cuál es el rendimiento de una acción adquirida en US$ 50, que pagó un dividendo anual de US$ 2

Solución Precio de compra (PC): $ 5 50


Precio Venta 55
Dividendo 2
Rentabilidad (PV + d - PC) / PC

Solucion

0.14

2,Hallar el precio forward a 60 días, adecuado para una acción que no paga dividendos cuya cotizació

S= s/25
R=3%
T=60 dia 0.166666667

forward F=S(1+r)T

forward 25.12

Una empresa estadounidense tiene una subsidiaria en Europa y espera recibir un [Link] 1 millón de euros en seis meses.
contrato forward de divisas con un banco. Latasa spot real es 1 euro = 1,15 dólares. La tasa forward a seis meses es 1 euro
dólares en seismeses.

Tasa spot real: 1 euro 1,15 dolares


Tasa adelantada a seis meses: 1 euro 1,12 dolares

Sin contrato adelante:


1 millón de euros * 1,10 dólares/euro =
Con contrato adelante:
1 millón de euros * 1,12 dólares/euro =
Resultado neto:
1,12 millones de dólares - 1,1 millones de dólares =

Por lo tanto, la empresa obtendría un beneficio neto de 20.000 dólares al


agó un dividendo anual de US$ 2 y que se vendió a US$ 55?

o paga dividendos cuya cotización hoy es de S/ 25.00 si la tasa libre de riesgo es de 3 %.

[Link] 1 millón de euros en seis meses. Para protegerse contra la posible depreciación deleuro frente al dólar, decide celebrar un
La tasa forward a seis meses es 1 euro =1,12 dólares. Calcula el resultado neto de la empresa si el euro se deprecia a 1,10

1.1 millones de dolares

1.12 millones de dolares

ones de dólares = 0.02 20,000 dolares

beneficio neto de 20.000 dólares al utilizar elcontrato forward para protegerse contra la depreciación del euro.
e de riesgo es de 3 %.

ación deleuro frente al dólar, decide celebrar un


eto de la empresa si el euro se deprecia a 1,10

egerse contra la depreciación del euro.


Supongamos que tienes una acción de una compañía que no paga dividendos y sucotización actual es
dí[Link] una tasa libre de riesgo del 2,5%

REALIZAR LOS RESPECTIVOS CALCULOS EN EXCEL SE CALIFICARA PROCEDIMIENTO

S= s/50
R=2,5%
T=90 dia 0.2500

forward F=S(1+r)T

forward 50.3096
s y sucotización actual es de S/. 50,00. Deseas encontrar el precio forward a 90

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