MN
UNIDAD VI. ECUACIONES DIFERENCIALES
Introducción
Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (EDO)
Cuando la función tiene una variable independiente, la ecuación se llama ecuación
diferencial ordinaria.
Esto contrasta con una ecuación diferencial parcial que involucra dos o más
variables independientes. Las ecuaciones diferenciales se clasifican también en
cuanto a su orden. Si la ecuación diferencial tiene una primera derivada como
derivada mayor, la ecuación se denomina de primer orden.
Ejemplo:
dv c
=g− v Ecuación del paracaidista.
dt m
Una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden tiene una segunda derivada
como la mayor, por ejemplo:
d 2x dx
m + c + Kx = 0 Ecuación que describe la posición de x en un sistema
dt dt
masa-resorte.
De manera similar, una ecuación de n-ésimo orden tiene una n-ésima derivada
como la mayor.
La solución de una ecuación diferencial ordinaria es una función en términos de la
variable independiente y de parámetros que satisfacen la ecuación diferencial
original. Para ilustrar este concepto, empecemos con la función:
y = −0.5 x 4 + 4 x 3 − 10 x 2 + 8.5 x + 1 (1)
La cual es un polinomio de cuarto grado. Ahora si derivamos con respecto de x a
la ecuación (1), se obtiene una ecuación diferencial ordinaria:
dy
= −2 x 3 + 12 x 2 − 20 x + 8.5 (2)
dx
Esta ecuación también describe el comportamiento del polinomio, pero de una
manera diferente a la ecuación (1). Más que representar explícitamente los valores
de y para cada valor de x, la ecuación (2) da la razón de cambio de y con respecto
a x (es decir, la pendiente) para cada valor de x.
Prof. MTS
1
MN
Como se acaba de mostrar, aunque es posible determinar una ecuación
diferencial dando la función original. En esencia el objetivo es determinar la
función original dada la ecuación diferencial. La función original representa la
solución. En el presente caso, esta solución se determina de manera analítica al
integrar la ecuación (2):
y = (−2 x 3 + 12 x 2 − 20 x + 8.5)dx (3)
Aplicando una de las reglas de integración en cada término de la ecuación se tiene
la solución:
y = −0.5 x 4 + 4 x 3 − 10 x 2 + 8.5 x + C (4)
La cual es idéntica a la original con una notable excepción. En el proceso de la
diferenciación y después en la integración se pierde el valor constante de 1 en la
ecuación original y se gana el valor de C, esta C se llama constante de
integración. El hecho de que aparezca esta constante arbitraria indica que la
solución no es única. Es decir, es solución, pero con un número infinito de
soluciones posibles (corresponde al número infinito de posibles valores de C) que
satisfacen la ecuación diferencial. Por ejemplo, la figura 1 muestra 6 funciones
posibles que satisfacen la ecuación (4).
Figura 1. Seis posibles soluciones para la integral de -2x3 + 12x2 -20x + [Link] una corresponde
a un valor diferente de la constante de integración.
Por lo tanto, para especificar la solución por completo, la ecuación diferencial
usualmente se encuentra acompañada por condiciones auxiliares. Para las EDO
de primer orden, se requiere un tipo de condición auxiliar llamado valor inicial, para
determinar la constante y obtener una solución única. Por ejemplo, la ecuación (2)
se acompaña por la condición inicial definida por x=0, y=1. Estos valores se
sustituyen en la ecuación (4):
1 = −0.5(0) 4 + 4(0) 3 − 10(0) 2 + 8.5(0) + C (5)
Prof. MTS
2
MN
Para determinar C=1. Por consiguiente, la solución única que satisface tanto la
ecuación diferencial como la condición inicial especificada se obtiene al sustituir
C=1 en la ecuación (4):
y = −0.5 x 4 + 4 x 3 − 10 x 2 + 8.5 x + 1 (6)
Esta unidad se dedica a la solución de EDO de la forma:
dy
= f ( x, y ) (7)
dx
Esta ecuación se puede resolver de la forma general:
Nuevo Valor = Valor anterior + Pendiente * Tamaño de paso (8)
Ó en términos matemáticos:
yi +1 = yi + φh (9)
De acuerdo con esta ecuación, la pendiente estimada φ
se usa para extrapolar
desde un valor anterior yi a uno nuevo yi+1 en una distancia h, figura 2. Esta
fórmula se aplica paso a paso para calcular un valor posterior, y por lo tanto para
trazar la trayectoria de la solución.
Figura 2. Ilustración gráfica del método de un paso.
Todos los métodos de un paso de integración que se expresan de esta forma
general tan solo van a diferir en la manera en que se estima la pendiente. A todas
estas técnicas en general se conocen como métodos de Runge-Kutta.
Prof. MTS
3
MN
Método de Euler
La primera derivada ofrece una estimación directa de la pendiente en xi figura 3:
φ = f ( xi , y i ) (10)
Figura 3. Método de Euler.
Donde f (xi,yi) es la ecuación diferencial evaluada en xi y yi. La estimación se
sustituye en la ecuación (9):
yi +1 = yi + f ( xi , yi )h (11)
Esta fórmula se conoce como Método de Euler (o de Euler-Cauchy ó de punto
pendiente). Se predice un nuevo valor de “y” usando la pendiente (igual a la
primera derivada en el valor original de “x”) para extrapolar linealmente sobre el
tamaño de paso h, figura 3.
EJEMPLOS EN CLASES
Prof. MTS
4